(Luận văn) rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n lo PHẠM THỊ THẢO MY ad ju y th yi pl al n ua RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG n va CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG fu ll TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM oi m at nh CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep PHẠM THỊ THẢO MY w n lo ad ju y th RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG yi CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG pl n ua al TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM n va CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ll fu oi m at nh z z vb ht Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số : 8340201 k jm om l.c gm n a Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n y te re TS NGÔ MINH HẢI va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn “Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng t to ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp” ng thực tác giả, tuân thủ tiêu chuẩn luận văn khoa học, thực hi ep dự góp ý thầy hướng dẫn Số liệu sử dụng luận văn lấy từ nguồn có uy tín, chất w n lượng đảm bảo tạp chí khoa học lớn Bên cạnh đó, số liệu thu lo ad thập sử dụng bảo mật trích dẫn rõ ràng nguồn gốc Tơi cam ju y th đoan luận văn chưa sử dụng cho nghiên cứu cấp yi Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020 pl al Người thực n ua (Ký tên, ghi rõ họ tên) n va ll fu oi m Phạm Thị Thảo My at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CAM ĐOAN hi ep MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT w n DANH SÁCH BIỂU BẢNG lo ad DANH SÁCH HÌNH VẼ ju yi ABSTRACT y th TÓM TẮT pl Chương GIỚI THIỆU al ua 1.1 Lý chọn đề tài n 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu va n 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung fu ll 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể m oi 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu nh 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu at z 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu z vb 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ht 1.4 Phương pháp nghiên cứu jm k 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu gm 1.4.2 Phân tích số liệu om l.c 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Định hướng ứng dụng đề tài y 2.1.4 Vai trị tín dụng Ngân hàng thương mại te re 2.1.3 Các hình thức tín dụng Ngân hàng thương mại n 2.1.2 Bản chất tín dụng Ngân hàng va 2.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng thương mại n 2.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại a Lu Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2 Tổng quan hoạt động cho vay tiêu dùng 2.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng 2.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng t to 2.2.3 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng ng hi 2.3 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng ep 2.3.1 Khái niệm w 2.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 11 n lo 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 13 ad 2.4 Hậu rủi ro cho vay tiêu dùng 17 y th 2.4.1 Đối với khách hàng 17 ju yi 2.4.2 Đối với Ngân hàng thương mại 17 pl 2.4.3 Đối với hệ thống ngân hàng 18 al n ua 2.4.4 Đối với kinh tế 18 va 2.5 Quy trình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 19 n 2.5.1 Nhận diện rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 19 fu ll 2.5.2 Phân tích rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 20 m oi 2.5.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 23 nh at 2.5.4 Xử lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 24 z 2.6 Một số nghiên cứu liên quan 25 z ht vb Chương PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CHI jm NHÁNH ĐỒNG THÁP 28 k 3.1 Giới thiệu chung BIDV Đồng Tháp 28 gm 3.1.1 Lịch sử hình thành 28 om l.c 3.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Đồng Tháp 28 3.1.3 Tổng quan hoạt động cho vay BIDV Đồng Tháp 29 a Lu 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV n 3.3 Đánh giá rủi ro tín dụng theo Basel II BIDV Đồng Tháp 36 y 3.2.3 Trích lập dự phịng sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng 35 te re 3.2.2 Nợ hạn nợ xấu 33 n 3.2.1 Cơ cấu tín dụng theo thời hạn 32 va Đồng Tháp 32 3.3.1 Đo lường rủi ro tín dụng 36 3.3.2 Nhận diện rủi ro tín dụng 42 3.3.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng từ chuyên gia 44 t to 3.3.4 Thành tựu đạt đơn vị 46 ng hi Chương NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ep TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV ĐỒNG THÁP 49 w 4.1 Một số nguyên nhân 49 n lo 4.1.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 49 ad 4.1.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 52 y th 4.1.3 Nguyên nhân khách quan khác 53 ju yi 4.2 Một số giải pháp từ chuyên gia 54 pl 4.2.1 Giải pháp chung 54 al n ua 4.2.2 Giải pháp cụ thể 56 va Chương KẾT LUẬN 61 n 5.1 Kết luận 61 fu ll 5.3 Một số hạn chế nghiên cứu gợi ý cho nghiên cứu m oi 61 at nh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep w : Credit Information Center – Trung tâm thơng tin tín dụng DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển NH : Ngân hàng : Ngân hàng nhà nước : Rủi ro tín dụng n CIC lo ad NHNN Thương mại cổ phần KH : QTRR : Quản trị rủi ro pl : al yi TMCP ju y th RRTD n ua Khách hàng n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH SÁCH BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Khả xảy rủi ro tín dụng t to Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2014 – ng hi 2018 ep Bảng 3.2 Kết hoạt động tín dụng BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2014 – w 2018 n lo Bảng 3.3 Tín dụng tiêu dùng BIDV Đồng Tháp theo thời hạn giai đoạn ad y th 2014 – 2018 ju Bảng 3.4 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Đồng Tháp giai đoạn yi pl 2014 – 2018 al n ua Bảng 3.5 Phân loại nhóm nợ BIDV Đồng Tháp n va Bảng 3.6 Tỷ lệ an toàn vốn hợp BIDV Đồng Tháp - Trụ cột thứ ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Đồng Tháp t to Hình 3.2 Quy trình xét duyệt tín dụng tiêu dùng tóm tắt BIDV Đồng Tháp ng hi Hình 3.3 Hệ thống công nghệ quản trị Basel tiên tiến BIDV ep Hình 3.4 Mơ hình tuyến phịng thủ theo Basel II w n Hình 3.5 Nhận diện rủi ro tín dụng BIDV Đồng Tháp lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI t to NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP ng Đối với việc quản trị rủi ro tín dụng nhiều ngân hàng dần áp dụng hi ep Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng, khơng đứng ngồi BIDV thí điểm áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro ngân hàng Tại chi nhánh w n ngân hàng BIDV đóng Đồn Tháp nhu cầu vay tiêu dùng ngày cao, lo ad ngân hàng đưa nhiều sản phẩm cho vay để đáp ứng nhu cầu người ju y th tiêu dùng Vì việc quản trị rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng cần yi thiết nhằm hạn chế việc khoản cho vay pl Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng phân tích nhân al n ua tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV n va Chi nhánh Đồng Tháp nhằm đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro ll fu Phương pháp nghiên cứu sử dụng hai phương pháp định tính oi m định lượng, phương pháp định tính nhằm phân tích lý thuyết qua nh thấy khe hở nghiên cứu từ tiến hành phân tích, luận giải at nhằm sáng tỏ vấn đề Phương pháp định lượng sử dụng phương pháp thống kê z z so sánh số liệu qua thời kỳ nhằm bật lên thực trạng rủi ro tín dụng vb ht hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Đồng Tháp jm k Kết đáp ứng chuấn mực theo Basel II, tuân thủ quy gm định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư số 13/2018/TT-NHNN l.c ngày 18/05/2018, nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản om trị rủi ro tín dụng Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng ngân y te re Từ khóa: vay tiêu dùng, rủi ro tín dụng, Basel n quy mơ lớn va động cho vay tiêu dùng ứng dụng thiết thực đơn vị mở rộng n cơng tác quản trị rủi ro, tìm giải pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt a Lu hàng BIDV chi nhánh Đồng Tháp từ đề xuất số giải pháp nằm hoàn thiện 50 Ngân hàng tách phận quan hệ khách hàng, phận thẩm định tín dụng phận hỗ trợ tín dụng Mặc khác, giới hạn nguồn lực, phụ thuộc mục tiêu chung ( dư nợ, kết kinh doanh ) mà chức t to chưa thật độc lập với ng hi Quy trình cấp tín dụng cịn nhiều rủi ro ep Ngân hàng thực đầy đủ chức năng: quan hệ khách hàng, thẩm định w tín dụng hỗ trợ tín dụng Áp lực doanh số, dư nợ cho vay nên phận n lo ad quan hệ khách hàng tìm kiếm, phân tích khách hàng, trình duyệt khách y th quan như: phân tích khách hàng tốt so với thực tế, thông đồng cán ju quan hệ khách hàng khách hàng, cán quan hệ khách hàng hướng dẫn lập yi pl hồ sơ, tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, thẩm định nội dung liên quan đến khách hàng ua al pháp lý, uy tín, tài chính, tài sản bảo đảm n Thơng tin khách hàng thiếu tính minh bạch lực thẩm định yếu va n cán quan hệ khách hàng từ dẫn đến quy trình tính dụng gặp nhiều fu ll rủi ro Điều làm làm lãng phí nguồn lực ngân hàng xử lý nợ xấu Quy m oi trình tín dụng chưa nghiêm thẩm định sơ sài, hồ sơ tài sản chấp chưa nh đầy đủ yếu tố pháp lý, số cán thẩm định tín dụng định cho vay at z chủ quan tài sản bảo đảm tiền vay, coi trọng yếu tố chưa coi trọng hiệu z ht jm dụng vốn vay cịn mang tính hình thức đối phó vb phương án, dự án vay vốn Cán hỗ trợ tín dụng kiểm tra tình trạng sư k Cơng tác xử lý nợ xấu nhiều hạn chế, biện pháp tích cực thu hồi nợ gm l.c từ phát sinh nợ xấu chưa thật trọng, chưa có phương pháp om cách thức cụ thể việc thu hồi nợ xấu dẫn đến hiệu chưa cao, chưa chủ động công việc xử lý nợ tồn đọng, ỷ lại việc dùng dự phòng rủi ro để xử y te re Đo lường rủi ro tín dụng phương pháp định tính n rủi ro lợi nhuận lệch định hướng mà ngân hàng đặt va trình giám sát tuân thủ quy định rủi ro chưa chặt chẽ, dẫn đến n q trình cấp tín dụng chưa có tham gia độc lập phận quản lý rủi ro, a Lu lý sau chuyển hạch tốn theo dõi ngoại bảng tổng kết tài sản Do vậy, 51 Ngân hàng sử dụng hệ thống xếp hạng chấm điểm tín dụng nội để đánh giá, đo lường rủi ro khách hàng Thông tin không đầy đủ thiếu tin cậy từ việc xếp hạng tín dụng nội khách hàng gặp khó khăn t to định Ngân hàng thực xếp hạng tín dụng nội phải tổng hợp thơng ng hi tin khách hàng, cộng với kinh nghiệm chuyên gia để đưa đánh giá ep khách hàng, nên tiềm ẩn nhiều rủi ro w Quy trình nghiệp vụ n lo ad Quy định điều kiện cho vay chặt chẽ, quy trình tác nghiệp chi tiết y th vừa giúp trình cho vay tránh sai sót, vừa hạn chế gian lận từ khách ju hàng từ cán ngân hàng yi pl Hệ thống CNTT al n ua Rủi ro tín dụng kiểm soát tốt ngân hàng trang bị hệ thống va cơng nghệ thơng tin hồn chỉnh, giúp việc lưu trữ thơng tin xác n thuận tiện, từ nhận diện dấu hiệu rủi ro để cảnh báo cho ngân hàng ll fu oi m Đạo đức nghề nghiệp at nh Cán tín dụng chưa nhận thức quản lý rủi ro đảm bảo ổn định z lợi nhuận Trình độ chun mơn số cán tín dụng chưa theo kịp z thay đổi quy trình, quy định ngân hàng thay đổi quy định pháp vb ht luật có liên quan Cán kiểm tra kiểm soát nội bị hạn chế tình hình sản jm k xuất kinh doanh thực tế, dẫn đến cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thực gm cách máy móc, khơng kịp thời phát rủi ro tiềm ẩn om l.c Đạo đức cán xem yếu tố quan trọng Đã có nhiều trường hợp cán tín dụng thơng đồng với khách hàng để giải ngân hồ sơ vay a Lu không đủ điều kiện, giải ngân sai mục đích sử dụng vốn xem rủi n việc xét duyệt hồ sơ vay dễ dàng để đạt tiêu đề y lao động Tuy nhiên giao tiêu dư nợ cao se gây áp lực khiến cho te re Việc giao tiêu cần thiết để thúc đẩy suất làm việc người n Chỉ tiêu giao va ro tín dụng điển hình 52 Kiểm soát nội Kiểm soát nội ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng ngân hàng t to việc kiểm tra, giám sát khoản vay đảm bảo hồ sơ vay tuân thủ quy ng định quy trình ngân hàng, pháp luật Kịp thời phát khoản vay hi có vấn đề để có biện pháp kịp thời xử lý ep Cần kiểm tra cách chặt chẽ hồ sơ tín dụng chức w quan trọng phận kiểm sốt nội bộ, góp phần hạn chế quản trị rủi ro n lo ad tín dụng cho vay tiêu dùng cách tốt ju y th 4.1.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng yi Theo kết vấn khách hàng cán nhân viên ngân hàng cho pl al thấy: "Nhiều khoản vay khách hàng với mục đích đầu tư vào danh n ua mục đầu tư nhạy cảm với biến động thị trường, khách hàng cố tình lừa đảo va nhằm chiếm dụng vốn ngân hàng Sử dụng sai mục đích vốn vay lấy vốn n vay tiêu dùng để phục vụ cho mục đích kinh doanh hồ sơ vay tiêu dùng đơn fu ll giản chí khơng cần giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn điều m oi dẫn đến sai sót khâu thẩm định cuả cán tín dụng gây nhiều nh at rủi ro cho ngân hàng Tâm lý thích sử dụng tiền mặt người dân làm z ảnh hưởng đến phát triển toàn hệ thống ngân hàng nói chung BIDV z ht vb chi nhánh Đồng Tháp nói riêng Khi giải ngân khách hàng trực tiếp đến k gm nắm giữ tiền bên mình" jm ngân hàng nhận tiền mặt, xảy rủi ro mát cho khách hàng om nguyên nhân sau: l.c Từ kết nhận thấy, xuất phát từ phía khách hàng có n y te re bảo có giá trị khó khăn cơng tác địi nợ ngân hàng va khơng có thiện chí trả nợ dù phương án vay vốn có khả thi, tài sản có đảm n Ý thức thiện chí trả nợ vay yếu tố quan trọng Khách hàng a Lu Thiện chí trả nợ Thời gian quan hệ tín dụng 53 Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng ngân hàng lâu ngân hàng có thêm nhiều thơng tin khách hàng Nắm thơng tin khách hàng, ngân hàng dự báo tình hình hoạt động kinh doanh t to tình hình tài khách hàng chuẩn xác từ hạn chế tối đa ng hi phần rủi ro ep Mục đích sử dụng vốn w Ngân hàng cấp tín dụng mục đích vay vốn hợp lý, có hiệu quả, phù n lo ad hợp với tình hình kinh tế hay không Nếu khách hàng không sử dụng vốn y th theo mục đích phê duyệt dễ dẫn đến nợ hạn phương án ju sử dụng vốn không hiệu không thu hồi yi pl 4.1.3 Nguyên nhân khách quan khác al n ua Theo kết vấn khách hàng cán nhân viên ngân hàng cho va thấy: "Triển khai Basel II giai đoạn khó khăn kinh tế với nhiều n biến động hệ thống tài chính, nợ xấu tăng nhanh gây khó khăn nhu fu ll cầu vốn cao, ngồi q trình hội nhập khiến việc dự báo diễn biến m oi liên quan đến quản trị RRTD tiêu dùng trở nên khó khăn phức tạp" nh at Từ kết nhận thấy, xuất phát từ phía khách hàng có z ht vb Bất cân xứng thông tin z nguyên nhân sau: jm k Thơng tin khách hàng vay cung cấp mang tính chủ quan theo hướng gm có lợi cho khách hàng vay, ngân hàng cần thêm nhiều nguồn thông tin om l.c từ bên để kiểm tra, đối chiếu với thông tin khách hàng cung cấp Việc thu thập thơng tin quan trọng có ý nghĩa định thực quản n a Lu trị rủi ro tín dụng theo Basel II n va Môi trường kinh tế xã hội tác động tiêu cực phát sinh rủi ro lớn Bên cạnh kinh tế y tác động tiêu cực đến số ngành khác Các khoản vay thuộc lĩnh vực bị te re Khi kinh tế có biến động, có tác động tích cực đến số ngành 54 xuống ảnh hưởng đến khả chi trả khách hàng vay tiêu dùng dẫn đến nợ hạn t to Những thay đổi trị dẫn đến biến động cán cân ng thương mại quốc tế, tỷ giá hối đoái giá đồng tiền làm biến động thị trường hi nước giá nguyên liệu, hàng hóa dịch vụ, mức lãi suất thị trường, ep mức cầu tiền tệ… ảnh hưởng trực tiếp đến nề kinh tế người chịu trực tiếp w ngân hàng n lo ad Môi trường pháp luật ju y th Mơi trường trị, pháp lý ổn định kinh tế nói chung yi hoạt động ngân hàng nói riêng có tiền đề bền vững Nếu sách pl pháp luật hay quy định nhà nước thay đổi thường xuyên, đột ngột al n va đến khả trả nợ ua ảnh hưởng đến phương án kinh doanh khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp n 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỪ CHUYÊN GIA ll fu oi m 4.2.1 Giải pháp chung at nh 4.2.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng z Tăng trưởng tín dụng có tính chọn lọc, an tồn, hiệu phù hợp với z ht vb định hướng chiến lược ngân hàng k gm cung cấp sản phẩm trọn gói jm Phát triển tín dụng để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng thông qua việc l.c Tăng trưởng tín dụng đơi với tăng trưởng nguồn tiền gửi có kỳ hạn om tương ứng để đảm bảo khả khoản phát triển kinh doanh bền vững y te re định hướng quản trị rủi ro tín dụng, cụ thể: n Cùng với định hướng phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng va 4.2.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng n toàn ngân hàng bên cạnh tăng trưởng tín dụng cho vay a Lu Hàng năm ngân hàng cần đưa định hướng tăng trưởng tín dụng cho 55 Các sách, chế hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng lợi nhuận trì an tồn hoạt động tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu 3% theo quy định t to NHNN ng hi Nghiêm cấm tuân thủ quy định, sách, điều kiện phê duyệt, tuân ep thủ giám sát sau giải ngân, phát sớm dấu hiệu rủi ro, đưa cảnh w báo kịp thời, hiệu n lo ad Xây dựng chiến lược phát triển tín dụng đa dạng nhằm cấp tín dụng đa y th ngành nghề theo định hướng tín dụng năm đề nhằm mở rộng tín dụng ju ngành nghề thuận lợi thắt chặt tín dụng ngành yi pl gặp khó khăn, rủi ro cao al ua Triển khái biện pháp xử lý thu hồi nợ cấu lại thời hạn trả nợ, n khách hàng chủ động trả nợ, miễn giảm lãi Khách hàng chủ động bán tài sản va n để trả nợ thông qua trung tâm bán đấu giá, mua tài sản đảm bảo gói cấp fu ll vốn m oi Tăng cường thu hồi cá khoản nợ xấu, nợ xấu xử lý quỹ dự phòng at nh rủi ro, đẩy mạnh thu hồi lãi treo z z Áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tiên tiến chiến lược quản trị vb ht phù hợp với điều kiện công nghệ, nhân lự, tài trình độ phát triển k jm ngân hàng lộ trình tuân thủ Basel II theo hướng dẫn NHNN om l.c sử dụng phương pháp định lượng đo lường rủi ro gm Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng, tăng cường Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, để tăng cường kỷ a Lu cương, ý thức cán tín dụng việc tuân thủ quy định, quy chế n y te re tin tín dụng (CIC) NHNN n trao đổi thơng tin tín dụng thường xun với ngân hàng trung tâm thông va Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng đầy đủ, minh bạch, kịp thời, có 56 4.2.2 Giải pháp cụ thể 4.2.2.1 Về ngân hàng t to Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng tồn diện ng Chiến lược quản lý rủi ro sở để xây dựng mô hình quản lý rủi ro, hi ep sách tín dụng Chiến lược quản lý rủi ro phải phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro mức sinh lời kỳ vọng chấp nhận rủi ro, chiến lược phải gắn với w n phương thức quản lý rủi ro đánh giá, đo lường rủi ro biện pháp xử lo ad lý y th Ngân hàng cần áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng đại, hạn chế ju yi tổn thất có rủi ro xảy đáp ứng thơng lệ quốc tế Mơ hình quản trị rủi ro pl al tín dụng tốt àm giảm chi phí, tăng thu nhập cho ngân hàng Áp dụng phương n ua pháp xếp hạng tín dụng nội theo quy định Basel II, giúp cho nhà quản lý n va rủi ro có nhìn tổng quan phù hớp với trình độ cơng nghệ ngân hàng ll fu Quy trình cấp tín dụng cịn nhiều rủi ro m oi Để đảm bảo hoạt động tín dụng hiệu quả, minh bạch, dễ phân trách nhiệm at nh ngân hàng cần xây dựng quy định, quy trình quản trị rủi ro tín dụng gồm: z Các quy định sản phẩm tín dụng, tài sản đảm bảo, đối tượng khách z ht vb hàng, khu vực, ngành nghề kinh tế cấp tín dụng om l.c gm Các hướng dẫn cho loại hình hình thức cấp tín dụng k thẩm quyền phê duyệt trường hợp ngoại lệ jm Các quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, bao gồm Quy định phân cấp thẩm quyền với trích lập dự phịng rủi ro sử y cần phối hợp chặt chẽ quản trị RRTD quản lý rủi ro tác nghiệp Thể te re RRTD xảy khâu q trình cấp tín dụng, n Đo lường rủi ro tín dụng phương pháp định tính va đến tín dụng quản lý tín dụng n Các quy định vai trò trách nhiệm cá nhân, phận liên quan a Lu dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định 57 đồng giưa hệ thống quy định quy trình hoạt động tín dụng, hệ thống sở hạ tầng phục vụ cơng tác tín dụng Vì hệ thống quy định với hạn mức, thẩm quyền… công cụ quản trị RRTD t to ng Hệ thống sở hạ tầng điển hình hệ thống phần mềm cài đặt chương hi trình tự động từ chối vi phạm hạn mức đưa cảnh báo có tiềm ep ẩn rủi ro công cụ hữu hiệu quản trị RRTD rủi ro tác nghiệp Từ w đó, nâng cao chất lượng quản trị RRTD cần thiết đôi với nổ lực cải thiện chất n lo lượng quản lý rủi ro ad y th Chủ động ứng phó với RRTD ngân hàng cần trọng công tác ju quản trị RRTD, quản trị tài sản đảm bảo, quản trị khoản vay có vấn đề, sủ dụng yi pl chế phân cấp ủy quyền, đồng thời có biện pháp phân tán rủi ro bảo hiểm ua al RRTD n Quy trình nghiệp vụ va n Ngân hàng phải theo dõi, kiểm soát RRTD khoản cấp tín fu ll dụng tồn danh mục cấp tín dụng, phải có hệ thống theo dõi, kiểm sốt m oi tín dụng hàng ngày thực xử lý chất lượng tín dụng bị suy giảm : nh at Theo dõi kết phân loại nợ khoản cấp tín dụng z z Đánh giá mức độ đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định NHNN ht vb jm So sánh mức RRTD thực tế với giới hạn, hạn mức cấp tín dụng quy k định mức giới hạn, hạn mức cấp tín dụng ngân hàng đề l.c gm Hệ thống CNTT om Công nghệ thông tin áp dụng làm tăng tốc độ xử lý cơng n từ nâng cao lực hoạt động ngân hàng a Lu việc, xử lý giao dịch với độ an toàn cao giảm bớt can thiệp thủ cơng, y te re hình rủi ro n khơng có số liệu xác ngân hàng chạy thử nghiệm mô va Công nghệ để áp dụng mơ hình đo lường rủi ro định lượng Nếu 58 Hệ thống cảnh báo sớm RRTD dựa số liệu cập nhật thường xuyên khách hàng, danh mục tín dụng thơng tin tín dụng ngân hàng, kết hợp thông tin thị trường thuật toán thiết lập, hệ thống đưa t to cảnh báo rủi ro cho khoản vay, danh mục tín dụng, tồn hệ thống ngân ng hi hàng để nhà quản trị điều hành có biện pháp xử lý kịp thời ep Tăng cường công tác quản lý, điều hành, đặc biệt quản lý tài w chính, quản lý giao dịch, tài sản Việc tạo chế giám sát tự động, n lo thường xuyên liên tục ad ju y th Đạo đức nghề nghiệp yi Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo đội ngũ nhân viên ngân hàng để pl cập nhật thay sách, pháp luật có liên quan al n ua Trách nhiệm quyền lợi cán quy định cách minh bạch va thông quan loạt miêu tả công việc cán bộ, quy chế đánh giá hoàn n thành nhiệm vụ, quy định có liên quan đến cơng tác nhân ll fu oi m Tạo mơi trường làm việc thân thiện, có chế tuyên dương, khen thưởng at sai sót nh nhân viên cơng tác tốt đồng thời có hình thức xử lý sai phạm để xảy z z ht vb Chỉ tiêu giao jm Để cân đạt tiêu giao với chất lượng cán tín k dụng cần vận dụng tốt kiến thức nghiệp vụ, trung thực khâu thẩm định gm định cho vay Cần nhận định đánh giá đối tượng khách om l.c hàng, đối tượng khách hàng cần có tiếp cận, phương pháp, biện pháp thu hút tư vấn khác nhau, từ hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày n a Lu thuận lợi, hạn chế rủi ro chạy theo tiêu mà đạt doanh số Kiểm soát nội y hợp với địa bàn hoạt động cán tín dụng te re Mặt khác ngân hàng cần xem xét việc giao tiêu phương diện phù n va cách 59 Hồn thiện hệ thống kiểm sốt, đảm bảo tính minh bạch tăng cường giám sát, thường xuyên đào tạo nâng cao chất lượng hệ thống kiểm sốt, cần có quy định rõ ràng cơng việc vị trí tổ chức, để kịp thời xử t to lý hạn chế sai sót cách tối đa ng hi Tăng cường cán cho phịng kiểm sốt, cán phải người có ep lực, có thâm niên hoạt động ngân hàng Với chuẩn w nghề nghiệp, đạo đức hiểu biết hoạt động ngân hàng sở tại, cán n lo phòng kiểm sốt nội góp phần to lớn vào việc kiểm soát hạn chế rủi ro ad y th cho ngân hàng ju 4.2.2.2 Về khách hàng yi pl Thiện chí trả nợ al n ua Việc thu thập thông tin từ ban đầu cần thiết hoạt động cho va vay ngân hàng phục vụ phân tích tín dụng, cán tín dụng cần phân tích n xem khách hàng vay thuộc đối tượng nào, uy tín khách hàng ngân fu ll hàng, họ có thiện chí trả nợ hay khơng, mặt khác cần xem xét kỹ phương án vay m oi vốn có thật mang lại hiệu kinh tế, bên cạnh tìm hiểu rõ nguồn trả nợ at nh khách hàng z z Nhiều khách hàng vay vốn khơng tính tốn kỹ, mở rộng đầu tư q mức, vb ht khơng có khả tính tốn kỹ bất trắc xảy ra, khơng có khả k jm thích ứng khắc phục khó khăn kinh doanh om Thời gian quan hệ tín dụng l.c tốt nên họ khơng muốn trả gm Trường hợp lại khách hàng vay muốn tận dụng vốn vay lâu a Lu n Tùy thuộc vào thời gian vay vốn dài ngắn, mà thời gian trả nợ giải ngân lại lấy nguồn vốn phục vụ nhu cầu khác trồng y Một số phận khách hàng vay với mục đích mua sắm, sữa chữa nhà te re Mục đích sử dụng vốn n vay khách hàng va khách hàng nhanh hay chậm, mặt khác tùy thuộc vào hiệu sử dụng vốn 60 trọt chăn ni, sai mục đích sử dụng vốn, hoạt động thua lỗ gây rủi ro hoạt động cho vay Tuy nhiên bên cạnh phận khách hàng khác sử dụng mục đích vay t to ng Ngân hàng cần xem xét mục đích sử dụng vốn vay hồ sơ vay, hi khách hàng để giải ngân cách xác hiệu quả, giúp cho nguồn ep vốn sử dụng mục đích giảm thiểu tối đa rủi ro cho vay w Thông tin từ khách hàng đối tượng liên quan người thừa kế nghĩa n lo ju y th chặt chẽ ad vụ trả nợ, nhân viên, hàng xóm, đối tác khách hàng cần theo dõi yi 4.2.2.3 Về yếu tố khác pl ua al Bất cân xứng thông tin n Khi khách hàng cung cấp thông tin, ngân hàng cần có q trình thẩm n va định cách xác, trách việc khai báo khách hàng sai thật nhằm ll fu hạn chế tổn thất từ việc phê duyệt cho vay khách hàng sử dụng sai mục đích oi m Mơi trường kinh tế xã hội nh at Môi trường kinh tế yếu tố quan trọng, khoản vay bị z ảnh hưởng kéo theo, kinh tế phát triển rủi ro hoạt động cho vay z k jm Môi trường pháp luật ht vb giảm xuống ngược lại gm Khi mơi trường pháp luật ổn định góp phần ổn định, có tác động trực om doanh giảm thiểu tối đa rủi ro hoạt động cho vay l.c tiếp đến hoạt động ngân hàng, góp phần thúc đẩy hiệu sản xuất kinh n y te re giải pháp tác giả đưa dựa kết luận từ chuyên gia Ngoài ra, tác va hoạt động trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Đồng Tháp, n Chương chương tác giả đưa giải pháp chiến lược a Lu TĨM TẮT CHƯƠNG giả cịn đưa số giải pháp cho yếu tố khác làm gợi ý quan trọng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng lâu dài đơn vị 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN t to 5.1 KẾT LUẬN ng Hoạt động quản trị RRTD tiêu dùng theo chuẩn ngân hàng tồn hi ep rủi ro Do vậy, ngân hàng phải xác định mức độ chấp nhận rủi ro xây dựng chiến lược rủi ro phù hợp với chiến lược kinh doanh để cân Để hoạt động w n kinh doanh phát triển bền vững cơng tác quản lý rủi ro phải thật hiệu lo ad Hệ thống vấn đề quản trị RRTD tiêu dùng theo chuẩn Basel II y th BIDV chi nhánh Đồng Tháp Trên sở cần làm rõ cách thức thực ju điều kiện để triển khai quản trị RRTD tiêu dùng Đánh giá thực trạng quản yi pl trị RRDT tiêu dùng sở liệu thứ cấp sơ cấp nhằm kết đạt al ua được, mặt hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế BIDV Từ n ta đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn mực Basel quản trị RRTD tiêu dùng va n BIDV Luận văn nêu mặt đạt mặt fu ll hạn chế quản lý RRTD BIDV chi nhánh Đồng Tháp Từ đưa m oi hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện BIDV nhằm hoàn thiện at nh nội dung quản lý rủi ro mà BIDV triển khai thực để han chế z tối đa rủi ro nhằm cân rủi ro lợi nhuận để phát triển bền vững z k jm NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ht vb 5.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ GỢI Ý CHO NHỮNG gm Thời gian nghiên cứu diễn tương đối ngắn, đòi hỏi phải thực nhiều l.c công việc bao gồm thu thập số liệu, xử lý số liệu, vấn, … khơng om thể mở rộng thời gian nghiên cứu cách sâu Cần phải thực a Lu nghiên cứu cách hoàn thiện trình áp dụng phù hợp với điều kiện n thay đổi môi trường kinh doanh thực tiễn Tiếp tục nghiên cứu, nguyên tắc quản lý RRDT tiêu dùng theo nguyên tắc Basel II vào công tác quản y tiêu dùng Ngân hàng giai đoạn tiếp cận bước đầu áp dụng te re riêng để nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro hoạt động cho vay n kiện ngân hàng Việt Nam nói chung BIDV chi nhánh Đồng Tháp nói va cập nhật phiên cao nguyên tắc Basel II phù hợp với điều 62 lý rủi ro nên chưa có học thực tiễn thành cơng Việt Nam tham khảo Việc xem xét kết nghiên cứu phụ thuộc vào ý chí nhà quản trị ngân hàng nổ lực thay đổi ngân hàng Một số thông t to tin sử dụng mang tính lịch sử việc giới hạn tiếp cận thông tin chưa ng hi công bố Những giải pháp có thật khả thi hay khơng khơng ep phụ thuộc vào nổ lực NHTM mà phụ thuộc vào hỗ trợ pháp w lý cải cách Chính phủ Hồn thiện mơi trường pháp lý nhằm thật tạo n lo sân chơi bình đẳng cho NHTM Tăng cường nâng cao hiệu thực thi ad sách kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quản lý sách thị trường tiền tệ, y th kiềm chế làm phát gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế Thực hiệu ju yi trình tái cấu trúc ngân hàng theo nghị quốc hội Ngân hàng nhà pl nước cần khuyến khích ngân hàng thật mạnh thu mua lại ngân al n ua hàng yếu Tuy nhiên, việc mua lại cần hỗ trợ tài từ phía ngân hàng va nhà nước Nhà nước cần miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nghiệp vụ phát n hành trái phiếu doanh nghiệp Hiệp hội nhà đầu tư cho điều giúp fu ll giảm lãi suất huy động, có điều kiện huy động vốn dài hạn thay ngắn hạn, m oi thúc đẩy trình chứng khốn hóa khoản nợ Nhanh chóng hợp nh at chuẩn mực Việt Nam cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế quản lý z điều hành ngân hàng thương mại Tăng cường nâng cao hiệu thực thi z ht vb sách kinh tế vĩ mơ, nâng cao hiệu quản lý sách thị trường jm tiền tệ, kiềm chế lạm phát gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế thực hiệu k tái cấu trúc ngân hàng theo nghị quốc hội Hoàn thiện hành lang gm pháp lý toán khơng dùng tiền mặt nói chung, tốn thẻ nói riêng, toán hội nhập quốc tế om l.c nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực n y te re nghiên cứu tương tự tương lai va nghị ngân hàng cấp quản trị rủi ro, định hướng nghiên cứu cho n Chương lên kết luận, điểm hạn chế nghiên cứu, kiến a Lu TÓM TẮT CHƯƠNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT t to Đặng Hữu Ngọc (2015) Những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Tạp chí ng Nghiên cứu khoa học kiểm tốn, 89+90, 40–44 hi ep Mai Bình Dương, & Lê Đình Hạc (2017) Tác động rủi ro tín dụng đến w ổn định tài ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng n lo Thương, 12, 312–317 ad y th Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2017) Quản trị rủi ro tín dụng NHTM: kinh ju nghiệm Mỹ vài gợi ý cho Việt Nam Tạp chí Cơng Thương, yi pl 292–295 al n ua Nguyễn Văn Thuận, & Dương Hồng Ngọc (2015) Phân tích yếu tố tác va động đến dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt n Nam Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, ll oi m at nh TIẾNG ANH fu Số (43), Trang 15-25 z Al-Qeisi, K., & Hegazy, A (2015) Consumer Online Behaviour: A perspective z ht vb on Internet Banking Usage in Three Non-western Countries Procedia k 5671(15)00347-0 jm Economics and Finance, 23, 386–390 https://doi.org/10.1016/S2212- gm l.c Bae, S C., Kwon, T H., & Li, M (2008) Foreign exchange rate exposure and om risk premium in international investments: Evidence from American n 18(2), 165–179 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2007.07.001 a Lu depositary receipts Journal of Multinational Financial Management, https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.10.017 y International Review of Economics & Finance, 53, 133–150 te re exposure with hedging activities: New approach and evidence n va Bae, S C., Kwon, T H., & Park, R S (2018) Managing exchange rate Baesens, B., Roesch, D., & Scheule, H (2016) Credit risk analytics: Measurement techniques, applications, and examples in SAS Hoboken, New Jersey: WILEY t to Bahmani-Oskooee, M., & Saha, S (2016) Do exchange rate changes have ng hi symmetric or asymmetric effects on stock prices? Global Finance ep Journal, 31, 57–72 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2016.06.005 w n Basel (2000) Electronic Banking Group Initiatives and White Papers: Basel lo ad Committee for Banking Supervision (tr 25) Washington, D.C y th Bekhet, H A., & Eletter, S F K (2014) Credit risk assessment model for ju yi Jordanian commercial banks: Neural scoring approach Review of pl Finance, 4(1), 20–28 ua al Development n https://doi.org/10.1016/j.rdf.2014.03.002 va n Buzzel, A C., & American Bankers Association (B.t.v) (2014) Principles of fu ll banking (Eleventh edition) Washington, D.C.: American Bankers oi m Association nh at Carta, S., Ferreira, A., Reforgiato Recupero, D., Saia, M., & Saia, R (2020) A z combined entropy-based approach for a proactive credit scoring z vb k jm https://doi.org/10.1016/j.engappai.2019.103292 ht Engineering Applications of Artificial Intelligence, 87, 103292 om l.c gm n a Lu n va y te re