154 các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay bán lẻ tại trung tâm bán lẻ gia định nhtm cp phương đông chi nhánh gia định luận văn thạc sĩ tcnh 2023

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH LƯUMINHDUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAYBÁNLẺTẠITRUNGTÂMBÁNLẺGIAĐỊNH–NGÂNHÀNG THƯƠNGMẠI CỔPHẦNPHƯƠNG ĐÔNG– CHI NHÁNH GIAĐỊNH LUẬNVĂNTHẠCSĨ Thành phốHồChíMinh–Năm2021 BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH LƯUMINHDUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAYBÁNLẺTẠITRUNGTÂMBÁNLẺGIAĐỊNH–NGÂNHÀNG THƯƠNGMẠI CỔPHẦNPHƯƠNG ĐÔNG– CHI NHÁNH GIAĐỊNH Chunngành:Tàichính –NgânhàngMã số:83402 01 LUẬNVĂNTHẠCSĨ NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC:TS NGƠVITRỌNG Thành phốHồChíMinh–Năm2021 LỜICAMĐOAN Tácgiảxincamđoanluậnvăn“CácyếutốảnhhưởngđếnhoạtđộngchovaybánlẻtạiTru ngtâmbánlẻGiaĐịnh-NgânhàngthươngmạicổphầnPhươngĐơng - Chi nhánh Gia Định”là kết nghiên cứu tác giả hướng dẫnkhoa học tiến sĩ Ngô Vi Trọng Dữ liệu sử dụng nghiên cứu trung thựcvàcónguồngốcrõràng,tincậy./ Tácgiả LưuMinhDuy LỜICẢMƠN TácgiảgửilờicảmơnchânthànhđếnBanGiámhiệu,KhoaSauđạihọc,qThầy/Cơ trực tiếp thựchiệncơngtácgiảngdạytạiTrườngĐạihọcNgânhàngTP.Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuậnlợichotácgiảtrongsuốt quátrìnhhọctậpvànghiêncứutạitrường Đặc biệt, tác giả dành riêng lòng biết ơn sâu sắc tận tâm việc hỗtrợvàhướngdẫncủatiếnsĩNgơViTrọngtrongsuốtqtrìnhtácgiảthựchiệnluậnvăn Saucùng,xindànhlờicảmơnđếntấtcảbạnbè,đồngnghiệpvàhơnhếtlàgiađìnhđã giúpđỡtácgiảrấtnhiềutrongkhoảngthờigianvừaqua Trântrọng! TĨMTẮT Tiêuđề:CácyếutốảnhhưởngđếnhoạtđộngchovaybánlẻtạiTrungtâmbánlẻGiaĐịnhNgânhàngThươngmại cổphầnPhươngĐơng-ChinhánhGiaĐịnh Tómtắt Trongnhữngnăm gầnđây,ngànhngânhàngđãcónhữngđổimớiquantrọngtrongchiếnlược hoạtđộng.Cụthể,tậptrungsangmảngngânhàngbánlẻcũngnhưgiatăngnguồndoanhthutừmảngdịchvụ,thayđổichiếnlượckinhdoanh từ tậptrung tín dụng vào mảng bán bn chuyển sang mảng tín dụng bán lẻ, với mongmuốn tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, đa dạng hóa nguồn thu phân tán rủiro Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay bán lẻ Trungtâm bán lẻ Gia Định – CN Gia Định với mục tiêu: xác định yếu tố tác động đếnhoạt độngchovaybánlẻ;chiềuảnhhưởngcủacácyếutốđóđếnhoạtđộngchovaybán lẻ; gợi ý giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay bán lẻ vànângcaohiệuquả hoạtđộngcủaChinhánhGiaĐịnh Tác giả tiến hành phân tích thống kê yếu tố tác động đến hiệu hoạtđộng cho vay bán lẻ Chi nhánh Gia Định Luận văn sử dụng phương pháp hồiquy định lượng GMM để ước lượng mơ hình nghiên cứu, cho phép khắc phục triệtđể vấn đề tự tương quan, phương sai thay đổi nội sinh Dữ liệu nghiên cứu đượcchọnlọctronggiaiđoạn2013-2020,kỳquansáttínhtheoquý Kếtquảnghiêncứuchothấy,khiđánhgiáhoạtđộngchovaybằngchỉsốROAthìcácbiến:RO Anăm trước,quymơngânhàng,cấutrúctàisản,thunhậpngồilãitácđộngtíchcựcđếnROA.Cácbiến:ch iphíhoạtđộng,rủirotíndụngtácđộngtiêucựcđếnROA.SửdụngbiếnNIMđểnghiêncứu,tácgiảthuđượckếtquảcác biến:NIMnămtrước,quymơngânhàng,cấutrúctàisản tácđộngtíchcựcđếnNIM.Cácbiến:chiphíhoạtđộng,rủirotíndụng,thunhậpngồilãitácđộngtiêucự cđếnNIM.TácgiảđềxuấtmộtsốkhuyếnnghịdànhchobanlãnhđạoChinhánhG i a Địnhtronghoạtđộngchovaybánlẻ.Vềphíacácnhàhoạchđịnhchínhsách,tácgiảcũngcónhữngđ ềxuất đểphát triểnhoạt độngchovaybánlẻtạiViệtNam Từ khóa:Hoạt động cho vay bán lẻ, hiệu hoạt động, ngân hàng, thương mại,ViệtNam ABSTRACT Title:FactorsaffectingretaillendingactivitiesatGiaDinhRetailCenterPhuongDongCommercialJointStockBank- Gia DinhBranch Abstract In recent years, the banking industry has made important changes in itsoperational strategy Specifically, focusing on the retail banking segment as well asincreasing revenue from the service segment, changing the business strategy fromfocusing on credit in the wholesale segment to shifting to the retail credit segment,with the desire to continue to approach many customer segments, diversify revenuesourcesandspreadrisks.Thestudystudies the factors affecting retail lendingactivities at Gia Dinh Branch with the objective: to determine the factors affectingretail lending activities; the dimension of the influence of those factors on retaillending activities; suggest solutions to improve the efficiency of retail lendingactivities andimprovetheoperationalefficiencyof GiaDinhBranch The author conducts statistical analysis of the factors affecting the retaillendingperformanceofGiaDinhBranch.ThethesisusesGMMquantitativeregressi onmethodtoestimatetheresearchmodel,allowingtocompletelyovercomethe autocorrelation, variable variance and endogeneity Research data problem of isselectedfortheperiod2013- 2020,theobservationperiodisquarterly The research results show that, when assessing lending activities by ROAindex, the variables: ROA in the previous year, bank size, asset structure, noninterestincome have a positive impact on ROA Variables: operating costs, credit risk haveanegativeimpactonROA.UsingtheNIMvariableforresearch,theauthorobtainedthe following variables:NIMofthepreviousyear,banksize,assetstructureandpositive impact on NIM Variables: operating expenses, credit risk, non-interestincomehavea negativeimpactonNIM TheauthorproposessomerecommendationsforthemanagementofGiaDinhBranch in retail lending activities On the part of policy makers, the author hasrecommendationstodevelopretaillendingactivitiesinVietnam Keyword:Retaillending,operational efficiency,banking,commerce,Vietnam also DANHMỤCCÁCTỪVIẾT TẮT Từviếttắt ATM CụmtừTiếngAnh AutomatedTellerMachine BCTC NghĩatiếngViệt Máy rút tiềntựđộng Báocáotài CN Chinhánh CVTD Chuyênviên tíndụng KHCN Khách hàngcá nhân NHTM Ngânhàngthươngmại OCB OrientCommercialJointStockBa Ngânh n g T M C P P h n g nk Đông POS Máy bán hàng chấp nhận thẻngân hàng để tốn hóađơn dịchvụ Pointofsale TMCP Thươngmạicổphần TTBL Trung tâm bánlẻ MỤCLỤC LỜICAMĐOAN i LỜICẢMƠN ii TÓMTẮT iii DANH MỤCCÁCTỪVIẾTTẮT v MỤCLỤC vi DANH MỤCBẢNG ix CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU 1.1 Lýdochọnđề tài 1.2 Mụctiêucủađềtài 1.3 Câuhỏinghiêncứu 1.4 Đối tượngvàphạmvinghiêncứu 1.5 Phươngphápnghiêncứu .4 1.6 Đónggópcủađề tài .4 1.7 Kếtcấucủađềtài CHƯƠNG 2.CƠSỞLÝTHUYẾTNGHIÊNCỨU 2.1 Cơsở lýthuyếthoạtđộngchovaybánlẻ 2.1.1 Hoạt độngchovaybánlẻ 2.1.2 Hiệuquả củahoạtđộngchovaybánlẻ 2.2 Chỉtiêuđolườnghiệuquả hoạtđộngchovaybánlẻ 2.2.1 Chỉ tiêuđolườnghiệuquả hoạtđộngngânhàng 2.2.2 Chỉ tiêuđolườnghiệuquả hoạtđộngchovaybánlẻ 12 2.3 Cácyếutốbênngoàitácđộngđếnhiệuquảhoạtđộngchovaybánlẻ 13 2.4 Cácyếutốbêntrongtác độngđếnhiệuquảhoạt độngchovaybánlẻ 13 2.5 Lýthuyếtvề hiệuquảhoạtđộngchovaybánlẻ 14 2.5.1 Lýthuyếtvề hiệuquả hoạtđộngngânhàng 15 2.5.2 Lýthuyếtvềhiệuquả hoạt độngchovaybánlẻ 20 2.6 Tổngquannghiêncứuvềhoạtđộngchovaybánlẻ 21 2.6.1 Ngoàinước 21 2.6.2 Trongnước 28 TÓMTẮTCHƯƠNG2 31 CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU 32 3.1 Dữ liệuvàphươngphápnghiêncứu 32 3.1.1 Dữliệunghiêncứu 32 3.1.2 Phươngphápnghiêncứu 33 3.2 Lựachọnvàmôtảbiến 34 3.2.1 Hiệuquả chovay 34 3.2.2 Quymôcủatrungtâmbánlẻ (SIZE) .34 3.2.3 Chi phíhoạtđộng(COST) 35 3.2.4 Rủi rotíndụng(NPL) 35 3.2.5 Cấutrúctàisản(LTA) 36 3.2.6 Thunhậpngoàilãi(NONINT) 37 3.3 Mơhìnhnghiêncứu 37 TÓMTẮTCHƯƠNG3 39 CHƯƠNG 4.KẾTQUẢNGHIÊNCỨU .40 4.1 Thốngkê môtả biến 40 4.2 Kiểmđịnhsựtươngquancácbiếntrongmơhìnhvàđacộngtuyến 41 4.2.1 MatrậntươngquanđơntuyếntínhgiữacáccặpbiếnPearson .41 4.2.2 Kiểm địnhđacộngtuyếntrongmơhình 42 4.3 Kết quảhồiquy 42 4.3.1 Kiểm địnhlựachọnmơhìnhPooledOLSvàmơhìnhFEM .42 4.3.2 Kiểm địnhlựachọnmơhìnhPooledOLSvàmơhìnhREM .43 4.3.3 Kiểm địnhlựachọnmơhìnhFEMvàmơhìnhREM 44 4.3.4 Kiểm địnhhiệntượngphươngsaithayđổi 45 4.3.5 Kiểm địnhhiệntượngtựtươngquan 46 4.4 PhươngpháphồiquyGMM 47 4.4.1 MơhìnhhồiquyGMM 47 4.4.2 Kết hồiquyGMM 48 TÓMTẮTCHƯƠNG4 54 CHƯƠNG 5.THẢOLUẬNVÀĐỀXUẤTGIẢIPHÁP .55 5.1 Thảoluận 55 5.2 Một sốđề xuất 55 5.2.1 Vềchínhsáchvĩmơ 55 5.2.2 Vềđiềuhànhngânhàng 56 5.3 Hạnchế củaluậnvănvàgợimởhướngnghiêncứutiếptheo 61 TÓMTẮTCHƯƠNG5 63 TÀILIỆUTHAMKHẢO i PHỤLỤC xv