K24A qtkd phạm thị phương lan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Hà Nội – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG Nhóm ngành: Kinh doanh Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 83.40.101 Họ tên học viên: Phạm Thị Phương Lan Người hướng dẫn: TS Phan Thị Thu Hiền Hà Nội – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập, thực hướng dẫn khoa học TS Phan Thị Thu Hiền, Trường Đại học Ngoại Thương Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Phương Lan ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành sau q trình học tập chương trình đào tạo Thạc sỹ Trường Đại học Ngoại thương trình nghiên cứu thân Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương Tác giả xin chân thành cám ơn Thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại thương tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích suốt thời gian học trường Đồng thời tác giả xin cảm ơn Ban Lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương giúp đỡ, hỗ trợ thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn TS Phan Thị Thu Hiền tận tình hướng dẫn để tác giả hoàn thành luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.3 Đặc điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại .8 1.2.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .16 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới Việt Nam .27 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng ANZ .27 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 29 1.4.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 30 iv 1.4.4 Tổng hợp kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ ngân hàng .31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG .33 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương 33 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Mơ hình cấu tổ chức 35 2.1.3 Tình hình hoạt động OceanBank năm gần 37 2.2 Thực trạng QTRRTD khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TNHH MTV Đại Dương .37 2.2.1.Hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương 37 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương 41 2.3 Đánh giá công tác QTRRTD khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TNHH MTV Đại Dương 65 2.3.1 Những kết đạt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng OceanBank .65 2.3.2 Những hạn chế tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng OceanBank .67 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG 71 3.1 Định hướng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TNHH MTV Đại Dương .71 3.1.1 Định hướng tín dụng KHDN chung OceanBank 71 3.1.2 Nguyên tắc tăng trưởng tín dụng 72 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng KHDN theo phân khúc khách hàng OceanBank .73 v 3.1.4 Định hướng phát triển tín dụng KHDN theo ngành nghề kinh doanh khách hàng OceanBank 74 3.1.5 Định hướng phát triển tín dụng KHDN theo kỳ hạn vay OceanBank 77 3.1.6 Thẩm quyền phê duyệt tín dụng OceanBank .77 3.2 Dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TNHH MTV Đại Dương .78 3.3 Một số đề xuất nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TNHH MTV Đại Dương 79 3.3.1 Hồn thiện chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng .79 3.3.2 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội .81 3.3.3 Tăng cường hoạt động quản lý thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng 83 3.3.4 Hồn thiện chế phê duyệt ngoại lệ 86 3.3.5 Thiết lập đánh giá rủi ro tín dụng ngành 87 3.3.7 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro tín dụng .90 3.3.8 Nâng cao chất lượng đội ngũ quản trị rủi ro tín dụng cán tín dụng 91 3.4 Một số kiến nghị 90 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ .90 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 91 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu tài OceanBank năm gần .37 Bảng 2.2: Phân loại nợ theo phân khúc khách hàng OceanBank 40 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền OceanBank 38 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn OceanBank .38 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ phân khúc khách hàng OceanBank .39 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay OceanBank .39 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay OceanBank .40 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức OceanBank .36 Sơ đồ 2.2: Các cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng OceanBank 46 Sơ đồ 2.3: Cơ cấu máy quản trị rủi ro tín dụng OceanBank 51 Sơ đồ 2.4: Các bước quản trị rủi ro cấp độ giao dịch OceanBank 59 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ phê duyệt xếp hạng tín dụng OceanBank 61 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước OceanBank Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TM TNHH MTV Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TSC Trụ sở viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới kèm với hội thách thức doanh nghiệp nói chung ngân hàng thương mại nói riêng có Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương nói riêng Do đó, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương cần trang bị hệ thống quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng nhằm phòng ngừa, hạn chế xử lý rủi ro gặp phải trình hoạt động kinh doanh Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học mô tả, phân tích, tổng hợp lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Từ việc phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng, phương pháp đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương, luận văn phân tích điểm mạnh, kết đạt mặt hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương Trên sở phân tích thực trạng, đánh giá kết đạt hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương Một số giải pháp nghiên cứu xem xét áp dụng cho số ngân hàng thương mại có quy mơ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tương tự Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương