Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Nghệ An - Chi nhánh Hoàng Mai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN DANG THI THU HIEN QUAN TRI RUI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NGHỆ AN - CHI NHÁNH HỒNG MAI Chun ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành:8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHAM THANH DAT 2020 | PDF | 129 Pages buihuuhanh@gmail.com HÀ NỌI - 2020 LOI CAM DOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày — tháng _ năm 2020 Học viên Đặng Thị Thu Hiền MUC LUC LOICAM DOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHU VIET TAT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỎ, HÌNH VẼ TĨM TÁT LUẬN VĂN THẠC S MO DA CHUONG TONG QUAN VE QUAN TRI RUI RO TiN DUNG CUA NGAN HANG THUONG MAI 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc trưng hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Các loại tín dụng ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tin dung 10 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Hậu rủi ro tin dung 15 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mị 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3.3 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM 23 1.3.4 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.4.2 Các yếu tố khách quan 29 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 26 Két luan chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẦN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NGHỆ AN - CHI NHÁNH HOÀNG MA: 2.1 Khái quát Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hồng Mai 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017-2019 34 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nghệ An Chỉ nhánh Hoàng Mai 2.2.1 Cơ cấu tơ chức quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai 38 2.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tin dụng Agribank Nghệ An Chỉ nhánh Hoàng Mai 48 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị ro tín dụng tín dụng Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hồng Mai 2.3.1 Kết đạt 61 2.2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 62 Kết luận chương CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẢM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ DUNG CUA AGRIBANK NGHE AN ~ CHI NHÁNH HOÀNG MAI 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 69 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 70 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tácquản trị rủi ro tín dụng Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai 3.2.1 Thành lập phận quản trị rủi ro tín dụng chuyên trách 3.2.2 Thiết lập hệ thống bảng phân tích số liệu đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng đơn vị 73 3.2.3 Thực kiểm tra, giám sát việc hạch toán nghiệp vụ liên quan 74 3.2.4 Xây dựng khung mẫu giải pháp cho dang rủi ro thường xuyên xảy T1 3.2.5 Hạn chế, bù đắp tôn thất rủi ro xảy 79 3.2.6 Về nhân cấu tổ chức 80 3.2.7 Phát triển hệ thống công nghệ thơng tin 84 3.2.8 Xây dựng hồn thiện sách liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng 85 3.2.9 Các giải pháp khác 88 343 3.3.1 Kiến nghịđối với Agribank hội sở 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Kết luận chương KẾT LUẬN TÀI LIỆUTHAMKHẢO DANH MUC CAC CHU VIET TAT CBTD Cán tín dụng CLMS Chương trình quản lý tín dụng cá nhân CNTT DNNVV Công nghệ thông tin Doanh nghiệp nhỏ vừa KHCN KHDN Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp NH NHNN Ngan hing Ngân hàng Nhà nước AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM NQH PGD Ngân hàng thương mại No qué han Phòng giao dịch QTRRTD RRTD Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng TCBS Hệ thống quản trị ngân hàng, TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TSBD Tai sản bảo đảm XHTD Xếp hạng tín dụng DANH Bảng I.1 Bang 2.1: giai đoạn Bảng 2.2: Bảng 2.3: MUC BANG Mức độ rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 21 Tình hình huy động vốn Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hồng Mai 2017-2019 35 Tình hình sử dụng vốn Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai 36 Kết kinh doanh Agribank Nghệ An ~ Chỉ nhánh Hoàng Mai 38 Bảng 2.4: Điểm kết hợp hai yếu tố định tính định lượng 46 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017-2019 49 Bảng 2.6: Bảng dư nợ cho vay theo loại hình ngành nghề Agribank Nghệ An Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 -2019 50 Bảng 2.7: Bảng dư nợ cho vay theo kỳ hạn Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai 53 Bảng 2.8: Bảng dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế Agribank Nghệ An - Chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 - 2019 s4 Bảng 2.9: Bảng cấu dư nợ cho vay hạn Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 - 2019 56 Bảng 2.10: Bảng cấu dư nợ cho vay theo nhóm nợ Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 - 2019 37 Bảng 2.11: Bảng cấu nợ xấu theo thời hạn vay Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 - 2019 59 Bảng 2.12: Quỹ dự phòng rủi ro tin dung Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mãi giai doan 2017 - 2019 60 DANH MỤC SƠ DO, HINH VE Sơ đồ 2.1: Cơ cấu t6 chite cita chi nhénh Agribank Nghé An — Chi nhanh HoangMai 34 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tơ chức máy quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nghệ An — Chi nhánh Hoàng Mai 39 Hình 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 1I Hình 12: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 18 Hình 2.3: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 - 2019 Hình 2.4: Cơ cấu nợ xấu theo thời gian vay Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mãi giai đoạn 2017 - 2019 55 s9 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN DANG THI THU HIEN QUAN TRI RUI RO TiN DUNG TAI AGRIBANK NGHE AN - CHI NHANH HOANG MAI Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành:8340201 TOM TAT LUAN VAN THAC Si HA NOI - 2020 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Xu hướngtựdohoátonglinh vựctàichính đãtạoracohộichocác ngân hàng thương mại (NHTM)mởrộnghoạt động vềmặt địalý,giúpchocácngânhànghạnchế nhữngtơn thươngdonhữngthay đổi điều kiệnkinhtế trongnước cạnhtranhgiữacáctơchứctàichínhtrênphạm trườngtàichínhrủirohơn Tuy nhiên, vitồncầucũngtaoramộithị Hoạt động tín dụng cầu nối nơi thừa vốn nơi thiếu vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội Đối với NHTM, hoạt động tín dụng giữ vai trò quan trọng hoạt động cốt lõi mang lại hiệu lớn cho NHTM Tăng trưởng tín dụng bền vững yếu tố tiên góp phần thúc nhánh phát triển, mở rộng qui mơ hoạt động, đặt biệt hoạt động tín dụng để sánh kịp với NHTM Nhà nước khác địa Với ý nghĩa nêu trên, tác giả chọn đề tài “Quản ứj rủi ro tin dung tai Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai ” làm đề tài luận văn thạc sĩ Đóng góp nghiên cứu ~ Về lý luận: Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng NHTM ~ Về thực tiễn: Từ giải pháp đưa làm tài liệu tham khảo cho nhà quản trị ngân hàng Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai cho người quan tâm vấn đề quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương, mại nói chung, Agribank nói riêng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: mại Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 - 2019 87 Phù hợp với tình hình kinh tế xã hội vùng, khu vực, đối tượng KH cụ thể thời kỳ, đồng thời phải phù hợp với định hướng sách Chính phủ NHNN Danh mục tín dụng phải đảm bảo yếu tố: Đa dạng hóa ngành nghề, KH vay, yếu tố địa lý loại hình cho vay; Phù hợp tình hình kinh tế vĩ mơ điều kiện, xu hướng phát triển thị trường hoạt động; Phù hợp quy mô, lực khả kiểm soát rủi ro thin NH; Phi hop định hướng phát triển lợi so sánh NH Để giải vấn đề này, Agribank Nghệ An Chỉ nhánh Hoàng Mai cần thực biện pháp cu thé: Tập trung vào nhóm KH kinh doanh mặt hàng NN khuyến khích như: xuất khấu gạo, thủy sản, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng nước, sản xuất hàng xuất khấu, Ưu tiên cho vay doanh nghiệp có trụ sở địa bàn hoạt động/gần Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai đề tiện cho việc nắm bắt thông tin KH, tái thắm định KH Tuy Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai hạch toán nối mạng trực tuyến, cần phải phân bổ, điều chuyên KH vay hợp lý phịng giao dịch Tránh tình trạng tranh giành KH hệ thống, thứ làm mắt hình ảnh NHNo, thứ hai gây rủi ro khơng theo sát KH vay Cụ thể hóa tiêu chí phân nhóm khách hàng nhằm tuyển chọn KH thực tốt, có uy tín trả nợ vay, tránh tình trạng cấp tín dụng chạy theo tiêu Nghiêm khắc với tiêu cực tín dụng, gây rủi ro cho NH cho vay Tiêu chuẩn hóa cán tín dụng trình độ chun mơn lẫn đạo đức nghề nghiệp * Xây dựng sách lãi suất Trong môi trường cạnh tranh nay, lãi suất kiểm sốt NHNN: có thỏa thuận, nên xây dựng sách lãi suất dựa vào uy tín trả nợ KH, tính kha thi phương án kinh doanh Trên sở đó, có sách lãi suất ưu đãi lĩnh hoạt cho KH có uy tín trả nợ tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả, tài sản đảm bảo thích hợp, KH tiềm theo sách khách hàng cụ thê Mở rộng thấm quyền giảm lãi suất Giám đốc khối/Hội đồng tín dụng để nhánh thuận tiện việc tiếp thị KH, tránh trường hợp bỏ sót KH tốt, đồng thời 88 tổng kết, kiểm sốt lượng KH nhanh chóng Ngược lại, vay nhỏ, khoản vay tín chấp áp dụng mức lãi suất cao để bù đắp rủi ro xảy q trình cấp tín dụng, phải giới hạn tỷ lệ có thê chấp nhận được, tránh rủi ro khơng đáng có Ở phận QTRRTD phải thu thập, xử lý, phân tích thơng tin cấp tín dụng theo cấu lãi suất, cho thấy tỷ trọng loại lãi suất tổng dư nợ, đánh giá mức độ đóng góp vào lợi nhuận, mức độ rủi ro loại lãi suất để đưa sách lãi suất hợp lý * Sản phẩm tín dụng Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng lựa chọn áp dụng sản phẩm tín dụng rủi ro (chiết khấu, bao tốn), hệ thống sản phẩm tín dụng nên liên kết cách chặt chẽ, giúp nâng cao hiệu hoạt động Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai mở rộng, đa dạng hóa KH, lĩnh vực đầu tư, mở rộng quy mơ tín dụng hạn chế rủi ro * Về sách tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo nguồn thu thứ cấp đề thu hồi vốn có rủi ro xảy ra, cần phải có quy định cụ thê việc định giá tài sản đảm bảo chẳng hạn việc xác định giá trị tài sản đảm bảo cần khách quan, có khả chuyển nhượng, có đủ điều kiện pháp lý tính khả mại Ngân hàng cần thường xuyên theo dõi tài sản đảm bảo, nắm bắt thơng tin tài sản đảm bảo, có biến động lớn cần xem xét định giá lại tài sản Đồng thời, cần thường xuyên thu thập thông tin tài sản loại qua thị trường trung tâm bán đấu giá để có sở định giá Ngoài ra, ngân hàng nên kết hợp với nhiều quan ban ngành khác việc xử lý tài sản đảm bảo kết hợp biện pháp bảo hiểm tài sản chấp mà người thụ hưởng ngân hàng 3.2.9 Các giải pháp khác *Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Hiện Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai chủ yếu sử dụng hệ thống thông tin CIC NHNN Trung tâm thơng tỉn tín dụng Agribank Các hệ thơng 89 thơng tin chủ yếu tập trung vào nội dung phản ánh, có tính dự báo, đưa giải pháp phịng ngừa khơng phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa phương Do khả sử dụng thơng tin cho cơng tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa rủi ro Do Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hồng Mai cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có tính hữu ích cao theo hướng: - Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nói kho thơng tin liệu ngân hang dé bỗổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tang phân tích thẩm định tín dụng, - Dựa thơng tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, trung tâm thơng tin tín dụng Agribank cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho nhánh Từ nhánh cung cấp, triển khai thống để sử dụng thâm định tín dụng Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai cần cần phải thu thập thông tin từ nguồn sau: + Thu thập thơng tin từ hồ sơ vay vốn + Từ nguồn điều tra chỗ + Từ chứng từ lưu trữ số sách hệ thống NH + Từ ngân hàng khác có quan hệ người xin vay, doanh nghiệp có liên quan đến khách hàng + Từ trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro thành lập NHNN + Từ nguồn thông tin khác: doanh nghiệp, đặc biệt thơng tin báo chí *Chun déi mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Do mơ hình tơ chức Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai bao gồm 90 Chỉ nhánh loại Phòng giao dịch trực thuộc nên xây dựng mơ hình quản trị rủi ro theo hướng phận chuyên trách, tách bạch máy quản trị rủi ro độc lập với kinh doanh Đồng thời chuyển đổi mô hình quản lý theo chiều dọc, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng quản lý tập trung hội sở chính, phịng giao dịch làm chức bán hàng theo dõi khoản vay Mơ hình quản trị rủi tín dụng gồm phận sau: - Bộ phận quan hệ khách hàng: Chức tìm kiếm, tiếp xúc, khởi tạo quan hệ tín dụng với khách hàng Phỏng thuộc Phịng giao dịch nhánh Sau xem xét hồ sơ đầy đủ, theo quy định, chuyển hồ sơ sang cho phận thâm định tín dụng trực thuộc hội sở - Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng: Thắm định độc hic giám sát trình thực định phận quan hệ khách hàng Đồng thời, giám sát trình vay vốn, trả nợ khách hảng, tạo trình kiểm tra liên tục sau cho vay, có trả lời việc đồng ý hay không khoản vay - Bộ phận quản lý nợ: Chức lưu trữ hồ sơ, nhập máy tính, theo dõi quản lý khoản vay theo yêu cầu, điều kiện xác lập từ phận quản trị rủi ro tín dụng Đây phận quan hệ khách hàng * Sir dung công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rui ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước (có thể ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; rủi ro tài khách hàng ) Khi rủi ro tín dụng xảy khả toán nợ gốc nợ lãi khách hàng suy giảm dẫn đến mắt vốn Hoạt động tín dụng Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoang Mai tăng trưởng với tốc độ cao Agribank chưa ràng buộc phải sử dụng biện pháp nhằm khắc phục rủi ro có Có thể thấy lợi ích việc sử dụng công cụ bảo hiểm hay bảo đảm tiền vay khoản vay Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hồng Mai Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay đề hạn chế tồn thất rủi ro xảy 91 la cuc ky quan Mét sé gidi phdp Agribank Nghé An — Chỉ nhánh Hoàng Mai cần thực hiện: - Hiện nay, Agribank Việt Nam thành lập công ty bảo hiểm Agribank, điều kiện thuận lợi cho Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai việc phối hợp ba bên: ngân hàng, bảo hiểm, khách hàng Với nhiều sản phẩm bảo hiểm hoạt động tin dụng trước mắt Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai áp dụng sản phẩm “Bảo an tín dụng” Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai cần quy định bắt buộc những, khách hàng vay khơng có tài sản đảm bảo phải thực mua bảo hiểm “Bảo an tín dụng” cơng ty Bảo hiểm Agribank Nhờ sử dụng sản phẩm bảo hiểm mà tổn thất vốn vay thiên tai gây ra, tôn thất người hộ gia đình cá nhân quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể những, tốn thất - Hạn chế cho vay khơng có tài sản đảm bảo; tài sản ding dé đảm bảo cho khoản vay ngân hàng Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hồng Mai chọn tài sản bất động sản (quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất) giấy tờ có giá (tiết kiệm có kỳ hạn, kỳ phiếu, chứng tiền gửi ) khả khoản cao *Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dung Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng vừa mở rộng phạm vi hoạt động tín dụng ngân hàng, vừa phát triển sản phẩm bán chéo, sản phẩm dịch vụ phụ, vừa đạt mục đích phân tán rủi ro Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai phải xây dựng thiết kế danh mục đầu tư tín dụng nhằm tạo nhiều sản phẩm tín dụng vay vào nhiều đối tượng khách hàng, nhiều ngành nghề kinh tế khác tránh cạnh tranh tơ chức tín dụng khác việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần phạm vi hẹp số ngành dang phát triển tránh gặp phải rủi ro sách Nhà nước với mục đích hạn chế hoạt động số ngành nghề nhát định kế hoạch cầu lại số ngành nghề kinh tế 92 Các danh mục đầu tư tín dụng phải xây dựng dựa định hướng chiến lược định Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hồng Mai Đó cho khách hàng vay phải đảm bảo việc cấp tín dụng đảm bảo cân đối cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng dosự thay đổi lãi suất thị trường, tránh rơi vào trạng thái khủng hoảng khoảndo mắt cân đối nguồn vốn Biện pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư nói có ưu điểm giúp Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hồng Mai phân tán rủi ro tín dụng cách chủ động Tuy nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng cần tránh rơi vào trạng thái mức, điều có ảnh hưởng định cơng tác quản trị là: làm cho việc quản trị trở nên tốn nhiều công sức việc giám sát, thâm định, phân tích, đánh giá khách hàng, dẫn đến tăng phí kiểm tra, giám sát làm giảm bớt hội đạt lợi nhuận 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Agribank hội sở - Tạo điều kiện để phát huy tính tự chủ nhánh việc đưa mục tiêu chiến lược tín dụng phù hợp với điều kiện tình hình địa phương; - Đây mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội nhằm phát rủi ro tiềm ẩn, thiếu sót hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng đề đưa biện pháp phù hợp; - Nhanh chóng cấp vốn triển khai hồn thành dự án xây dựng trường đảo tạo nhân lực Agribank Nghệ An nhằm tạo điều kiện cho việc đào tạo nâng, cao chất lượng đội ngũ cán bộ; - Tiếp tục nghiên cứu tìm sản phẩm cho vay phù hợp với loại hình khách hàng, loại dự án để nhằm tránh rủi ro; - Dựa định NHNN cho vay với lãi suất thỏa thuận, Ngân hàng cần thực cho vay theo lãi suất thỏa thuận mức vừa phải, đảm bảo cho doanh nghiệp có thẻ dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn kinh doanh hiệu quả, tránh trường hợp chạy theo lợi nhuận mà tăng lãi suất cho vay cao dẫn đến mắt 93 khách hàng va gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp; ~ Tiếp cận với nhà cung cấp dịch vụ công nghệ nhằm tìm kiếm giải pháp phần mềm phù hợp cho hoạt động kinh doanh Agribank, sau tiến hành tập huấn đào tạo lại cho cán nhân viên chủ chót nhánh 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước * Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành: Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tỉn thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phịng ngừa rủi ro Tiếp tục hồn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM NHNN can phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm Tổ chức Tín dụng, quan Cơng an, Chính quyền sở, Sở Tài nguyên Môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hop day nhanh tiến độ, cụ thê hóa công việc thỉ hành án Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn cơng cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng * Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt: 94 Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tin dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng NH vào quỹ đạo luật pháp Chương trình tra cần xây dựng tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm sốt NHTM, thể vai trị cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Cần xây dựng phương án bồ sung hoán đổi cán tra nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo mơi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ NH, nghiệp vụ kiểm tra, có phâm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động NHNN phải theo dõi chặt chẽ việc sửa đổi, bổ sung kiến nghị Thanh tra NHNN nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu công tác tra Hiện hoạt động tra NH NHNN chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động NH đánh giá an toàn NHTM Về việc đánh giá hệ ống kiểm soát rủi ro NHTM Thanh tra NHNN chưa thực việc cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Vì vậy, để tra NHNN thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thé đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động tra tuân thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra NH thông qua mạng thông tin trực tuyến với NHTM Tuy nhiên, điều địi hỏi cơng nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thông tin 95 để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM * Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thơng tỉn tín dung (mang CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cảng cao rủi ro kinh doanh tín dụng Tổ chức Tín dụng giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết chẳng hạn là: thơng tin tín dụng phải bao hàm tắt thơng tin tình hình vay vốn khách hàng Tổ chức Tín dụng, phải có phân tích thơng tin tơng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng cơng cụ hỗ trợ khác mà cịn phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho ngân thương mại tham khảo Hiện nay, NH chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Vì vai NHNN nên có biện pháp thích hợp đề NH nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thông tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NH Nhà nước nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tỉn NH, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời NH vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch Đồng thời, NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích NH sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có trình thẩm định cho vay 96 97 Kết luận chương Hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cần xem yếu tố then chốt đề phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng cách bền vững Ngân hàng cần xác định hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng nhân tố định đề đảm bảo cân chất lượng, góp phần trì phát triển hoạt động tín dụng cách bền vững, đảm bảo tính hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Để đạt mục tiêu thời gian tới hoạt động kinh doanh cần phải nâng cao Đối với hệ thống ngân hàng, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chỉa khóa, có tác động lớn đến kết kinh doanh Để hồn thiện hoạt động QTRRTD rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai cần phải thực đồng số giải pháp đưa tiết Chương Chỉ thực đồng giải pháp hoạt động quản trị rủi ro tin dụng Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoang Mai có thê đạt hiệu cao Bên cạnh đó, tác giả có số kiến nghị Agribank hội sở NHNN nhằm hỗ trợ Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 98 KET LUAN Nền kinh tế thị trường với xu hướng tồn cầu hố kinh tế quốc tế hố luồng tài làm thay đổi hệ thống ngân hàng khiến cho hoạt động kinh doanh ngân hàng trở nên phức tạp Thực tế đó, địi hỏi hệ thống NHTM phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực công tác QTRRTD, hoạt động chiếm tỷ trọng chủ yếu kinh doanh ngân hàng Việc ngân hàng đương đầu với RRTD điều tránh khỏi Vấn đề làm nao để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận Với giải pháp mà tác giả đề xuất đề tài ứng dụng vào thực tế, góp phần hồn thiện cơng tác QTRRTD Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai nhằm giúp cho Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai phát triển an toàn, bền vững điều kiện cạnh tranh gay gắt nay.Để góp phần nâng cao hoạt động QTRRTD Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai, luận văn đề cập đến số nội dung sau: Hệ thống hố lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, nội dung QTRRTD Phân tích thực trạng QTRRTD Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoang Mai, từ thấy mặt tích cực cần phát huy, đồng thời nhìn nhận cách khách quan tôn tại, hạn chế nguyên nhân đề đưa giải pháp, đề xuất kiến nghị Trên sở nguyên nhân tồn hoạt động QTRRTD kết hợp với định hướng mục tiêu hoạt động Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai để đưa giải pháp đề xuất số kiến nghị nhằm tăng cường QTRRTD Agribank Nghệ An - Chỉ nhánh Hoàng Mai thời gian tới Trong trình thực đề tài, dù cố gắng với khả nghiên cứu thân hạn chế đề tài rộng phức tạp nên khơng thể tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng, góp nhà khoa học, thầy cô, nhà quản lý bạn đọc quan tâm để 99 công trình nghiên cứu hồn thiện TÀI LIỆUTHAMKHẢO Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai (2017-2019), Báo cáo thưởng niên năm 2017-2019 Agribank Nghệ An — Chỉ nhánh Hoàng Mai (2017-2019), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2017-2019 Phan Thị Thu Hà (2015), Ngân hàng thương mại, NXB ĐHKTQD Trần Trọng Bình (2015), Quản jÿ rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam, luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Thương Mại Nguyễn Thị Thuỳ Dung (2017), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn nhánh Gia Lâm - Hà Nội, luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Anh Dũng (2017) , Quản trị rủi ro tin dụng ngân hàng phát triển đầu tư nhánh Bình Định, luận văn thạc sỹ Đại học Đà Nẵng LéVanDang (2007),Quéntriniirotindungciia NHTMirong trình hộinhập quốc tế,Tạp chí ngân hàng số 7, tháng 4/2007 TrằnVăn Hân (2005), Biểu hiệnmất an tịan cho vay NHTM,Tạp chí Ngan hang Đỉnh Xuân Hạng (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, 'NXE tải 10 TrằnHuyHoàng (2004),Hanchénguycoriirohoatdéngtindungciacdc NHTMViét Nam, Tap chi Kinh té phat trién thang 12/2004 Nguyén Thanh Hong (2004),M6tsévandévékiémtodnngi b6 nghiép vu cho vay 12 NHTM,Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng số Nguyễn Vân Khánh (2009), Tăng cưởng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đâu tư phát triển Việt Nam 13 Nguyễn Hoài Linh (2016), Quản tị rủi ro tác nghiệp ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển — Chỉ nhánh Lưới, luận văn thạc sỹ Đại học Đà Nẵng 100 14 15 16 Nguyễn Lan Khanh (2015), Quản rrị rúi ro tín dụng ngân hàng TMCP quốc 71B- Thực trạng giải pháp, luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Bách Khoa Ngân hàng Nhà nước (2017-2019), Báo cáo thường niên năm 2017-2019 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2017-2019), 8áo cáo thường niên năm 2017-2019 17 PhanHồng Quang (2007), Nhâm ốchiyễukiếntạonănglựccạnh tranhciaNHTMkhihôinhậpkinhtếquốctế, Tạpchingânhàngsố7tháng 4/2001 18 Phạm Hữu Hồng Thái (2004), Nang cao hiệu quản trị rủi ro tin dụng 19 hoạt động kinh doanh ngân hàng, Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 4/2004 NguyễnHữu Thắng, Đánhgiá côngtắcquảntririrotaicácNHTMViệiNamvàchuẩnmeBaselirong quản lý rủi ro, BankéhoachPhattriénNHDT&PTVN 20 Nghiém XuanThanh, Gidiphdpnhdm gidmthiéu riirotronghoatdéng kinhdoanh NHTM ViétNamtrong béicanhhéinhépquécté, Tạp chí ngân hàng số 21 22 23 24 25 21 tháng 11/2006 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB “Thống kê ‘Vu ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (2007), Quản jý nợ xấu - Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu ASaunder va H.Lange (2009), Financial Institutions Management:A Risk Management Approach, McGraw-Hill, OH, USA Koch, T W (2012), Bank Management, 7" ed, Mason, OH, USA Hennie Van Grenuing & Sonja Brajovic Bratanonic (2009), Analyzing Banking Risk: A framework for assessing corporate governance and risk management, Washinton D.C: World Bank Chapter 7, page 161 — 185