1536 Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Nhtm Vn 2023.Docx

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ QUỲNH HOA NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG M[.]

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ QUỲNH HOA NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẠM THỊ QUỲNH HOA NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Th.s Đặng Trí Dũng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 i TÓM TẮT Hiệu hoạt động vấn đề quan tâm ưu tiên hàng đầu ngân hàng thương mại Việt Nam yếu tố thể lực cạnh tranh khả tạo lợi nhuận ngân hàng Vì thế, khóa luận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 với mơ hình hồi quy dựa liệu 32 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 thông qua tiêu ROA (tỷ suất sinh lời tài sản) Dựa sở lý thuyết nghiên cứu trước tác giả ngồi nước, khóa luận xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại bao gồm yếu tố bên quy mô ngân hàng, tỷ lệ tài sản sinh lời, tỷ lệ tiền gửi khách hàng, hiệu chi phí hoạt động, rủi ro tài trợ, chất lượng hoạt động, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ khoản cho vay tổng tài sản, dự phòng rủi ro cho vay yếu tố bên tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát Các yếu tố tính tốn phân tích dựa vào”sự hỗ trợ phần mềm STATA 14 Kết nghiên cứu cho thấy, hiệu hoạt động ngân hàng chịu ảnh hưởng yếu tố: hiệu chi phí hoạt động, tỷ lệ tài sản sinh lời, chất lượng hoạt động, đòn bẩy tài dự phịng rủi ro cho vay.” Abstract: The thesis studies the factors affecting the efficiency of Vietnamese commercial banks in the period 2010 - 2020 with a regression model based on data of 32 Vietnamese commercial banks in the period 2010 - 2020 through the following indicators: ROA The factors are calculated and analyzed based on the support of STATA 14 The research results show that the bank's operational efficiency is influenced by the following factors: Operational cost efficiency, The ratio of equity to assets, Operating expense to total assets, Financial leverage and Loan risk provision LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả Phạm Thị Quỳnh Hoa LỜI CẢM ƠN Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến Thạc sĩ Đặng Trí Dũng người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện tốt để thân hồn thành khố học khóa luận Qua thời gian học tập trường, tiếp thu kiến thức bổ ích ngành học Mặc dù cố gắng thực khóa luận tốt nghiệp cách hồn thiện khơng thể tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu chưa sâu, tơi mong nhận đóng góp bảo từ Q Thầy Cơ Sau tơi xin kính chúc Q thầy ln dồi sức khỏe thành công công tác Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Phạm Thị Quỳnh Hoa MỤC LỤC TÓM TẮT I LỜI CAM ĐOAN II LỜI CẢM ƠN III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VII DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH VIII CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Kết cấu khóa luận KẾT LUẬN CHƯƠNG .6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Hiệu hoạt động .7 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng 10 2.2 Lược khảo cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 15 2.2.1 Các nghiên cứu nước 15 2.2.2 Các nghiên cứu nước .16 KẾT LUẬN CHƯƠNG .19 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Mô hình nghiên cứu 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp phân tích liệu 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG .31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Kết nghiên cứu mơ hình .32 4.1.1 Thống kê mô tả 32 4.1.2 Phân tích ma trận tương quan .35 4.1.3 Kiểm tra đa cộng tuyến panel data 36 4.1.4 Hồi quy tổng thể 37 4.2 Lựa chọn mơ hình 38 4.2.1 Kiểm định F – test để lựa chọn mơ hình Pooled-OLS mơ hình FEM .38 4.2.2 Kiểm định Breusch & Pagan để lựa chọn mô hình REM mơ hình OLS 38 4.2.3 Kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình FEM mơ hình REM .38 4.3 Kết mơ hình FEM .40 4.3.1 Kiểm định phươngsai thay đổi 40 4.3.2 Kiểm định tự tươngquan .41 4.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến panel data 41 4.4 Kết mơ hình theo GLS 42 4.5 Nhận xét kết nghiên cứu .44 KẾT LUẬN CHƯƠNG .47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ .48 5.1 Kết luận 48 5.2 Khuyến nghị đề xuất 49 5.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC 57 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST T TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA NHTM NHTW Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương BCTC Báo cáo tài ROA “Tỷ suất sinh lời tổng tài sản” ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Pool - OLS “Mô hình hồi quy ước lượng bình phương nhỏ nhất” FEM Mơ hình tác động cố định 10 REM GLS Mơ hình tác động ngẫu nhiên Phương pháp ước lượng bình phương tối 11 VIF thiểu tổng quát “Hệ số phóng đại phương sai” 12 PSSSTĐ Phương sai sai số thay đổi 13 14 NH KNSL Ngân hàng Khả sinh lời DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứuliên quan 18 Bảng 3.1: Tổng hợp biến mơhình nghiên cứu 27 Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu 32 Bảng 4.2:Ma trận hệ số tương quan 35 Bảng 4.3: Kiểm định đa cộng tuyến 36 Bảng 4.4: Mơ hình hồi quy tổng thể .37 Bảng 4.5: Kết hồi quy OLS, FEMvà REM 39 Bảng 4.6: Các kết kiểm địnhtrongmô hình FEM 42 Bảng 4.7: Kết hồi quy theo GLS 43 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng đóng vai trị vơ quan trọng Ngân hàng thương mại định nghĩa tổ chức tín dụng thực hoạt động ngân hàng lĩnh vực cung cấp tiền tệ, dịch vụ tài trung gian tài mà chủ thể kinh tế giao dịch thường xuyên Sự hình thành, tồn phát triển ngân hàng gắn liền với phát triển kinh tế thị trường đời sống xã hội người lao động, khơng có vai trị quan trọng kênh tài gián tiếp mà cịn tham gia vào q trình cung ứng tiền cho kinh tế Chính việc phát triển bền vững, lành mạnh hệ thống ngân hàng tiền đề để kích thích phát triển kinh tế Do đó, hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề mà nhà kinh tế, quản trị quan tâm nhằm đánh giá thực trạng hệ thống ngân hàng đưa phương hướng, sách, giải pháp định phù hợp Với xuất hàng loạt NHTM, chi nhánh ngân hàng nước đặc biệt ngân hàng có 100% vốn nước Việt Nam tạo cạnh tranh khốc liệt hệ thống ngân hàng lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Việt Nam Chính ngân hàng cần đánh giá lực khả cạnh tranh để tận dụng tối đa lợi thế, nguồn lực có để phát triển, thấy rõ điểm mạnh, hạn chế để đưa giải pháp phù hợp sách tối ưu để khắc phục tạo dựng nhiều mạnh để cạnh tranh với đối thủ thị trường Với mục tiêu tăng khả sinh lời cách đẩy mạnh cạnh tranh công bằng“giữa ngân hàng, gỡ bỏ rào cản thị trường, lãi suất,… điều địi hỏi NHTM phải nâng cao, cải cách sách để phù hợp với mơ hình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu ngân hàng nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung Chính coi vấn đề cần trọng quan tâm nhiều nữa.” Những“nghiên cứu nước cho thấy trước cho thấy