(Luận văn) giải pháp quản trị nguồn vốn huy động tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , luận văn thạc sĩ

t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hi ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - w n lo ad ju y th VÕ THỊ MỸ VIÊN yi GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI pl n ua al NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM n va Chuyên ngành : Ngân Hàng ll fu Mã chuyên ngành : 60.31.12 oi m at nh z z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm ht vb gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG om l.c n a Lu n va y te re th TP HỒ CHÍ MINH, năm 2012 t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep w n lo ad Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực y th Tất thơng tin, số liệu trích dẫn có nguồn gốc đáng tin cậy ju yi pl al n ua Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 n va Tác giả ll fu m oi VÕ THỊ MỸ VIÊN at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng MỤC LỤC hi ep w LỜI CAM ĐOAN n lo MỤC LỤC ad DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT y th DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ju DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ yi pl MỞ ĐẦU al n ua Đặt vấn đề nghiên cứu va Mục tiêu nghiên cứu đề tài n Phương pháp nghiên cứu fu ll Đối tượng nghiên cứu m oi Phạm vi nghiên cứu at nh Bố cục luận văn z CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG z ht vb TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI jm 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại k 1.1.1 Khái niệm gm 1.1.2 Một số hoạt động Ngân hàng thương mại l.c 1.2 Nguồn vốn huy động ngân hàng thương mại om Nguồn vốn huy động tiền gửi 1.2.2 Phát hành chứng từ có giá 1.2.3 Nguồn vốn vay 1.2.4 Nguồn vốn huy động khác n a Lu 1.2.1 y te re th 1.3.2 Mục đích quản trị nguồn vốn huy động n 1.3.1 Khái niệm quản trị nguồn vốn huy động va 1.3 Quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng thương mại t to ng 1.3.2.1 Gia tăng nguồn vốn hi ep 1.3.2.2 Đáp ứng nhu cầu khoản 1.3.2.3 Hạn chế rủi ro w n 1.3.3 Các tiêu quản trị nguồn vốn huy động lo ad 1.3.4 Các yêu cầu quản trị nguồn vốn huy động 13 y th 1.3.4.1 Tuân thủ qui định luật pháp 13 ju 1.3.4.2 Đảm bảo cân đối vốn theo kỳ hạn 14 yi pl 1.3.4.3 Đảm bảo cân đối vốn theo loại tiền 14 ua al 1.3.4.4 Đảm bảo cung cầu vốn cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng 15 n 1.3.4.5 Đảm bảo tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 16 va n 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn vốn huy động 17 fu ll 1.3.5.1 Nhân tố chủ quan 17 m oi 1.3.5.2 Nhân tố khách quan 18 nh 1.4 Bài học kinh nghiệm quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng at z thương mại 18 z ht vb 1.4.1 Quản trị huy động vốn số Ngân hàng thương mại 18 jm 1.4.2 Bài học kinh nghiệm .20 k KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 gm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI om l.c NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 23 2.1 Khái quát Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 23 a Lu 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng đầu tư phát triển n th 2.1.2.3 Hiệu kinh doanh 31 y 2.1.2.2 Hoạt động cho vay 29 te re 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 27 n 2.1.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 27 va Việt Nam 23 t to ng 2.2 Thực trạng nguồn vốn huy động Ngân hàng đầu tư phát triển Việt hi ep Nam 35 2.2.1 Phân tích cấu nguồn vốn theo hình thức huy động vốn 35 w n 2.2.2 Phân tích cấu nguồn vốn theo kỳ hạn, loại tiền nhóm khách hàng lo ad huy động vốn 37 y th 2.3 Thực trạng quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng đầu tư phát ju triển Việt Nam 41 yi pl 2.3.1 Nguồn vốn sử dụng vốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt al ua Nam 41 n 2.3.2 Quy trình quản trị nguồn vốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt va n Nam 42 fu ll 2.3.2.1 Hội sở 42 m oi 2.3.2.2 Chi nhánh 44 nh 2.3.3 Quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng đầu tư phát triển Việt at z Nam 45 z ht vb 2.3.3.1 Phân tích tính cân đối nguồn vốn huy động cho vay theo kỳ jm hạn 45 k 2.3.3.2 Phân tích tính cân đối nguồn vốn huy động cho vay theo loại gm tiền 48 om l.c 2.3.3.3 Cung cầu vốn cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng 51 2.3.3.4 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 53 a Lu 2.4 Đánh giá chung quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng đầu tư n y te re 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 57 n 2.4.1 Thành tựu 56 va phát triển Việt Nam 56 th KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 t to ng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN hi ep HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 62 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam giai w n đoạn 2012 – 2015 62 lo ad 3.1.1 Mục tiêu .62 ju y th 3.1.2 Định hướng .63 3.2 Giải pháp quản trị nguồn vốn 64 yi pl 3.2.1 Giải pháp Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 64 al n ua 3.2.1.1 Xác định qui mô, cấu nguồn vốn phù hợp 64 va 3.2.1.2 Quản lý khoản 66 n 3.2.1.3 Điều hành vốn nội 67 fu ll 3.2.1.4 Đa dạng hóa loại hình cho vay, đầu tư kinh doanh dịch vụ 68 m oi 3.2.1.5 Ứng dụng phương pháp quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất 68 nh 3.2.1.6 Đổi công nghệ 69 at z 3.2.1.7 Phát triển mạng lưới nguồn nhân lực 70 z ht vb 3.2.2 Giải pháp Ngân hàng nhà nước 70 jm KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 k KẾT LUẬN 74 gm TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 om l.c n a Lu n va y te re th t to ng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT hi ep w BIDV : Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại n lo ad NHNN : Ngân hàng nhà nước y th NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần ju yi : Tín dụng nhân dân NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên HĐV : Huy động vốn DPRR : Dự phòng rủi ro ĐCTC : Định chế tài TCKT : Tổ chức kinh tế VND : Việt Nam đồng TCTD : Tổ chức tín dụng ALCO : Hội đồng quản trị tài sản nợ - có ROA : Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản ROE : Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu IPO : Phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng FTP : Giá điều chuyển vốn nội TSCĐ : Tài sản cố định VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam pl TDND n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU hi ep w Bảng 2.1 : Huy động vốn cuối kỳ BIDV giai đoạn 2008-2011 n lo ad Bảng 2.2 : Bảng cấu dư nợ theo loại hình nghiệp vụ BIDV giai đoạn 2008- ju y th 2011 yi Bảng 2.3 : Bảng kết kinh doanh BIDV giai đoạn 2008-2011 pl ua al Bảng 2.4 : Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động vốn BIDV giai đoạn 2008-2011 n va n Bảng 2.5 : Cơ cấu nguồn vốn huy động BIDV giai đoạn 2008-2011 fu ll Bảng 2.6 : Bảng cân đối nguồn vốn huy động cho vay theo kỳ hạn oi m BIDV nh at Bảng 2.7 : Chỉ tiêu khoản BIDV giai đoạn 2008-2011 z z ht vb Bảng 2.8 : Bảng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) BIDV giai đoạn 2008-2011 k 2011 jm Bảng 2.9 : Bảng tình hình nguồn vốn sử dụng vốn BIDV giai đoạn 2008- gm Bảng 2.10 : Bảng thu nhập chi phí BIDV giai đoạn 2008 – 2011 om l.c Bảng 3.1 : Các tiêu kế hoạch kinh doanh BIDV giai đoạn 2012-2015 n a Lu n va y te re th t to ng DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ hi ep w Hình 2.1 : Cơ cấu tổ chức BIDV n lo ad Hình 2.2 : Biểu đồ biểu diễn huy động vốn cuối kỳ BIDV giai đoạn 2008 – ju y th 2011 yi Hình 2.3 : Biểu đồ tăng trưởng tín dụng BIDV giai đoạn 2008 – 2011 pl ua al Hình 2.4 : Biểu đồ thể tổng tài sản BIDV giai đoạn 2008-2011 n Hình 2.5 : Biểu đồ thể vốn chủ sở hữu BIDV giai đoạn 2008-2011 n va Hình 2.6 : Biểu đồ thể lợi nhuận trước thuế BIDV giai đoạn 2008-2011 ll fu oi m Hình 2.7 : Biểu đồ biểu diễn cấu nguồn vốn theo hình thức huy động vốn at nh BIDV giai đoạn 2008-2011 z Hình 2.8 : Biểu đồ biểu diễn cấu nguồn vốn theo kỳ hạn BIDV giai đoạn z ht vb 2008-2011 k 2008 – 2011 jm Hình 2.9 : Biểu đồ biểu diễn cấu nguồn vốn theo loại tiền BIDV giai đoạn gm Hình 2.10 : Biểu đồ biểu diễn cấu nguồn vốn theo nhóm khách hàng BIDV om l.c giai đoạn 2008-2011 n hạn BIDV giai đoạn 2008-2011 a Lu Hình 2.11 : Biểu đồ biểu diễn cân đối nguồn vốn huy động cho vay ngắn n y te re dài hạn BIDV giai đoạn 2008-2011 va Hình 2.12 : Biểu đồ biểu diễn cân đối nguồn vốn huy động cho vay trung BIDV giai đoạn 2008-2011 th Hình 2.13 : Biểu đồ biểu diễn cân đối nguồn vốn huy động cho vay VND, USD t to ng hi ep Hình 2.14 : Biểu đồ biểu diễn cấu kỳ hạn thực tế VND BIDV w Hình 2.15 : Biểu đồ biểu diễn cấu kỳ hạn thực tế USD BIDV n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th 61 t to ng KẾT LUẬN CHƯƠNG hi ep w Từ phân tích thực trạng quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng đầu tư n lo phát triển Việt Nam cho thấy việc quản trị nguồn vốn huy động BIDV ad nhiều bất cập Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ngày giảm vào y th giai đoạn 2008-2011, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên có giảm khơng đáng ju yi kể, nhiên thấp chưa đạt tỷ lệ thu nhập lãi cận biên dự kiến pl BIDV Ngoài ra, hệ số khoản, hệ số giới hạn huy động vốn hệ al n ua số CAR chưa đạt mức tối ưu, không vượt chênh va lệch lớn so với qui định Ngân hàng nhà nước Trong cấu nguồn vốn n sử dụng vốn BIDV cịn chứa đựng rủi ro tiềm ẩn lãi suất, fu ll khoản, tỷ giá Vì vậy, BIDV cần phải khắc phục tình trạng tương lai để m oi việc quản trị nguồn vốn huy động ngày tốt at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th 62 t to ng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN hi ep HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM w n lo ad 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam y th giai đoạn 2012 – 2015 ju yi 3.1.1 Mục tiêu pl ua al Trên sở đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam định hướng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012-2015, Ngân n n va hàng đầu tư phát triển Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể sau: fu ll Bảng 3.1: Các tiêu kế hoạch kinh doanh BIDV giai đoạn 2012-2015 oi m Tổng tài Tổng Lợi sản vốn chủ nhuận sở hữu sau thuế Tỷ lệ nợ ROA z Năm at nh ĐVT: Tỷ đồng,% ROE z 2,32% 15,50% 2013 609.864 35.529 5.555 2,30% 17,00% 2014 738.730 42.735 6.828 2,22% 1,01% 2015 904.124 51.591 8.573 2,20% 1,04% 1,00% 17,40% 18,20% n 4.529 a Lu 29.641 om 506.567 l.c 2012 k 0,98% gm jm ht vb xấu y th kiến đạt lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 4.529 tỷ đồng tăng 33,21% so với dự te re tài sản 506.567 tỷ đồng, tăng vốn chủ sở hữu lên 29.641 tỷ đồng Ngân hàng dự n Năm 2012 Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam đặt mục tiêu đạt tổng va Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2011 63 t to ng kiến năm 2011, năm tăng trưởng lợi nhuận bình quân 20-22%/năm hi ep Tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua năm, đến 2015 2,2% Khắc phục bất cập, tồn năm trước để có điều w n chỉnh kịp thời đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn phát triển bền vững lo ad Tổ chức thực có hiệu thành cơng kế hoạch cổ phần hóa Ngân y th hàng đầu tư phát triển Việt Nam, đồng thời tập trung đạo chuyển đổi mơ ju hình hoạt động theo nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2010 yi pl phủ, hình thành cơng ty mẹ con, công ty đầu tư quốc tế đảm bảo ua al điều kiện, yếu tố chế vận hành, quản lý theo mơ hình cơng ty mẹ n hướng tới tập đồn tài Ngân hàng phấn đấu trở thành hai va mươi Ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2020 n ll fu 3.1.2 Định hướng m oi Định hướng phát triển Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam giai nh đoạn 2012-2015 tiến hành nổ lực hoàn thành thủ tục pháp lý để at z thức chuyển đổi Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam thành Ngân hàng z jm ht công việc sau cần thực hiện: vb thương mại cổ phần quý I/2012 Với định hướng BIDV đưa k - Rà sốt, cập nhật thơng tin tài phi tài để hồn thiện gm cơng bố thông tin cung cấp cho nhà đầu tư tiềm om l.c - Tổ chức thực lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước với hổ trợ tư vấn morgan stanley sở tiêu chí lựa chọn Ngân hàng nhà a Lu nước phê duyệt Phát hành công bố thông tin cho nhà đầu tư chiến lược n tiềm năng, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tiềm vào danh sách ngắn đàm n y te re - Chuẩn bị sẵn sàng để thực IPO nước thành công va phán với nhà đầu tư chiến lược triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, nâng th - Phát triển công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát 64 t to ng cao hiệu sử dụng nguồn lực, giá trị thương hiệu, tiết kiệm chi phí, xác định hi ep mục tiêu ưu tiên phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công nghệ Ngân hàng với sản phẩm, dịch vụ đại w n - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trở thành công cụ then chốt, tạo lo ad phát triển đổi đột phá hoạt động, tiến tới ngang tầm Ngân y th hàng có trình độ khu vực Đông Nam Á, tạo lực giúp BIDV ju chủ động sẵn sàng hội nhập yi pl - Tiếp tục tập trung đầu tư nhiều cho hệ thống ứng dụng để phát ua al triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ kênh phân phối Ngân hàng, phục vụ hoạt n động Ngân hàng bán lẻ Đồng thời BIDV tiếp tục đầu tư để củng cố hạ tầng va sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực n fu ll - Mở rộng mạng lưới chi nhánh địa bàn tiềm m oi - Thực mơ hình quản trị chuẩn hóa đội ngũ theo tiêu chuẩn quốc nh tế at z z jm ht vb 3.2 Giải pháp quản trị nguồn vốn 3.2.1 Giải pháp Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam k gm Qua việc phân tích thực trạng quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chương hai cho thấy tồn nhiều bất om n a Lu 3.2.1.1 Xác định qui mô, cấu nguồn vốn phù hợp l.c cập, địi hỏi phải có giải pháp sau: y th hạn Vì vậy, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam cần phải đa dạng hóa te re dụng nguồn vốn ngắn hạn dư thừa để bù đắp cho nhu cầu sử dụng vốn trung dài n việc huy động vốn, dẫn đến việc sử dụng vốn gặp phải rủi ro Cụ thể tận va Do Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chưa có cân đối 65 t to ng nguồn vốn huy động để phân tán rủi ro nguồn vốn tăng nguồn hi ep vốn - Tăng cường hoạt động ủy thác, bảo lãnh, sử dụng hiệu hạn w n mức vay cấp tổ chức tín dụng khác làm tăng nguồn vốn lo ad cách trực tiếp gián tiếp y th - Đẩy mạnh hoạt động nhận ủy thác đầu tư ủy thác cho vay tổ ju chức cá nhân để cân đối hai bên vay cho vay yi pl - Cần tăng cường công tác tiếp thị để đưa thông tin đến nhiều khách hàng al ua có nhu cầu giúp khách hàng hiểu chế sách BIDV Có chế n độ ưu đãi hợp lý nhằm thu hút khách hàng giữ chân khách hàng va n - Trong trình huy động vốn, cần ý tăng cường huy động vốn trung fu ll dài hạn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trung dài hạn ngày gia tăng oi m BIDV nh z qua nhiều kênh khác at - Đa dạng hóa nguồn vốn thơng qua việc đưa nhiều hình thức huy động z vb - Tham gia vào thị trường mở để bổ sung nguồn vốn kịp thời jm ht - Điều hành huy động vốn gắn chặt nhu cầu sử dụng vốn, nâng cao hiệu k gm qủa sử dụng vốn, cấu lại kỳ hạn nguồn vốn, đảm bảo an toàn khoản, phấn đấu đạt tiêu kế hoạch tăng trưởng quy mô chất lượng huy om l.c động vốn, tín dụng a Lu - Giao tiêu kế hoạch: giao tiêu huy động vốn, dư nợ cho vay hàng n quý phải đảm bảo theo loại tiền để điều hành cân đối vốn khả thi, hiệu quả, tiết n va kiệm giảm chi phí đầu vào y khơng tạo áp lực huy động vốn giá te re - Việc giao tiêu huy động vốn cần có sách điều chỉnh linh hoạt, th 66 t to ng - Bám sát diễn biến cân đối nguồn vốn sử dụng vốn hàng ngày, đánh hi ep giá thực tiêu huy động vốn, dư nợ, đầu tư so với kế hoạch cân đối hàng tháng để có hướng xử lý dư thừa, thiếu hụt vốn tạm thời hàng tháng w điều chỉnh cấu nguồn vốn sử dụng vốn phù hợp với thực tế kỳ hạn n lo loại tiền ad y th - Các ban phối hợp chặt chẽ theo dõi tiến độ thực kế hoạch; đề xuất ju biện pháp, giải pháp kịp thời nhằm phấn đấu hoàn thành tiêu huy động yi vốn cuối kỳ huy động vốn bình quân pl ua al - Việc phát triển sản phẩm xuất phát từ yêu cầu thực tế thị trường, n khách hàng, đặc thù vùng miền, trình độ dân trí, khơng đặt theo mục tiêu gia tăng va theo số lượng mà khơng đảm bảo hiệu chi phí triển khai n m Hàng ngày, quản lý sát vốn khả dụng toàn hệ thống, chủ động oi - ll fu 3.2.1.2 Quản lý khoản nh theo sát diễn biến lãi suất thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, quản lý at z chặt chẽ khoa học dòng tiền vào, để kịp thời đưa biện pháp thực z ht Thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo nhận định tình hình jm - vb phù hợp k thị trường tiền tệ, xây dựng kịch khoản để chủ động ứng phó gm tình khó khăn, nhạy cảm; thực định kỳ vào tháng cuối - om l.c năm tết nguyên đán thời điểm nhu cầu khoản tăng cao đột biến Tại hội sở thực chế phối hợp ban liên quan để a Lu xử lý nhanh trường hợp huy động có ảnh hưởng đến khoản cân đối y te re trọng tâm hàng đầu n Xác định đảm bảo an toàn khoản hệ thống nhiệm vụ va - n chung toàn ngành với yêu cầu lãi suất cạnh tranh th 67 t to ng - Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích, dự đốn tình hình thị hi ep trường để có đề xuất xác, chủ động tác nghiệp quản lý rủi ro khoản w n - Hoàn thiện quy định, quy trình quản lý khoản, phân định rõ lo ad trách nhiệm Ban đầu mối, ban phối hợp nhằm đảm bảo tính tuân thủ vận y th hành thông suốt ju 3.2.1.3 Điều hành vốn nội yi Sử dụng FTP công cụ điều hành vốn chủ đạo, công cụ kinh tế, pl - al ua điều hành cân đối vốn an toàn, hiệu Tiếp tục thực chế hai giá linh n hoạt áp dụng thống toàn hệ thống, không phân biệt vùng miền để phát va n huy tối đa mạnh địa bàn nhằm khuyến khích chi nhánh kinh doanh ll m Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung, chế oi - fu có hiệu nh định giá chuyển vốn nội bộ, chế cho vay công ty trực thuộc phù at z hợp với thực tiễn, phù hợp với mơ hình tổ chức TA2 nhằm điều hành vốn linh z ht vb hoạt, hiệu Nâng cấp, chỉnh sửa chương trình FTP:  Nghiên cứu bổ sung tính tự điều chỉnh giá mua vốn cho sản k l.c gm phẩm tiền gửi có lãi suất thả Thiết kế giá mua vốn riêng theo đối tượng khách hàng cá nhân, tổ chức, định chế tài om  jm - a Lu Giá bán vốn FTP áp dụng đối tượng cho vay lãi suất thả  Nghiên cứu để áp giá bán trường hợp chi nhánh sử dụng n  va n y te re TSCĐ vượt hạn mức th 68 t to ng  Rà sốt khoản mục tài sản nợ- có hạch toán phân hệ kế hi ep toán tổng hợp để thiết kế chế định giá thích hợp, chỉnh sửa chương trình FTP phù hợp với chất tài sản w n 3.2.1.4 Đa dạng hóa loại hình cho vay, đầu tư kinh doanh dịch vụ lo ad Hoạt động tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ju y th năm vừa qua đạt thành tích cực Vì vậy, BIDV cần phải tiếp tục phát huy theo hướng nâng cao mức tăng trưởng, chất lượng tín dụng yi pl hiệu tín dụng Để phát huy kết đạt lĩnh vực cho ua al vay trung dài hạn BIDV cần phải: n - Mở rộng có chọn lọc đối tượng khách hàng cho vay thuộc thành n va phần kinh tế fu ll - Xây dựng tiêu chuẩn định mức vốn vay cho doanh nghiệp nhằm m oi đảm bảo cho vay an toàn Tiếp tục hồn thiện qui chế tín dụng nh at - Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ khách hàng tư nhân, cá z thể để nâng cao tỷ trọng dư nợ bán lẻ z vb - Quyết liệt xử lý nợ hạn, lãi treo, thu nợ ngoại bảng, có biện pháp ht k sinh thời gian dài jm mạnh, kiên khách hàng chậm trả lãi, để nợ hạn, nợ xấu phát gm 3.2.1.5 Ứng dụng phương pháp quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất l.c om Như phân tích chương một, việc áp dụng kiểm soát rủi ro lãi suất a Lu mang lại lợi ích đáng kể cho Ngân hàng, giai đoạn n mà tình hình lãi suất có nhiều biến động theo thăng trầm kinh th tư phát triển Việt Nam chương hai cho thấy BIDV gặp phải rủi ro y Việc phân tích thực trạng quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng đầu te re biến động kinh tế thuận lợi hay khó khăn n thay đổi nhiều dao động tùy theo thời hạn thời điểm khoản vay va tế sức ép thay đổi tỷ giá, lãi suất, yếu tố giá cung cầu vốn 69 t to ng lãi suất tận dụng nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn Ngoài ra, hi ep tỷ lệ thu nhập lãi cận biên phải trì cố định để bảo vệ thu nhập trước rủi ro lãi suất NIM trung bình nằm khoảng 3,5-4%, nhiên thời w gian qua BIDV đạt mức 3% Vì vậy, để khắc phục tình trạng BIDV n lo cần phải ứng dụng phương pháp quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất nhằm quản lý ad rủi ro lãi suất để từ hạn chế tới mức tối đa ảnh hưởng xấu biến y th động lãi suất đến thu nhập Ngân hàng ju yi Nội dung quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất là: pl ua al - Phân tích kỳ hạn n - Xác định tài sản nợ định giá lại lãi suất thay đổi ( n va nhạy lãi) fu ll - Xác định khe hở lãi suất giá trị thiệt hại rủi ro lãi suất gây oi m - Điều chỉnh tài sản nhạy lãi cho phù hợp với nợ nhạy lãi nh at Các kỹ thuật quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất là: z z - Lựa chọn “thời kỳ mục tiêu” cho việc quản lý tiêu thu nhập lãi cận vb jm ht biên (NIM), ví dụ tháng, năm… để làm sở cho việc xác định giá trị kỳ vọng độ dài giai đoạn, thành phần, cấu thành “thời kỳ mục k gm tiêu” - Nhà quản lý cần phải chọn lựa giá trị tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) om l.c mục tiêu, nghĩa trì tỷ lệ hay làm tăng tỷ lệ a Lu - Nếu muốn nâng cao NIM, phải dự báo xác lãi suất tìm cách n phân bố lại danh mục tài sản sinh lời nợ nhằm tăng thu nhập lãi cho Ngân va n hàng th 3.2.1.6 Đổi công nghệ y nhạy cảm lãi suất mà Ngân hàng nắm giữ te re - Phải xác định giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất giá trị nguồn vốn vay 70 t to ng Công nghệ yếu tố quan trọng hàng đầu hoạt động kinh doanh hi ep Ngân hàng, nhận biết tầm quan trọng nên BIDV tập trung đẩy mạnh triển khai dự án công nghệ thông tin gắn liền với hoạt động Ngân hàng, w cụ thể dự án đại hóa Ngân hàng hệ thống toán giai đoạn hai n lo Trong dự án đại hóa giai đoạn hai BIDV hồn thành số gói ad thầu quan trọng như: nâng cao tính bảo mật, an tồn hệ thống, tăng tính dự phịng y th hệ thống, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, khai thác ứng dụng ju yi Ngân hàng đại BIDV tiếp tục tập trung đầu tư nhiều cho hệ thống pl ứng dụng để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ kênh phân phối Ngân al n ua hàng, phục vụ hoạt động Ngân hàng bán lẻ Đồng thời BIDV tiếp tục đầu tư n va để cố hạ tầng sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực công nghệ thông tin ll fu 3.2.1.7 Phát triển mạng lưới nguồn nhân lực oi m Xây dựng đội ngũ cán động, có óc phán đốn khả nh xâm nhập địa bàn thực tế, tìm kiếm địa điểm thích hợp, có tiềm at kinh doanh sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khu vực đơng dân cư, có z khả phát triển kinh tế để mở thêm chi nhánh Từ tăng qui mơ hoạt động, z ht vb tăng khả cạnh tranh đảm bảo nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển k jm Phát huy nội lực người, trang bị cho đội ngũ cán kiến thức cần gm thiết để làm việc có chất lượng, đảm bảo an tồn hoạt động Mục tiêu bước phù hợp bố trí lao động với tốc độ tăng l.c n 3.2.2 Giải pháp Ngân hàng nhà nước a Lu tiếp cận với công nghệ hoạt động Ngân hàng om trưởng phải gắn liền với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đảm bảo khả y th tạo môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng, kiểm soát te re - Điều hành linh hoạt, thận trọng sách tiền tệ, lãi suất tỷ giá để n mình, Ngân hàng nhà nước cần phải: va Để giúp Ngân hàng nâng cao hiệu quản trị nguồn vốn 71 t to ng lạm phát, hạn chế sử dụng biện pháp can thiệp hành thị trường hi ep để tránh gây sốc làm gia tăng rủi ro Ngân hàng - Đảm bảo nắm bắt, phân tích, đánh giá kịp thời diễn biến thị trường w n tài Trong đó, nắm bắt nhanh diễn biến yếu tố thị trường lo ad như: lãi suất, tỷ giá, giá vàng, giá cổ phiếu từ dự báo diễn biến tình hình kinh y th tế có tác động liên quan đến Ngân hàng nhằm phục vụ hiệu cho hoạt ju động quản lý Ngân hàng nhà nước Tổ chức triển khai kịp thời chế yi sách Ngân hàng nhà nước theo chương trình cụ thể Ngân hàng pl ua al địa bàn, đảm bảo thực tốt chế sách hạn chế rủi ro liên quan đến pháp luật phát sinh n va - Ngân hàng nhà nước cần hình thành chế điều hành lãi suất, với n ll fu nghiệp vụ thị trường mở theo hướng khuyến khích Ngân hàng vay mượn lẫn oi m thị trường trước tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng trung ương at nh - Cần tiến hành khảo sát phản ứng thành viên thị trường trước thay đổi sách quan quản lý nhà nước, z z lĩnh vực tiền tệ, sở quan trọng để nhận định chế tác động sách jm ht vb tiền tệ đến thị trường - Ngân hàng nhà nước ngồi việc kiểm sốt mức độ an toàn chi trả k gm Ngân hàng theo thông tư số 03/2010/TT-NHNN thông tư số 19/2010/TTNHNN việc qui định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Ngân l.c om hàng cịn phải kiểm sốt thơng qua tiêu khác dự trữ bắt buộc hệ thống rủi ro lãi suất, rủi ro khoản n a Lu khe hở kỳ hạn để bảo vệ Ngân hàng tránh khỏi rủi ro làm đỗ vỡ n va - Cần phải có chế tài xử phạt Ngân hàng không thực th Ngân hàng y Ngân hàng để phản ánh đầy đủ, xác chất lượng tín dụng te re chuyển nợ hạn theo qui định, đồng thời theo dõi tỷ lệ nợ hạn 72 t to ng - Ngân hàng nhà nước tăng cường quan tâm đạo hổ trợ cho công hi ep tác quản trị rủi ro Ngân hàng thông qua việc phổ biến kinh nghiệm quản lý rủi ro Ngân hàng nước, ban hành văn w thống quản lý rủi ro Hỗ trợ Ngân hàng việc đào tạo, tập huấn n lo cho cán nghiệp vụ ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th 73 t to ng KẾT LUẬN CHƯƠNG hi ep Từ phân tích thực trạng quản trị nguồn vốn huy động Ngân hàng w n đầu tư phát triển Việt Nam, chương ba trình bày mục tiêu lo ad định hướng BIDV giai đoạn 2012-2015 đề giải pháp y th quản trị nguồn vốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam xác định ju qui mô, cấu nguồn vốn phù hợp, đa dạng hóa loại hình cho vay, ứng dụng yi pl phương pháp quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất, đổi công nghệ, phát triển mạng ua al lưới nguồn nhân lực Ngồi ra, cịn đưa giải pháp Ngân hàng nhà n nước nhằm góp phần khắc phục hạn chế việc quản trị nguồn n va vốn huy động BIDV ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th 74 t to ng KẾT LUẬN hi ep w Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nay, Ngân hàng với vị trí trung n lo gian tài kinh tế, thông qua việc cung ứng nguồn vốn dịch vụ ad tiện ích khác Vì việc quản trị nguồn vốn huy động vấn đề quan trọng y th công tác quản trị Ngân hàng Việc quản trị nguồn vốn huy động nhằm giúp ju yi cho Ngân hàng đủ nguồn vốn đáp ứng hoạt động kinh doanh với mức pl chi phí thấp đem lại thu nhập cao cho Ngân hàng al n ua Thơng qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực trạng quản trị nguồn va vốn huy động Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam cộng với kinh nghiệm n thực tiễn công tác ngành Ngân hàng tác giả, luận văn tổng hợp fu ll cách có hệ thống vấn đề liên quan đến nguồn vốn, quản trị nguồn vốn, thực m oi trạng hoạt động nguồn vốn quản trị nguồn vốn Ngân hàng đầu tư phát triển at nh Việt Nam nhằm đạt mục tiêu đảm bảo an toàn việc huy động vốn z sử dụng vốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Luận văn thực z để xây dựng giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cơng tác nguồn vốn, từ vb jm ht nâng cao lực cạnh tranh BIDV vốn, phát triển BIDV ngày vững mạnh Tuy nhiên, luận văn tập trung đưa số giải pháp bản, phù k gm hợp với đặc thù hoạt động BIDV l.c Mặc dù luận văn hồn thành với nhiều cố gắng, nhiên khơng n a Lu đề tài hoàn thiện om thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung để n va y te re th 75 t to ng TÀI LIỆU THAM KHẢO hi ep [1] Báo Cáo thường niên Của Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam qua w n bốn năm 2008, 2009, 2010, 2011 lo ad y th [2] Báo cáo tổng kết kết huy động vốn điều hành vốn Ngân Hàng ju Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam qua bốn năm 2008, 2009, 2010, 2011 yi pl [3] Luật tổ chức tín dụng năm 2010 – luật số 47/2010/QH12 ua al [4] Nguyễn Đăng Dờn (2009) – Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại – Nhà Xuất n n va Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh ll fu [5] Peter S.Rose (2001) – Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại – Nhà Xuất Bản oi m Tài Chính nh [6] Phan Thị Cúc (2009) – Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại – Nhà Xuất Bản at z Giao Thông Vận Tải z vb ht [7] Phan Thị Thu Hà (2009) – Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại – Nhà Xuất k jm Bản Giao Thông Vận Tải gm [8] Trần Huy Hoàng (2010) – Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại – Nhà Xuất website Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển om [9] l.c Bản Lao Động Xã Hội Việt n a Lu http://www.bidv.com.vn Nam, y te re [11] website Bách Khoa toàn thư Việt Nam, http://www.vi.wikipedia.org n http://www.sdh.ueh.edu.vn va [10] website Khoa sau đại học Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, th