Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh hà nội

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thuý Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 11 1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 19 1.2.1 Khái niệm hạn chế RRTD NHTM .19 1.2.2 Các tiêu phản ánh mức độ hạn chế RRTD NHTM 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 21 1.3.1 Nhân tố chủ quan 21 1.3.2 Nhân tố khách quan 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI 33 2.1 Khái quát Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội .34 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 36 2.2 Thực trạng hạn chế RRTD Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội thời gian qua 39 2.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 39 2.2.2 Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 42 2.3 Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 52 2.3.1 Kết đạt 52 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI 66 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 66 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng MHB Hà Nội thời gian tới .67 3.2.1 Hồn thiện chế, sách tín dụng 68 3.2.2 Thực tốt quy trình tín dụng 69 3.2.3 Sử dụng hệ thống tính điểm tín dụng 77 3.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng 80 3.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm sốt, giám sát tín dụng 82 3.2.6 Tăng cường vai trò phòng quản lý rủi ro tín dụng .84 3.2.7 Nâng cao hiệu phận xử lý nợ 89 3.2.8 Nâng cao trình độ lực cán tín dụng 90 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 92 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan liên quan 92 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 93 3.2.3 Đối với Hội sở Ngân hàng MHB 95 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Các bảng, sơ đồ Mục lục Nội dung Trang Bảng 2.1 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh MHB Hà Nội 2005 - 2009 38 Bảng 2.2 2.2.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn MHB Hà Nội 2006 - 2009 39 Bảng 2.3 2.2.1 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh doanh 2006 - 2009 41 Bảng 2.4 2.2.2 Phân loại nợ theo nhóm 2006 - 2009 47 Bảng 2.5 2.2.2 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 2006 - 2009 49 Bảng 2.6 2.2.2 Nợ hạn phân theo loại hình cho vay 2006 - 2009 51 Bảng 2.7 2.3.1 Doanh số cho vay theo loại hình cho vay 2006 - 2009 55 Bảng 2.8 2.3.1 Doanh số cho vay theo loại hình doanh nghiệp 2006 - 2009 55 Bảng 2.9 2.3.1 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 2005 - 2009 56 Biểu đồ 2.1 2.1.3 Tổng nguồn vốn MHB Hà Nội từ 2005 - 2009 36 Biểu đồ 2.2 2.1.3 Tổng dư nợ MHB Hà Nội 2006 - 2009 37 Biểu đồ 2.3 2.2.1 Cơ cấu cho vay theo loại hình kinh tế 2006 - 2009 40 Đồ thị 2.1 2.2.2 Tốc độ phát triển nhóm nợ 2006 - 2009 48 Đồ thị 2.2 2.2.2 Diễn biến tổng dư nợ 2006 - 2009 49 Đồ thị 2.3 2.2.2 Diễn biến tỷ lệ NQH 2006 - 2009 50 Sơ đồ 1.1 1.1.1 Quy trình tín dụng trung NHTM Sơ đồ 1.2 1.3.1 Bộ máy quản lý tín dụng 25 Sơ đồ 2.1 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy MHB Hà Nội 35 Sơ đồ 2.2 2.2.2 Cơ cấu tổ chức tín dụng MHB Hà Nội 44 Sơ đồ 3.1 3.2.2 Quy trình thẩm định rủi ro 70 Sơ đồ 3.2 3.2.2 Quy trình quản lý nợ có vấn đề 74 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Tăng cường khả cạnh tranh để mở rộng quy mơ tín dụng ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế liền với khả tăng lên rủi ro tín dụng Với cấu tín dụng đa dạng nay, với tiềm ẩn rủi ro tín dụng thường trực rủi ro tín dụng dẫn đến an toàn hệ thống ngân hàng thương mại Thực tế cho thấy kinh tế thị trường, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) lâu năm, có kinh nghiệm bị hậu lớn rủi ro tín dụng (RRTD) gây nên, việc phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu NHTM Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long chi nhánh Hà nội (MHB Hà Nội) ngân hàng non trẻ so với nhiều NHTM khác, kinh nghiệm thực tế cịn ỏi, dự nợ không lớn tốc độ phát triển nhanh, đồng thời tốc độ nợ hạn qua năm gần có chiều hướng tăng cao, nên việc cần phải học học kinh nghiệm ngân hàng bạn, tránh hậu lớn xảy tương tự ngân hàng bạn cần thiết Vì vậy, tìm kiếm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông cửu Long chi nhánh Hà Nội vấn đề cấp thiết đặt địi hỏi phải giải Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận RRTD hạn chế RRTD NHTM Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng MHB Hà Nội Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng MHB Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn: nghiên cứu rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro xảy hoạt động tín dụng MHB Hà Nội Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu RRTD MHB Hà Nội thời gian từ 2007-2009 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp thống kê, diễn giải, phân tích Kết cấu luận văn Luận văn trình bày theo nội dung sau: Chương 1: Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.1.1 Các hoạt động NHTM * Khái niệm NHTM: Theo luật TCTD năm 2004 định nghĩa: ”NHTM ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực mục tiêu kinh tế Nhà nước” Theo dự thảo luật TCTD định nghĩa: ”Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm NHTM, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã loại hình ngân hàng khác” Theo quan điểm Giáo sư Peter Rose, nhà kinh tế Mỹ: “Ngân hàng thương mại tổ chức tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” Định nghĩa thể rõ phạm vi, quy mô vai trị NHTM thị trường tài - tiền tệ, đồng thời phản ánh ảnh hưởng NHTM tới kinh tế nước * Các hoạt động NHTM: - Huy động vốn: NHTM huy động vốn hình thức sau: + Nhận tiền gửi tổ chức cá nhân TCTD khác hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi khác; + Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn tổ chức, cá nhân nước nước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; + Vay vốn tổ chức tín dụng khác hoạt động Việt Nam tổ chức tín dụng nước ngồi; + Vay vốn ngắn hạn NHNN theo qui định khoản Điều 30 Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam; + Các hình thức huy động vốn khác theo qui định NHNN - Hoạt động tín dụng: NHTM cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác theo qui định NHNN + Cho vay: NHTM cho tổ chức, cá nhân vay vốn hình thức: Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống; cho vay trung hạn để thực dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống + Bảo lãnh: NHTM bảo lãnh vay, bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh dự thầu hình thức bảo lãnh ngân hàng khác uy tín khả tài người nhận bảo lãnh theo qui định NHNN + Chiết khấu: NHTM được:  Chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác tổ chức, cá nhân;  Tái chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác tổ chức tín dụng khác + Cho thuê tài chính: NHTM hoạt động cho thuê tài phải thành lập cơng ty cho th tài Việc thành lập, tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài thực theo nghị định phủ tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài - Dịch vụ toán ngân quĩ + Mở tài khoản:  NHTM phải mở tài khoản tiền gửi NHNN (Sở giao dịch chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố) nơi NHTM đặt trụ sở trì số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo qui định; mở tài khoản tiền gửi ngân hàng khác nước theo qui định NHNN;  Chi nhánh NHTM mở tài khoản tiền gửi chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở chi nhánh;  NHTM mở tài khoản cho khách hàng nước nước + Dịch vụ toán ngân quĩ: NHTM được:  Cung ứng phương tiện toán;  Thực dịch vụ toán nước cho khách hàng;  Thực dịch vụ thu hộ chi hộ;  Thực dịch vụ toán khác theo qui định NHNN;  Thực dịch vụ toán quốc tế NHNN cho phép;  Thực hịện dịch vụ thu phát tiền mặt cho khách hàng;  Tổ chức hệ thống toán nội tham gia hệ thống toán liên ngân hàng nước Việc tham gia hệ thống toán quốc tế phải ngân hàng nhà nước cho phép Ngồi hoạt động NHTM cịn có hoạt động khác như: dùng vốn điều lệ quĩ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp TCTD khác nước theo qui định pháp luật; Được tham gia thị trường tiền tệ theo qui định NHNN; Được trực tiếp kinh doanh thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân,