Đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thực trạng và giải pháp

; ^^8 TRU’ONG BAI HQC KINH TE QUOC DAN SGBpfflGGGS — DAI HOC KTQD TT THONG TIN TH If VIEN PHONG LUAN AN ■ TV LIEU DO THI VAN ANH r r v x r DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH DV AN DAU TV VAY VON TAI NGAN HANG TMCP QUAN DOI - THVC TRANG VA GIAI PHAP • • X A a • A A X r Chuyen nganh: Kinh te Dau tv LUAN VAN THAC SY KINH T$ • • NGVOH HUONG DAN KHOA HQC: PGS.TS Nguyen Bach Nguy-t W HA NQI, NAM 2011 5^0 MUC • LUC • Trang DANH MUC CHC VIET TAT DANH MUC BANG, BIEU, SO DO, HINH VE CHU*ONG 1: TONG QUAN .1 CHlTONG 2: LY LUAN CHUNG VE RUI RO VA DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH DU• AN DAU TU VAY VON TAI • • CAC NGAN HANG THU ONG MAI • 2.1 Tham dinh du’ an dau tir vay von tai cac Ngan hang thuong mai 2.1.1 Khai niem va su can thiet phai tham dinh du an dau tu vay von tai cac NHTM 2.1.2 Cac phuong phap tham dinh du an dau tu 2.1.3 Noi dung tham dinh du an dau tu 2.2 Rui ro va danh gia rui ro tham dinh du- an dau tu’ vay von tai Ngan hang thuvng mai 11 2.2.1 Khai niem rui ro va phan loai rui ro hoat dong vay von tai NHTM 11 2.2.2 Su can thiet phai danh gia rui ro tham dinh du an vay von tai NHTM 15 2.2.3 Quy trinh danh gia rui ro tham dinh du an vay von tai NHTM 17 2.2.4 Phuong phap danh gia rui ro 18 2.2.5 Noi dung danh gia rui ro tham dinh du an vay von tai NHTM 23 2.3 Cac nhan to anh hudng den cong tac danh gia rui ro tham dinh du* an vay von 27 2.3.1 Nhan to chu quan 27 2.3.2 Nhan to khach quan 28 CHlTONG 3: THUC TRANG CONG TAC DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH DU AN DAU TU VAY VON TAI NGAN HANG TMCP QUAN DOI 30 3.1 Gioi thieu ve Ngan hang TMCP Quan doi 30 3.1.1 Qua trinh hinh phat trien cua Ngan hang TMCP Quan doi 30 3.1.2 Co cau to chuc cua Ngan hang TMCP Quan doi 31 3.1.3 Tong quan ve hoat dong kinh doanh cua Ngan hang TMCP Quan doi thoi gian qua 33 3.2 Thye trang cong tac danh gia rui ro tham dinh dy an dau tu1 vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi 40 3.2.1 Tong quan ve cong tac tham dinh du an vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi 40 3.2.2 Thue trang cong tac danh gia rui ro tham dinh du an dau tu vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi 42 3.3 Vi du ve danh gia rui ro tham dinh du- an: “Nha may gach Ceramic so 2” 67 3.3.1 Gidi thieu ve du an va chu dau tu 67 3.3.2 Cong tac danh gia rui ro tham dinh du an 68 3.3.3 Nhan xet ve hoat dong danh gia rui ro tham dinh du an dau tu dune lay vi du 83 3.4 Danh gia thuc trang cong tac danh gia rui ro tham dinh dur an vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi 83 3.4.1 Nhung ket qua dat dupe 83 3.4.2 Han che va nguyen nhan 85 CHUONG 4: GIAI PHAP HOAN THIEN CONG TAC DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH DU* • • AN DAU TU VAY VON TAI • NGAN HANG TMCP QUAN DOI .91 4.1 Dinh hud’ng phat trien cua Ngan hang TMCP Quan doi den nam 2015 91 4.1.1 Dinh hudng phat trien cua MB den nam 2015 91 4.1.2 Dinh hudng phat trien doi vdi hoat dong tin dung 92 4.2 Giai phap hoan thien cong tac danh gia rui ro tham dinh du* an dau tu- vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi 94 4.2.1 Nang cao nhan thuc ve vai tro cua hoat dong danh gia rui ro tham dinh du an 94 4.2.2 Giai phap ve nhan su cua Khoi Quan tri rui ro cong tac tham dinh du an 94 4.2.3 Hoan thien quy trinh danh gia rui ro 96 4.2.4 Hoan thien cac phuomg phap danh gia rui ro 97 4.2.5 Hoan thien noi dung danh gia rui ro 100 4.2.6 Nang cao chat luqng thong tin kip thdi, chinh xac, day du 101 4.3 Kien nghi 102 4.3.1 Kien nghi vdi Ngan hang nha nude 102 4.3.2 Kien nghi vdi bo ban nganh 103 KET LUAN 105 TAI LIEU THAM KHAO 106 DANH MUC CAC CHU’ TIET TAT CBCNV CBTD CHDCND CIB CP DHDCD DKKD GD HDQT KCN KHCN Can bo cong nhan vien Can bo tham dinh Cong hoa dan chu nhan dan Khach hang doanh nghiep lon Co phan Dai hoi dong co dong Dang ky kinh doanh Giam doc Hoi dong quan tri Khu cong nghiep Khach hang ca nhan MB Ngan hang TMCP Quan doi NHNN NHTM Ngan hang Nha Nuoc Ngan hang thuong mai PGD QHKH QTRR SME TCKT TCTD TMCP UBND VIBCA VLXD Pho Giam doc Quan he khach hang Quan tri rui ro Khach hang doanh nghiep vua va nho To chuc kinh te To chuc tin dung Thuong mai co phan Uy ban nhan dan Hiep hoi gom su xay dung Viet Nam Vat lieu xay dung DANH MUC BANG, BIEU, SO DO, HINH VE SO DO So 2.1: Quy trinh danh gia rui ro tham dinh du an vay von tai NHTM 16 So 3.1 : Mo hinh to chuc cua Ngan hang TMCP Quan doi 32 So 3.2: Quy trinh danh gia rui ro tai Ngan hang TMCP Quan doi 45 BIEU DO Bieu 3.1: Tinh hinh huy dong von cua MB tu 2008 -2010 33 BANG BIEU Bang 3.1- Tinh hinh huy dong von tu khach hang cua MBnam 2008 - 2010 34 Bang 3.2 - Tinh hinh cho vay cua MB nam 2008 - 2010 35 Bang 3.3 - Chat luong tin dung cua MB tu nam 2008 - 2010 36 Bang 3.4 - Thu nhap cua MB nam 2008 - 2010 .39 Bang 3.5 - So luong ho so du an MB thuc hien tham dinh qua cac nam 2008 - 2010 40 Bang 3.6 - Cac chi tieu tai chinh cua CMC 2008 - 2010 70 Bang 3.7 - Gia cac san pham gach Ceramic tren thi truong 78 Bang 3.8 - Cac chi tieu hieu qua tai chinh cua Du an 82 Bang 3.9 - Phan loai no cua cac khoan vay dau tu du an tu 2008 - 2010 84 , TRll'ONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN sosofflcacca 1 DO THI VAN ANH r r x r DANH GIA RUI RO TRONG THAM DINH DV AN DAU TV VAY VON TAI NGAN HANG TMCP r QUAN DOI - THVC TRANG VA GIAI PHAP A ~ q Chuyen nganh: Kinh te Dau tv / A V AT TOM TAT LUAN VAN THAC SY • a HA NOI, NAM 2011 • I TOM TAT LUAN VAN CHU’O’NG 1: TONG QUAN Cung voi sy van dong cua nen kinh te, he thong Ngan hang cung da va dang thay doi de kip thoi thich nghi voi dieu kien moi Hoat dong Ngan hang la mot mat xich quan trong sy van dong nhip nhang cua nen kinh te Tren thyc te khong co mot doanh nghiep nao co the ton tai va hoat dong vung manh ma khong can hyp tac va duyc sy ho try von tu cac Ngan hang Xuat phat tu dac diem cua hoat dong dau tu dy an la hoat dong doi hoi luong von lon, thoi gian dau tu dai, thoi gian thu hoi von cham tiem an rui ro cao Rui ro dau tu khong chi anh huong tryc tiep den chu dau tu ma gay anh huong den ngan hang tai try von cho dy an Do cac ngan hang luon tien hanh tham dinh dy an than truoc quyet dinh cap tin dung Trong cong tac tham dinh cua ngan hang thi hoat dong danh gia rui ro la mot nhung hoat dong tien quyet No giup Ngan hang dua quyet dinh cho vay chinh xac, ho try ngan hang hoat dong giam sat tin dung, giup Ngan hang giam thieu rui ro tin dung va tang hieu qua dau tu Voi y nghia do, hoat dong danh gia rui ro tham dinh dy an vay von tai Ngan hang can duyc chu va quan tam dung myc Tuy nhien tren thyc te hien tai da so cac can bo tham dinh chua thyc sy quan tam va nhieu han che ket qua danh gia rui ro cua cac dy an vay von r \ Dya tren thyc te neu tren, tac gia da di sau nghien cuu va lya chon de tai: “Danh gia rui ro tham dinh du an dau tu vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi - Thue trang va giai phap” lam de tai nghien cuu cua minh Ket cau de tai gom co: Chuang 1: Tong quan Chuang 2: Ly luan chung ve rui ro tham dinh dy an vay von tai cac Ngan hang thuang mai Chuang 3: Thyc trang cong tac danh gia rui ro tham dinh dy an vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi Chuang 4: Giai phap hoan thien cong tac danh gia rui ro tham dinh dy an vay von tai Ngan hang TMCP Quan doi ii CHUONG LY LUAN DU' • CHUNG VE RUI RO TRONG THAM DINH • • AN DAU TU VAY VON TAI • CAC NGAN HANG THUONG MAI • Tham 2.1 dinh dw an dau tu vay von tai cac Ngan hang thuomg mai Tham dinh du- an dau tu la viec to chuc xem xet danh gia mot each khach quan, khoa hoc va toan dien cac noi dung co ban co anh huong truc tiep den kha nang thuc hien va hieu qua cua du an, de tu quyet dinh dau tu, cho phep dau tu hoac tai tro von cho du an Doi vdi cac Ngan hang thuong mai, tham dinh du an la mot nhung khau then chot cua quy tr'inh nghiep vu tin dung No co co vai tro quan trong viec xem xet quyet dinh cho khach hang vay von thuc hien du an dau tu, hoac quyet dinh dau tu cua ngan hang Cac phuong phap dupc su dung qua trinh tham dinh du an dau tu tai cac Ngan hang thuong mai - Phuong phap tham dinh theo trinh tu - Phuong phap so sanh, doi chieu cac chi tieu - Phuong phap phan tich nhay - Phuong phap du bao - Phuong phap triet tieu rui ro Cac noi dung tham dinh du an dau tu vay von tai cac Ngan hang thuong mai - Tham dinh su can thiet va muc tieu cua du an dau tu: - Tham dinh khia canh phap ly cua du an - Tham dinh khia canh thi truong cua du an - Tham dinh khia canh ky thuat cua du an - Tham dinh ve phuong dien to chuc, quan ly thuc hien du an - Tham dinh khia canh tai chinh cua du an - Tham dinh cac chi tieu kinh te - xa hoi cua du an 2.2 Rui ro va danh gia rui ro tham dinh du- an dau tn vay von tai Ngan hang thu'o'ng mai Cac nha kinh te hoc da dua nhieu khai niem khac ve rui ro nhu’ng tuu chung lai deu thong nhat o mot noi dung: “Rui ro la bat trac khong mong doi gay mat mat thiet hai va co the luong duoc hoac cung co the khong luong duoc” Rui ro dau tu la tong hop nhung yeu to ngau nhien (bat trac) co the luong bang xac suat, la nhung bat trac gay nen cac mat mat thiet hai Rui ro dau tu bao gom rui ro ve chu dau tu (khach hang vay von) va rui ro ve du' an dau tu (du an vay von) Cong tac danh gia rui ro tham dinh du an dau tu vay von la mot su can thiet khach quan vi su ton tai va phat trien lau ben cua cac du an No khong chi dam bao chat luong hoat dong cua cac NHTM noi rieng ma no cdn can thiet cho ca chu dau tu va nen kinh te noi chung - Cong tac danh gia rui ro tot se giup ngan hang nang cao hieu qua cua tung mon vay sang loc, lua chon duoc du an dau tu co hieu qua, giam duoc cac chi phi ve nghiep vu, chi phi ve quan ly va dac biet giam duoc chi phi, thiet hai mat von khong thu hoi duoc khoan cap tin dung - Cong tac danh gia rui ro tham dinh du an cua cac NHTM giup cac co quan Nha nudc co the kiem soat cac hoat dong san xuat kinh doanh nen kinh te, dua cac bien phap chinh sach quan ly kinh te phu hop - Cong tac danh gia rui ro tham dinh du an cua cac NHTM giup chi cac thieu sot va dua bien phap xu ly giup chu dau tu co cai nhin khach quan hon ve du an Hai phuong phap chinh duoc su dung de danh gia rui ro tham dinh du an dau tu vay von tai cac NHTM la phuong phap dinh tinh va phuong phap dinh luong Noi dung danh gia rui ro tham dinh du an dau tu tai NHTM bao gom: Danh gia rui ro ve chu dau tu va danh gia rui ro ve du an dau tu - Danh gia rui ro ve chu dau tu la nhung danh gia rui ro ve nang luc phap ly cua chu dau tu, nang luc dieu hanh quan ly cua chu dau tu, hinh to chuc, bo tri lao dong cua chu dau tu, nang luc tai chinh cua chu dau tu - Danh gia rui ro ve du an dau tu bao gom danh gia rui ro ve co che chinh sach, xay dung hoan tat cong trinh, thi truong, thu nhap va toan, nha cung cap, ky thuat, van hanh, moi truong xa hoi, kinh te vi mo von dau tu Cac 2.3 nhan to anh huo'ng den cong tac danh gia rui ro tham dinh du an vay von Nhan to chu quan : La nhung nhan to thuoc ve ban chat cua Ngan hang, don vi tham dinh ma lien quan tdi cong tac danh gia rui ro, bao gom: - Nhan to lien quan tdi chinh sach cho vay cua ngan hang: de cong tac danh gia rui ro tham dinh du an dau tu vay von dat chat luong tot thi Ngan hang can co cac chinh sach cho vay phu hop - Nhan to lien quan tdi chat luong thong tin: Thong tin cang chinh xac, day du, kip thcri dam bao tinh khach quan thi kha nang phong ngua rui ro hoat dong cho vay cua ngan hang cang tang cao - Nhan to lien quan tdi nang luc can bo: can bo tham dinh can co mot so tieu chuan nhu: phai nam vung chuyen mon va cac nghiep vu ngan hang, phai co kien thuc xa hoi tot, phai co dao duc nghe nghiep, phai co trach nhiem cao cong viec, phai co ban linh va kinh nghiem nghe nghiep - Nhan to lien quan tdi phuong phap, cong cu danh gia rui ro: Cac NHTM thuong chua su dung nhieu cong cu danh gia rui ro, mdi chi danh gia dua nhieu vao kinh nghiem, thong qua cac phuong phap dinh tinh va mot vai chi tieu dinh luong nhu NPV, IRR chua su dung cac mo hinh danh gia rui ro de khac phuc bdt nhung han che cua cac phuong phap truyen thdng Nhan to khach quan: La nhung nhan to ben ngoai tac dong tdi cong tac danh gia rui ro cua don vi bao gom: - Nhan to thuoc ve moi truong kinh te: hoat dong cho vay cua Ngan hang chi dat hieu qua cao nen kinh te on dinh Khi nen kinh te phat trien on dinh cac doanh nghiep co co hoi dau tu cac du an trung dai han nang cao nang luc san xuat va tao nhieu loi nhuan, tang kha nang tra no ngan hang - Nhan to thuoc ve chinh tri xa hoi: Mot nen chinh tri on dinh tao co so vung chac thu hut duoc nhieu nguon von va ngoai nudc giup cac chu dau tu thuc hien nhieu du an trung va dai han giup nang cao nang luc cua nen kinh te nudc - Nhan to thuoc ve phap ly: He thong luat phap dong bo, luon cai tien de phu hop vdi xu hudng phat trien chung cua xa hoi se giup cho cac hoat dong cua cua nen kinh te duoc dien de dang va thuan tien 96 trudng, thong tin xa hoi, biet thu thap, phan tich va xu ly thong tin, cap nhat cac cong nghe moi de ho tro cho cong viec cua minh Giao due ve nhan thuc, tu1 each dao due Nang cao tinh than trach nhiem cho can bo tham dinh noi rieng va can bo toan ngan hang noi chung Hien nay, rui ro tac nghiep la mot van de nhuc nhoi, gan lien vdi moi ngudi, mdi can bo thuc hien vi vay cac nhan vien ngan hang can nhan thuc duoc vai trd quan trong, y thuc tu giac, trung thuc va tinh than trach nhiem vdi cdng viec Ben canh Ngan hang cung tang cudng kiem tra thudng xuyen cac dau hieu bat thudng qua trinh lam viec Co’ che dai ngo thich hop can bo cdng nhan vien chuc; tham hoi, dong vien giup du nhung gia dinh can bo gap hoan canh kho khan 4.2.3 Hoan thien quy trinh danh gid rui ro Thuc te cho thay quy trinh danh gia rui ro tai MB cung da dap ung dugc phan nao bo quan ly rui ro Nhung nhin trinh van cdn su sai, chua khong phat huy het hieu qua cdng tac danh gia rui ro, cdng tac tham dinh du an dau tu De cd mot quy trinh hieu qua, chuan xac, nhanh chong thi cdng tac chinh sua, bo sung, hoan thien la can thiet: Sau danh gia mdi du an dau tu, can bo tham dinh can xem xet, rut nhung nhan xet ve su hop ly, bat lgi cung nhu thuan lgi ma quy trinh cu dem lai Tu dan dan hoan thien cho mot quy trinh cang chat che va quy chuan Cdng viec hoan thien quy trinh can cd phoi hgp giua cac CBTD va ban lanh dao Khoi de cd y kien tong quat, tranh chinh sua cue bo Ben canh CBTD cung can tham khao nhung quy trinh cua cac ngan hang va cac td chuc tin dung khac de hgc hoi va hoan thien quy trinh danh gia rui ro tham dinh du an vay vdn cua minh De xay dung mot quy trinh hoan thien MB can xay dung bo chi tieu, phuang xay ra, tan dung dugc cac kinh nghiem da tich luy va rut ngan thdi gian tham dinh ho so, dam bao chat lugng danh gia rui ro cua du an Ben canh MB can trang bi he thong cac phan mem, cac chuong trinh, md hinh ho trg cac CBTD viec tinh 97 toan, phan ti'ch, du bao cac yeu td, ho trg cong tac danh gia rui ro dugc nhanh chong va chinh xac Tuy nhien, khong co phuong phap phan tich hay mot he thong phuc tap nao co the thay the dugc kinh nghiem va danh gia chuyen mon cua chinh cac can bo tac nghiep Vi vay MB can ket hgp nhuan nhuyen yeu to ve nhan su va cong nghe de trien khai quy trinh danh gia rui ro dat hieu qua cao 4.2.4 Hoan thien cac phuongphap danh gid rui ro canh viec danh gia tac dong cua cac rui ro da nhan dien den tinh kha thi, hieu qua va kha nang tra ng cua du an cung rat kho khan, can su ket hgp cua nhieu phuong phap danh gia khac Ddi vdi phuorng phap dinh luong: Khi su dung phuong phap phan tich nhay thay doi Vi du nhu: doanh thu tang: 5%, 10%, 15% ; hay chi phi giam 10%, 15% thi cac chi tieu tai chinh cac trudng hgp thay ddi tuong ung nhu the nao? Co dat hieu qua khong, dac biet la yeu td lam phat, trugt gia can thuc hien chay nhieu gia tri, tir ngan hang quyet dinh cd tai trg du an hay khong Ben canh do, can bo tham dinh cung can danh gia du an trudng hgp co su thay ddi ddng thdi cua hai hay ba yeu td (phan tich nhay chieu, nhay chieu) de co the nhin rd hon ve cac rui ro tiem an du an Ddi vdi phuong phap dinh tinh: De khac phuc cac han che cua phuong phap dinh lugng MB co the ap dung cac phuong phap nhu ma tran SWOT, md hinh luc lugng cua Porter, ma tran BCG de cd dugc cac danh gia va quyet dinh chinh xac Phuong phap nt a tran SWOT: Phan tich SWOT la mot ky thuat phan tich manh viec xac dinh diem manh (S - Strength), diem yeu (W - Weakness) de tir tim dugc co hoi (O Opportunity), nguy co (T - Threat) Nd co the giup can bo tham dinh xem xet tat ca cac co hoi ma co the tan dung dugc, bang each hieu dugc diem yeu cua du an, til- dd cd the quan ly va loai bo cac rui ro chua nhan biet het dugc Hon nua bang each sir dung co co so sanh va phan tich SWOT giua dir an va cac ddi thu canh tranh, de co the phac thao mot chien luge giup du an tao su phan biet vdi ddi thu thdng qua cac vi the canh tranh tren thi truong 98 S- Diem manh W- Diem yeu O- Co’ hoi T- Thach thuc Mo hinh ma tran SWOT Day la la mot cong cu phan tich chien luge, soat va danh gia vi tri, dinh huong cua mot cong ty hay mot de an kinh doanh Thong qua viec phan tich yeu to chinh: + Diem manh( S- Strength) + Diem yeu( W- Weakness) + Co hoi( O- Opportunity) + Thach thuc( T- Threat) Trong diem manh va diem yeu la cac yeu to noi tai cua du an/doanh nghiep Trong hoat dong tin dung cua ngan hang, viec ap dung md hinh SWOT se tap trung vao phan tich dua tren nhung khia canh chu yeu nhu: Moi truong, nganh, quan ly, sd huu va kha nang sinh loi/dong tien cua mot doanh nghiep Ddi vdi co hoi va thach thuc la cac van de dua an/doanh nghiep phai ddi mat cac yeu to ben ngoai de cd phuong hudng, giai phap khac phuc Trong hoat dong tin dung cua ngan hang CBTD tap trung danh gia: thi trudng, cong nghe, quy md, uu nhuoc diem cua san pham, tac dong cua cac chinh sach cua nha nude, ddi thu canh tranh Phuong phap ma tran BCG: Ty le tang trudng Cao ▲ I IV II III Thap - ► Thap Cao So- ma tran BCG Muc chiem linh thi trudng 99 Ma tran BCG hay goi la ma tran quan he tang truong va thi phan, nguyen tac co ban cua ma tran la de cap den kha nang tao tien thong qua viec phan tich danh muc san pham cua cong ty/du an va dat nd vao ma tran Mo hinh ap dung danh gia rui ro ve cung cau va thi truong san pham cua du an De su dung ma tran cac cdng ty se phai xac dinh duoc toc tang truong cua tung san pham cung nhu thi phan cua tung san pham de dat vao ma tran Ma tran BCG don gian hoa chien luoc thong qua yeu td toc tang trudng san pham va thi phan No gia dinh rang de cd duoc toc tang trudng cao thi phai su dung nhieu nguon luc hon Nd khong chi ap dung cho san pham ma cd the dung de phan tich cac bo phan cua doanh nghiep de phan phoi lai nguon luc doanh nghiep Md hinh luc luong canh tranh cua Porter: Md hinh: luc luong cua Porter Md hinh nhan manh luc luong canh tranh chinh quyet dinh nhung mdi de doa ddi vdi san pham cua du an, can bo tham dinh nen ap dung md hinh vdi nhung du an ma khia canh san pham la quan hay cac du an ma rui ro ve cung cau thi trudng duoc quan tarn 100 Thong qua mo hinh CBTD tap trung danh gia ap luc: - Ap luc canh tranh cua nha cung cap: thong qua so lupng quy md nha cung cap, kha nang thay the san pham cua nha cung cap, thong tin ve nha cung cap - Ap luc canh tranh tir khach hang: bao gom khach hang le va khach hang phan phdi, ca hai nhom khach hang deu gay ap luc vdi doanh nghiep ve gia ca, chat lupng san pham, dich vu di kem va chinh ho la ngudi dieu kien canh tranh nganh thdng qua quyet dinh mua hang - Ap luc canh tranh tu ddi thu tiem an: ddi thu tiem an la nhung doanh nghiep chua co mat tren thi trudng, dd CBTD chua cd thdng tin de danh gia, thdng qua danh gia sue hap dan cua nganh, can gia nhap nganh - Ap luc canh tranh tu san pham thay the: san pham va dich vu thay the la nhung san pham, dich vu cd the thoa man nhu cau tuong duong vdi cac san pham dich vu nganh Can danh gia kha nang dap ung nhu cau so vdi ca san pham nganh, cac yeu td ve gia, chat lupng, cac yeu td mdi trudng, cong nghe - Ap luc canh tranh noi bo nganh: CBTD can danh gia tinh trang nganh, cau true nganh, rao can rut lui khoi nganh cua doanh nghiep - Ap luc cac ben lien quan than thiet: nhu chinh phu, cong ddng, cac hiep hoi cac chu np, nha tai trp, cd ddng 4.2.5 Hoan thien noi dung danh gid rui ro Cac noi dung danh gia rui ro cua MB da kha phong phu, nhung nd chua thuc su day du va sau sat, chua dupc quan tam dung muc Cac giai phap cu the cho mot sd noi dung nhu sau: - Ddi vdi cong tac danh gia nhu cau vdn dau tu: Can xay dung mot bang gia dinh muc tung linh vuc de lam can cu cho viec tien hanh tham dinh Mat khac, ngan hang cung can lap mot td chuc dinh gia doc lap de tir each chinh xac nhung nhu cau vdn dau tu tung trudng hpp du an dau tu dac thu - Ddi vdi cong tac danh gia rui ro ve ky thuat van hanh du an: Can bo tham dinh chua cd nhieu kien thuc chuyen mon, dac biet nhung du an cd ung dung ky thuat cong nghe ddi mdi va dac thu thi can bo tham dinh gap phai rat nhieu han che Do vay, mot giai phap quan cho van de la ngan hang can phan bo nhan su tham dinh theo nganh de cd the tich luy nhung kien thuc chuyen sau ve nganh va linh vuc minh tham dinh, hieu ve hoat dong kinh doanh va can dupc cac ky thuat dac thu cua nganh Ben canh cac trudng hpp qua phuc tap thi can 101 thue cac chuyen gia ky thuat, dan vi doc lap ben ngoai de thuc hien danh gia dam bao chinh xac cac quyet dinh - Doi vdi cong tac danh gia rui ro thi trudng va nguon cung cap: Can bo tham dinh co the tham khao cac bao cao ve nganh cua cac co quan chuc nang, cac cong ty chung khoan, cac cong ty danh gia khao sat doc lap de dua cac phan tich, nhan dinh co chieu sau danh gia ve tinh hinh cung cau thi trudng bang nhung ket qua dinh luqng cu the can dua nhung danh gia mang tinh thuyet phuc Ca van de chi phi va doanh thu cua du an can bo tham dinh cung can duoc cap nhat, tong hap thong qua cac thong tin thi trudng lien quan tdi du an hay cac quy dinh ve dinh muc chi phi cua Nha nude ban hanh, cac thong so cua du an tuong tu de dua cac danh gia phu hop han che cac rui ro cd the xay Do la mot so noi dung cong tac danh gia rui ro tham dinh du an vay von tieu bieu can duoc chu hon r a 4.2.6 Nang cao chat luong thong tin kip thoi, chinh xac, day (lit Thong tin la can cu quan trong, no la ca sd ban dau de can bo tham dinh tien hanh xem xet, phan tich va danh gia Su chinh xac tir nguon thong tin can bo tham dinh sir dung tao tien de vung chac cho cac quyet dinh phe duyet tin dung Tuy nhien ho so, thong tin khach hang cung cap chi cho ta biet mot chieu, cac can bo tham dinh can ket hap nhieu nguon vdi nhau, tien hanh khao sat hoat dong cua khach hang nham xau chuoi, tong hop tim thong tin chinh xac nhat Cu the: Ngan hang khong ngung tang cuong he thong thong tin noi bo: Tai MB, cac phong ban deu duoc trang bi he thong mang noi bo kha hien dai va loc cao, may fax, dien thoai day du, thuan tien cho viec trao ddi thong tin mot each thong suot, chinh xac toan bo he thong ngan hang Tuy nhien MB cung can nang cap he thong CNTT va quan tri du- lieu phan men core Banking cua minh, ho trq tdi da qua trinh chiet xuat du lieu thong tin khach hang da giao dich, lam ca sd cho cac danh gia cua can bo tham dinh 102 De cao viec thu thap thong tin tir ben ngoai: Do chinh la nguon thong tin tir ngan hang Nha nudc, cac ngan hang thuong mai, cac to chuc tin dung khac Trung tarn thong tin ngan hang CIC cung la mot ngan hang thong tin quan trong, nhung hien viec cap nhat cua CIC doi chua bao quat het su thay ddi cua thong tin Thue cung la mot co quan nha nudc dang tin cay de can bo tham dinh cd the tim kiem va ddi chieu thong tin doanh nghiep cung cap Ben canh su dung phuang phap y kien cua cac chuyen gia tu van cac van de lien quan tdi ky thuat, chuyen nganh cung rat quan trong viec tham tra khia canh tai chinh, ky thuat cua du an, bdi khong phai cac can bo tham dinh nao cung phai la ngudi cd su hieu biet thong thao ddi vdi tat ca cac van de, chuyen nganh, ky thuat Cac can bo tham dinh can cap nhat thudng xuyen cac van ban, quy dinh phap luat cua chinh phu, bo ban nganh lien quan de phat hien cac rui ro ve chinh sach tham dinh cac du an mdi Cd the xin y kien cua bo phan phap che de dam bao cac danh gia da kiem soat tot cac rui ro ve phap ly cua du an Can tang cudng hoat dong cua bo phan Quan ly rui ro Thudng xuyen cap nhat va dua cac ban tin canh bao rui ro tdi cac don vi va bo phan tham dinh de bo sung cho cac danh gia, xem xet dugc chat che 4.3 Kien nghi Cdng tac danh gia rui ro tham dinh du an dau tu lien quan den nhieu linh vuc, nhieu ddi tugng khac De cdng tac danh gia cang hieu qua hon thi can cd giai phap dong bo, cd su phoi hop cua nhieu nganh, nhieu cap quan ly 4.3.1 Kien nghi vdi Ngan hang nha nude De nghi Ngan hang nha nudc tang cudng ho tro cho viec nang cao chat luong cdng tac danh gia rui ro tham dinh du an dau tu, tro giup ve thong tin va kinh nghiem cho ngan hang Hang nam, Ngan hang nha nudc can td chuc nhung hoi nghi kinh nghiem toan nganh de tang cudng su hieu biet va su hop tac giua cac ngan hang thuong mai cdng tac tham dinh Can dua cac che tai, bien phap cu the buoc cac ngan hang, td chuc tin dung nghiem chinh chap hanh cac co che, the le, quy trinh tin dung, tranh tinh trang canh tranh khong lanh manh giua cac ngan hang Ben canh do, cung can tang cudng cdng tac tra, kiem tra giam sat ddi vdi cac ngan hang thuong mai de kip thdi phat hien nhung sai sot, xu ly nghiem nhung trudng hop vi pham 103 Ngan hang Nha nudc can co giai phap nang cao chat luong hoat dong cua trung tam thdng tin tin dung CIC Trung tam can dua muc rui ro cua tung nganh nghe, tung linh vuc hoat dong cua cac doanh nghiep de lam can cu cho ngan hang xep loai, xep hang doanh nghiep Can co che tai yeu cau cac to chuc tin dung cung cap va cap nhat cac thdng tin chinh xac cho CIC, de nhung quy che ve viec trao ddi, thu thap thdng tin giua cac vien cua CIC NHNN nen lap cac cong ty chuyen mua ban thdng tin, cac cong ty se cung cap thdng tin ve tin dung, cac danh gia thi trudng va xep hang cua doanh nghiep mot each dam bao va chinh xac, cd chuyen mon va thdi gian cung cap nhanh nhat cd the Tren thuc te van nhieu mdi quan he phat sinh hoat dong tin dung r y r r ngan hang chua cd van ban, quy che dieu chinh De dam bao tinh thdng nhat, day du luat dinh, de nghi ngan hang Nha nudc sua ddi, bo sung va sdm ban hanh cac thdng tu hudng dan, tao co sd vung chac cho viec thi hanh va ap dung cac hoat dong tham dinh noi rieng cung nhu hoat dong tin dung ngan hang noi chung r 4.3.2 Kien nghi voi bo ban nganh Mot mdi trudng kinh te chinh tri xa hoi on dinh la tien de cho hoat dong dau tu phat trien mot each thuan lpi Do dd, cac chinh sach vi md cua Nha nudc phai hudng tdi xay dung mot mdi trudng kinh doanh on dinh, hap dan dupe nha dau tu va ngoai nudc Trudc het, nha nudc can nhanh chong hoan thien mdi trudng phap ly on dinh, dac biet la cac quy dinh lien quan den dau tu, san xuat kinh doanh, tai chinh ke toan, xu ly tranh chap de cac nha dau tu, ngan hang va cac td chuc tai chinh khac co co sd phap ly vung chac xu ly nhung van de lien quan den tin dung dau tu Chinh phu can thiet lap mot mdi trudng canh tranh binh dang giua cac loai hinh doanh nghiep Hien d nudc ta, sd doanh nghiep tu nhan, cong ty cd phan, cong ty trach nhiem hCru han chiem ty ldn tong sd cac doanh nghiep va cd tiem nang ldn Tuy nhien chung ta chua tao dupc mot mat bang canh tranh chung cho cac doanh nghiep Vi vay viec tao dung mot mdi trudng canh tranh binh dang ddng vai tro quan trong viec khuyen khich, thuc day moi phan kinh te phat trien Bo Tai chinh nen tao dung khung phap ly yeu cau cac doanh nghiep phai cong khai tinh hinh tai chinh thuc hien vay ngan hang Thuc hien che kiem toan 104 bat budc hang nam doi vdi tat ca cac doanh nghiep de dam bao tinh trung thuc, chinh xac cua cac so tren bao cao tai chinh De nghi cac Bo chu quan nhu-: Bo Cdng thuong, Bo Nong nghiep va phat trien nong thon, Bo Ke hoach dau tu va cac cue nhu: Tong cue dau tu, Tong cue Thong ke va Trung tarn thong tin tin dung (CIC) can he thong hoa, cap nhat thong tin lien quan den linh vuc minh phu trach Cac Bo, nganh cung phoi hop de xay dung cac muc thong so ky thuat cua tung nganh, tung linh vuc kinh doanh de lam co sd cho viec so sanh hieu qua cua du an duoc sat hon Hang nam thong tin dupe cdng bo mot each cdng khai, chinh xac d trung tarn thong tin nganh de giup cho ngan hang va chu dau tu thuan tien viec thu nhap thong tin 105 KET LUAN • Ban chat cua hoat dong ngan hang la rui ro, ngan hang chi co the chap nhan ma khong the triet tieu no, tu trang bi cac bien phap each thuc phu hop de ngan ngira va doi voi rui ro la each ma cac Ngan hang dang thuc hien Do vay, cong tac nhan dien va danh gia cac rui ro tham dinh du an vay von tai cac ngan hang thuong mai la rat quan va can thiet Mot cong tac danh gia rui ro tham dinh du an dau tu dupe thuc hien tot se dem lai hieu qua cho ca ngan hang tai tro von va khach hang vay von Viec thuc hien tot cong tac danh gia rui ro la khong he don gian, nhung vdi su nd luc cua toan the can bo nhan vien va ban lanh dao, MB da dat dupe nhung ket qua dang khich le ca so lupng du an dupe danh gia rui ro, sd lupng du an cho vay va doanh sd cho vay MB dang tung budc nang cao vi the cua minh tren he thong cac ngan hang TMCP Song ben canh van nhieu nguyen nhan khach quan va chu quan ma cong tac danh gia rui ro tham dinh du an vay von tai MB ton tai nhung han che can co nhung giai phap hop ly de khac phuc Qua tim hieu thuc te, tac gia da manh dan di sau tim hieu thuc trang cong tac danh gia rui ro tham dinh du an vay von tai Ngan hang TMCP Quan dpi Ngoai viec tim hieu thuc trang tai Ngan hang tac gia dua mot sd giai phap va kien nghi nham hoan thien cong tac danh gia rui ro tai Ngan hang thdi gian toi Do de tai nghien cuu rong va phuc tap, ban than tac gia nhieu han che, chac chan tren goc nao luan van edn ton tai va khiem khuyet Tac gia mong r yr muon nhan dupe nhieu y kien dong gop cua cac nha khoa hoc, cac nha quan ly, cac dong nghiep va cac ban doc quan tam den linh vuc de luan van dupe tiep tuc hoan thien va nang cao hon nua Tac gia xin chan cam on PGS.TS Nguyen Bach Nguyet va toan the can bo Khoi Quan tri rui ro Ngan hang TMCP Quan dpi da giup tac gia hoan luan van 106 TAI LIEU THAM KHAO Tieng Viet Ngan hang TMCP Quan doi (2010), Bao cao tham dinh du an dau tu nha may gach Ceramic tai Cong ty CP CMC Ngan hang TMCP Quan doi (2008,2009,2010), Bao cao thudng nien Ngan hang TMCP Quan doi (2010), Ke hoach kinh doanh giai doan 2010-2015 Ngan hang TMCP Quan doi (2010), Quy trinh tham dinh tin dung PGS TS Nguyen Bach Nguyet (2007), Giao trinh lap du an dau tu, Nha xuat ban Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, Ha Noi PGS TS Nguyen Bach Nguyet, TS Tir Quang Phuong (2008), Giao trinh Kinh te dau tu, Nha xuat ban Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, Ha Noi PGS.TS Tir Quang Phuong (2009), Giao trinh Quan ly du an dau tu, Nha xuat ban Lao dong Xa hoi PTS Nguyen Van Tien (2005), Quan tri rui ro kinh doanh ngan hang, Nha xuat ban Thong ke A A TS Nguyen Hong Minh (2005), Giao trinh Quan tri rui ro dau tu, Nha xuat ban Lao dong Xa hoi 10 Bao dau tu, thoi bao kinh te Trang web Website cua cong dong cao hoc Kinh te Viet Nam: caohockinhte.vn/forum/ Website cua Bao dien tu VnEconomy: vneconomy.com.vn Website cua Hiep hoi ngan hang: vnba.org.vn Website cua Ngan hang TMCP Quan doi: www.mbbank.com.vn Mot so khoa luan va chuyen de tot nghiep PHV LUC: Bang 1: Nguyen lieu lam xuong Ty le Nhu cau su- dung (tan/nam) Dat set True Thon 22% 29.570.463 Dat set Soc Son 20% 21.530.494 Dat set Tam Duong 15.184.833 Felspat Yen Bai 13.9% 32% 35.148.891 Felspat Phu Tho 1.2% 1.358.643 Can xit 4.6% 5.098.947 Thuy tinh long 1.3% 1.422.559 Ten nguyen lieu Bang 2: Danh sach mot so nha cung cap nguyen vat lieu chinh cho Cong ty STT Nguyen vat li£u Nguon nhap nguyen vat li?u Cong ty TNHH Huong Tai - Vi?t Tri - Phu Tho Dat set Cong ty CP Dau tu TM va Khoang san Soc Son Cong ty TNHH Viet Due (Tp.Hai Duong - Hai Duong) Penpas (FBN) Cong ty Co phan Khoang san Yen Bai (Yen Bai) Cong ty Vigracera Yen Ha (Yen Bai) Cong ty TNHH Silicat Vi?t An (Kien An - Hai Phong) Chi nhanh Cong ty Sanh su Thuy tinh Viet Nam (Ha Noi) Cong ty TNHH Fritta Viet Nam (Vung Tau) Cong ty Co phan Silica FCI (Hue) Men mau Hang Fritta - Tay Ban Nha Hang Ferro - Thai Lan Hang Jonshon Matthey - Malaysia Hang Qingdao Qingquan - Trung Quoc Hang Qingdao Pufeng - Trung Quoc Hang Nitto Kogyo - Nhat Ban Cong ty TNHH TM va XNK Hung Phat (Ha Noi) Doanh nghiep tu nhan Van Phuc Phu gia Cong ty Co phan Hoa chat Viet Tri Hang Nitto Kogyo - Nhat Ban Hang Enkeda Ceramic - Malaysia Hang Imery Ceramic - Phap Than da Cong ty CP Thuong mai Ha Lan (Vi?t Tri) Cong ty Thiet bi Ap luc (Tap doan than KSV nam) Bang 3: Chi tiet phuong an thiet bi dau tu- cua Nha may > Xuong che bien xuong : May nghien xuong : Chon 04 may nghien xuong loai 60 tan Be khuay : chon 05 be khuay co dung tich 90 m3 Thap say phun tao bot: Chon 02 thap say phun co cong suat boc hoi nuoc la 6.000 kg/gib Silo chua bot: Chon 08 silo chua loai dung tich 90m3 (luong bot luu chua phai du dung ngay) > Xuong lien hop (tao hinh, say, trang men, nung, phan loai, dong hop) : May ep tao hinh : Chon 02 may ep thuy luc PH 3020 cua hang Sacmi hoac may ep Lital 4000 cua hang Lital Trung Quoc san xuat Ld say nam : Chon 01 Id say nam 02 tang, chieu rong 3,1 m ; chieu dai 130,2 m Day chuyen trang men, in ludi : Chon 04 day chuyen trang men in ludi cd the san xuat duoc gach kich thuoc 400 x 900 mm, cd he thong gia bu dung trudc may in Trong : moi day chuyen bo tri 03 may in phang, 02 chuong cho trang men lot va 01 bo thac cho trang men phu, 01 bo may in lan Ld nung : 01 ld nung, chieu rong 2.7m, chieu dai 268.8m > Xuong che bien men : May nghien men mau: Chon 03 may gom : loai tan, tan, 0,5 tan va 02 may nghien loai tan 10 Thung khuay men mau : 08 bo thung khuay men loai dung tich m3 > Lb than xich va lb than hoa : 11 Lb than xich : 01 tram than xich loai 16 tan, than duoc tan dung mot phan tir than sau sang cua lb Khi hoa than, ngoai tan dung duoc xi tro va nude hac in tir Lb hoa than day la cong nghe mdi nhat hien dang duoc ap dung tai Viet Nam 12 Lb hoa than : Chon 01 bo lb hao than lanh giai doan loai 3.6m co he thong khu luu huynh, cong nghe hien dai nhat ma Cong ty dang sir dung tai Nha may gach CMC so > Thiet bi phu tro 13 Thiet bi cung cap dien : 02 may bien ap 1.600 KVA - 22/0,4 KV, ngoai co 02 may phat du phong cong suat 1.000 KVA dam bao mat dien ludi van du cung cap dien cho cac thiet bi chinh hoat dong binh thudng, may co xuat su tir cac nude G7 r x r x a a a 14 Tram can to dien tu : 01 tram can to dien tu khoi lugng tu 100 -120 tan ; 15 He thong may nen khi: Tram hi nen 55 KW vdi cac thiet bi: 03 may nen Atlats Copco GA 55, 02 may say Atlats Copco FD 185, 02 bo loc sor cap Atlats Copco DD 175, 02 bo loc thu cap Atlats Copco DD 175, 01 binh tich ap dung tich 5m3 VN san xuat 16.02 Xe xuc lat banh lop (dung tich gau : 2.5 - m3) va 01 xe xuc dao (dung tich gau : 1.2 - 1.5 m3) co xuat su Nhat Ban 17.Xe nang hang : 04 xe nang hang tan co xuat su tir Trung Quoc hoac Nhat Ban 18.01 xe to tu tai 10 - 15 tan xuat xu Nga/Nhat Ban/Trung Quoc 19 Xe o td phuc vu : 01 xe cho, 01 xe - 12 cho xuat su tir Nhat Ban/Duc 20 Thiet bi van phong dam bao hoat dong quan ly So- : Quy trinh san xuat cac san pham cua cdng ty Bang : Nhu cau ve nhan luc phuc vu hoat dong san xuat cua nha may di vao van hanh nhu sau : SIT Bo tri lao dyng tung cong doan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nghien xuong Say phun + Lo than xich May ep + Say gach moc Day chuyen trang men + In luoi Lo nung Phan loai dong goi san pham Lo hoa than Che bien men May nen + Cap nuoc May phat dien + Tram bidn ap Bao toan + Sua chua co Phdng thi nghiem cong nghe Lam phim luoi Thiet ke mau KCS Ky thuat xuong + men mau Xe xuc Xe nang Xe to tai Lanh dao Nga may + Thdng ke Trudng ca san xuat Kho vat tu, nguyen lieu Thu kho san pham Nhan vien thi trudng Ban hang Nhan vien bao ve Tram can o td Nhan vien tiep lieu (Vat tu) Nha an Nhan vien hanh chinh, Phuc vu hien trudng, Lai xe Tong c^ng So ca lam viyc 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 Nhan luc (ngiroi) 15 18 12 48 36 18 22 6 18 3 4 5 3 16 12 300