Thông tin tài liệu
BỘGIÁODỤC VÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍ MINH HUỲNHTHỊANHTHƠ CÁCNHÂNTỐẢNHHƯỞNGĐẾNKHẢNĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNGMẠICỔPHẦNĐẦUTƯVÀPHÁTTRIỂNVIỆTNAM– CHINHÁNH NAMSÀIGÒN LUẬNVĂNTHẠCSĨ ThànhphốHồChíMinh-Năm2022 BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍ MINH HUỲNHTHỊ ANHTHƠ CÁCNHÂNTỐẢNHHƯỞNGĐẾNKHẢNĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNGMẠICỔPHẦNĐẦUTƯVÀPHÁTTRIỂNVIỆTNAM– CHINHÁNH NAMSÀIGỊN Chun ngành: Tài – Ngân hàngMãsố:8340201 LUẬNVĂNTHẠCSĨ NGƯỜI HƯỚNGDẪNKHOAHỌC:TS.NGUYỄNTHỊHIỀN Thànhphố Hồ ChíMinh -Năm2022 LỜI CAMĐOAN Tơixincamđoanluậnvăn“Cácnhântốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhântại NgânhàngThươngmạicổphầnĐầutưvàPháttriểnViệtNam - CN Nam Sài Gịn’’là cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các thơng tin,sốliệutrongbàinàyđượcthuthậpvàxửlýmộtcáchtrungthực,kháchquan.Kếtquảnghiêncứuđượctrìnhbàytrong luận văn khơng chép nàokhácvàcũngchưađượctrìnhbàyhaycơngbốtrướcđâyngoạitrừcáctríchdẫnđượcdẫn luận nguồnđầyđủ trongluậnvăn TP,HCMngày ….tháng năm2022 Ngườiviết HUỲNHTHỊANHTHƠ văn LỜI CẢMƠN Tôixinchân thànhgửilờicảmơnđến: Cô TS Nguyễn Thị Hiền, người hướng dẫn tận tình bảo tơi suốt q trình thực luận văn Nhờ hướng dẫn bảo mà tơi đãhiểurõhơnvàhồnthànhđượcluậnvănnày Q Thầy Cơ Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hết lịng truyền đạt cho kiến thức quý báu, kinh nghiệm thực tiễn qtrình tơihọctậptạitrường Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ tinhthầnchotơi trongsuốtthờigianhọctậptạitrườngcũngnhưcácanhchịemcơquanđồng nghiệp BIDV CN Nam Sài Gịn hỗ trợ, giúp đỡ việc thu thập sốliệu sửdụng cho bàiluận văn củamình.Mộtlần nữa,Tơirấtbiếtơnvàtrân trọng! Trongqtrìnhthựchiệnluậnvăn,dùđãcốgắngđểhồnthiệnnhưngcũngkhơngtránh khỏi thiếu sót, kính mongnhậnđượcnhữnglờigópýchânthànhtừQThầyCơ TP,HCM ngày… tháng …… năm2022 Ngườiviết HUỲNHTHỊANHTHƠ TÓMTẮT 1.1 Tên đề tài:Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhântại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh NamSàiGịn 1.2 Tóm tắt:Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định nhân tố ảnhhưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư vàPháttriển–CNNamSàiGịn.Từđó,luậnvănđưaranhữnggiảipháp,kiếnnghịnhằmnâng cao khả trảnợcủakháchhàngcánhân.Vớimẫudữliệulà1051kháchhàng cá nhân có dư nợ tín dụng BIDV CN Nam Sài Gịn chọn theo nguyêntắc ngẫu nhiên khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ năm 2010 –2021 với hỗ trợ phần mềm Stata 15 Tác giả sử dụng phương pháp hồiquyOLS theophân tích Bayes đượcsửdụngtrongnghiên cứu Trên sở kế thừa nghiên cứu trước có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đếnkhảnăngtrảnợ củakháchhàngcánhân,luậnvănđãđưaramơhìnhnghiêncứuđềxuất gồm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDVCNNamSàiGịn.DựatrênphươngphápphântíchBayessửdụnghồiquyOLS,tácgiả xác định 06 nhân tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng BIDVCN Nam Sài Gòn bao gồm (1) Độ tuổi, (2) Thu nhập, (3) Dư nợ vay, (4) Thời hạnvay, (5) Tài sản bảo đảm (6) Lãi suất vay Từ kết đạt được, tác giả tiếnhành đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả trả nợ kháchhàngcánhân tạiđơnvịBIDVCNNamSàiGịn 1.3Từ khố:Kháchhàngcánhân,khảnăngtrảnợvay,BIDVCNNamSàiGịn ABSTRACT 1.1 Title:Factors affecting the ability of individual customers to pay debts at JointStockCommercialBankforInvestmentandDevelopmentofVietnam–NamSaiGonBranch 1.2 Abstract:Research on science and technology's ability to pay debts aims to findout the factors affecting the debt repayment ability of individual customers at JointStock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam sai gonBranch.Basedresearchresult,solutionsandrecommendationswereofferedtoimprove the repayment ability of individual customers in the future With the datasample of 1,051 individual customers with credit balance at BIDV Nam Sai GonBranch are selected on the principle of random customers who have credit relationswith the bank from 2010 to 2021 with the support of Stata 15 software BayesiananalysismethodusingOLSregressionis usedin thestudy On the basis of inheriting previous studies related to the factors affecting the debtrepaymentabilityofindividualcustomers,thethesishasproposedaproposedresearchmodelwith6factorsaffecting the debt repayment ability of individual customers atBIDVNamSaiGonBranch.BasedonBayesiananalysismethodusingOLSregression, the author has identified 06 factors Having an impact on the ability torepaycustomerdebtsatBIDVNamSaiGonBranchincluding(1)Age,(2)Income, (3) loan balance (4) Collateral, (5) loan term and (6) loan interest rate On this basis,the author gives some solutions and recommendations to improve the repaymentabilityofindividualcustomers atBIDVNamSaiGonBranch 1.3 Keywords:Individual customers, bank debt repayment ability, BIDV Nam SaiGon Branch DANHMỤC CÁCTỪVIẾTTẮT KHCN : Kháchhàng cánhân NHTMCP : Ngânhàng thươngmạicổphần NHNN : NgânhàngNhànước BIDV BIDV CN Nam SàiGòn : : NgânhàngThươngMạiCổPhầnĐầuTưvàPhátTriển Việt Nam NgânhàngThươngMạiCổPhầnĐầuTưvàPhátTriển ViệtNamChinhánhNamSàiGòn CBTĐ : Cánbộthẩmđịnh TDCN : Tíndụngcánhân CBTD : Cánbộtíndụng CIC : Trungtâmthơngtintíndụng KH : Kháchhàng KHCN : Kháchhàng cánhân KHDN : Kháchhàng doanhnghiệp NHNN : Ngânhàngnhànước NHTM : Ngânhàngthươngmại CN : Chinhánh DNNVV : Doanhnghiệp nhỏ vàvừa SXKD : Sảnxuấtkinhdoanh TCCT : Tạpchícơngthương MỤCLỤC GIỚITHIỆUĐỀ TÀI 1.1 Lýdo chọn đềtài .1 1.2 Mụctiêu nghiên cứu vàvấn đềnghiên cứu .2 1.3 Đốitượngvàphạm vi nghiêncứu 1.3.1 Đốitượngnghiên cứu .3 1.3.2 Phạmvinghiêncứu 1.4 Phươngphápnghiêncứu 1.5 Ýnghĩa khoahọc vàthựctiễn đềtài 1.6 Bốcục củanghiên cứu .4 KHUNGLÝ 2.1 THUYẾT VÀNGHIÊN CỨUTRƯỚCĐÂY Cơ sởlýthuyết liên quanđến tín dụngkhách hàng cánhân 2.1.1Kháiniệm tín dụngkhách hàngcánhân 2.1.2Đặcđiểm tín dụngkháchhàngcánhân 2.1.3Cáchình thứccho vaykhách hàngcánhân 10 2.2 Khảnăngtrảnợ củakhách hàngcánhân 10 2.2.1Phânloại nhóm nợ .10 2.2.2Khái niệm khảnăngtrảnợ củakhách hàngcánhân .12 2.2.3Cácnhân tố ảnh hưởngđến khảnăngtrảnợ củakhách hàngcánhân .13 2.3 Cáccơngtrìnhnghiên cứutrướcđâyvề khảnăngtrảnợcủakhách hàngcánhân.17 PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU .33 3.1 Đềxuất mơ hình nghiêncứu 33 3.2 Môtảcácbiến 34 3.3 Thunhập, phân tích xửlýsố liệu 35 3.4 Giảthuyết nghiên cứu 35 3.4.1Độtuổi 35 3.4.2Thunhập 36 3.4.3Lãi suấtcho vay 36 3.4.4Kỳhạn vay 37 3.4.5Dưnợ vay 37 3.4.6Tàisản bảo đảm 38 3.5 Phươngpháp kỹthuật 40 3.5.1Cácphân phối Bayes (Posterior distribution) .40 3.5.2Thiếtlập mơ hình hậu nghiệm 42 3.5.3Phươngpháp kiểm địnhmơ hình đểchọn mơ hình hồi quyphù hợp 43 3.5.4Thực hiệnmơphỏng,phântíchchuỗiMCMCbằngcác phươngphápkiểmđịnhsựhộitụ củachuỗi MCMC (MarkovChain MonteCarlo)quamơ hình hồi quytối ưu đượcchọn.43 KẾTQUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Kết quảhoạt độngcho vaykhách hàngcánhân tạiBIDVCN Nam Sài Gòn 44 4.2 Dưnợ cho vaytheo đối tượngkhách hàng .44 4.2.1Dưnợ tín dụngcánhân theo kỳhạn .45 4.2.2Dưnợ cho vaycánhân theo nhóm nợ 46 4.3 Kếtquảmơ hình nghiêncứu 48 4.3.1Thốngkê mô tả 48 4.3.2KếtquảướclượngBayes .49 4.3.3Lựachọn mơ hình 52 4.3.4Thảo luận vềmặt kỹthuật 59 4.3.5Thảoluận kết 59 KẾTLUẬN, KIẾN NGHỊ .65 5.1 KếtluậncácnhântốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợđốivớikháchhàngcánhântạiBIDVCNNam SàiGòn 65 5.2 Mộtsốkiếnnghị .66 5.2.1Kiếnnghị dựatrên đặcđiểm khoản vay .66 5.2.2Kiến nghị dựatrên sản phẩm chovaycủangân hàng 68 DANHMỤCTÀILIỆU THAMKHẢO 72
Ngày đăng: 28/08/2023, 06:30
Xem thêm:
