Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh thăng long

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG I/ Lý luận chung hoạt động Ngân hàng thương mại 1/ Sự đời ngân hàng thương mại .3 2/ Chức Ngân hàng thương mại II/ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 1/ Nghiệp vụ nguồn vốn Ngân hàng thương mại 2/ Nghiệp vụ cho vay 3/ Các nghiệp vụ khác Ngân hàng thương mại 3.1/ Cho thuê tài 3.2/ Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập .8 3.3/ Nghiệp vụ toán NHTM 3.4/ Nghiệp vụ bảo lãnh 10 3.5/ Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 11 3.6/ Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 12 3.7/ Nghiệp vụ Ngân hàng điện tử 13 IV/ Nghiệp vụ cho vay Ngân Ngân hàng thương mại 13 1/ Một số quy định cho vay 13 1.1/ Đối tượng cho vay 13 1.2/ Nguyên tắc cho vay vốn 14 1.3/ Điều kiện vay 14 2/ Các hình thức cho vay Ngân hàng thương mại .15 Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1/ Dựa theo mục đích sử dụng tiền vay .15 2.2/ Dựa theo thời hạn cho vay 16 2.3/ Dựa theo hình thức đảm bảo khoản vay .17 3/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cho vay ngân hàng 18 3.1/ Các nhân tố ảnh hưởng thuộc thân ngân hàng .18 3.2/ Các đối thủ cạnh tranh .21 3.3/ Sự phát triển kinh tế 21 3.4/ Hệ thống pháp luật 22 4/ Vai trò nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại 22 V/ Tìm hiểu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long 24 1/ Tìm hiểu chung Ngân hàng Ngoại thương 24 2/ Tìm hiểu chung Ngân hàng Ngoại thương Việt nam chi nhánh Thăng Long 25 2.1/ Đặc điểm hoạt động 25 2.2/ Cơ cấu tổ chức chức phịng ban 26 2.3/Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: .27 2.4/ Vài nét sơ hoạt động cho vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long hai năm 2007, 2008 31 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG TỪ THÁNG 9/2007 ĐẾN 12/2008 34 I/ Mô tả liệu: 34 1/ Danh sách biến sử dụng: 34 2/ Bảng số liệu sử dụng: .36 II/ Phân tích hiệu hoạt động cho vay 40 1/ Phân tích sơ hoạt động cho vay Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thăng Long (sử dụng thống kê mô tả) 40 Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1/ Cơ cấu tổng cho vay chi nhánh qua tháng 9/2007 đến 12/2008 40 1.2/ Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn ngắn hạn dài hạn chi nhánh 41 1.3/ Cơ cấu cho vay ngoại tệ quy VND cho vay VND chi nhánh 42 1.4/ Diễn biến tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ từ 9/2007 đến 12/2008 43 2/ Cơ cấu tổng cho vay thể nhân phòng giao dịch 45 2.1/ Cơ cấu tổng cho vay trung bình tháng phòng giao dịch từ 112008 đến 1-2009 .45 2.2/ Xem xét hiệu cho vay phòng giao dịch 47 3/ Ảnh hưởng số nhân tố đến hiệu hoạt động cho vay chi nhánh (Dùng phân tích tương quan phần mềm SPSS) .50 3.1/ Ảnh hưởng số nhân tố đến tổng lượng cho vay 50 3.2/ Ảnh hưởng số nhân tố đến tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ 54 4/ Xây dựng mơ hình hồi quy phân tích hiệu cho vay 60 4.1/ Mô hình hồi quy dư nợ cho vay phục thuộc vào tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn (Sử dụng phần mềm stata) 60 4.2/ Mơ hình hồi quy tỷ trọng nợ hạn tổng cho vay phụ thuộc vào tổng cho vay nợ hạn (sử dụng phần mềm stata) .63 5/ Dự báo lượng cho vay theo phương pháp san mũ Holt- winter số thời ký (sử dụng phần mềm Eviews) 66 6/ Một số đề xuất nhằm gia tăng lượng vốn cho vay ngân hàng 68 6.1/ Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long: 68 6.2/ Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cho vay ngân hàng .69 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chun đề thực tập tốt nghiệp BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTW: Ngân hàng trung ương NHNT: Ngân hàng Ngoại thương TMCP: Thương mại cổ phần TTCP: Thủ tướng Chính phủ BHYT: bảo hiểm y tế BHXH: bảo hiểm xã hội CBCNV: cán cơng nhân viên PGD: Phịng giao dịch LVL : Lê Văn Lương LLQ: Lạc Long Quân OCD: Ơ Chợ Dừa PVg: Phố Vọng Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thể nhiệm vụ ngân hàng huy động vốn cho vay vốn; cầu nối tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi bơm vào nơi khan thiếu phục vụ cho nhu cầu vốn tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp tổ chức khác xã hội Tại nước phát triển Việt Nam, hoạt đông cho vay ngân hàng thương mại thực đóng vai trị quan trọng, đảm nhận vai trị giữ cho mạch máu (dòng vốn) kinh tế lưu thơng có góp phần bơi trơn cho hoạt động kinh tế thị trường cịn non yếu Nếu doanh nghiệp khơng đầu tư vốn để mở rộng sản xuất khó tồn lâu dài; cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khơng vay vốn tạo điều kiện phục vụ nhu cầu cần thiết cho công việc, sống gặp nhiều khó khăn Với Ngân hàng, hoạt động cho vay hoạt động đem lại thu nhập lớn cho Ngân hàng, bù đắp chi phí hoạt động khác hoạt động có tính chiến lược Ngân hàng Trong giai đoạn kinh tế phát triển có nhiều biến đổi nay, có nhiều Ngân hàng tồn phát triển tạo nên cạnh tranh ngân hàng, hoạt động cho vay ngân hàng đạt nhiều thành tựu cịn gặp nhiều khó khăn Do vấn đề “Phân tích hiệu cho vay” nhằm nâng cao, mở rộng hoạt động cho vay giúp Ngân hàng tăng cường hoạt động kinh doanh mình, hội nhập với tài khu vực cần thiết Năm 2005-2006, Việt Nam tiến hành cổ phần hóa Ngân hàng nhà nước với mục đích quan trọng nâng cao Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lực tài tổ chức Tính đến 2-2007 có 34 Ngân hàng hồn tất việc cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ 21.000 tỷ đồng Từ việc nghiên cứu lý luận thực tiễn thời gian thực tập Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thăng Long, em xin lựa chọn đề tài “Phân tích hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chun đề kết cấu sau: _Lời nói đầu _Chương I: Lý luận chung Ngân hàng thương mại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.Vài nét hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long _ Chương II: Phân tích hiệu cho vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long từ 9/2007 đến 12/2008 _ Kết luận Với hiểu biết chưa thật đầy đủ lý luận bị hạn chế số liệu, đề tài em khơng thể tránh khỏi cịn nhiều thiếu sót; em mong muốn nhận đóng góp thầy cán ngân hàng Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Thái Ninh, giáo Hồng Thị Thanh Tâm chú, anh chị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long tận tình hướng dẫn em trình tìm hiểu thực tế hoạt động Ngân hàng hồn thành chun đề thực tập Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG I/ Lý luận chung hoạt động Ngân hàng thương mại Sự đời ngân hàng thương mại Ngân hàng bắt nguồn từ công việc đơn giản giữ đồ vật quý cho người chủ sở hữu nó, tránh gây mát Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ khoản tiền công Khi công việc mang lại nhiều lợi ích cho người gửi, đồ vật cần gửi ngày đa dạng hơn, đa đại diện cho vật có giá trị tiền, dần dần, ngân hàng nơi giữ tiền cho người có tiền Khi xã hội phát triển, thương mại phát triển, nhu cầu tiền ngày lớn, tức phát sinh nhu cầu vay tiền ngày lớn xã hội Khi nắm tay lượng tiền, người giữ tiền nảy nhu cầu cho vay số tiền đó, lượng tiền tay họ khơng phải bị địi thời gian, tức có độ chênh lệch lượng tiền cần gửi lượng tiền cần rút người chủ sở hữu Từ phát sinh nghiệp vụ ngân hàng nói chung, huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng thương mại phát triển qua ba giai đoạn sau: *Giai đoạn 1: từ kỷ XV đến kỷ XVIII Trong giai đoạn hoạt động Ngân hàng có hai đặc trưng: _Các Ngân hàng hoạt động độc lập chưa tạo hệ thống, không chịu ràng buộc phụ thuộc lẫn _ Mỗi Ngân hàng có chức hoạt động bao gồm nhận ký thác khách hàng, chiết khấu cho vay, phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông, thực nghiệp vụ tiền tệ khác đổi tiền chuyển ngân Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp *Giai đoạn 2: từ kỷ XVII đến kỷ XX Đầu kỷ XVIII lưu thơng hàng hóa mở rộng quy mô phạm vi Trong điều kiện nhiều ngân hàng phát hành với nhiều loại khác làm cản trở trình phát triển kinh tế, nhà nước can thiệp vào hoạt động ngân hàng cách ban hành đạo luật để hạn chế số lượng ngân hàng phép phát hành Trong giai đoạn hệ thống ngân hàng chia làm hai loại: _ Các Ngân hàng không phát hành tiền gọi ngân hàng trung gian chủ yếu ngân hàng thương mại _ Các ngân hàng phép phát hành tiền gọi ngân hàng phát hành *Giai đoạn 3: từ đầu kỷ XX đến Từ cuối kỷ XIX đến đầu kỷ XX, phần lớn nước phát triển đac thực chế ngân hàng độc quyền phát hành, nhiên ngân hàng thuộc quyền sở hữu tư nhân Ở Việt Nam, hệ thống ngân hàng cấp đời tồn từ 1955 đến 1987 gắn liền với chế quản lý theo kế hoạch tập trung Trong giai đoạn NHNN vừa đóng vai trị NHTW vừa đóng vai trị trung gian Hệ thống ngân hàng hai cấp đời năm 1988 chia hệ thống ngân hàng làm hai loại: NHTW quan quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông; ngân hàng trung gian đóng vai trị doanh nghiệp thực kinh doanh tiền tệ Chức Ngân hàng thương mại Luật tín dụng Quốc hội khóa X thơng qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa: NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan NHTM có ba chức kinh tế: _ Chức trung gian tài chính, bao gồm trung gian tín dụng trung gian Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp toán doanh nghiệp kinh tế _ Chức tạo tiền, tức chức sáng tạo bút tệ góp phần gia tăng khối tiền tệ cho kinh tế _ Chức “sản xuất” bao gồm việc huy động sử dụng nguồn lực để tạp “sản phầm” dịch vụ ngân hàng cung cấp cho kinh tế II/ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 1/ Nghiệp vụ nguồn vốn Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng- trung gian tài cung ứng vốn chủ yếu, hữu hiệu cho kinh tế Việc tạo lập tổ chức quản lý vốn ngân hàng thương mại nội dung quan trọng hàng đầu NHTM Một ngân hàng bắt đầu hoạt động nghiệp vụ huy động vốn cịn gọi nghiệp vụ tài sản nợ Ngân hàng huy động vốn hình thức sau đây: _ Nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn loại tiền gửi khác _ Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn tổ chức, cá nhân nước ngồi nước _ Vay vốn tổ chức tín dụng khác hoạt động Việt Nam tổ chức tín dụng nước ngồi _ Vay vốn ngắn hạn NHNN theo quy định Luật NHNN Việt Nam Nghiệp vụ huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực nghiệp vụ kinh doanh khác Khơng có nghiệp vụ huy động vốn,NHTM khơng có đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động Mặt khác, thơng qua nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại đo Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lường uy tín tín nhiệm khách hàng ngân hàng Từ đó, NHTM có biện pháp khơng ngừng hồn thiện hoạt động huy động vốn để giữ vững mở rộng quan hệ với khách hàng Nghiệp vụ huy động vốn khơng có ý nghĩa quan trọng với ngân hàng mà cịn có ý nghĩa quan trọng với khách hàng Đối với khách hàng, nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho họ kênh tiết kiệm đầu tư nhằm làm cho tiền họ sinh lời, tạo hội cho họ gia tăng tiêu dùng tương lai Mặt khác, nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng nơi an tồn để họ cất trữ tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi Cuối nghiệp vụ huy động vốn giúp cho khách hàng có hội tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, đặc biệt nghiệp vụ tốn qua ngân hàng dịch vụ tín dụng khách hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh cần tiền cho tiêu dùng 2/ Nghiệp vụ cho vay Sau huy động vốn, nắm tay số tiền định NHTM phải làm để hiệu qủa hóa nguồn vốn này, nghĩa tìm cách để khoản tiền đầu tư nơi, chỗ, an toàn đem lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng Một hình thức sử dụng vốn quan trong hoạt động kinh doanh NHTM cho vay Khi định nghĩa hoạt động cho vay có nhiều quan điểm khác nhau, nói tóm lại, định nghĩa hoạt động cho vay NHTM việc chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ NHTM (người sở hữu) sang khách hàng vay (người sử dụng) để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi Cho vay quyền NHTM Sự phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng có vị trí ngày quan trọng phát triển kinh tế Hơn thông qua hoạt động cho vay, NHTM có khả mở rộng lương tiền cung Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế