Đang tải... (xem toàn văn)
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGUYỄNQUỐCVIỆT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦAKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNGMẠICỔPHẦNĐẦUTƯVÀ[.]
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGUYỄNQUỐCVIỆT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPTẠINGÂNHÀNG THƯƠNGMẠICỔPHẦNĐẦUTƯVÀ PHÁTTRIỂN VIỆTNAM LUẬNVĂNTHẠCSĨ ThànhphốHồChíMinh-Năm2022 NGUYỄNQUỐCVIỆT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦAKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPTẠINGÂNHÀNG THƯƠNGMẠICỔPHẦNĐẦUTƯVÀ PHÁTTRIỂNVIỆTNAM Chuyên ngành: Tài ngân hàngMãsố:83402 01 LUẬNVĂNTHẠCSĨ NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOA HỌC: PGS.TS.NGUYỄN THỊLOAN ThànhphốHồChíMinh-Năm2022 LỜICAMĐOAN Tơi tên Nguyễn Quốc Việt, học viên lớp Cao học khóa 22 – Lớp CH22AcủatrườngĐạiHọcNgânhàngTP.HCM,xincamđoanLuậnvănthạcsĩ“CácNhânTố Ảnh Hưởng Đến Khả NăngTrả Nợ Của Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại NgânHàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam” nghiên cứu độclậpcủatơivớisựhỗtrợtừngườihướngdẫnkhoahọclàPGS.TSNguyễnThịLoan.Luận văn chưa đượctrìnhnộpđểlấyhọcvịthạcsĩtạibấtcứmộttrườngĐại học nào, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơngbốtrướcđâyhoặccácnộidungdocáctácgiảkhácthựchiệnngoạitrừcácthơngtinđượctríchdẫnnguồ nđầyđủ trongluậnvăn TP.HồChíMinhngàythángnăm2022 NguyễnQuốcViệt LỜICẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy, cô trường Đại HọcNgân hàng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thứckhoahọcthuộcchunngànhTàiChính–Ngânhànggiúptơicóđượcnềntảngkiếnthứctốtđểvận dụngvào qtrìnhtìmhiểu,nghiêncứuthựctế Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫnPGS.TS Nguyễn Thị Loan, người tận tình hỗ trợ, góp ý, định hướng giúp tơitháo gỡcáckhó khăn,vướngmắctrong suốtqtrìnhhồn thành luậnvănnày Cuối cùng, tơi xin gửi lời biết ơn đến gia đình bạn bè ln động viên,chiasẻđểgiúptơicó thêmđộng lựchồnthành luậnvăn củamình Xinchân thànhcảmơn TP.HồChíMinhngày tháng NguyễnQuốcViệt năm2022 TÓM TẮTLUẬNVĂN Tên đề tài: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Của Khách HàngDoanhNghiệpTạiNgânHàngThươngMạiCổPhầnĐầuTưVàPhátTriểnViệtNam Nộidung: ĐềtàiđượctácgiảlựachọnxuấtpháttừtìnhhìnhnợxấuđanggiatăngtạiNgânhàngTMCPĐầutưvàPháttriển Việt Nam (BIDV), tỷ trọng dư nợ khách hàngdoanhnghiệptạiBIDVchiếmhơn63%nênviệckiểmsốtrủirolàrấtcầnthiếtthơngquaviệcđánhgiákhả năngtrảnợ củakháchhàng Luậnvănđisâunghiêncứucácnhântốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngdoanh nghiệptạiBIDV, xem xétmứcđộtácđộngcủacácnhântốnàyđếnkhảnăng trả nợ doanh nghiệp, từ đề xuất hàm ý sách giúp Ngân hàngnâng caohiệuquảđánh giákhảnăngtrảnợ,hạnchếtốiđa rủirotín dụng Tác giả sử dụng mơ hình hồi quy nhị phân (Binary Logistic) để phân tích vàkiểmđịnhcácnhântốcótácđộngđếnkhảnăngtrảnợcủadoanhnghiệpdựatrênmẫunghiêncứuđượcthuthậptừ360 kháchhàngđangvayvốntạiBIDV,kếtquảhồiquychothấycó8/10nhântốcótácđộngthựcsựđếnkhảnăngtrảnợ,baogồmKhảnăngthanhtốnhiện hành, Vốn lưu động rịng, Địn bẩy tài chính, Vịng quay tài sản, Lãisuất,Sốtiềnvay,TỷsốROA,Tỷsốtựtàitrợ;có2/10nhântốkhơngcóýnghĩatrongviệcđánhgiákhảnăngtr ảnợcủakháchhàng,baogồmSốnămhoạtđộngvàTỷlệtàisảnbảođảm Trên sở kết đạt được, tác giả đề xuất áp dụng mơ hình hồi quy Logisticđể đo lường xác suất trả nợ khách hàng với số hàm ý sách nhằmnâng cao hiệu đánh giá khả trả nợ khách hàng q trình quan hệtín dụngtạiBIDV,gópphầngiảmthiểu rủirotíndụng Các nghiên cứu cần sử dụng liệu mẫu nhiều hơn, phạm vi rộng hơnvàbổsung thêmcácyếutốkhácđểtăngđộchínhxácvàtincậycủakếtquảhồi quy.Từkhóa:Cácnhântốảnhhưởng,khảnăngtrảnợ,kháchhàngdoanhnghiệp, BIDV,Hồiquynhịphân ABSTRACT Title:Factorsinfluenceontheabilitytorepaydebtsof Corporate CustomersatTheJointStockCommercialBankforInvestmentandDevelopmentofVietnam Summary: The topic chosen by the author comes from the increasing bad debt at Bankfor Investment and Development of Vietnam (BIDV), the proportion of outstandingloansofcorporatecustomersatBIDVformorethan63%,sotheRiskcontrolisverynecessary throughassessing therepaymentcapacityofcustomers The thesis delves into the factors affecting the debt repayment ability ofcorporate customers at BIDV, examining the Influence level of these factors on thedebtrepaymentcapacityofenterprisesandproposessomepolicyimplicationstohelpthe Bank improve the efficiencyofdebtrepaymentassessment,minimizingcreditrisk TheauthorusedtheBinaryLogisticmodeltoanalyzeandtestthefactorsthataffect the debt repayment capacityoftheenterprisebasedonaresearchsamplecollected from 360 customers The regression results show that out of 10 factorshave a real impact on debt solvency, including Current solvency, Net workingcapital, Financial leverage, Asset turnover, Interest rate, Loan balance, ROA ratio,self-financing ratio; There are 2/10 factors that are not significant in assessing therepayment ability of customers, including the number of years of operation and theratio ofcollateral Onthebasisoftheregressionresults,theauthorproposestoapplytheLogisticregression model to measure debtrepaymentprobabilitiesofcorporatecustomersand give some policy implications to improve the efficiency of assessing the debtrepaymentcapacityofcustomers Further studies need to use more sample data, wider range and add otherfactorsto increasetheaccuracy and reliability oftheregression results Keywords: Influential customers,BIDV,BinaryLogistic factors, debt repayment ability, corporate DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT Từviếttắt CụmtừtiếngViệt QLKH Quảnlýkháchhàng BIDV NgânhàngThươngMạiCổPhầnĐầutưvà PháttriểnViệt Nam KHDN KháchhàngDoanhnghiệp BCTC Báocáotàichính TCTD Tổchứctíndụng CIC XHTDNB TSBĐ Trungtâmthơngtintín dụngquốc gia Xếphạngtíndụngnội Tàisảnbảo đảm MỤCLỤC LỜICAMĐOAN i LỜI CẢMƠN ii TÓMTẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT v MỤCLỤC vi DANHMỤCBẢNG BIỂU ix DANH MỤCCÁCHÌNH x CHƯƠNG 1:GIỚITHIỆUVỀĐỀTÀI NGHIÊNCỨU 1.1 Lýdochọnđềtài 1.2 Mụcđíchnghiêncứu 1.2.1 Mụctiêutổngquát 1.2.2 Mụctiêu cụ thể 1.3 Câuhỏinghiêncứu: 1.4 Đốitượng vàdữliệunghiêncứu 1.5 Phươngphápnghiêncứu 1.6 Đónggóp củađềtài: .4 1.7 Bố cụccủađềtài: CHƯƠNG2:CƠ SỞLÝTHUYẾTVÀ CÁCNGHIÊNCỨU LIÊN QUAN 2.1 Cơsởlýthuyếtvềhoạtđộng tín dụng tạiNgân hàng .6 2.1.1 Kháiniệm cáchìnhthứccấp tín dụng Ngânhàng 2.1.2 Vaitrịcủa tíndụng Ngânhàng 2.1.3 Kháiniệm vềkhả trảnợcủakhách hàngdoanhnghiệp: 2.2 Các mơ hình thường sử dụng để đánh giá khả trả nợ khách hàngdoanhnghiệp: 10 2.2.1 Mơ hình Xếphạngphân tíchtíndụng 10 2.2.2 Mơhình XHTDNB 12 2.2.3 MơhìnhcủaPederzolivàTorricelli(2010) 13 2.3 Tổng quancácnghiêncứuliên quan 14 2.3.1 Cácnghiêncứutrongnước: .14 2.3.2 Cácnghiêncứunướcngoài .17 2.4 Cácnhântố ảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngdoanhnghiệp 23 TÓMTẮT CHƯƠNG2 30 CHƯƠNG 3:XÂYDỰNGMƠ HÌNHVÀPHƯƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU 31 3.1 Trìnhtựnghiên cứu: 31 3.2 Phươngphápnghiêncứu: 31 3.3 Mơ hìnhnghiên cứuđềxuất: 34 3.4 Giảthiếtnghiên cứu: 36 3.5 Dữliệunghiêncứu .39 TÓMTẮT CHƯƠNG3 41 CHƯƠNG 4:KẾTQUẢNGHIÊNCỨUVÀ THẢOLUẬN .42 4.1 ThựctrạngtíndụngtạiBIDV .42 4.1.1 GiớithiệuvềNgânhàngTMCPĐầutưvà pháttriểnViệtNam 42 4.1.2 Kếtquảhoạtđộngkinhdoanh 42 4.1.3 ChấtlượngnợvaytạiBIDV .43 4.2 Kếtquảnghiêncứutừmơhìnhhồiquy 45 4.2.1 Thốngkêmôtả 45 4.2.2 Phân tích tươngquan 47 4.2.3 Kiểmtrahiệntượngđacộngtuyến .48 4.2.4 Phântíchhồiquy 49 4.2.5 Kiểmđịnhmứcđộ phùhợpcủamơhình .52 4.2.6 Kiểmđịnhmứcđộ dựbáocủamơhình 53 4.3 Thảoluậnkếtquảnghiên cứu 53 4.3.1 Cácyếutố cóýnghĩathốngkê–có ảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợ 53 4.3.2 Mứcđộ ảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợ .58 TÓMTẮT CHƯƠNG4 61 CHƯƠNG 5:KẾT LUẬNVÀHÀMÝ CHÍNHSÁCH .62 5.1 Kếtluận: 62 5.2 Hàmý chínhsách 62 5.2.1 Ứngdụngmơhìnhnghiên cứuđolườngxácsuấttrảnợ 63 5.2.2 Hàmý chínhsáchliênquanđếncácnhântố 64 5.3 Hạnchếcủaluậnvăn 70 5.4 Hướng nghiên cứutiếptheo 70 TÓMTẮT CHƯƠNG5 72 TÀILIỆUTHAMKHẢO i Tàiliệunướcngoài i Tàiliệutrongnước ii PHỤLỤC iv