Thông tin tài liệu
BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN TA THANH LONG QUAN LY RUI RO TiN DUNG TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHI NHANH HUYEN DOAN HUNG PHU THQ IL Chuyén nganh: Tai chinh — Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYÊN THỊ THÙY DƯƠNG 2020 | PDF | 111 Pages buihuuhanh@gmail.com HÀ NỘI -2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Ha Noi, thắng _ năm 2020 “Tác giả luận văn Ta Thanh Long LỜI CẢM ƠN “Trước tiên, ôi xin bày tư lịng biết ơn sâu sắc đến tắt q thầy đãtận tình, giảng day trương trình Cao học chun ngành Tai ngân hàng trường Đại học kinh tế quốc dân, truyền đạt cho kiến thức làm sở để thực tốt luận văn “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cơ đóng góp cho tơi rắt nhiều kinh nghiệm thời sian thực đề tài 'Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, tồn thể cán cơng nhân viên Ngân hảng "Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II tạo điều kiện tốt để yên tâm tham gia học tập, thu thập tải liệu nghiên cứu hồn thành luận văn “Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tơi hồn thành khố học Hà Nội, - tháng - năm 2020 “Tác giả luận văn Ta Thanh Long MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TÁT DANH MUC CAC BANG DANH MUC CAC BIEU DO, SO DO TOM TAT LUAN VA! MO DAU CHƯƠNG 1: CO SO LY LUAN VE QUAN LY RUI RO TIN DUNG CUA NGAN HANG THUONG MAI 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Đặc điểm, phân loại rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.3 Tác động rủi ro tín dụng 1.2 Quản lý rũi ro tín dụng Ngân hàng thương m: se 1.2.1 Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết quản lý rủi ro tín dụng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản l3 15 15 "— l6 22 1.3.1 Nhân tố chủ quan 22 1.3.2 Nhân tố khách quan 24 1.4 Kinh nghiệm quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 28 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số NHTM 28 1.42 Bài học quản lý rủi ro tín dụng cho Ngân hàng nơng nghiệp PTNT 'Việt Nam — Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRANG QUAN LY RUIRO TIN DUNG TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHIT NHÁNH HUYỆN ĐOAN HÙNG PHÚ THỌ II 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ~ Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 33 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Agribank nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức tan ¬ 3S 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam - nhánh huyện Đoan Hùng Phú Tho II 36 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Agribank nhánh huyện Đoan Hùng: 39 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú ThọII 2.3.1 Quan lý rủi ro tín dung Agribank nhánh huyện Đoan Hùng 44 44 2.3.2 Thực trạng nợ hạn, nợ xấu Agribank nhánh huyện Doan Hing Phú Thọ II sone SB 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ lI 63 2.4.1 Kết đạt 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHINHANH HUYEN DOAN HUNG PHU THQ IL 3.1 Định hướng phát triển tín dụng mục 68 tiêu quản lý rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 68 3.1.1 Định hướng phát triển Agribank nhánh huyện Đoan Hùng 68 3.12 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Agribank nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II 69 3.2 Một số giải pháp tăng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh Huyện Đoan Hùng Phú Thọ II .71 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định 71 3.2.2 Nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.7 Nâng cao công tác tra, kiểm tra Chú trọng công tác thu thập thông tin Tăng cường công tác dự báo rủi ro tín dụng Các giả pháp khác 74 se — - 74 78 „81 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước 3.3.2 Đối với Agribank KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢ: : a 82 83 ĐANH HDKD HĐQT HMTD KTNB NH NHNN NHTM NHTW NVQHKH NVQLTD PGD RRTD TCTD TD TSĐB MỤC TỪ, CỤM TỪ VIET TAT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Công ty quản lý khai thác tải sản Cán tín dung Doanh nghiệp nhà nước Hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị Hạn mức tín dụng Kiểm tra nội bội Ngân hàng Ngan hang Nhà nước Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Trung ương, Nhân viên quan hệ khách hàng Nhân viên quản lý tín dụng Phịng giao dịch Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tín dụng Tài sản đám bảo DANH MUC CAC BANG Bang 2.1 Bang 2.2 Bang 23 Bảng 24 Bảng 25, Kết kinh doanh Agribank Đoan Hùng 2017-2019 Hoạt động tín dụng qua năm 2017-2019 Dung tin dung theo thời hạn giai đoạn 2017 — 2019 36 39 „40 'Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2017 -2019.42 Nguyên tắc phân loại khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 'Bảng xếp hạng tín dụng khách 7 " hàng - 50 53) Bảng26 se Bang 2.7 Kết thu hồi nợ ngoại bảng oss a Bang 28 Phân loại nợ tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro Agribank Đoan Hùng Phú Thọ IL on se 257 Bang 29, Số trích lập dự phịng dõi ngoại bảng Bang 2.13 Nợ xấu cấu nợ xấu theo đối tượng cho vay giai đoạn 2017 - 2019 61 Thực trạng nợ xấu theo đõi ngoại bảng 63 37 Bang 2.10 No qué hạn theo nhóm nợ giai đoạn 2017 - 2019 Š8 Bang 2.11 Nợ xấu phân theo nhóm nợ giai đoạn 2017 - 2019 s9 Bang 2.12 'Nợ xấu cầu nợ xấu theo thời gian giai đoạn 2017 - 2019 60 Bang 2.14 DANH MỤC CÁC BIEU BO, SO BO Biéu dé 2.1 Co cau thu chi giai doan 2017-2019 Biéu dé 2.2 Dung cho vay Agribank Đoan Hùng giai đoạn 2017-2019 Biểu đồ 2.3 Dư nợ tín dụng theo thời hạn giai đoạn 2017 -2019 Biéu dé 2.4 Dư nợ theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2017 -2019 Biểu đồ 2.5 Nợ hạn giai đoạn 2017 ~ 2019 Biểu đồ 2.6 Nợ xấu phân theo nhóm nợ giai đoạn 2017 - 2019 Biểu đồ 2.7 Nợ xấu phân theo thời gian giai đoạn 2017 ~ 2019 Biéu dé 2.8 Nợ xấu phân theo đối tượng vay giai đoạn 2017 ~ 2019 38 40 41 43 58 59 62 BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN TA THANH LONG QUAN LY RUI RO TiN DUNG TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHI NHANH HUYEN DOAN HUNG PHU THQ IL Chuyén nganh: Tai chinh — Ngan hang Mã số: 8340201 TOM TAT LUAN VAN THAC SI HÀ NỘI -2020 75 với đối tượng nhằm đảm bảo hoạt động cho vay đạt chất lượng cao, kiểm soát rủi ro, Căn diễn biến tình hình tiền tệ - ngân hàng, yêu cầu thực nhiệm vụ trị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) định hướng tra Thanh tra Chính phủ, NHNN ban hành Kế hoạch tra năm 2017 kèm theo Quyết định số 2336a/QÐ-NHNN ngày 25/11/2016 để thống thực toàn ngành Trong đó, cơng tác tra chun ngành trước hết tập trung vào tra pháp nhân nhằm đánh giá xác vẻ thực trạng pháp nhân TCTD; tiếp đó, tra chuyên đề cấu lại, xử lý nợ xấu, chất lượng tín dụng số nội dung trọng yếu khác hoạt động TCTD Để làmtốt công tác tra, kiểm tra Agribank Đoan Hùng Phú Thọ II cần thực giải pháp: ~ Kiểm tra qua báo cáo định kỳ/đột xuất sở số liệu chiết xuất từ hệ thống để từ có nhìn tơng thể tranh hoạt động cho vay Agribank Đoan Hùng Phú Thọ II, phân tích nguyên nhân gây rủi ro tập trung nhóm đối tượng khách hàng, nhóm ngành để có biện pháp quản lý, cấu lại danh mục cho vay phù hợp, kiểm soát rủi ro giúp Ban lãnh đạo chủ động điều hành ~ Tăng cường tiến hành kiểm tra trực tiếp, tự kiểm tra rà sốt, kiểm tra chéo thơng qua thơng qua hoạt động đoàn tra định kỳ đột xuất để từ kịp thời phát dấu hiệu rủi ro xây trình cho vay như: hồ sơ vay vốn, hồ sơ pháp lý khách hàng, tính pháp lý hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay; thực trạng tài sản đảm bảo khách hàng nhằm phát ngăn chặn kịp thời việc khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích thoả thuận hợp đồng tín dụng, hồ sơ tài sản khơng đảm bảo din tới trường hợp rủi ro, không trả nợ Bên cạnh đó, cằn thành lập phận chuyên kiểm tra hoạt động cho vay, tập trung kiểm tra vay có giá trị lớn đề nhận diện rủi ro phát sinh - Tăng cường giám sát nội để ngăn chặn tích tụ RRTD tương lai Các NHTM cần tăng cường giám sát nội để ngăn chặn tích tụ RRTD 76 DN tương lai, cách tránh cho vay mức, trì tiêu chuẩn cấp tín dụng mức dé dam bao chat lượng khoản vay Đồng thị xây dựng chiến lược dài hạn từ biện pháp phòng ngừa RRTD DN từ xa hoàn thiện sách tín dụng phù hợp chuẩn mực quốc tế điều kiện tiên để đảm bảo áp dụng sách tín dụng quán chặt chế ngân hàng ~ Để nâng cao hiệu quản trị RRTD DN việc thành lập phận rủi ro nhánh ngân hàng điều cẳn thiết Bộ phận có đầy đủ thâm quyền hoạt động độc lập, tách biệt với phận tín dụng thấm định, đóng vai trò kiểm tra, giám sát tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng trước định cắp tín dụng 3.2.4 Chú trọng cơng tác thu thập thơng tìm “Tổ chức việc thu thập, lưu trữ khai thác thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng “Trong điều kiện cạnh tranh hoạt động tín dụng ngày cảng gay gắt, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều đối tác để lựa chọn vay Chính canh tranh, giành giật, vơ hình chung ngân hàng tao nên tình trang thơng tin bắt cân xứng 'Đối tượng phục vụ Ngân hàng đa dạng, thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, kinh doanh nhiều lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh ngày có nhiều kinh nghiệm việc che đậy thông tin, tao bắt cân xứng thông tin Vấn đề đặt để có hệ thống thơng thơng tin thật đáng tin cậy có phục vụ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tốt Trước hết, Ngân hàng phải xây dựng kho liệu thông tin riêng thông tin tin dụng kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng, xây dựng quy trình, tiêu chí chuẩn phục vụ cho khâu thu thập thông tin nhằm giúp cho việc thu thập thông tin nhanh chóng Bỏi lẽ thơng tin có vai trở quan trọng trợ giúp đắc lực cho cán thẩm định đánh gia, phân tích, dự báo đưa nhận đỉnh xác khách hàng, qua phịng tránh rủi ro cho Ngân hàng Hiệu việc đo lường tín dụng phụ thuộc 71 nhiễu vào chất lượng thông tn Thông tin sau thu thập phải chuyển qua khâu iia chất lượng độ tin cậy nguồn thông tin, vấn đề khó, đồi hỏi nhiều thời gian, công sức, tiền kinh nghiệm thân cán thu thập, phân tích, đánh giá chất lượng thông tin Để tắt công đoạn khơng trở thành vơ nghĩa việc ứng dụng cách có hiệu kết có khâu quan trọng Kết sau phân tích cần phải truyền tải thơng suốt, nhanh chóng, kịp thời, đến tắt phận, cán nghiệp vụ có liên quan từ người có cách khai thách thác nguồn thơng tin cho phủ hợp phần hành cơng việc đảm nhiệm Có chất lượng nguồn thơng tin thu thập thực có hiệu cao Hiện việc lưu trữ thông tin khách hàng qua hệ thống máy tính Ngân hàng cịn q it Ngân hàng cần khai thác cập nhật thêm thông tin khách hang vào hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng Nhìn chung, để :ó nguồn thơng tin cần thiết để đánh giá khách hàng trước tiên Ngân hàng cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn thu thập khác như: ~ Nguồn thông tin khách hàng cung cấp: thu thập từ báo cáo tài liên quan, khảo sát thực tế qua việc vắn, kiểm tra, tiếp xúc trực tiếp với người lao động, kiểm tra thực trạng tài sản khách hàng Đề thu thập nguồn thông tin từ khách hàng xác, đầy đủ môn nghệ thuật người lâm công tác tín dụng phụ thuộc vào trình độ chun mơn am hiểu lĩnh vực kinh tế xã hội ~ Nguồn thơng tin từ bên ngồi: nguồn thơng tin phong phú khách quan, khai thác từ kênh sau: từ khách hàng khác có quan hệ với Ngân hàng có quan hệ với khách hàng; từ nhân hàng thương mại địa bản, ngân hàng nông nhiệp khác, từ ngân hàng Nhà nước; từ thị trường, thông qua phương tiện thơng tin đại chúng, báo chí từ quan liên quan: cor quan thuế, công an, kiểm toán Nhin chung dé tiến tới xây dựng hệ thống thông tin thống khoa học, Ngân hàng cần đẩy nhanh q trình ứng dụng cơng nghệ thông tin, thiết lập 78 phan mền để quản lý khách hàng Thống kê, nghiên cứu, lưu tữ thơng tin từ bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng cho lần vay sau “Trên thực tế, công việc thu thập thông tin, xây dựng ngân hàng liệu rủi ro tín dụng tồn thất phục vụ cho việc xây dựng mơ hình lượng hố chất lượng tín dụng cơng việc khơng thể hồn thành dựa vào nỗ lực đơn lẻ ngân hàng mà cần phối hợp đồng cấp, ngành ủng hộ giúp đỡ Chính phủ Tăng cường cơng tác dự báo rủi ro tín dung Để dự báo trước rủi ro tín dụng Agribank nói chung hay Agribank huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm RRTD, đó, cl số cảnh báo sớm rủi ro cần bao phủ nguyên nhân gây vỡ nợ chủ yếu cho khách hàng doanh nghiệp như: Triển vọng kinh doanh, tình hình tài chính, khả tốn, tài sản đảm bảo hồ sơ tín dụng, thay đổi mặt quản lý chiến lược Đồng thời, tăng cường sử dụng tiêu tính tự động tỷ lệ sử dụng hạn mức, số ngày hạn, độ biến động dòng tiền vào nhằm tăng tính hiệu quả, bảo đảm số liệu cập nhật theo thời gian thực Hệ thống cảnh báo sớm (Early warning system - EWS) có mục đích tự động rà sốt tồn khoản nợ phát trường hợp suy giảm chất lượng vịng sáu tháng tới, từ giúp Chỉ nhánh có biện pháp hiệu quản lý chất lượng danh mục tín dụng Hệ thống EWS hệ thống dựa dấu hiệu rủi ro khách hàng, khoản vay khách hàng (suy giảm tình hình kinh doanh, số tài chính, dịng tiền trả nợ khách hàng có dấu hiệu bất thường, biến động bất lợi thị trường ) thơng qua kỹ thuật tính tốn đại, mơ hình thống kê từ liệu lịch sử để đưa danh sách khách hàng có khả gặp khó khăn vịng sáu tháng Danh sách khách hàng sau đơn vị kinh doanh phân tích chuyên gia phận chun mơn trụ sở rà soát 79 Hệ thống EWS cán nghiệp vụ tin học Chỉ nhánh tự nghiên cứu, xây dựng Hệ \g triển khai đưa vào ứng dụng thực tế với ỗ tính chủ yếu sau: ~ Hàng quý tự động cung cấp danh sách khách hàng tiềm ẩn rủi ro để đơn vị kinh doanh, phận rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội phối hợp rà soát; ~ Hệ thống cài đặt sẵn số biện pháp ứng xử phù hợp, tương ứng với mức độ rủi ro khách hàng để phận kinh doanh chủ động lựa chọn triển khai kịp thời, - Hệ thống phát triển cán Chỉ nhánh, sở chuyển giao kiến thức tư vấn quốc tế Do giúp Chỉ nhánh tiết kiệm nhiều thời gian, phí quan trọng làm chủ hệ thống, công nghệ Hệ thống EWS công cụ hiệu nhằm phát sớm khách hàng tiềm ẩn rủi ro, hỗ trợ phận phê duyệt, quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm tốn nội trụ sở cập nhật, quản lý danh mục tín dụng nhánh từ xa, từ sớm Để tối đa hóa hiệu hệ thống EWS, Agribank nói chung hay Agribank Đoan Hùng Phú Thọ II cần phải ban hành khung sách cảnh báo sớm, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ phi „ quy trình thy hi chế vận hành, đảm bảo trao đổi, cập nhật thường xuyên phận nghiệp vụ dấu hiệu rủi ro, thuật toán phủ hợp với biến đổi liên tục phức tạp từ thực tế 3.2.6 Nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cán tín dụng ~ Tổ chức học tập, hướng dẫn vẻ quy trình nghiệp vụ cho tồn thể cán cán nhân viên vào làm việc Với tảng cán đảo tạo bản, nhiên thực tiễn cần bồ sung đào tạo lại thường xuyên đề cập nhật kiến thức mới, kỹ tư Bên cạnh biện pháp Agribank Đoan Hùng Phú Thọ II thực tốt cần tiếp tục phát huy cử cán tập huấn, đào tạo Trường đào tạo Agribank, tham gia thi sát hạch nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán tự học bồ sung trình độ thạc sỹ, tiến sỹ luận văn đề xuất giải pháp trọng đảo tạo lại cán hình thức trực tiếp Chỉ 80 nhánh, phận, phịng tơ phận, phịng tổ với Đó việc Ban lãnh đạo Chi nhánh đào tạo, truyền đạt cho cán lãnh đạo cắp phòng kỹ năng, khả quản trị điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh; việc lãnh đạo cấp phòng đào tạo cho cán phòng kỹ xử lý công việc, kinh nghiệm xử lý công việc, cách tiếp cận triển khai quy định mới, sản phẩm mới, , việc trao đổi nghiệp vụ cán với nhau; việc đảo tạo lẫn phòng để nâng cao tính tồn diện kiến thức cán Tất yếu tố cần tơ chức nghiêm túc, bản, quy củ, có kiểm tra, đánh giá, gắn nội dung đảo tạo lại trách nhiệm, nhiệm vụ cán coi 1à tiêu định tính đánh giá cán - Hàng năm, ngân hàng cẳ rà sốt lại trình độ cán làm nghiệp vụ ang thi nghiệp vụ chuyên môn, động viên cán tự nghiên cứu, đảo tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn ~ Ngân hàng cần đưa sách khuyến khích, đãi ngộ hợp lý cán làm cơng tác tín dụng, đảm bảo thu nhập phải tương xứng với trách nhiệm công việc Việc phân phối thu nhập phải đôi với công tác kiểm soát cán vào chất lượng cơng việc nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng quyền hạn vay khoản rủi ro ~ Do hoạt động cho vay liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, sản phẩm đội ngũ cán tín dụng chủ yếu đào tạo từ trường kinh tế kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật bị hạn chế, đòi hỏi cán tín dụng khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, thường xun tìm hiểu ngành nghề, lĩnh vực khác đề phục vụ cho hoạt động tín dụng Thứ ba, Agribank Đoan Hùng Phú Thọ II cần tiếp tục làm tốt công tác luân chuyển cán theo quy định, mặt hình thức đảo tạo nghiệp vụ cho cán bộ, tạo sức sáng tạo cho cán nhiều lĩnh vực nghiệp vụ, mặt khác biện pháp phòng ngừa rủi ro tác nghiệp, quản lý khách hàng, khoản vay Bên cạnh đó, cần tiếp tục bổ sung lực lượng cán cho phận liên quan hoạt động cho vay, hoạt động xử lý nợ nhằm tạo nguồn lực tốt cho việc thực mục tiêu 81 trọng yếu Chỉ nhánh thời gian tới Thứ w, trọng công tác giáo dục đạo đức cho cán Rủi ro tác nghiệp nhân tố ảnh hưởng lớn tới chat lượng hoạt động nói chung hoạt động cho vay nói riêng ngân hàng; nguyên nhân từ góc độ người sai sót tác nghiệp thực quy trình, đạo đức nghề nghiệp Agribank Đoan Hùng Phú Thọ II cần tiếp tục kết hợp giải pháp đảo tạo, đào tạo lại, thực quy trình để giảm thiểu tối đa lỗi tác nghiệp, nâng cao chất lượng khoản vay cung cấp đến ngân hàng góc độ hài lịng sản phẩm thực quy trình Cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán nhân viên điều quan trọng để nâng cao ý thức, lĩnh đạo đức nghề nghiệp Cần có chế động viên, ghỉ nhận thường xuyên, kịp thời đảm bảo tính công bằng, minh bạch để gắn kết cán bộ, tạo động lực tính trách nhiệm thực nhiệm vụ giao 3.2.7 Các giải pháp khác ~ Trích bổ sung số dự phịng rủi ro tín dụng cịn thiếu, khoản vay phải trích lập đủ dự phịng rủi ro tín dụng Mua bảo hiểm cho khoản tiền gửi, tiền vay Tuân thu theo điều kiện bảo hiểm bắt buộc Nhà nước Ngân hàng ‘An phải đưa giải pháp để đối phó với yếu tố từ bên ngồi thay đổi chế, sách Nhà nước, sức ép từ việc thực cam kết theo thông lệ, diễn biến phức tạp chế thị trường, tác động tiêu cực thông tin bắt cân xứng Bằng cách Ngân hàng thường xun cập nhật thơng tin liên quan từ bên ngồi, kiểm soát hiệu chỉnh kịp thời văn nội phát sinh thay đổi chủ động xây dựng lộ trình để thực cam kết theo thông lệ ~ Để phân tán rủi ro tối thiểu hố rủi ro tín dụng cách đa dạng hoá sản phâm dịch vụ khác Ngân hàng nên tiến hành kinh doanh nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác để tạo thành danh mục đầu tư cho tổng mức rủi ro tồn danh mục giói hạn mức nhỏ nhất, điều có nghĩa "khơng nên bỏ trứng vào rỏ” Ngân hàng nên đa dạng hố hình 82 thức huy động vốn, điều chinh lãi suất trung dải hạn hợp lý, cấu đầu tư vốn theo hướng tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn, giảm tỷ trọng cho vay ngắn han, phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ~ Kiểm tra tín dụng chặt chẽ nhằm phòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Thiết lập hệ thống kiểm sốt quản lí rủi ro tín dụng nhằm phịng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra nội nhằm phịng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng ~ Hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng tăng cường khả quản lí rủi ro nhằm phịng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Sự phân tách chức năng, nhiệm vụ rõ phòng ban giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm sốt tốt rủi ro tăng cường quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, ~ Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng nhằm phòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tin dung Tom lai: tắt biện phát đưa nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng chuyển hướng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng từ chiều rộng sang chiều sâu Nhìn chung, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung Agribank nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II nói riêng chặng đường đầu phát triển, cần cỗ nhiều đổi phát triển để đạt chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng Nghiên cứu ứng dụng cổ chọn lọc kinh nghiệm quốc tế hoạt động kinh doanh ngân hàng đường ngắn để thực mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế kiểm sốt mức độ ủi ro tín dụng giới hạn cho phép, 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước - Cần có chế khuyến khích, hỗ trợ đóng vai trị người chủ trì liên kết ngân hàng thương mại việc thực cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt: phí chuyển tiền, kỹ thuật công nghệ, đặc biệt đường truyền thông tin 83 ~ Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng Đồng thời cần nghiên cứu đưa cảnh bảo sớm rủi ro tiém ấn mà ngân hàng thương mại đối mặt: rủi ro tập trung danh mục, rủi ro mơi trường kinh tế, trị cảnh báo sớm hữu ích cho ngân hàng thương mại điều kiện thơng tỉn thu thập cịn nhiều hạn chế ~ Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng trung tâm thơng tỉn tín dụng CIC ngân hàng Nhà nước việc cập nhật thông tin cua khách hàng cách kịp thời xác - Không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo, công tác hoạch định chiến lược, cung cấp cho TCTD hay giúp cho TCTD có sở để dự báo thực tế diễn biến phục vụ cho hoạt động kinh doanh mình, phịng ngừa rủi ro tín dụng có khả xây ~ Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành đọc từ Trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy ngân hàng Nhà nước, ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng uỷ ban Basel, tuân thủ nguyên tắc thận trọng tra Tom lai: Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt đơng tin dụng nói riềng việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động ngân hàng yêu cầu khách quan hợp lý Để tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng phải biết chung sống với rủi ro Do vậy, việc đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng ln việc làm cân thiết mang tính tính sống cịn với ngân hảng 3.3.2 Đối với Agribank ~ Để nâng cao khả xử lý nợ xấu, từ khâu thẩm định tín dụng, đặc biệt khâu định giá TSBĐ cần phải đánh giá xác giá trị tài sản, phù hợp với giá trị thị trường Agribank cần xây dựng danh mục tên công ty thắm định giá tài sản có uy tín thường xun cập nhập danh sách, để làm sở cho Chỉ nhánh tham khảo để hỗ trợ công tác định giá tài sản Sửa đổi, bổ sung điều kiện làm định giá tài sản bảo đảm cho phủ hợp với địa bàn nơng thơn ~ Hồn thiện hệ thống hỗ trợ đo lường, phân tích RRTD thơng qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng sở kết nghiên cứu đạt Đối với tiêu mang tính chất bao quát chung (triển vọng ngành, khả thay sản phẩm, mức độ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên ), trụ sở cần giao Ban đầu mối xác định, làm tiêu đánh giá chung cho Chỉ nhánh, tránh tình trạng tiêu, lĩnh vực, triển khai địa bản, lại có sai khác Chỉ nhánh Ngồi ra, hệ thống xếp hạng khơng có tiêu đánh giá thực trạng nhóm khách hàng, từ dẫn đến tình trạng chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp (gồm sở hữu vốn nắm quản lý), có doanh nghiệp xếp hạng cao, có doanh nghiệp lại có nợ xấu ~ Với đặc thù nhánh Agribank chủ yếu khu vực nơng thơn, miễn núi, vùng khó khăn phát triển kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý rủi ro Agribank nên có sách động viên cụ thể Chính sách tiễn lương cho cán bộ, sách ưu tiên vốn cho hoạt động tín dụng, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao ~ Tăng cường vốn đầu tư vào công nghệ kỹ thuật nhằm đại hóa dịch vụ tài chính, Ngân hàng, phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin đôi với xây dựng chuẩn mực quốc tế Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin đôi với xây dựng hệ thống phân tích Đánh giá đo lường loại rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng, lãi suất, khoản Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo phát sớm rủi ro cục rủi ro hệ thống ~ Nâng cao chất lượng cán kiểm tra, kiểm toán, đảm bảo nâng cao hiệu công tác kiểm tra Nâng cao kỷ cương, kỷ luật cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm ngăn ngừa rủi ro 85 KET LUAN Trong điều kiện kinh tế nhiều biến động, đại dịch Covid-19 hoành hành khắp giới, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp người dân gặp nhiều khó khăn hoạt động tín dụng NHTM khơng, năm ngồi thực trạng Để tồn phát triển NHTM nói chung NHNo&PTNT Việt Nam - nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II nói riêng phải biết vượt lên mình, lùi khó khăn vướng mắc mà còn tồn hoạt động kinh doanh nhánh, việc hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp biện pháp khác quan trọng ngân hàng thương mại giai đoạn Song nói ngăn chặn rủi ro cách tuyệt đối hoàn tồn thiếu thực tế Vì vậy, việc nghiên cứu để quản lý tốt RRTD quan trọng cấp thiết đối voi bat ky NHTM nao, Xuất phát từ ý nghĩa, tằm quan trọng vấn đề quản lý rủi ro tín dụng nêu trên, tác giả chọn nghiên cứu dé tai “Quan lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - nhánh huyện Đoan Hùng Phú Tho II” lâm luận văn Thơng qua việc nghiên cứu việc quản lý rit ro tin dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ luận văn hồn thành nhiệm vụ sau: -Hệ ống hóa sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại ~ Phân tích, đánh giá thực trang quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh Huyện Đoan Hùng Phú Thọ 1I, tìm mặt được, tồn hạn chế nguyên nhân ~ Đề xuất số giải pháp nhằm quản lý tốt rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh Huyện Đoan Hùng Phú Tho Il thời gian tới song luận văn không tránh khỏi hạn chế định Em mong nhận đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, thầy 86 cô giáo bạn để luận văn hồn thiện có tính thực tiễn cao Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo cung cấp cho em kiến thức vô quý báu va bé ich suốt trình học _ tập vả nghiên cứu trư ờng Đại học Kinh tế Quốc Dân Đặc biệt, em xin trân trọng vả biết ơn giúp đỡ , đóng góp, hướng dẫn, bảo nhiệt tình, chu đáo PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương q trình hồn thành luận văn _Yin trân trọng cảm ơn! 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 'Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, Nxb Thống kê, Tp Hỗ Chí Minh Lê Văn Tễ (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Mishkin F.S (1999), Tiển tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh huyện Doan Hùng Phú Thọ I , Báo cáo tổng két hoạt động kinh doanh năm 2017 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh huyện Đoan Hùng Phú ThọII, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh huyện Doan Hùng Phú Thọ II, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 Nguyễn Lê Tắt Nguyên (2016), Quản tị rúi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương Liệt Nam - Chỉ nhánh Nam Thừa Thiên Huế Luận văn Thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Tiến Đức (2017),Quản lý nợxấu Ngân hàng đầu tư phát triển Liệt Nam - Chỉ nhánh Bắc Quảng Bình tận văn Thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thông kê, Hà Nội Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), 8Ø luật dân sự, Nhà xuất 10 trị quốc gia thật Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân " Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật ngân hàng 12, tổ chức tín dụng Thống đốc NHNN Việt Nam (2013), /4 T7 02 ngày 21/1/2013 Thông đốc NHNN Ưiệt Nam qui định vẻ phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng xử ý rủi ro hoạt động 16 chức tín dụng 88 13 Trần Thị Hương Thảo(2015), Quản trị rúi ro tín dụng cho vay ngắn 14 'Website: hạn khách hàng cá nhân NHTMCP Liệt Á -Chỉ nhánh Buôn Ma Thuật Luận văn Thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Website cita BBC: www bbe co.uk 'Website diễn đàn ngân hàng: www đienannganhang com 'Website cộng đồng cao học kinh tế: www.caohockinhte.vn Website Ngân hàng nha nuée: www sbv gov Website Ngân hàng nông nghiệp: wwaw asribank com Website Thời báo Kinh tế: www vnecdmmy
Ngày đăng: 24/06/2023, 10:16
Xem thêm:
