Đang tải... (xem toàn văn)
BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍ MINH LÊHUỲNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONGHOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI CỔPHẦNCÔNGTH[.]
BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍ MINH LÊHUỲNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONGHOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI CỔPHẦNCƠNGTHƯƠNGVIỆTNAM LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chun ngành: Tài Chính Ngân HàngMãsốchunngành:8.34.02.01 ThànhphốHồ ChíMinh-Năm 2022 LÊHUỲNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONGHOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠICỔPHẦNCƠNGTHƯƠNGVIỆTNAM LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chun ngành: Tài Chính Ngân HàngMãsốchuyênngành:8.34.02.01 NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC: TS.NGUYỄNTHỊ HỒNGVINH ThànhphốHồ ChíMinh-Năm 2022 LỜICAMĐOAN TơicamđoanđâylàcơngtrìnhnghiêncứukhoahọcđộclậpcủariêngTơi,cácsố liệu sử dụngphântíchtrongluậnvăncónguồngốcrõràng,đãđượccơngbố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn Tôi tự tìm hiểu, phântích,mộtcáchtrungthực,kháchquanvàphùhợpvớithựctiễntạiNgânhàngthươngmại cổ phần CơngThươngViệtNamvàcủaViệtNam.Cáckếtquảnàychưatừngđượccơngbố trongbấtkỳ luậnvănnào Tácgiả LỜICẢMƠN Lời nói xin giới thiệu Tơi Lê Huỳnh, học viên lớp CH22B1.Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tồn thể q Thầy Cơ Trường Đại Học NgânHàngThànhPhốHồChíMinh,xingửilờicảmơnđếngiáoviênchủnhiệmđãtạokiện tốt cho Tơi q trình học tập trường, xin gửi lời cảm ơn đến tồnthểtất cảcácthànhviên lớp CH22B1đãgắnbóvớinhaurấtthânthiếtnhưgiađìnhvàchưabaogiờTơithấycólớphọcnàolạiđồnkết,hịađồng,vuivẻnhư lớpCH22B1.Đặcbiệt,TơixingửilờicảmơnđếnCơTiếnsĩNguyễnThịHồngVinhđãhướngdẫnT ơirấtnhiệttình,chânthànhtừlúcđượcphâncơnglàmgiáoviênhướngdẫn với đề tài:“Ứng dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo hoạt động quản trị rủirotíndụngtạiNgânhàngThươngmạicổphầnCơngThươngViệtNam”,trongqtrình viết luận văn vàcho đến khihồn thành.Tơi sẽln ghinhớnhững cống hiếncủa quý Thầy Cô nghiệp trồng người, tâm với nghề Cuối cùng, Tôi xinđượcchúctấtcảcácQuýThầyCônhàtrường,giáo viênchủnhiệm,tậpthểlớpCH22B1 đặc biệt Cô Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vinh nhiều sức khỏe, thànhcơng,hạnhphúc TĨMTẮTLUẬNVĂN Tiêuđề:“Ứngdụngcơngnghệtrítuệnhântạotronghoạtđộngquảntrịrủirotíndụngtại Ngânhàng ThươngmạicổphầnCông ThươngViệtNam” Nộidung Ngành ngân hàng ngành trụ cột đóng vai trị vơ quantrọngtronghoạtđộngcungứngvốnchonềnkinhtếvàlàcơngcụđểNgânhàngNhàNước điều hànhchínhsáchtiềntệ.Ngàynay,cáccơngnghệđượcxácđịnhlànềntưởng tương lai như: Điện tốn đám mây, liệu lớn, khai phá liệu, trí tuệnhântạo,Blockchainđãcónhữnghiệuquảvượttrộikhigiảiphóngsứclaođộngcủacon người, tốc độxửlýnhanh,quymơlớn,cắtgiảmchiphí,tănglợinhuận.Dođóđề tài “Ứng dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo hoạt động quản trị rủi ro tín dụngtạiNgânhàngThươngmạicổphầnCơngThươngViệtNam”làmộttrongnhữngchủđềrấtmớihiện nay, hoạt động tín dụng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếuchongânhàngvàcơngtácquảntrịrủirotíndụnglnlàcơngtácthiếtyếucủamỗingânhàngđặ cbiệtlà ứng dụngcơngnghệhiệnđạivàoquảntrịrủirotíndụng Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng triển khai hệ thốngcảnhbáo sớmrủiro tíndụngvàkhảnăng ứngdụng cơngnghệtrítuệnhântạo tronghoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, từđóđềxuấtcácgiảipháp nhằm hồnthiệnhệthống CácphươngphápđượcTácgiảsửdụnglàphươngphápphântích,thốngkêmơtả, vấn nhà quản lý để phân tích khó khăn, thách thức việcứngdụngtrítuệnhântạovàohoạtđộngquảntrịrủirotíndụngtạiNgânhàngTMCPCơngThươn gViệtNam Thơng qua nghiên cứu Tác giả muốn làm rõ thực trạng hoạt động quản trịrủi ro tín dụng VietinBank, đề xuất biện pháp nhằm hồn thiện khả ứngdụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Đồng thời,Tácgiảmuốngópphầnđưaranhữnglýluậnkhoahọcvànhữnghoạtđộngthựctiễnđểgiúpng ân hàngTMCPCơngThươngViệtNampháttriểnbềnvững,hiệuquả Từkhóa:Trítuệnhântạo,hệthống cảnhbáo sớm,quản trịrủiro tíndụng THESISSUMMARY Title:"Application of artificial intelligence technology in credit risk managementactivitiesatJointStockCommercialBankforIndustryandTradeofVietnam" Content: The banking industry is one of the pillar industries that play an extremelyimportant role in the supply of capital to the economy and is a tool for the StateBank to administer monetary policy Today, technologies that are identified as theideals of the future such as: Cloud computing, big data, data mining, artificialintelligence, Blockchain have had outstanding effects when unleashing energy.Humanlabor,fastprocessingspeed,largescale,cutcosts,increaseprofits.There fore, the topic "Application of artificial intelligence technology in credit riskmanagement at Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam"is one of the very new topics today, when credit is the main profit-making activityfor the bank and credit risk management is always an essential task of every bank,especiallytheapplicationofmodern technologyto creditriskmanagement The objective of this study is to evaluate the status of the implementation ofthe credit risk early warning system and the applicability of artificial intelligencetechnologyincreditriskmanagementactivitiesatVietnamJointStockCommerc ialBankforIndustryandTrade,thenproposedsolutionstoimprovethesystem The methods used by the author are analytical methods, descriptive statistics,andinterviewswithmanagerstoanalyzedifficultiesandchallengesinapplyingartificial intelligence to credit risk management activities used at Vietnam JointStock CommercialBankforIndustryandTrade Throughthisstudy,theauthorwantstoclarifythecurrentstatusofcreditriskmanagement activitiesatVietinBank,proposemeasurestoimprovetheapplicationofartificialintelligencetechnologyto credit risk management activities At thesame time, the author wants to contribute to giving scientific theories and practicalactivitiestohelpVietnamJointStockCommercialBankforIndustryandTrade todevelopsustainablyandeffectively Keywords:Artificial intelligence,earlywarningsystem, credit riskmanagement DANHMỤCCÁCCHỮVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT Từ viếttắt Agribank Basel CAR CNTT CPDP HĐKD NXB TMCP TPHCM VietinBank VNĐ CụmtừtiếngViệt NgânhàngNơngNghiệpvàPhátTriểnNơngThơnViệtNam Hiệp ướcBasel Tỷlệantồn vốn Cơngnghệthơngtin Chiphídựphịng Hoạtđộngkinhdoanh Nhàxuấtbản Thương mạicổphần ThànhphốHồChíMinh NgânhàngthươngmạicổphầnCơngThươngViệtNam ViệtNamđồng v1 DANHMỤCCÁCCHỮVIẾTTẮTTIẾNGANH Từ viếttắt AI AML ANN CIC DL EL EWS Fintech GDP KNN KYC LGD ML PD ROA ROE CụmtừtiếngAnh Artificialintelligence Anti-moneylaundering Artificialneuralnetwork CreditinformationCenter Deeplearning Expectedloss Earlywarning system Finanaltechnology Grossdomesticproduct K-Nearestneighbor Knowyourcustomer Lossgivendefault Machinelearning Probabilityofdefault Returnonassets Returnonequity CụmtừtiếngViệt Trítuệnhântạo Phịngchóngrửatiền Mạngthầnkinhnhân tạo Trungtâmtíndụngquốcgia Họcsâu Tổnthấtcó thểướctính Hệthống cảnhbáosớm Cơngtycơngnghệtàichính Tổngsảnphẩmquốcnội Thuậttốn Kláng giềnggần Địnhdanhkháchhàngđiệntử Tỷtrọngtổn thấtướctính MachineLearning Xuấtsuấtvỡnợ Lợinhuậnrịng trêntổng tàisản Lợinhuậnrịng trênvốn chủ MỤCLỤC PHẦNMỞĐẦU 1 LÝDO CHỌNĐỀTÀI MỤCTIÊUCỦAĐỀTÀI 2.1 Mụctiêutổngquát 2.2 Mụctiêu cụ thể CÂUHỎINGHIÊNCỨU .3 ĐỐI TƯỢNGVÀPHẠMVINGHIÊNCỨU 4.1 Đốitượng nghiêncứu 4.2 Phạmvinghiêncứu .3 PHƯƠNGPHÁP NGHIÊNCỨU TỔNG QUANVỀNGHIÊNCỨU 6.1 Tìnhhìnhnghiêncứutrên thếgiới 6.2 Tìnhhìnhnghiên cứutrongnước 6.3 Khoảngtrốngnghiêncứu 7 KẾTCẤULUẬN VĂN CHƯƠNG1:CƠSỞLÝLUẬNVỀỨNGDỤNGCƠNGNGHỆTRÍTUỆNHÂN TẠOTRONGQUẢN TRỊRỦIROTÍNDỤNG 1.1 Quảntrịrủiro tíndụng 1.1.1 Rủiro tíndụng .8 1.1.2 Quản trịrủirotíndụng .13 1.2 Cơng nghệtrítuệnhântạo 17 1.2.1 Kháiniệm 17 1.2.2 Trítuệnhântạo trongquản trịrủiro tíndụng 19 1.2.3 Cáckỹthuật .21 1.2.4 Cácthuậttoánphân lớp .21 1.3 Hệthống cảnhbáo sớm .24 1.3.1 Kháiniệm 24 1.3.2 Mụcđích củahệthống cảnhbáo sớmrủirotín dụng 24 1.3.3 Cấutrúccủahệhốngcảnhbáosớm 25 1.4 Kinhnghiệmvềnghiêmcứuvàứngdụngtrítuệnhântạotrongquảntrịrủirotíndụ ng29 1.4.1 Kinhnghiệmcủacácngânhàng trênthếgiới .29 KẾTLUẬNCHƯƠNG1 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂNTẠO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠICỔPHẦNCƠNG THƯƠNGVIỆTNAM 32 2.1 Tổng quanvềngânhàngTMCPCơngThươngViệtNam 32 2.1.1 Qtrìnhhình thành vàpháttriển .32 2.1.2 Cơcấutổ chức 33 2.1.3 Kếtquảkinhdoanh tronggiaiđoạn từnăm2016đến2021 34 2.2 Thựctrạngquảntrịrủi rotíndụngtạiVietinBank .38 2.2.1 Thựctrạng vềmơ hìnhquản trịrủirotíndụng 38 2.2.2 Thựctrạng quản trịrủiro tíndụng tạiVietinBank 40 2.3 Đánhgiáthựctrạngquản trịrủirotín dụngtạiVietinBank .51 2.3.1 Cácmặtđạtđược 51 2.3.2 Hạnchế 52 2.4 Ứngdụngcơngnghệtrítuệnhântạotronghoạtđộngquảntrịrủirotíndụng tạiVietinBank 54 2.4.1 Đềxuấtmơhình 54 2.4.2 Dữliệuđầuvào 55 2.4.3 Bộchỉtiêucảnhbáo sớm .59 2.4.4 Thựctrạngvềbiện pháp ứngxử 65 2.4.5 Những mặtđạtđược,hạn chếvànguyênnhân 67 KẾTLUẬNCHƯƠNG2 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂNTẠOTRONGQUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠINGÂNHÀNGTHƯƠ NGMẠICỔPHẦNCÔNG THƯƠNG VIỆTNAM 73 3.1 Địnhhướngvềứngdụngcơngnghệtrongquảntrịrủirotíndụngtronghệthống ngânhàng tạiViệtNam 73 3.2 Địnhhướng pháttriểnhoạtđộngquảntrịrủiro tíndụngtạo VietinBank 74 3.3 Giảipháp ứngdụngtrítuệnhântạotrong quản trịrủiro tíndụng 75 3.3.1 Cơcấutổchứcquản lý 75 3.3.2 Quytrìnhứngdụng trítuệnhân tạo 76 3.4 Cácgiảipháphồnthiệnứngdụngtrítuệnhântạotrongquảntrịrủiro tíndụng 78 3.4.1 Nguồnnhân lực 78