Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐỨC DŨNG CÁC YẾU[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỊ CHÍ MINH NGUYỄN ĐỨC DŨNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỊ CHÍ MINH NGUYỄN ĐỨC DŨNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1: TS Nguyễn Thị Ngọc Diệp Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học T.S Nguyễn Thị Ngọc Diệp Các nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu trung thực Một số nhận định, đánh giá cá nhân, tổ chức, số liệu cho yếu tố có ghi nguồn rõ ràng theo phần tài liệu tham khảo TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022 Tác giả Nguyễn Đức Dũng i i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Thị Ngọc Diệp hướng dẫn hỗ trợ tơi hồn thiện luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022 Tác giả Nguyễn Đức Dũng iii TÓM TẮT Tiêu đề: Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng mơ hình yếu tố tác động đến hiệu họat động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam dựa vào lược khảo lý thuyết nghiên cứu trước, sử dụng phương pháp ước lượng liệu bảng mơ hình hồi quy theo OLS, FEM, REM với số liệu 22 NHTMCP giai đoạn từ 2015 – 2021 NHTM Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy mô hình REM phù hợp, nhiên mơ hình REM có tượng phương sai sai số thay đổi tự tương quan Vì vậy, tác giả tiến hành sử dụng phương pháp FGLS để khắc phục khuyết tật để đưa kết cuối mơ hình để tiến hành thảo luận kết luận vấn đề nghiên cứu Sau sử lý khắc phục tượng tự tương quan phương sai sai số thay đổi bẳng phương pháp FGLS, kết cuối cho thấy có biến SIZE, CAP, OVTA, LIQ, CRE, GDP có tác động có ý nghĩa thống kê đến ROA Với liệu nghiên cứu khơng tìm thấy biến INF có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến ROA Từ kết thu được, tác giả đề xuất hàm ý sách nhằm nâng cao HQHĐKD cho NHTMCP Việt Nam NHNN, phủ Việt Nam Từ khóa Hiệu hoạt động kinh doanh, Ngân hàng thương mại ABSTRACT Title Factors affecting the business performance of Vietnam Joint Stock Commercial Banks Abstract In this thesis, the author builds a model of factors affecting the business performance of Vietnam Joint Stock Commercial Banks based on a review of theories and previous studies, using panel data estimation and regression models according to OLS, FEM, REM with data of 22 joint stock commercial banks in the period from 2015 to 2021 of Vietnamese commercial banks Research results show that the REM model is suitable, however, the REM model has variable variance and autocorrelation Therefore, the author proceeds to use the FGLS method to overcome these defects to give the final results of the model to discuss and conclude the research problem After processing to overcome the phenomenon of autocorrelation and variance of variance using FGLS method, the final results show that there are variables, namely SIZE, CAP, OVTA, LIQ, CRE, GDP that have a significant impact statistics to ROA With the data set in this study, the INF variable was not found to have a statistically significant effect on ROA From the obtained results, the author also proposes policy implications to improve business performance for Vietnamese commercial banks as well as for the State Bank and the Vietnamese government Keywords Business performance, Commercial bank DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên đầy đủ Diễn giải CAR Capital adequacy ratio Hệ số an toàn vốn ERM Entity Relationship model Mơ hình quan hệ thực thể HQHĐKD Hiệu hoạt động kinh doanh INF Inflation rate Tỷ lệ lạm phát FEM Fixed Effect Model Mơ hình tác động cố định GMM Generalized method of moments Phương pháp hồi quy GMM NIM Net Interest Margin Biên lãi ròng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần OLS Ordinary Least Squares Hồi quy tuyến tính REM Random Effect Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Return on Asset Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản ROE Return on Equity Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu TNHH Trách nhiệm hữu hạn VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐKD 20 Bảng 2.2 Tóm tắt nghiên cứu yêu tố tác động đến HQHĐKD NHTMCP 28 Bảng 3.1 Diễn giải biến đo lường .32 Bảng 4.1 Kết thống kê mô tả 44 Bảng 4.2 Phân tích tương quan 50 Bảng 4.3 Kết hồi quy theo phương pháp Pooled-OLS .51 Bảng 4.4 Kết hồi quy theo phương pháp FEM 52 Bảng 4.5 Tổng hợp kết hồi quy REM 53 Bảng 4.6 Tổng hợp kết hồi quy Pooled OLS, REM FEM .53 Bảng 4.7 Kết kiểm định lựa chọn mơ hình 54 Bảng 4.8 Kết kiểm định phù hợp mơ hình FEM REM .54 Bảng 4.9 Kết kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi 55 Bảng 4.10 Kết kiểm định tượng tự tương quan 56 Bảng 4.11 Kết ước lượng mơ hình REM sau khắc phục khuyết tật 56 Bảng 4.12 Tóm tắt kết nghiên cứu biến độc lập mơ hình 57 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Quy mô ngân hàng ROA .46 Hình 4.2 Tỷ lệ vốn ROA .47 Hình 4.3 Cơ cấu chi phí ROA .47 Hình 4.4 Biểu đồ rủi ro khoản ROA 48 Hình 4.5 Rủi ro tín dụng ROA 49 Hình 4.6 Tốc độ tăng trưởng kinh tế ROA 49 Hình 4.7 Lạm phát ROA .50 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỤC LỤC viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết luận văn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể