Dự báo vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BÀI THẢO LUẬN DỰ BÁO VỐN KHẢ DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: Vũ thị Lợi Nhóm thực : Nhóm Lớp : TTQT D – K 10 Hà Nội – năm 2009 Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại Danh sách nhóm: Nguyễn Viết Long Kim Thị Thùy Dương Nguyễn Thu Hà Dương Hoàng Thái Hậu Trần Thị Vân Phạm Văn Tuyên Chu Huy Trần Anh Dũng Trần Thị Hảo Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại MỤC LỤC MỤC LỤC .3 A LỜI MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I.Tổng quan VKD NHTM Khái niệm vốn khả dụng: .5 Cung - cầu Vkd Dự báo vốn khả dụng II Thực trạng vốn khả dụng ngân hàng thương mại nay: .12 III Đánh giá thực trạng quản lý vốn khả dụng Việt Nam năm vừa qua: .21  Phương pháp quản lý vốn khả dụng Việt Nam 21  Thành tựu, hạn chế giải pháp quản lí vốn khả dụng: 26 IV Dự báo vốn khả dụng hệ thống ngân hàng thương mại năm tới 30 C KẾT LUẬN 33 Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại A LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế giới có nhiều biến động ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Việt Nam Việc điều hành sách kinh tế phù hợp ln vấn đề khó khăn cụ thể sách tiền tệ Để đạt hiệu qủa sách tiền tệ vấn đề lớn ngân hàng nhà nước Việt Nam Các công cụ mà ngân hàng nhà nước sử dụng việc điều hành sách tiền tệ cơng cụ tỉ lệ dự trữ bắt bụôc, công cụ tái cấp vốn giấy tờ có giá, cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở thông qua công cụ ngân hàng nhà nước can thiệp vào hệ thống ngân hàng thương mại làm gia tăng hay thu hẹp lượng tiền lưu thông Làm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vốn khả dụng ngân hàng thương mại Để đạt hiệu cao điều hành sách tiền tệ đòi hỏi ngân hàng nhà nước cần phải dự báo vốn khả dụng hệ thống ngân hàng thương mại linh hoạt nhằm đạt hiệu cao điều hành sách Có thời điêm ngân hàng thương mại bị thiếu vốn khả dụng lại có thời điểm ngân hàng thương mại lại thừa vốn khả dụng Vậy điều có ảnh hưởng đến mục tiêu sách tiền tệ mà ngân hàng nhà nước đặt Để trả lời cho câu hỏi nắm rõ việc dự báo vốn khả dụng ngân hàng nhà nươc rút kinh nghiệm nên nhóm em chọn đề tài: “Dự báo vốn khả dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại B NỘI DUNG I Tổng quan VKD NHTM Khái niệm vốn khả dụng: Khái niệm: Vốn khả dụng NHTM số vốn sẵn sàng thực nghĩa vụ tài NHTM như: cấp tín dụng, tốn khoản nợ với TCTC khác với NHTW Vốn khả dụng biểu phần tiền dự trữ NHTM, tiền gửi cụ thể dự trữ bắt buộc phần dự trữ vượt mức Tiền dự trữ bao gồm: + Tiền mặt quỹ NHTM: khoản bao gồm tiền giấy tiền kim loại có kho ngân hàng Nhu cầu dự trữ tiền mặt cao hay thấp tùy thuộc vào quy mô hoạt động ngân hàng, nhu cầu rút tiền cảu khách hàng cịn mang tính chất thời vụ + Tiền gửi NHTM NHTW( gồm DTBB, tiền gửi tốn mua tín phiếu NHTW) Các khoản tiền tạo phần dự trữ NHTM, khơng đem lại lợi nhuận nhiên đảm bảo khả toán nghĩa vụ tài khác cho ngân hàng, từ hạn chế rủi ro khoản, nâng cao uy tín cho ngân hàng, tạo tảng vững cho khả sinh lời ngân hàng Cung - cầu Vkd 2.1 Cầu vốn khả dụng: 2.1.1 Các yếu tố cầu vốn khả dụng tự định: Cầu vốn khả dụng tự định phận vốn khả dụng hình thành từ than hoạt động ngân hàng giao dịch trực tiếp với chủ thể kinh tế Các Ngân hàng trì phận tiền dự trữ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khả dụng trình hoạt động như: + Đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho khách hàng + đảm bảo nhu cầu toán ngân hàng Phần dự trữ chịu ảnh hưởng yếu tố: Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại + Các quy định dự trữ bắt buộc khì trì dự trũ bắt buộc, độ dài chu kì, xử lí dự trữ bắt buộc… + Thực trạng hệ thống tốn ( tốc độ xử lí, thời điểm toán bù trừ, toán thực trạng thị trường liên ngân hàng… ) 2.1.2 Các yếu tố cầu vốn khả dụng sách: Các yếu tố cầu vốn khả dụng sách can thiệp NHTW để thực sách tiền tệ quốc gia  Yêu cầu thực dự trữ bắt buộc: Khái niệm dự trữ bắt buộc: quy định ngân hàng trung ương về tỷ lệ tiền mặt tiền gửi mà ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính khoản Các ngân hàng giữ tiền mặt cao tỷ lệ trữ bắt buộc khơng phép giữ tiền mặt tỷ lệ Nếu thiếu hụt tiền mặt ngân hàng thương mại phải vay thêm tiền mặt, thường từ ngân hàng trung ương để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc Đây công cụ ngân hàng trung ương nhằm thực sách tiền tệ cách làm thay đổi số nhân tiền tệ Dự trữ bắt buộc ảnh hưởng tới dự trữ NHTM Để trì DTBB yêu cầu NHTM phải đủ lượng tiền thời gian trì (có thể tính bình qn) NHTM phải có lượng tiền theo quy định để tài khoản NHTW Ngoài tỉ lệ DTBB ảnh hưởng đến nhu cầu vốn khả dụng.Trường hợp NHTW tăng tỉ lệ DTBB nhu cầu vốn khả dụng tăng theo ngược lại Thông thường, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng trung ương giới quy định tỷ lệ dự trữ tiền mặt so với tiền gửi vãng lai phận cấu thành M1 mà không quy định tỷ lệ dự trữ tiền mặt với tiền gửi có kỳ hạn (tiền gửi tiết kiệm , phận cấu thành M2) Dữ trữ bắt buộc gửi ngân hàng trung ương giữ két dự trữ ngân hàng thương mại Tuy nhiên, thông thường ngân hàng thương mại gửi ngân hàng trung ương để hưởng lãi suất Ở Việt nam, tỷ lệ trữ bắt buộc quy định cho hai loại tiền gửi: tiền gửi không kỳ hạn cộng với tiền gửi có kỳ hạn năm tiền gửi có thời hạn từ năm đến năm, tỷ lệ trữ bắt buộc so với tiền gửi có kỳ hạn từ đến năm thấp Ngoài tỷ lệ trữ bắt buộc quy định khác loại ngân hàng khác theo quy mơ, tính chất hoạt động Ngân hàng trung ương số quốc gia nước thuộc Anh, Thuỵ Sỹ, cịn khơng áp dụng quy định tỷ lệ trữ bắt buộc Các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ DTBB: Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại + Mục tiêu dự trữ bắt buộc qua thời kì Thơng thường NHTW thực sách tiền tệ thắt chặt DTBB yêu cầu cao, ngược lại với sách tiền tệ nới lỏng DTBB đc yêu cầu thấp + Chi phí cho NHTM phải trì DTBB: ( lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc) + Tính ổn định loại tiền gửi Với loại tiền gưi có kì hạn dài DTBB thấp + Tính chất hoạt đọng NHTM + Quy mô ( ảnh hưởng có mĩ, Việt Nam chưa áp dụng) Thường với quy mơ hoạt động lớn thi tỉ lệ DTBB lại nhỏ  NHTW can thiệp thị trường ngoại hối: để điều tiết tỉ giá ngoại tệ NHTW mua ngoại tệ NHTM mua ngoại tệ dẫn đến nhu cầu vốn để toán số tiền mua ngoại tệ từ NHTW  NHTM trả nợ khoản vay từ NHTW đến hạn: tài khoản tiền gửi toán NHTW NHTM nhằm mục địch thực nhu cầu chi trả toán với ngân hàng, đáp ứng nhu cầu giao dịch với NHTW chẳng hạn khoản vay NHTW Như khoản vay đến hạn, NHTM cần phải có lượng vốn để trả nợ, điều làm cho cầu vốn khả dụng NHTM tăng  NHTM mua chứng khoán NHTW: ( thực CSTT thắt chặt NHTW phát hành chứng nợ yêu cầu NHTM mua từ NHTW hấp thụ khả tốn Đối với cầu vốn khả dụng tự định không ảnh hưởng đến nhu cầu vốn khả dụng toàn hệ thống cầu vốn khả dụng tự định xuất phát từ than hoạt động NHTM, trường hợp cầu ngân hàng đáp ứng NHTM khác dư thừa vốn khả dụng Tuy nhiên, cầu vốn khả dụng sách gần tác động đến tồn hệ thống cầu vốn khả dụng sách sư can thiệp NHTW để thực sách tiền tệ, NHTW can thiệp can thiệp tồn hệ thống không riêng ngân hàng Ví dụ như: NHTW tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc cầu vốn khả dụng cảu tồn hệ thống ngân hàng tăng lên 2.2 Cung vốn khả dụng: Tài sản có Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Tài sản nợ Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại - Tài sản có ngoại tệ rịng (NFA) - Tiền mặt ngồi NHTW - Cho vay phủ rịng (NCG) - Tiền dự trữ ngân hàng (R) - Cho vay NHTM ròng (CDMB) - Các tài sản có khác rịng (Oin) Cung VKD = TS có ngoại tệ rịng + cho vay phủ rịng + TS có khác rịng – tiền NHTW + cho vay NHTM 2.2.1 Các yếu tố cung vốn khả dụng tự định:  Tài sản có ngoại tệ rịng:  Cho vay phủ rịng: khoản tín dụng cung ứng cho phủ nhằm bù đắp tạm thời thiếu hụt năm tài bột chi ngân sách vào cuối năm tài  Tiền mặt ngồi NHTW  Tài sản có khác rịng 2.2.2 Các yếu tố cung vốn khả dụng sách:  Tái cấp vốn cho NHTM: hình thức cấp tín dụng Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại Khi cấp khoản tín dụng cho Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Trung ương tăng lượng tiền cung ứng đồng thời tạo sở cho Ngân hàng thương mại tạo bút tệ khai thơng khả tốn họ - Việc tái cấp vốn cho NHTM dựa trên: + Ngắn hạn: kế hoạch cho vay, nhu cầu xin vay, điều kiện kinh tế tiền tệ tái sản chấp + Dài hạn: mục tiêu sách tiền tệ thời kì, việc sử dụng tiền cung ứng hàng quý qua kênh tái cấp vốn cho TCTD  Các hoạt động giao dịch thị trường: Các giao dịch bao gồm: - Mua bán giấy tờ có giá + Mua bán hẳn + Mua bán hồn lại Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại - Phát hành chứng nợ NHTW nhằm hấp thụ khả toán dạng dư thừa - Giao dịch hoán đổi ngoại tệ Swap gồm giao dịch: đồng thời giao dịch giao giao dịch có kì hạn đồng ngoại tệ nội tệ chọn để giao dịch Dự báo vốn khả dụng 3.1 vai trò dự báo Dự báo vốn khả dụng dự báo biến động nhu cầu vốn khả dụng nguồn cung ứng tương lai Dự báo vốn khả dụng cho biết chênh lệch cung cầu vốn khả dụng có vai trị sau: + Sự biến động vốn khả dụng cho biết khả ảnh hưởng vốn khả dụng tới mục tiêu sách tiền tệ tạo sở để đưa sách tiền tệ, tạo cho NHTW chủ động điểu chỉnh ảnh hưởng đến sách tiền tệ + Giúp cho NHTM chủ động điều chỉnh cung cầu vốn khả dụng phục vụ cho mục đích kinh doanh với chi phí thấp + Tạo sở cho NHTW điều tiết lượng tiền cung ứng để phục vụ sách tiền tệ 3.2 phương pháp dự báo 3.3.1 Phương pháp tiếp cận cân đối kế toán NHTW: * sở dự báo Căn váo biến động khoản mục bảng cân đối - Cung VKD = cung VKD tự định + cung VKD sách - Cầu VKD = dự trữ bắt buộc + dự trữ vượt đảm bảo khả toán nhu cầu khác * Phương pháp kĩ thuật dự báo: Tập hợp dãy số liệu lien quan đến yếu tố dự báo khoảng thời gian cần thiết sau tập hợp dáy số theo thời gian: thàng, quý, năm… Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến têu thức dự báo kì dự báo tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất… Phân tích lỗi kì dự báo trước Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại Cuối tổng hợ kết dự báo cho biết xu hướng tăng hay giảm để đề xuất hướng giải * yếu tố cần dự báo  Cung vốn khả dụng: - Tài sản có ngoại tệ rịng (NFA) Việc dụ báo khoản mua bán NHTW ngân hàng chủ yếu dựa sở kế hoạch mua bán ngoại tệ NHTW hợp đồng kí kết việc mua bán ngoại tệ giứa NHTW ngân hàng Thong thường giao dịch mua bán ngoại tệ đc thực ngày sau thỏa thuận kí kết hợp đồng (kể giao dịch giao ngay) có hợp đồng kí kết hồn tồn dự báo giá trị giao dịch có tác động tăng hay giảm VKD ngày kí kết Nếu khơng có thơng tin dự kiến giao dịch mua bán ngoại tệ NHTW ngân hàng chưa có hợp đồng kí kết dự kiến doanh số - Cho vay phủ rịng = cho vay phủ - tiền gửi phủ Để dự báo thong tin cách xác tài phải cung cấp cho NHTW thong tin hoạt động thu chi ngân sách dự báo luồng ngân sách tạo điều kiện NHTW dự báo xu hướng vốn kahr dụng Và NHTW cung cấp lại cho tài kết dự báo vốn kahr dụng hệ thồng làm sở cho tài định phát hành chứng khốn phủ phù hợp Cho vay phủ chịu tác động hoạt động thu chi phủ: Cho vay = chi thường + chi trả + khoản thu + khoản vay – khoản phủ xuyên nợ trả nợ từ vay nước rịng NHTW ngồi - Tiền NHTW: Về mặt ngắn hạn: chi tiền mặt chịu tác động yếu tố có tính thời vụ ngày chi trả lương, ngày nghỉ Việc dự báo yế tố tiền mặt cần dựa yếu tố tiền mặt cần dựa số liệu lịch sử để phân tích tìm yếu tố thời vụ Về mặt dài hạn: cầu tiền mặt chịu tác đông số yế tố GDP Tiêu dung cá nhân, lãi suất, lạm phát, tỉ giá… Cầu tiền mặt dự báo sở sử dụng mỗ hình cấu trúc tính đến yếu tố thời vụ Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại không sinh lãi Song, tiếp tục hạ thấp lãi suất huy động ngoại tệ người dân không gửi mà chuyển sang dùng cho mục đích khác, tích trữ bên ngồi Với nguồn vốn USD dồi ngân hàng thương mại nay, quan chức của Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước cho biết, họ có trao đổi tính tốn kỹ khối lượng phát hành trái phiếu ngoại tệ định trần lãi suất để huy động vốn ngoại tệ không gây tác động xấu cho thị trường ngoại hối như: tăng tỷ giá hay tăng lãi suất cao để làm hút lượng vốn dư thừa hệ thống ngân hàng Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất huy động ngân hàng thương mại cổ phần có mức độ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ không lớn Bốn ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank, BIDV Agribank đóng vai trị lớn thị trường tiền tệ nước Và thực tế đua lãi suất vừa qua, khơng có thơng báo điều chỉnh lãi suất phát từ “tổng hành dinh” bốn “đại gia” Vì vậy, chưa thể nói động thái tăng lãi suất ngân hàng nhỏ phản ánh tranh chung hệ thống Về phía Ngân hàng Nhà nước, quan rút học từ “sự cố” hồi năm 2008 yêu cầu ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực số nội dung liên quan tới vấn đề đảm bảo khả khoản ngân hàng thương mại văn số 1255/NHNN-TD ngày 13/5/2009 Tại đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu yêu cầu ngân hàng thương mại cần chủ động cân đối nguồn vốn, tích cực tham gia nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước hình thức huy động vốn khác để đảm bảo khả khoản Trường hợp ngân hàng thực khó khăn vốn khả dụng khơng có đủ giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn tham gia nghiệp vụ thị trường mở tham gia khơng trúng thầu cần có văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước thực tái cấp vốn để đảm bảo khả khoản cho ngân hàng theo hai hình thức: Cho vay đảm bảo cầm cố giấy tờ có giá cho vay theo hồ sơ tín dụng Ngồi ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố theo dõi nắm bắt kịp thời biến động vốn khả dụng giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay tái cấp vốn ngân hàng thương mại địa bàn, bảo đảm tiền vay tái cấp vốn sử dụng mục đích để bù đắp thiếu hụt khoản Như vậy, dù khả khoản rủi ro hoạt động ngân hàng với ổn định hệ thống học kinh nghiệm rút từ năm 2008, có lẽ chưa phải lúc để lo lắng vấn đề Các ngân hàng bước vào đua tăng lãi suất VND Nhu cầu tín dụng mùa cuối năm thường tăng từ 20% đến 30% so với đầu năm Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10 Dự báo vốn khả dụng ngân hàng thương mại Cuộc đua tăng lãi suất huy động USD tạm ngưng, ngân hàng thương mại lại bắt đầu bước vào đua tăng lãi suất huy động VND Có bốn ngân hàng thương mại công bố tăng lãi suất huy động VND Mở đầu đua tăng lãi suất huy động VND ABBank, điều chỉnh lãi suất huy động tăng lên mức 10%/năm kỳ hạn 24 tháng, cao thị trường Tiếp theo đó, VPBank tăng lãi suất huy động VND thêm từ 0,12% đến 0,84%/năm Các ngân hàng thương mại cho biết lãi suất VND thị trường liên ngân hàng tăng mạnh nên tạo mặt lãi suất Điều buộc ngân hàng thương mại phải điều chỉnh lãi suất huy động VND tăng theo để đáp ứng nhu cầu thị trường Cuộc đua tăng lãi suất VND số ngân hàng thời gian vừa qua khơng phải thiếu vốn khả dụng, dư nợ tín dụng cho vay tăng chậm tốc độ tăng trưởng huy động vốn Số liệu thống kê cho thấy tổng vốn huy động VND ngân hàng tính đến tháng 10 tăng cao Chỉ tính riêng khu vực TP.HCM, đạt 425.987 tỷ đồng, tăng 68,7% so thời điểm năm trước Đồng thời, tổng dư nợ tín dụng cho vay ngân hàng tăng trưởng chậm so với nguồn vốn huy động được, đạt 333.316 tỷ đồng, tăng 57,6% so với năm trước Bài thảo luận nhóm – lớp TTQT-D-k10