1552 Các Nhân Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Tại Các Nhtm Cp Vn 2023.Docx

TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH HỒ NGUYỄN THẢO NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ TÁC[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH HỒ NGUYỄN THẢO NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HẰNG THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: HỒ NGUYỄN THẢO NGUYÊN Mã số sinh viên: 050606180258 Lớp sinh hoạt: HQ6-GE06 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 TÓM TẮT Tên đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, người viết dựa lý thuyết thảo luận trước đây, phân tích trước nước nước ngồi Bên cạnh đó, người viết thu thập sử dụng số liệu dùng để phân tích từ hệ thống Ngân hàng Nhà nước, báo cáo tài kiểm toán Ngân hàng thương mại Cổ phần khoảng thời gian từ 2011- 2021 dựa nhân tố vĩ mô, vi mô, dựa yếu tố sau: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ thất nghiệp (INF), tỷ lệ lạm phát (UN), tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản (ROA), trích lập dự phịng rủi ro cho vay (LLP), quy mơ tổng tài sản ngân hàng (SIZE), tỷ lệ khoản (LDR), tỷ lệ hiệu hoạt động (CIR) Đánh giá tác động biến tác động đến tỷ lệ nợ xấu Thông qua 25 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, tác giả thực ước lượng phương pháp Pooled OLS, FEM, REM, GLS Kết cho thấy mơ hình GLS mơ hình phù hợp với 275 quan sát khắc phục khuyết tật tự tương quan mơ hình biến tỷ lệ lạm phát có tương quan thuận với tỷ lệ nợ xấu biến quy mơ ngân hàng có tương quan nghịch với tỷ lệ nợ xấu, xem xét phát mức ý nghĩa 1% Từ đó, viết đề xuất số khuyến nghị dựa kết mơ hình nêu hạn chế nghiên cứu nêu số gợi ý tham khảo cho nghiên cứu Từ khố tìm kiếm: Ngân hàng thương mại cổ phần, tỷ lệ nợ xấu, yếu tố vĩ mô, yếu tố vi mô ABSTRACT The title of the research project "Factors affecting non-performing loan in Vietnam's joint stock commercial banks", the author is based on the theoretical basis, previous research papers at domestic and foreign In addition, the author has collected and used research data from the State Bank system of audited financial statements of joint stock commercial banks in the period 2011-2021 based on the following factors: Macro and micro factors such as economic growth rate (GDP), unemployment rate (INF), inflation rate (UN), return on total assets (ROA), risk provision ratio credit risk (LLP), bank size (SIZE), liquidity ratio (LDR), operating efficiency ratio (CIR) to assess the impact of variables on NPL ratio Through 25 joint stock commercial banks in Vietnam, the author estimates the model by methods Pooled OLS, FEM, REM, GLS The results show that the GLS model is the most suitable model with 275 observations and overcomes the autocorrelation defect of the model The author discusses the research results at the significance level of 1%, the variable inflation rate has a positive correlation with the NPL ratio and vice versa, the bank size variable has a negative relationship with the NPL ratio bank bad debt at the 5% significance level From there, the article makes some recommendations based on the results of the model and outlines the limitations of the study and proposes some suggestions for further studies Keyword: Commercial banks, non- peforming loan ratio, macro factors, micro factors LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: HỒ NGUYỄN THẢO NGUYÊN Cam đoan khoá luận tốt nghiệp đại học với đề tài“CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM” Người hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Khố luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khoá luận HỒ NGUYỄN THẢO NGUYÊN LỜI CẢM ƠN Lời nói đầu tiên, tơi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Xin chân thành cảm ơn cô tận tình hướng dẫn, hỗ trợ góp ý để em hồn thiện khố luận tốt Tơi xin cảm ơn thầy cô công tác trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh giảng dạy cho em thật nhiều kiến thức để tơi có tảng vững chuyên ngành thân Đây bước đệm để tơi có nhiều hội tìm kiếm cơng việc phù hợp tốt thân Cảm ơn tất người bạn gặp môi trường đại học cho tơi có thời xn tươi đẹp đời năm đại học Chúng học trải qua vô vàng cung bậc cảm xúc nơi chấp cánh ước mơ chúng tơi Cảm ơn gia đình bên cạnh yêu thương, quan tâm động viên lúc khó khăn để tơi vững vàng bước tiếp đường ước mơ Tôi xin chân thành cảm ơn tất người MỤC LỤC TÓM TẮT ABSTRACT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG 11 DANH MỤC HÌNH .12 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 13 1.1 Lý chọn đề tài 13 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 14 1.2.1 Mục tiêu chung 14 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 14 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 14 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 1.5 Phương pháp nghiên cứu .15 1.6 Bố cục khoá luận 16 TÓM TẮT CHƯƠNG .17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 18 2.1 Những vấn đề chung nợ xấu .18 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 18 2.1.2 Phân loại nợ xấu 19 2.1.3 Các tác động nợ xấu đến hiệu kinh doanh ngân hàng 23 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng thương mại .24 2.2.1 Nhân tố nội 24 2.2.2 Nhân tố vĩ mô 26 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 27 2.3.1 Các nghiên cứu nước nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng 27 2.3.2 Các nghiên cứu nước nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng 29 TÓM TẮT CHƯƠNG .31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu .33 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 33 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 37 3.1.2.1 Biến phụ thuộc 37 3.1.2.2 Biến độc lập 38 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 42 3.3 Phương pháp nghiên cứu .44 TÓM TẮT CHƯƠNG .46 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2011- 2021.47 4.2 Kết nghiên cứu 50 4.2.1 Thống kê mô tả biến 50 4.2.2 Ước lượng mơ hình hồi quy 52 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 58 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .62 5.1 Kết luận 62 5.2 Khuyến nghị 63 5.3 Hạn chế nghiên cứu 63 5.3.1 Hạn chế 63 5.3.2 Gợi ý cho nghiên cứu 64 TÓM TẮT CHƯƠNG .64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC: KẾT QUẢ HỒI QUY .69 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt NHTMCP Tên tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chứuc tín dụng NPL Nợ xấu GDP Tổng sản phẩm quốc nội INF Lạm phát UN Thất nghiệp 10 ROA Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản 11 12 SIZE LDR Quy mô ngân hàng Tỷ lệ khoản 13 LLP Dự phịng rủi ro tín dụng 14 CIR Tỷ lệ thu nhập 15 16 FEM REM Hồi quy tác động cố định Hồi quy tác động ngẫu nhiên 17 Pooled OLS Mơ hình hồi quy gộp 18 GLS Mơ hình bình phương nhỏ tổng quát 19 20 TPB TCB Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt 21 BIDV 22 VIF Nam Phương pháp phóng tử phương sai