KHÓA LUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

KHÓA LUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAMKHÓA LUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAMKHÓA LUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - Họ Tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Mã số sinh viên: 050607190552 Lớp sinh hoạt: HQ7- GE16 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẤN KHÓA LUẬN TS TRẦN VƢƠNG THỊNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT KHĨA LUẬN Các yếu tố ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại vấn đề cần giải liên quan đến lĩnh vực tài ngân hàng Bởi vì, rủi ro tín dụng mối đe dọa nguy hiểm nằm danh sách loại rủi ro mà ngân hàng phải đƣơng đầu, đem lại nhiều tổn thất phía ngân hàng, nhƣ làm thu hẹp lợi nhuận, đem lại tác động tiêu cực đến tín nhiệm, sức mạnh tài vốn hóa ngân hàng Với mong muốn giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng cần phải hiểu từ yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng, điều dẫn đến số định quan trọng công tác quản lý rủi ro ngân hàng, hỗ trợ ngân hàng định thật xác đắn việc phê duyệt cấp hạng mục tín dụng, giám sát thật sát khoản nợ xấu đề chiến lƣợc tài hiệu phù hợp với hoạt động bền vững ngân hàng tƣơng lai Trong giới hạn khóa luận phân tích “Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010-2021” Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp thống kê mô tả dựa liệu bảng 25 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2021 áp dụng ba mơ hình hồi quy cho liệu theo phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ (Ordinary Least Squares – OLS), mơ hình tác động cố định (Fixed Effects Model – FEM), mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model – REM) Sau tiến hành ƣớc lƣợng mô hình với ba phƣơng pháp nêu trên, nghiên cứu tiếp tục triển khai chạy cụ thể vài kiểm định nhƣ F – test Hausman với mục đích xác định mơ hình phù hợp Mơ hình cuối đƣợc lựa chọn đồng thời tiến hành số kiểm định khác với mục đích xem xét xem mơ hình mắc phải khuyết tật đƣa phƣơng pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lƣợng mơ hình Với nghiên cứu này, áp dụng mơ hình bình phƣơng nhỏ tổng quát khả thi (Feasible Least Square – ii FGLS) để giải trạng phƣơng sai thay đổi kết nghiên cứu thu đƣợc tất yếu tố vi mô (nội tại) ngân hàng yếu tố vĩ mơ có ý nghĩa thống kê ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Trong yếu tố nội ngân hàng đƣợc đề cập Quy mô ngân hàng, Khả sinh lời, Tốc độ tăng trƣởng tín dụng Hệ số địn bẩy tài yếu tố vĩ mơ đƣợc đề cập Tốc độ tăng trƣởng kinh tế, Lạm phát, Tỷ lệ thất nghiệp Biến động tỷ giá có ý nghĩa thống kê Và cuối cùng, tác giả mang đến số đề xuất khuyến nghị dựa kết nghiên cứu để giảm thiểu tỷ lệ rủi ro tín dụng cho ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam năm tới Đồng thời cho thấy giới hạn khóa luận đề xuất nghiên cứu thời gian tới Từ khóa: rủi ro tín dụng, ngân hàng thƣơng mại, nợ xấu iii ABSTRACT The factors influencing credit risk in commercial banks are one of the important issues in the field of banking and finance Credit risk is one of the biggest risks that banks have to face, and it can cause many losses to the bank, such as reducing profits, affecting the reputation and financial strength of the bank To minimize credit risk, banks need to understand the factors that will affect credit risk, as it leads to important decisions in the bank's risk management work, helping the bank make the right decisions on approving credit, managing bad debts and implementing effective financial strategies appropriate to the bank's sustainable operations in the future The study used descriptive statistical methods based on data from 25 joint-stock commercial banks in Vietnam during 2010-2021 and applied three regression models: “Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects Model (FEM), and Random Effects Model (REM)” After estimating the models with the three methods mentioned above, the study continued to perform tests such as F-test and Hausman to select the appropriate model The final model selected was also subject to several tests to check what shortcomings the model was facing and to provide a perfecting method to complete the study After using the Feasible Least Square (FGLS) to overcome the problem of changing variance, the results showed that all the internal factors of the bank and macro factors were statistically significant and had an impact on credit risk The micro factors of the bank mentioned were SIZE, ROA, LGR and EAT, while the macro factors mentioned were GDP, INF, UER, ERF Drawing from the findings of the research, the author presents several proposals and recommendations to reduce the credit risk for joint-stock commercial banks in Vietnam in the coming years The study also shows the limitations of the thesis and points towards future research directions Keywords: credit risk, commercial banking, Non-Performing Loan iv LỜI CAM ĐOAN Tôi tác giả đề tài này, xin cam kết nội dung khóa luận chủ đề “ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM” hoạt động nghiên cứu thân thực thời gian qua Tất số liệu nội dung thể chƣơng, dùng cho việc nghiên cứu kết thu đƣợc tác giả tự tìm hiểu, chạy phân tích cách khách quan, trung thực có hƣớng dẫn khoa học TS.TRẦN VƢƠNG THỊNH, khóa luận tác giả không tồn nội dung, thơng tin đƣợc xuất trƣớc đó, ngoại trừ trích dẫn đƣợc tác giả trích dẫn đầy đủ nguồn gốc nghiên cứu Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cho lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023 SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký, ghi rõ họ tên) NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG v LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành nghiên cứu này, em xin tỏ lịng biết ơn trân thành đến Q Thầy/Cơ trƣờng ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền tải cho em tri thức học thuật nhƣ kinh nghiệm, với nhiệt tình cơng tác giảng dạy Thầy/Cô giúp em trau dồi đƣợc vốn tri thức quý báu đầy đủ để hoàn thành tốt trình suốt giai đoạn học tập em ĐH Ngân hàng Và đặc biệt, em xin xin trân thành biết ơn thầy TRẦN VƢƠNG THỊNH, với lòng biết ơn đến thầy dành tận tâm, nhiệt tình nỗ lực để hƣớng dẫn, bảo động viên em qua buổi nói chuyện, buổi thảo luận đề tài nghiên cứu Nhờ có lời hƣớng dẫn, động viên, dạy bảo mà truyền cho em động lực, kiến thức lớn để hồn chỉnh nghiên cứu cách chỉnh chu Một lần nữa, em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Tuy cố gắng thực thật hoàn chỉnh, chỉnh chủ có thể, nhƣng chắn nghiên cứu không gặp phải lỗi lầm hạn chế khơng mong muốn Kính mong Q Thầy/Cơ, cho em thêm ý kiến đóng góp nhằm giúp khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô! MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN i ABSTRACT iii LỜI CẢM ƠN .v MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 10 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát .10 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 10 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 11 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 11 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 11 1.5 PHƢƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 12 1.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 12 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 12 1.6 Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 13 1.7 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI 13 TÓM TẮT CHƢƠNG 15 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .16 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 16 2.1.2 Hoạt động ngân hàng thƣơng mại .16 2.1.3 Vai trò NHTM kinh tế 18 2.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .19 2.2.1 Khái niệm hoạt động tín dụng .19 2.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 20 2.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 21 2.2.4 Tác động rủi ro tín dụng đến hoạt động NHTM kinh tế 21 2.2.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 23 2.3 LƢỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 25 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 25 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 28 2.3.3 Nhận xét chung khảo lƣợc có liên quan 31 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỚNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 38 2.4.1 Các yếu tố nội ngân hàng (yếu tố vi mô) 39 2.4.2 Các yếu tố vĩ mô 42 TÓM TẮT CHƢƠNG 44 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 45 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN MƠ HÌNH 45 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 46 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 46 3.2.2 Mô tả biến giả thiết nghiên cứu 48 3.2.2.1 Biến phụ thuộc 49 3.2.2.2 Biến độc lập .50 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .54 3.4 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 55 TÓM TẮT CHƢƠNG 62 CHƢƠNG 4: THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ .63 4.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 66 4.3 ƢỚC LƢỢNG MƠ HÌNH HỒI QUY THEO PHƢƠNG PHÁP POOLED OLS, FEM, REM 67 4.4 KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH 70 4.4.1 Lựa chọn Pooled OLS FEM 70 4.4.2 Lựa chọn mơ hình FEM REM 70 4.5 KIỂM ĐỊNH CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MƠ HÌNH 71 4.5.1 Kiểm định đa cộng tuyến 71 4.5.2 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi .72 4.5.3 Kiểm định tự tƣơng quan 73 4.6 KHẮC PHỤC KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH .74 4.7 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 75 4.8 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .76 116 MSB 2013 0.027076 2.917198 0.003080 -0.053010 0.037873 MSB 2014 0.051588 2.915793 0.001370 -0.142284 0.040503 MSB 2015 0.034107 2.915763 0.001110 0.194896 0.080535 MSB 2016 0.023644 2.909295 0.001510 0.250168 0.096859 MSB 2017 0.022268 2.919722 0.001090 0.031147 0.072256 MSB 2018 0.030062 2.930718 0.006300 0.346551 0.050314 MSB 2019 0.020449 2.937659 0.006650 0.304173 0.044685 MSB 2020 0.019632 2.943910 0.011380 0.247603 0.045501 MSB 2021 0.009399 2.951362 0.019810 0.108206 0.058206 NAB 2010 0.021811 2.802770 0.010894 0.057672 0.099902 NAB 2011 0.028374 2.818647 0.014403 0.177866 0.116906 NAB 2012 0.027075 2.808717 0.011280 0.002781 0.154698 NAB 2013 0.014766 2.843470 0.004680 0.847495 0.063213 NAB 2014 0.014677 2.858440 0.005020 0.370921 0.039326 NAB 2015 0.009131 2.855562 0.005480 0.315530 0.046268 NAB 2016 0.029369 2.866378 0.000770 0.152043 0.030115 NAB 2017 0.019479 2.879906 0.004390 0.511960 0.017360 NAB 2018 0.010086 2.897777 0.007880 0.398089 0.006357 NAB 2019 0.019746 2.910506 0.007730 0.329248 0.002387 NAB 2020 0.008341 2.929363 0.005950 0.320168 -0.000871 NAB 2021 0.091925 2.936380 0.009360 0.052369 0.002369 117 NVB 2010 0.022400 2.822097 0.007900 0.081022 0.051034 NVB 2011 0.029200 2.829019 0.007400 0.199519 0.092958 NVB 2012 0.056500 2.826575 0.000100 -0.002247 0.097550 NVB 2013 0.060700 2.844058 0.006000 0.045767 0.060184 NVB 2014 0.021500 2.857735 0.000100 0.234892 0.037186 NVB 2015 0.014800 2.873084 0.000200 0.227803 0.016708 NVB 2016 0.015300 2.893133 0.000300 0.240843 -0.003222 NVB 2017 0.016700 2.895358 0.000500 0.266579 -0.005205 NVB 2018 0.019300 2.895803 0.000500 0.110977 -0.005362 NVB 2019 0.018000 2.901556 0.000300 0.062692 0.003570 NVB 2020 0.015103 2.907495 0.000100 0.063377 -0.002425 NVB 2021 0.011171 2.896832 0.000200 0.057793 0.007793 OCB 2010 0.020503 2.821117 0.018809 0.133851 0.109466 OCB 2011 0.029963 2.836233 0.013419 0.114322 0.097533 OCB 2012 0.028000 2.840652 0.008380 0.347056 0.089278 OCB 2013 0.029000 2.851041 0.007360 0.187302 0.070895 OCB 2014 0.030000 2.861143 0.005640 0.166279 0.052768 OCB 2015 0.019000 2.874492 0.004240 0.219112 0.035451 OCB 2016 0.017542 2.888787 0.006060 0.311760 0.023896 OCB 2017 0.017944 2.904159 0.009690 0.251287 0.022828 OCB 2018 0.022877 2.913454 0.017620 0.168802 0.038004 118 OCB 2019 0.018416 2.922492 0.021850 0.262346 0.047386 OCB 2020 0.016904 2.936134 0.023170 0.255267 0.064309 OCB 2021 0.007184 2.946180 0.023880 0.118190 0.068190 PGB 2010 0.014180 2.810093 0.016331 0.737107 0.082701 PGB 2011 0.020557 2.814354 0.026281 0.112574 0.097365 PGB 2012 0.084372 2.819775 0.012470 0.138320 0.115916 PGB 2013 0.029804 2.834941 0.001540 0.005753 0.079027 PGB 2014 0.024846 2.837035 0.005080 0.046189 0.079540 PGB 2015 0.027539 2.834481 0.001650 0.094823 0.086650 PGB 2016 0.024684 2.834820 0.004940 0.103970 0.090802 PGB 2017 0.032252 2.844504 0.002200 0.221676 0.071505 PGB 2018 0.030612 2.845686 0.004240 0.029438 0.073305 PGB 2019 0.031592 2.848846 0.002360 0.074602 0.069098 PGB 2020 0.024401 2.856658 0.004690 0.083493 0.058702 PGB 2021 0.019063 2.856658 0.006380 0.108702 0.058702 SGB 2010 0.019125 2.880727 0.055426 -0.145654 0.053968 SGB 2011 0.047475 2.914064 0.018892 -0.042463 0.004769 SGB 2012 0.029300 2.897782 0.020010 -0.150021 0.024362 SGB 2013 0.022417 2.901193 0.011770 0.209001 0.021701 SGB 2014 0.020803 2.901412 0.011430 1.123952 0.020863 SGB 2015 0.018815 2.904455 0.002430 -0.004598 0.018064 119 SGB 2016 0.026313 2.915269 0.007320 0.364920 0.006884 SGB 2017 0.029799 2.925519 0.002560 0.198538 -0.000607 SGB 2018 0.022014 2.931760 0.002040 0.191981 0.009091 SGB 2019 0.019393 2.937801 0.006340 0.185135 0.019415 SGB 2020 0.014436 2.944945 0.004050 0.103996 0.025859 SGB 2021 0.011110 2.997892 0.004990 0.088174 0.038174 SHB 2010 0.014000 2.811665 0.009700 0.075460 0.159723 SHB 2011 0.022300 2.806242 0.010600 0.069528 0.165093 SHB 2012 0.088100 2.804189 0.014500 -0.028776 0.188307 SHB 2013 0.056600 2.803501 0.005900 -0.017582 0.188381 SHB 2014 0.020200 2.808016 0.004700 0.052697 0.170297 SHB 2015 0.017200 2.814919 0.003900 0.033811 0.141053 SHB 2016 0.018700 2.819142 0.003800 0.079368 0.134527 SHB 2017 0.233000 2.825841 0.005400 0.125407 0.110288 SHB 2018 0.024000 2.823148 0.005200 -0.030793 0.118595 SHB 2019 0.019100 2.829845 0.006600 0.064797 0.106105 SHB 2020 0.024700 2.832694 0.005200 0.061176 0.101248 SHB 2021 0.017100 2.865929 0.009880 0.165480 0.115480 SSB 2010 0.029400 2.876272 0.014659 0.900075 0.031971 SSB 2011 0.027500 2.894698 0.001613 0.196355 0.032137 SSB 2012 0.029691 2.921748 0.000700 0.947932 0.031594 120 SSB 2013 0.028369 2.932937 0.001900 0.322672 0.022121 SSB 2014 0.016000 2.941573 0.001080 0.383533 0.012016 SSB 2015 0.014329 2.951628 0.001080 0.262411 0.004995 SSB 2016 0.017250 2.958581 0.001130 0.236030 0.006558 SSB 2017 0.010288 2.968954 0.002440 0.222480 0.001366 SSB 2018 0.015212 2.975224 0.003510 0.094298 0.000522 SSB 2019 0.023121 2.981436 0.006980 0.222006 0.000670 SSB 2020 0.018577 2.987608 0.007550 0.152645 0.008244 SSB 2021 0.017600 2.953373 0.012310 0.070137 0.020137 STB 2010 0.005400 2.936085 0.014901 0.382651 0.046432 STB 2011 0.005800 2.932131 0.013584 -0.023584 0.052828 STB 2012 0.020500 2.935991 0.006590 0.196114 0.040053 STB 2013 0.014600 2.939123 0.013810 0.147729 0.055738 STB 2014 0.011900 2.947670 0.011620 0.157817 0.045168 STB 2015 0.058000 2.970023 0.002220 0.452305 0.025610 STB 2016 0.069100 2.976586 0.000270 0.069616 0.016839 STB 2017 0.046700 2.981880 0.003210 0.121125 0.013062 STB 2018 0.021300 2.986791 0.004410 0.151050 0.010665 STB 2019 0.019400 2.992361 0.005410 0.153560 0.008957 STB 2020 0.021400 2.996484 0.005450 0.149439 0.008792 STB 2021 0.011671 2.999300 0.006550 0.065746 0.015746 121 TCB 2010 0.024900 2.935350 0.013800 0.257410 0.012473 TCB 2011 0.028300 2.945040 0.017500 0.198829 0.019328 TCB 2012 0.027000 2.944865 0.004300 0.075806 0.023858 TCB 2013 0.036500 2.938303 0.004100 0.029497 0.037605 TCB 2014 0.023800 2.943672 0.006200 0.142763 0.035196 TCB 2015 0.016700 2.948272 0.008000 0.389978 0.035719 TCB 2016 0.015800 2.958894 0.013400 0.277626 0.033218 TCB 2017 0.016100 2.965875 0.023900 0.127847 0.049968 TCB 2018 0.017500 2.974862 0.026400 -0.005656 0.111322 TCB 2019 0.013300 2.983931 0.026700 0.443061 0.111774 TCB 2020 0.006000 2.990789 0.021400 0.202436 0.119732 TCB 2021 0.002174 3.003647 0.032380 0.162106 0.112106 TPB 2010 0.000200 2.824632 0.007700 0.636538 0.103073 TPB 2011 0.064000 2.834964 -0.05510 -0.298636 0.017215 TPB 2012 0.036600 2.805271 0.007700 0.660002 0.169506 TPB 2013 0.019700 2.849781 0.011900 0.953661 0.065329 TPB 2014 0.010000 2.876760 0.010400 0.665843 0.032299 TPB 2015 0.006600 2.898623 0.007400 0.424370 0.012957 TPB 2016 0.007500 2.916521 0.005300 0.653426 0.003709 TPB 2017 0.011000 2.925135 0.007800 0.360176 0.003793 TPB 2018 0.011200 2.930099 0.013300 0.217104 0.027998 122 TPB 2019 0.012900 2.940116 0.018800 0.239146 0.029511 TPB 2020 0.017900 2.952037 0.012500 0.254562 0.031160 TPB 2021 0.002106 2.970163 0.016490 0.088745 0.038745 VAB 2010 0.025182 2.833038 0.013357 0.103722 0.090991 VAB 2011 0.025600 2.829064 0.010647 -0.128850 0.108845 VAB 2012 0.046500 2.834307 0.006964 0.113318 0.093570 VAB 2013 0.028804 2.839812 0.002328 0.116248 0.082746 VAB 2014 0.023258 2.855757 0.001517 0.099631 0.052161 VAB 2015 0.022636 2.865070 0.002116 0.280985 0.043594 VAB 2016 0.021404 2.886697 0.001924 0.500697 0.015365 VAB 2017 0.026800 2.889324 0.001570 0.123733 0.013886 VAB 2018 0.013700 2.894933 0.001745 0.110509 0.009402 VAB 2019 0.011800 2.898787 0.002808 0.123012 0.008109 VAB 2020 0.023264 2.905588 0.004074 0.121400 0.016150 VAB 2021 0.016726 2.914032 0.006972 0.060386 0.010386 VCB 2010 0.029100 2.972667 0.014000 0.248500 0.017609 VCB 2011 0.020300 2.981639 0.011500 0.184396 0.028484 VCB 2012 0.024000 2.987829 0.010700 0.151609 0.050603 VCB 2013 0.027300 2.994036 0.009300 0.137444 0.040696 VCB 2014 0.023100 3.004362 0.007900 0.178714 0.025342 VCB 2015 0.018400 3.012064 0.007900 0.197359 0.016982 123 VCB 2016 0.015000 3.019688 0.008800 0.190253 0.011050 VCB 2017 0.011400 3.032929 0.008800 0.179307 0.000766 VCB 2018 0.009800 3.034697 0.013600 0.162729 0.007894 VCB 2019 0.007900 3.040913 0.018900 0.162756 0.022780 VCB 2020 0.010100 3.044789 0.010800 0.143025 0.020949 VCB 2021 0.004591 3.047858 0.015510 0.077071 0.027071 VIB 2010 0.015900 2.910009 0.010513 -0.263159 0.020269 VIB 2011 0.026900 2.911791 0.006699 0.042319 0.034168 VIB 2012 0.026166 2.889830 0.008000 -0.220930 0.079733 VIB 2013 0.028206 2.899094 0.000650 0.039877 0.053839 VIB 2014 0.025142 2.901738 0.006480 0.083439 0.055383 VIB 2015 0.020704 2.904165 0.006180 0.251403 0.052134 VIB 2016 0.025752 2.915869 0.005370 0.259592 0.033649 VIB 2017 0.024876 2.924719 0.009130 0.327098 0.021351 VIB 2018 0.025189 2.931257 0.015760 0.203777 0.026654 VIB 2019 0.019633 2.946192 0.017700 0.343889 0.022777 VIB 2020 0.017400 2.960905 0.018970 0.327750 0.023460 VIB 2021 0.006575 2.973002 0.020710 0.078479 0.028479 VPB 2010 0.018200 2.885171 0.008400 0.601467 0.037025 VPB 2011 0.020000 2.903187 0.009700 0.152410 0.022403 VPB 2012 0.027200 2.914854 0.007000 0.264520 0.014703 124 VPB 2013 0.028100 2.923886 0.008400 0.421936 0.013718 VPB 2014 0.025500 2.939730 0.007700 0.493838 0.005012 VPB 2015 0.026900 2.948784 0.012400 0.490081 0.019059 VPB 2016 0.029100 2.957419 0.017200 0.238595 0.025086 VPB 2017 0.033900 2.967448 0.023200 0.262613 0.056914 VPB 2018 0.035000 2.975227 0.022800 0.215123 0.057488 VPB 2019 0.034200 2.983067 0.021900 0.158685 0.061902 VPB 2020 0.036500 2.988378 0.018200 0.130771 0.075991 VPB 2021 0.057608 3.001750 0.020970 0.157612 0.107612 1.2 Dữ liệu vĩ mô YEAR GDP INF UER ERF 2010 0.064230 0.092070 0.290323 0.102557 2011 0.062400 0.186780 0.142857 0.098827 2012 0.052470 0.090950 -0.009132 0.011200 2013 0.054220 0.065930 -0.013514 0.009983 2014 0.059840 0.040850 -0.030568 0.030312 2015 0.066790 0.006310 -0.021368 0.008588 2016 0.062110 0.026680 0.114286 0.016895 2017 0.068120 0.035200 -0.032258 0.012427 2018 0.070760 0.035400 0.112821 0.018170 125 2019 0.070170 0.027960 -0.121622 0.001642 2020 0.029100 0.032300 -0.237113 -0.002373 2021 0.025800 0.018400 0.003448 0.022360 1.3 Danh sách 25 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam STT Ký hiệu Tên đầy đủ ABB NH TMCP An Bình ACB NH TMCP Á Châu BID NH TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BVB NH TMCP Bản Việt CTG NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam EIB NH TMCP Xuất nhập Việt Nam HDB NH TMCP Phát triển TP HCM KLB NH TMCP Kiên Long LPB NH TMCP Bƣu điện Liên Việt 10 MBB NH TMCP Quân Đội 11 MSB NH TMCP Hàng hải Việt Nam 12 NAB NH TMCP Nam Á 126 13 NVB NH TMCP Quốc Dân 14 OCB NH TMCP Phƣơng Đông 15 PGB NH TMCP Xăng dầu Petrolimex 16 SSB NH Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á 17 SGB NH TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng 18 SHB NH TMCP Sài Gịn - Hà Nội 19 STB NH TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín 20 TCB NH TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam 21 TPB NH TMCP Tiên Phong 22 VAB NH TMCP Việt Á 23 VCB NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 24 VIB NH TMCP Quốc tế Việt Nam 25 VPB NH TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 1.4 Kết chạy phần mềm Stata 16 127 Hình 4.1: Bảng thống kê mơ tả biến Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.2: Kết phân tích tƣơng quan mơ hình nghiên cứu Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.3: Kết ƣớc lƣợng mơ hình Pooled OLS Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 128 Hình 4.4: Kết ƣớc lƣợng mơ hình FEM Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.5: Kết ƣớc lƣợng mơ hình REM Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.6: Kết kiểm định F – Test Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.7: Kết kiểm định Hausman 129 Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.8: Kết kiểm định đa cộng tuyến VIF Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.9 Kết kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 130 Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.10 Kết kiểm định tự quan Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16 Hình 4.11: Kết phân tích hồi quy FGLS mơ hình NPL Nguồn: Trích xuất từ kết tính Stata 16