Sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hồng hà

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ - o0o - CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: SỬ DỤNG MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HỒNG HÀ Giáo viên hướng dẫn : THS HỒNG BÍCH PHƯƠNG : TS NGUYỄN THỊ MINH Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ TRANG MSSV : CQ483035 Líp : TOÁN KINH TẾ 48 Hà Nội - 2010 Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 1.1 Khái niệm NHTM .3 1.2 Vai trò, chức NHTM GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .7 VỐN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 3.1 Khái niệm, vai trò vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng 3.2 Kết cấu vốn NHTM 10 3.2.1 Vốn chủ sở hữu (vốn tự có)10 3.2.2 Vốn huy động 3.2.3 Vốn vay 11 13 3.2.4 Vốn tài trợ ủy thác đầu tư 13 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động 14 3.3.1 Nhân tố chủ quan 15 3.3.1.1 Uy tín chiến lược kinh doanh ngân hàng .15 3.3.1.2 Chính sách lãi suất cạnh tranh 15 3.3.1.3 Chính sách khách hàng .16 3.3.1.4 Các hình thức, sản phẩm huy động vốn ngân hàng dịch vụ ngân hàng cung ứng 16 3.3.1.5 Một số nhân tố chủ quan khác 16 3.3.2 Nhân tố khách quan 17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG 18 LÝ THUYẾT MƠ HÌNH TỐN KINH TẾ .18 LÝ THUYẾT KINH TẾ LƯỢNG 20 2.1 Mơ hình hồi quy .21 Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2 Chuỗi thời gian, làm trơn ngoại suy chuỗi thời gian 21 2.3 Chuỗi thời gian dừng không dừng 24 2.4 Mơ hình ARIMA VAR .26 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHUỖI VỐN HUY ĐỘNG BẰNG MỘT SỐ MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG 28 NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 28 1.1 Phân tích nguồn vốn huy động theo thống kê đặc trưng 28 1.2 Phân tích nguồn vốn huy động theo mùa vụ 30 1.3 So sánh thống kê đặc trưng NV NVSM 32 1.4 Phân tích chuỗi nguồn vốn huy động 33 1.5 Mơ hình tự hồi quy nguồn vốn huy động 36 1.6 Phân tích nguồn vốn huy động theo kỳ hạn huy động .39 LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN 41 TỶ GIÁ ĐỒNG NGOẠI TỆ .43 3.1 Tỷ giá đồng đô la Mỹ (E_USD) 43 3.2 Tỷ giá EUR (E_EUR) .45 ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH 47 4.1 Mơ hình biến 47 4.1.1 Tác động yếu tố lãi suất tới NVSM 48 4.1.2 Tác động yếu tố tỷ giá đến nguồn vốn huy động 54 4.2 Mơ hình nhiều biến 57 Kiểm định khuyết tật mơ hình 59 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 64 65 Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 3.1 Các thống kê đặc trưng nguồn vốn huy động 29 Hình 3.1: Đồ thị nguồn vốn huy động theo thời gian 30 Bảng 3.2 Kết san mũ phương pháp Holt – Winters .31 Bảng 3.3 Các thống kê đặc trưng NV NVSM 32 Hình 3.2 Đồ thị NV NVSM theo thời gian 33 Bảng 3.4 Lược đồ tương quan chuỗi NV 34 Bảng 3.5 Kiểm định tính dừng chuỗi NV .35 Bảng 3.6 Mô hình ước lượng NVt theo NVt-1 (mơ hình 1) 36 Bảng 3.7 Mơ hình hồi quy NV theo NV(-1) thời gian T (mơ hình 2) 37 Bảng 3.8 Lược đồ tương quan chuỗi NVSM 39 Bảng 3.9 Kiểm định tính dừng chuỗi NVSM 39 Bảng 3.10 Các thống kê đặc trưng NV1 NV12 40 Hình 3.3 Đồ thị nguồn vốn nguồn vốn theo thời gian 40 Bảng 3.11 Cỏc thụng kờ đặc trưng R1 R2 42 Hình 3.4 Đồ thị lãi suất R1 R2 theo thời gian 43 Bảng 3.12 Các thống kê đặc trưng tỷ giá USD .44 Hình 3.5 Đồ thị tỷ giá USD theo thời gian .44 Bảng 3.13 Các thống kê đặc trưng tỷ giá EUR .45 Hình 3.6 Đồ thị tỷ giá EUR theo thời gian 46 Hình 3.7 Đồ thị tỷ giá USD EUR 47 Bảng 3.15 49 Bảng 3.16 50 Bảng 3.17 51 Bảng 3.18 52 Bảng 3.19 53 Bảng 3.20 54 Bảng 3.21 55 Bảng 3.22 56 Bảng 3.23 57 Bảng 3.24 (mơ hình 3) 58 Bảng 3.25 (mơ hình 4) 59 Bảng 3.26 Kiểm định tự tương quan .60 Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng 3.27 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 60 Bảng 1: Bảng số liệu nguồn vốn huy động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà 65 Bảng 2: Bảng số liệu tỷ giá đồng USD, EUR lãi suất tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà 66 Bảng 3: Bảng số liệu nguồn vốn huy động san để loại bỏ yếu tố mùa vụ 67 Bảng 3.29 Kết san mũ phương pháp Holt – Winters .68 Bảng 3.29 69 Bảng 3.30 70 Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, vốn nhân tố quan trọng cho hoạt động kinh tế Nhu cầu vốn lên vấn đề cấp bách Đầu tư tăng trưởng vốn cặp phạm trù tăng trưởng kinh tế, để thực chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn nước ta cần đến lượng vốn lớn Vốn cho phát triển kinh tế - xã hội vấn đề quan trọng cấp bách sống nhiều năm tới nước ta Đương nhiên để trì thành đạt kinh tế nhờ năm đổi vừa qua, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, tránh cho đất nước rơi vào tình trạng “tụt hậu” so với nhiều nước láng giềng khu vực giới Trong giai đoạn nước ta tìm cách khơi dậy nguồn vốn nước từ thân nhân dân việc sử dụng có hiệu nguồn vốn cú sở quốc doanh, nguồn vốn nước từ ODA, NGO từ đầu tư trực tiếp nước FDI Tuy nhiên cần thấy rõ nguồn vốn nước chủ yếu, xem định cho phát triển bền vững độc lập kinh tế Và để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển Nhà nước đề sách tăng cường huy động vốn thông qua hệ thống Ngân hàng thương mại, phát triển đa dạng hóa cơng cụ huy động vốn, hoạt động huy động vốn ngân hàng không quan trọng thân ngân hàng mà thị trường vốn đất nước Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng, tức cho vay vốn để thu lợi nhuận, hoạt động vô quan trọng ngân hàng, định đến tồn hiệu ngân hàng Để cho vay ngân hàng cần có lượng vốn lớn Ngồi nguồn vốn tự có, ngân hàng cần phải huy động từ nguồn khác thực hoạt động kinh doanh cấp tín dụng dịch vụ khác ngân hàng Phân tích nguồn vốn huy động ngân hàng cần thiết, sở đưa giải pháp để thu hút nguồn vốn từ khách hàng Vấn đề đặt ngân hàng phải làm để nguồn vốn huy động từ khách hàng tăng lên để thực hoạt động kinh doanh cách dễ dàng mà khơng gặp khó khăn, vướng mắc vốn Điều dẫn đến phải xem xét yếu tố tác động đến nguồn vốn huy động ngân hàng, yếu tố quan trọng nhất, tác động mạnh đến nguồn vốn huy động ngân hàng từ đưa phương pháp thu hút nguồn vốn từ khách hàng, dự báo nguồn vốn kỳ xây dựng kế hoạch kinh doanh thời gian tới Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Từ lý mà em mạnh dạn chọn đề tài “ Sử dụng mơ hình chuỗi thời gian phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh Hồng Hà ” Khóa luận em gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn công tác huy động vốn ngân hàng Chương 2: Cơ sở lý thuyết mơ hình Chương 3: Phân tích chuỗi vốn huy động số mơ hình kinh tế lượng Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM ) 1.1 Khái niệm NHTM Trong tổ chức tài ngân hàng trung gian hệ thống NHTM chiếm vị trí quan trọng quy mơ tài sản thành phần nghiệp vụ Hoạt động NHTM bao gồm lĩnh vực: nghiệp vụ nợ (huy động vốn), nghiệp vụ có (cho vay kinh doanh) nghiệp vụ môi giới trung gian (dịch vụ tốn, đại lý, tư vấn, thơng tin, giữ hộ chứng từ, vật quý giỏ…) Trong thực tế nay, có nhiều tổ chức tài cố gắng cung cấp dịch vụ ngân hàng như: cơng ty kinh doanh chứng khốn, cơng ty mơi giới chứng khốn, quỹ hỗ trợ, cơng ty bảo hiểm hàng đầu Và ngược lại ngân hàng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ liên quan đến số lĩnh vực bất động sản, mơi giới chứng khốn, tham gia hoạt động bảo hiểm thực nhiều dịch vụ khác Do để đưa định nghĩa xác NHTM khơng phải điều dễ dàng Ở nước có cách định nghĩa riêng ngân hàng thương mại Theo WB định nghĩa: NHTM tổ chức tài nhận tiền gửi chủ yếu dạng không kỳ hạn tiền gửi rút với thông báo ngắn gọn ( tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn khoản tiết kiệm) Ở Mỹ: ngân hàng thương mại công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành dịch vị tài Ở Pháp: ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở thường xun nhận tiền cơng chúng hình thức kớ thỏc hay hình thức khỏc cỏc số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài Ở Việt Nam Pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 hội đồng Nhà nước Việt Nam xác định: Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động chủ yếu thường xuyên nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán Từ đĩnh nghĩa rút ra: Như ngân hàng định chế tài chính, mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính, với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ thoanh toán Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhiều dịch vụ khác nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ xã hội 1.2 Vai trò, chức NHTM Tại Việt Nam, ngân hàng thương mại thực đóng vai trị quan trọng, vỡ nú đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) kinh tế lưu thơng có góp phần bơi trơn cho hoạt động kinh tế thị trường non yếu Hệ thống ngân hàng thương mại VN thức đời từ 1990 đến không ngừng phát triển quy mô (vốn điều lệ không ngừng gia tăng, mạng lưới chi nhỏnh…), chất lượng hoạt động hiệu kinh doanh Hệ thống ngân hàng huy động cung cấp lượng vốn lớn cho kinh tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16-18% GDP, gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội Tăng trưởng tín dụng liên tục tăng năm năm 2006 ước tăng khoảng 24%, cao mức 19% năm 2005 a Vai trò NHTM  Vai trò thực thi sách tiền tệ: Việc hoạch định sách tiền tệ thuộc NHTU, cịn để thực thi sách phải sử dụng cơng cụ như: lãi suất, dự trữ bắt buộc, hạn mức tín dụng… Các NHTM chủ thể chịu tác động trực tiếp sách đồng thời đóng vai trị cầu nối việc chuyển tiếp sách tiền tệ đến khu vực phi ngân hàng đến kinh tế Ngược lại, thông qua NHTM định chế tài trung gian khác, tình hình kinh tế như: sản lượng, nhu cầu tiền mặt, lãi suất, tỷ giỏ… phản hồi NHTU để Chính phủ NHTU có sách điều tiết thích hợp Với sách NHTU, việc NHTM thu hút hay bơm tiền vào lưu thông cách hợp lý đảm bảo cho kinh tế thường xuyên có khối lượng tiền mặt cần thiết cân đối, phục vụ cho hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp toàn kinh tế phát triển bình thường Như với vai trị người thực thi sách tiền tệ, điều tiết kinh tế vi mơ thơng qua nghiệp vụ tín dụng, tiền mặt, tốn khơng dùng tiền mặt, dịch vụ tài trung gian… NHTM xâm nhập vào hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đồng thời thân ngân hàng phát triển  Góp phần điều tiết vĩ mô thông qua chức tạo tiền NHTU: NHTU thể chức điều tiết vĩ mô thông qua việc tham gia xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội soạn thảo sách tiền tệ Chính sách tiền Nguyễn Thị Trang Lớp: Tốn Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tệ loại cơng cụ sách can thiệp kinh tế, dựa thân chế thị trường quy luật vận động Nhưng NHTU khơng trực tiếp giao dịch với cơng chúng, phải dựa vào thông tin phản hồi từ định chế tài có NHTM để làm soạn thảo sách tiền tệ Chính sách tiền tệ thiết kế NHTU lại thực thi ngúc nghỏch kinh tế thông qua hoạt động ngân hàng trung gian định chế tài chớnh.Vỡ có hoạt động NHTM định chế tài sách tiền tệ thực kinh tế toàn xã hội Cùng với quan khác, Ngân hàng dử dụng công cụ quan trọng để Nhà nước điều chỉnh phát triển kinh tế Chẳng hạn Nhà nước muốn phát triển ngành hay vùng kinh tế đó, với việc sử dụng cơng cụ khác để khuyến khích, NHTM ln sử dụng cách Ngân hàng Nhà nước yêu cầu NHTM thực sách ưu đãi đầu tư sử dụng vốn như: giảm lãi suất, kéo dài thời hạn vay, giảm điều kiện vay vốn thông qua hệ thống NHTM Nhà nước cấp ưu đãi cho lĩnh vực định Khi kinh tế tăng trưởng mức, Nhà nước thông qua NHTU thực thi sách tiền tệ như: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để giảm khả tạo tiền, từ giảm khả cấp tín dụng cho kinh tế để kinh tế phát triển ổn định, vững b Chức NHTM  Chức trung gian tài chính: Thực chức này, mặt NHTM huy động tập trung nguồn vốn tiền tệ chủ thể kinh tế để hình thành nên nguồn vốn cho vay; mặt khác sở số vốn huy động được, NHTM cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiờu dựng… chủ thể kinh tế, góp phần điều hịa vốn đảm bảo liên tục guồng máy kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Như NHTM vừa người vay, vừa người cho vay Nói cách khác, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng vay vay – đú chớnh vai trò trung gian NHTM Với mạng lưới giao dịch rộng khắp, dịch vụ đa dạng, cung cấp thông tin nhiêu chiều, hoạt động ngày phong phú, có chun mơn hóa lĩnh vực, NHTM thực giải hạn chế thị trường tài trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu luân chuyển vốn kinh tế thị trường  Chức cung tiền: Chức thể thơng qua q trình ngân hàng cấp tín dụng cho kinh tế hoạt động đầu tư NHTM, mối quan hệ với NHTU, đặc biệt q trình thực sách tiền tệ quốc gia tín dụng ngân hàng thực Nguyễn Thị Trang 10 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trước tiên ta xây dựng mơ hình gồm tất biến sau loại bỏ biến khơng có tác động nguồn vốn huy động ngân hàng Phương trình hồi quy tổng thể là: NVSM = C(1) + C(2)*R1 + C(3)*R2 + C(4)*R1(-1) + C(5)*R2(-1) + C(6)*E_USD + C(7)*E_EUR + C(8)*E_USD(-1) + C(9)*E_EUR(-1) + C(10)*T Bảng 3.24 (mơ hình 3) Phương trình ước lượng NVSM theo biến là: NVSM = -36168048 + 5917990*R1 + 1049473*R2 + 8558990*R1(-1) + 24067928*R2(-1) + 2559141*E_USD + 125507.1*E_EUR - 2144997*E_USD(-1) + 166204.6*E_EUR(-1) + 15817.66*T Từ mơ hình ta thấy có nhiều biến có hệ số khơng có ý nghĩa thống kê Đây biến có tương quan chặt chẽ với mơ hình đa cộng tuyến Do ta loại dần biến không ảnh hưởng đến nguồn vốn khỏi mơ hình (các mơ hình loại dần biến nêu phần phụ lục) Nguyễn Thị Trang 63 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chun đề thực tập tốt nghiệp Mơ hình tốt sau ta loại dần biến: Bảng 3.25 (mơ hình 4) Phương trình ước lượng NVSM theo biến là: NVSM = -71512707 + 16971992*R1(-1) + 21291577*R2(-1) + 235684.6*E_EUR(-1) + 2538205*E_USD Ta thấy thống kê P biến nhỏ 0.05 nên hệ số biến có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Ngồi hệ số chặn có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% Điều cho thấy biến có tác động đến nguồn vốn huy động Trong biến mơ hình hệ số C có tác động âm đến nguồn vốn cũn cỏc biến khác có tác động dương đến nguồn vốn huy động ngân hàng Kiểm định khuyết tật mơ hình Do sau loại biến mơ hình mơ hình tốt nên ta cần kiểm định lại khuyết tật mơ hình để xem mơ hình mơ hình tốt phù hợp để dự báo xác nguồn vốn huy động ngân hàng so với mô hình khác Nguyễn Thị Trang 64 Lớp: Tốn Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  Kiểm định tự tương quan: Trong mơ hình ta thấy hệ số d = 1.322596 d L = 1.236 dU = 1.724 dL < d < dU nên trường hợp dùng Durbin – Watson khơng đưa định Ta sử dụng kiểm định Breusch – Godfrey để kiểm định tự tương quan mơ hình Bảng 3.26 Kiểm định tự tương quan Bảng 3.26 cho thấy Fqs = 2.964835 thống kê P = 0.095745 > 0.05 nên sở bác bỏ Ho Vậy mơ hình khơng có tượng tự tương quan  Kiểm định phương sai sai số thay đổi hay không: Ta sử dụng kiểm định White để kiểm định phương sai sai số thay đổi Bảng 3.27 Kiểm định phương sai sai số thay đổi Kiểm định cho thấy thống kê P = 0.407909 > 0.05 nên phương sai sai số không đổi  Kiểm định dạng hàm mơ hình: Ta dùng kiểm định Ramsey để kiểm định dạng hàm có bảng kết kiểm định sau: Bảng 3.28 Kiểm định dạng hàm Kiểm định có thống kê P = 0.053260 > 0.05 cho thấy dạng hàm mơ hình Nguyễn Thị Trang 65 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Các kiểm định khuyết tật cho thấy mơ hình mơ hình tốt khơng có khuyết tật Ta sử dụng mơ hình để dự báo cho nguồn vốn huy động ngân hàng Áp dụng mơ hình ta dự báo cho nguồn vốn huy động tháng năm 2010 với R103/2010 = 0.59, R203/2010 = 0.71, E_USD04/2010 = 19.1, E_EUR03/2010 = 25.836 NVSM04/2010 = -71512707 + 16971992*0.59 + 21291577*0.71 + 235684.6*25.836 + 2538205*19.1 = 8186650.776 (triệu đồng) NV04/2010 = NVSM04/2010*hệ số mùa vụ tháng = 8186650.776 *1.178354 = 9646772.688 (triệu đồng) Kết dự báo cho thấy giá trị dự báo mơ hình lớn giá trị dự báo dựa vào tính mùa vụ thân chuỗi nguồn vốn huy động Điều khẳng định chuỗi nguồn vốn huy động phụ thuộc vào yếu tố khác không phụ thuộc vào vận động Nguyễn Thị Trang 66 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua việc phân tích chuỗi nguồn vốn ngân hàng ta thấy nguồn vốn chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố yếu tố mùa vụ, lãi suất, tỷ giá đồng ngoại tệ…, tính xu chuỗi nguồn vốn tác động yếu tố lãi suất tỷ giá hối đối Sau q trình phân tích sử dụng mơ hình kinh tế lượng đánh giá tác động biến đến nguồn vốn ta đưa mơ hình tốt phù hợp để dự báo nguồn vốn vài giai đoạn Qua ta thấy lãi suất kỳ hạn tháng, 12 tháng, tỷ giá đồng EUR kỳ trước tỷ giá đồng USD kỳ tác động chiều đến nguồn vốn huy động ngân hàng Cũn cỏc yếu tố khác ảnh hưởng ngược chiều đến nguồn vốn Thơng qua việc phân tích số liệu ngân hàng xây dựng mơ hình dự báo xác cho Trong mơ hình cần quan tâm đến lãi suất kỳ hạn tháng, 12 tháng tỷ giá EUR thời kỳ trước tỷ giá USD thời kỳ, cần nắm biến động yếu tố để dự báo xác nguồn vốn Trên thực tế năm 2008 năm 2009 kinh tế nước ta có nhiều biến động mạnh không theo xu từ trước đến nên việc dự báo khơng xác Nhưng thị trường trở lại ổn định vận động theo quy luật ta dự báo tương đối xác Trong điều kiện có đầy đủ thông tin biến động tỷ giá USD, EUR, sách Nhà Nước, biến động thị trường giới xây dựng, phân tích mơ hình đầy đủ Như kết dự báo xác Với thực trạng huy động nguồn vốn ngân hàng yêu cầu kinh tế cần có giải pháp để tăng cường thu hút nguồn vốn cỏc ngõn hàng thương mại Thứ nhất, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố cần tăng cường đạo tích cực, hỗ trợ mạnh mẽ cho ngân hàng địa bàn.Chẳng hạn liên kết với phương tiện truyền thông Thành phố xây dựng vài chương trình định kỳ, giới thiệu nhiều hình thức khác nhau, đổi hệ thống ngân hàng giúp công chúng hiểu, biết rõ, dần tiếp cận, củng cố lòng tin giao dịch với ngân hàng Hoặc Ngân hàng Nhà nước có hình thức khuyến khích ngân hàng tự cân đối vốn chỗ Thứ hai, ngân hàng phải hoạch định chiến lược huy động vốn khả thi phù hợp với nhu cầu đầu tư kinh tế khu vực, đặc biệt trọng đến nguồn vốn trung dài hạn giải pháp tích cực khẩn trương Thứ ba, phận makerting ngân hàng cần có sách cụ thể khách hàng tiền gửi, tiến hành điều kiện cần thiết phận thị trường này; nắm bắt đặc điểm thu nhập, chi tiêu mong muốn nhóm khách hàng để cú cỏc hình thức biện pháp tiếp cận, phát triển quan hệ thích hợp Nguyễn Thị Trang 67 Lớp: Tốn Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thứ tư, ngân hàng tiếp tục trình đổi công nghệ, tận dụng tối đa ưu mà cơng nghệ mang lại Trong q trình chuyển đổi, tuyệt đối khơng để sai sót nhầm lẫn nảy sinh ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp người gởi tiền, gây lòng tin nơi họ, tạo dư luận không tốt ngân hàng Tất nhiên nhân viên ngân hàng cần có thời gian định để thích ứng với cơng nghệ mới, giới chức lãnh đạo ngân hàng cần có biện pháp động viên, khuyến khích giúp đỡ, chí địi hỏi, nhân viên phải nổ lực hết khả để sớm thích nghi Thứ năm, ngân hàng nên tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm huy động, nâng cao tính tiện ích thơng qua chất lượng tính đa dạng sản phẩm Về lâu dài, ngân hàng phải đạt mục tiêu: cá nhân tổ chức có nguồn tiền chưa sử dụng, tìm kiếm ngân hàng loại hình huy động phù hợp với mong muốn họ Riêng hình thức huy động tiết kiệm kỳ hạn truyền thống, cần có sửa đổi theo hướng linh hoạt: cho phép khách hàng rút tiền trước hạn phần, trả lãi định kỳ với gởi lớn, khách hàng quyền lựa chọn kỳ hạn giới hạn kỳ hạn tối đa ngân hàng v.v Thứ sáu, ngân hàng tổng nên sớm cho phép chi nhánh địa bàn thực số sản phẩm mà ngân hàng tổng làm, chẳng hạn dịch vụ đầu tư tự động với khách hàng có số dư tiền gửi giao dịch lớn, tạo điều kiện cho chi nhánh đa dạng hố sản phẩm Thứ bảy, lâu dài Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Uỷ ban chứng khoán quốc gia cần có định hướng giải pháp cho trình hình thành phát triển thị trường chứng khốn Đà Nẵng, tạo điều kiện cho dịch vụ đại lý chứng khoán ngân hàng địa bàn phát triển mạnh Qua hình thành kênh huy động vốn nhiều tiềm cho ngân hàng Thứ tám, Chính quyền Thành phố cần có sách hỗ trợ cần thiết cho hệ thống ngân hàng địa bàn, định hướng quảng bá thông tin ngân hàng trờn cỏc phương tiện thông tin đại chúng, xử lý nghiêm khắc trường hợp lừa đảo qua ngân hàng v.v Tóm lại, hoạt động hệ thống ngân hàng tạo kênh dẫn vốn quan trọng kinh tế, dù phạm vi Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ngân hàng phải cố gắng nổ lực nhiều Trong phạm vi khóa luận tốt nghiệp đại học, thời gian giới hạn khóa luận dừng lại phân tích thực Trong tương lai, có điều kiện làm tiếp thu thập số liệu cách đầy đủ phân tích sâu xác biến động nguồn vốn huy động Em xin chân thành cảm ơn thầy cô hướng dẫn ngân hàng nông nghiệp pháp triển nông thôn giúp đỡ em hồn thành khóa luận Nguyễn Thị Trang 68 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh (2001), Giáo trình kinh tế lượng, Nxb khoa học kỹ thuật Nguyễn Quang Dong (2006), Giáo trình kinh tế lượng chương trình nâng cao, Nxb khoa học kỹ thuật Hồng Đình Tuấn (2003), Giáo trình lý thuyết mơ hình toán kinh tế, Nxb khoa học kỹ thuật Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nxb thống kê Cỏc báo kinh tế: NH 1+2/2000 TM4/2000 TNTTVN 8/2000 Trang web: http://www.saga.com.vn http://www.vi.wikipedia.org http:// www.agribannk.com.vn Nguyễn Thị Trang 69 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHỤ LỤC Bảng 1: Bảng số liệu nguồn vốn huy động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh Hồng Hà Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2007 2008 2009 Tháng Nguồn vốn huy động (NV) Nguồn vốn huy động ngắn hạn (NV1) Nguồn vốn huy động dài hạn (NV2) 2695561 1795661 556,174 3404273 2464330 602535 3774227 2551014 566239 3438685 2338397 566239 2918324 1706730 568350 2957148 1538322 522997 2619649 1315675 563258 2685170 1296973 624158 3170643 1608765 302832 10 3118184 1460561 376,247 11 3108286 1462351 375039 12 4097457 1409165 1736341 3641540 986230 1405578 3003956 1636562 568342 4088160 1783341 1195411 4404152 1784079 1354441 4360761 1527342 1946602 4029502 1420314 1948185 4231679 1411485 1,956,996 4456089 1372890 1960868 4213916 1355833 1959832 10 3641540 1670661 539050 11 3373825 154177 1591260 12 4102067 923854 1516473 4208615 1280128 2,092,934 4105419 1037453 1182130 5400825 998801 2007345 5784821 800180 2,921,498 Nguyễn Thị Trang 70 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5784821 1075249 3698384 5957039 813678 3825780 5633793 862294 3,629,906 3981132 734710 2169897 3588050 813949 1804789 10 4646855 667970 2589623 11 4410002 667107 2139623 12 4868214 602469 2239371 (Nguồn từ Phòng nguồn vốn kế hoạch) Bảng 2: Bảng số liệu tỷ giá đồng USD, EUR lãi suất tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà Năm Tháng 2007 17.788 22.448 0.57 0.69 17.788 22.448 0.57 0.69 17.822 22.331 0.57 0.69 17.822 22.331 0.57 0.69 17.822 22.331 0.56 0.69 17.919 20.986 0.56 0.69 17.822 22.331 0.56 0.69 17.86 22.221 0.56 0.69 17.88 21.35 0.56 0.69 10 17.901 21.046 0.56 0.67 11 17.901 20.676 0.56 0.67 12 18.063 23.055 0.56 0.71 17.901 21.08 0.56 0.71 17.822 22.331 0.58 0.69 17.912 20.978 0.58 0.71 17.926 21.391 0.58 0.71 17.971 22.242 0.58 0.71 17.983 22.126 0.58 0.71 17.996 22.168 0.58 0.71 2008 Tỷ giá USD Tỷ giá EUR Lãi suất kỳ hạn tháng (%/tháng) Nguyễn Thị Trang Lãi suất kỳ hạn 12 tháng (%/tháng) 71 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2009 18.011 22.384 0.58 0.71 18.031 22.311 0.58 0.71 10 17.905 22.181 0.58 0.69 11 18.067 22.097 0.55 0.71 12 18.064 20.645 0.6 0.71 18.053 22.744 0.6 0.71 17.955 22.792 0.6 0.71 18.012 23.263 0.6 0.71 18.025 23.501 0.6 0.71 18.042 23.763 0.6 0.71 18.11 23.505 0.56 0.71 18.128 23.87 0.56 0.71 18.19 23.941 0.56 0.7 18.195 24.224 0.56 0.7 10 18.103 24.651 0.56 0.7 11 18.066 25.271 0.56 0.7 12 18.038 25.242 0.56 0.7 (Nguồn từ phòng nguồn vốn kế hoạch) Bảng 3: Bảng số liệu nguồn vốn huy động san để loại bỏ yếu tố mùa vụ Năm Tháng NVSM 2007 2008 Tháng NVSM 2702078.31024 3877181.39819 2757521.48257 3862396.09057 4234194.53405 4455744.56958 3840954.90664 10 4291503.60139 3276242.9771 11 3489179.37679 2908708.27799 12 4099025.37973 2864295.51375 4046826.53921 2415367.74911 4266790.19502 2709979.63532 5089019.7938 10 3244659.9163 5460370.65454 11 2996270.25337 5458622.67926 12 3781999.1341 5691783.06465 4042356.0247 5697825.5316 Nguyễn Thị Trang Năm 2009 72 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3701133.87667 5120994.68733 3746134.86672 3987533.84064 4153501.73381 10 3663495.52506 4174322.02448 11 4436008.94484 4309166.76305 12 5336114.10914 Phụ lục 1.2 Phân tích nguồn vốn huy động theo mùa vụ Bảng 3.29 Kết san mũ phương pháp Holt – Winters (mơ hình cộng) Nguyễn Thị Trang 73 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phụ lục 4.2 Mô hình nhiều biến NVSM = C(1) + C(2)*R1(-1) + C(3)*R2(-1) + C(4)*E_EUR + C(5)*E_EUR(-1) + C(6)*E_EUR + C(7)*E_USD + C(8)*E_USD(-1) Bảng 3.29 Nguyễn Thị Trang 74 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NVSM = C(1) + C(2)*R1(-1) + C(3)*R2(-1) + C(4)*E_EUR(-1) + C(5)*E_USD + C(6)*E_USD(-1) Bảng 3.30 Nguyễn Thị Trang 75 Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48