BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐOÀN HOÀNG THẠCH CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐOÀN HOÀNG THẠCH CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ ĐOAN TRANG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đãđược cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân cịn có hướng dẫn nhiệt tình Cô Đỗ Đoan Trang, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến giảng viên hướng dẫn hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho hoàn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể q thầy trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Các biện pháp ngăn ngừa hạn chế Rủi Ro Tín Dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai Rủi ro tín dụng khơng gây thiệt hại cho riêng ngân hàng mà ảnh hưởng xấu tới hệ thống ngân hàng, đồng thời kéo theo bất ổn kinh tế, trị, xã hội quốc gia Bởi vậy, ngân hàng phải nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để phòng ngừa hạn chế tối đa RRTD Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai năm vừa qua có bước tăng trưởng tốt, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Vietinbank chi nhánh Đồng Nai không tránh khỏi RRTD Dù triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa hạn chế, RRTD hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai khơng có xu hướng giảm, chí số giai đoạn tăng cao, gây ảnh hưởng tới kết hoạt động kinh doanh đơn vị Do vậy, đề tài thực nhằm đánh giá thực trạng ngăn ngừa hạn chế RRTD chi nhánh giai đoạn 2017 - 2020, làm sở đề xuất giải pháp để ngăn ngừa hạn chế RRTD chi nhánh thời gian tới Đề tài trình bày sở lý thuyết liên quan đến ngăn ngừa, hạn chế RRTD NHTM Đồng thời, đề tài phân tích nội dung liên quan, từ rút đánh giá thực trạng ngăn ngừa, hạn chế RRTD Vietinbank chi nhánh Đồng Nai Trên sở đó, đề tài đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm ngăn ngừa, hạn chế RRTD chi nhánh Đồng Nai thời gian tới Từ khóa: ngăn ngừa hạn chế, RRTD, ngân hàng thương mại iv SUMMARY Title: Prevent and limit credit risks at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Dong Nai Branch Summary: Credit risk not only causes damage to the bank but also adversely affects the entire banking system, as well as brings about economic, political and social instability of the country Therefore, banks must adopt many measures to influence credit activities to prevent and minimize credit risks Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Dong Nai branch in recent years has had good growth steps, contributing to promoting the local socio-economic development However, the business activities of Vietinbank Dong Nai branch are also not immune from credit risks Despite implementing many preventive and restrictive measures, credit risks in business activities of Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam - Dong Nai branch still not tend to decrease, even in a The number of stages is still increasing, affecting the business performance of the unit Therefore, the topic is implemented to assess the current situation of preventing and limiting credit risks of the branch in the period 2017 - 2020, as a basis for proposing solutions to prevent and limit credit risk at spending branches in the near future The topic presented the theoretical basis related to the prevention and limitation of credit risks of commercial banks At the same time, the topic analyzed the related contents, from which to draw an assessment on the situation of preventing and limiting credit risks at Vietinbank Dong Nai branch On that basis, the topic proposed a number of solutions and recommendations to prevent and limit credit risks at Dong Nai branch in the coming time Keywords: prevention and limitation, credit risk, commercial banking v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt từ tiếng Việt STT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ CN Chi nhánh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam vi Viết tắt từ tiếng Anh STT TỪ VIẾT TẮT Basel TỪ ĐẦY ĐỦ Bank for Settlements NGHĨA ĐẦY ĐỦ International Ngân hàng toán quốc tế vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ xii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGĂN NGỪA, HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 12 1.1.2 Phân loại tín dụng 14 1.1.3 Vai trị hoạt động tín dụng ngân hàng 17 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Dấu hiệu rủi ro tín dụng 19 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 21 1.2.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 21 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng 24 1.3 NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 25 1.3.1 Khái niệm ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 25 1.3.2 Các nguyên tắc ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 26 1.3.3 Các nội dung quản trị rủi ro tín dụng liên quan đến ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 27 viii 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở SỐ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TRONG VÀ NGỒI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM 33 1.4.1 Kinh nghiệm số chi nhánh ngân hàng hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 33 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai 35 Kết luận chương 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 38 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai 38 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh Vietinbank Đồng Nai 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai 39 2.1.4 Tình hình hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai 41 2.2 THỰC TRẠNG NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 43 2.2.1 Thực trạng triển khai nội dung quản trị rủi ro tín dụng nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 43 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai 57 ix 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 72 2.3.1 Kết đạt 72 2.3.2 Hạn chế tồn 74 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 74 Kết luận chương 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RRTD TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 78 3.2 GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RRTD TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 79 3.2.1 Điều chỉnh chế quản trị rủi ro tín dụng phòng giao dịch 79 3.2.2 Quán triệt việc tuân thủ kế hoạch hoạt động xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trưởng quy mơ tín dụng 80 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến nhân viên 81 3.2.4 Nâng cao vai trò, hiệu hoạt động kiểm soát nội 83 3.2.5 Cải tiến ứng dụng công nghệ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao khả ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng chủ động cấp chi nhánh 83 3.2.6 Tiếp tục trì phát triển mạng lưới mối quan hệ với quyền địa phương 84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 86