1478 các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn tại các nhtm vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG LAM MSSV: 050606180170 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG LAM MSSV: 050606180170 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 TĨM TẮT Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam Nội dung khóa luận: Bài nghiên cứu phân tích yếu tố tác động đến hệ số an toàn ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2021 Phương pháp sử dụng để ước lượng phương pháp phân tích hồi quy liệu bảng gồm mơ hình hồi quy gộp (Pooled OLS), mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) Bài nghiên cứu tìm thấy hệ số an toàn vốn ngân hàng bị tác động yếu tố cụ thể Quy mô ngân hàng, Tỷ suất sinh lời tổng tài sản, Hiệu quản lý chi phí, Tỷ lệ khoản, Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng, Địn bẩy tài chính, Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ lạm phát Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số khuyến nghị dựa yếu tố vĩ mơ yếu tố vi mơ có ý nghĩa nghiên cứu nhà quản trị ngân hàng góp phần hạn chế nợ xấu thúc đẩy ngành ngân hàng phát triển bền vững Từ khóa: Hệ số an toàn vốn, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, yếu tố tác động, REM, FEM ABSTRACT Thesis title: Determinants of capital adequacy ratio of commercial banks in Viet Nam Dissertation content: This study analyzes the factors affecting the Capital adequacy ratio of Vietnamese commercial banks in the period 2012-2021 The method used to estimate is the panel data regression analysis method including pooled regression model (Pooled OLS), fixed effects model (FEM) and random effects model (REM) The study found that the capital adequacy ratio of the bank is affected by the following factors: Bank size, Return on total assets, Cost management efficiency, Liquidity ratio, Provision ratio for credit risk, Financial leverage, Economic growth rate and Inflation rate From the research results, the author has proposed a number of recommendations based on the micro factors and the micro factors that are significant in the research for bank managers, contributing to limiting bad debt and promoting the growth of banks sustainable development of the banking industry Keywords: Capital adequacy ratio, Vietnamese Commercial Bank, influencing factors, REM, FEM, FGLS LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Sinh viên Nguyễn Hồng Lam LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất Quý Thầy Cô giảng dạy trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt cô Đỗ Thị Hà Thương luôn tận tình giảng dạy, nhiệt tình hỗ trợ tận tâm truyền đạt kiến thức quý báu hỗ trợ suốt thời gian em nghiên cứu hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Đó tảng vững hành trang quý báu cho công việc sau em Em xin kính chúc tất quý thầy cô thành công giàu sức khỏe để tiếp tục đồng hành truyền lửa đam mê tri thức đến với bạn sinh viên tương lai Do thời gian có hạn, kinh nghiệm kiến thức thân cịn hạn hẹp có nhiều thiếu sót nên sai sót điều khơng thể tránh khỏi Em kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy để rút kinh nghiệm hoàn thiện thân tốt Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè chỗ dựa tinh thần vững trình học tập Sinh viên Nguyễn Hồng Lam MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .5 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .6 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .7 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .8 1.6 ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN .10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 11 2.1 HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 2.1.1 Khái niệm hệ số an toàn vốn 11 2.1.2 Ý nghĩa hệ số an toàn vốn 12 2.1.3 Đo lường hệ số an toàn vốn 12 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN 14 2.2.1 Các yếu tố thuộc nội ngân hàng .14 2.2.2 Các yếu tố thuộc vĩ mô .17 2.3 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 18 2.3.1 Các nghiên cứu nước 18 2.3.2 Các nghiên cứu nước 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .26 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 26 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 27 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 33 3.2.2 Thu thập xử lý số liệu 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .40 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 40 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 40 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .42 4.2.1 Phân tích tương quan 42 4.2.2 Kết mơ hình hồi quy 43 4.2.3 So sánh phù hợp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) .44 4.2.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 45 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 53 5.1 KẾT LUẬN .53 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 54 5.2.1 Đối với quy mô ngân hàng tài sản có tính khoản 54 5.2.2 Gia tăng tỷ lệ sinh lời ngân hàng thương mại 54 5.2.3 Hạn chế dự phòng rủi ro tín dụng Error! Bookmarknot defined.54 5.3 HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU VÀHƯỚNG NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG .56 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 56 5.3.2 Hướng nghiên cứu mở rộng .56 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 PHỤ LỤC .60 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Tiếng Việt CAR Hệ số an toàn vốn FEM Mơ hình tác động cố định NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại POOLED OLS Phương pháp bình phương tối thiểu REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG Ký hiệu Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Tên Tóm tắt nghiên cứu liên quan Mơ tả đo lường biến mơ hình nghiên cứu Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Ma trận hệ số tương quan biến độc lập mơ hình Trang 22 30 40 42 Tổng hợp kết hồi quy Pooled OLS, FEM REM 43 Kết kiểm định phù hợp mơ hình Bảng 4.4 FEM Bảng 4.5 Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 45 REM 45 Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi 46 Kết kiểm định tượng tự tương quan 47 Kết ước lượng mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 47 Kết nghiên cứu theo giả thuyết thống kê 48