Đang tải... (xem toàn văn)
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) Nhóm[.]
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) Nhóm thực hiện: Nhóm 03 – FIN35A02 Giảng viên hướng dẫn: TS Đặng Thị Thu Hằng TS.Nguyễn Bích Ngân h MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV 1.1.Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam .3 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.2 Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi 1.2.Giới thiệu chung quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV .4 1.3 Quy trình xếp hạng tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân BIDV 1.3.1 Chấm điểm tiêu nhân thân khả trả nợ .8 1.3.2 Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng 10 1.3.3 Đánh giá tài sản đảm bảo 11 1.3.4 Tổng hợp định 12 1.4 Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng BIDV thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể .13 1.4.1 Thông tin khách hàng 13 1.4.2 Ứng dụng quy trình BIDV 14 1.4.3.Tổng hợp điểm, xếp hạng khách hàng 17 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA BIDV 18 2.1 Đánh giá 18 2.1.1.Ưu điểm 18 2.1.2.Nhược điểm 19 2.2 Kiến nghị hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng BIDV 19 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 h Danh sách thành viên STT Họ tên Mã sinh viên Ghi Vũ Thị Minh Anh 22A4010708 Nhóm trưởng Hồng Thị Anh Thư 22A4010441 Lê Thị Hoa 22A4010520 Nguyễn Thu Thủy 22A4011126 Lê Quỳnh Trang 22A1011073 h LỜI MỞ ĐẦU Xếp hạng tín dụng xuất từ nhu cầu thực tế khách quan thị trường, khởi đầu địi hỏi phải có tổ chức độc lập đánh giá rủi ro để định hướng đầu tư cơng chúng tới chứng khốn cơng ty định chế tài phát hành, đồng thời thơng qua kết xếp hạng tổ chức muốn chứng minh cho sức mạnh tài tổ chức Dưới góc độ ngân hàng thương mại, với đặc trưng hoạt động cung cấp tín dụng cho khách hàng việc xếp hạng tín dụng khách hàng xem đòi hỏi khách quan việc quản trị rủi ro mình, đặc biệt rủi ro tín dụng Ngồi ra, ngân hàng, việc xếp hạng tín dụng góp phần giúp ngân hàng thương mại đảm bảo quy định Ngân hàng nhà nước trích lập quỹ dự phịng rủi ro tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo quy định Basel mà bước thực Khi q trình xếp hạng tín dụng ngân hàng đảm bảo, ngân hàng tiến hành đánh giá phân loại khoản vay để từ có điều chỉnh phù hợp Chính hiểu tầm quan trọng xếp hạng tín dụng mà nhóm chúng em lựa chọn đề tài: “Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam-BIDV.” đề tài nghiên cứu Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Đặng Thị Thu Hằng Nguyễn Bích Ngân, người tận tình bảo, hướng dẫn chúng em suốt trình tìm hiểu hồn thành tập Kính chúc hai có sức khỏe dồi để cống hiến cho giáo dục nước nhà, đạt thêm nhiều thành cơng nghiệp mang lại tự hào cho Học viện Tuy nhiên, lực hiểu biết hạn chế nên chúng em cịn nhiều thiếu sót, nhóm chúng em mong nhận góp ý từ hai để phần nghiên cứu hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! h CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV 1.1.Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 1.1.1 Giới thiệu chung: Tên đầy đủ: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên viết tắt: BIDV Website: www.bidv.com.vn Địa chỉ: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Vốn điều lệ: 50.585.238.160.000 VND Tổng số cổ phần: 5.058.523.816 1.1.2 Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi: Sứ mệnh: Sứ mệnh BIDV đem lại lợi ích, tiện ích tốt cho khách hàng, cổ đông, người lao động cộng đồng xã hội. Tầm nhìn: Tầm nhìn BIDV trở thành định chế tài hàng đầu khu vực Đơng Nam Á, có tảng số tốt Việt Nam, phấn đấu thuộc nhóm 100 Ngân hàng lớn khu vực Châu Á Giá trị cốt lõi: h - Hướng đến khách hàng - Đổi sáng tạo - Chuyên nghiệp tin cậy - Trách nhiệm xã hội. 1.2.Giới thiệu chung quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV: Xếp hạng tín dụng việc đưa nhận định mức độ tín nhiệm trách nhiệm tài chính; đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc yếu tố bao gồm lực đáp ứng cam kết tài chính, khả dễ bị vỡ nợ điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức thiện chí trả nợ người vay Hệ thống xếp hạng tín dụng nội quy định Điều Thơng tư 11/2021/TT-NHNN Hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại nhằm cung cấp dự đoán khả xảy rủi ro tín dụng hiểu khác biệt mặt kinh tế mà người vay hứa tốn với mà ngân hàng thương mại thực nhận Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) xây dựng hệ thống XHTD theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng chủ quan tiêu tài cách thiết kế tiêu phi tài chính, cug cấp hướng dẫn chi tiết cho việc đánh giá chấm điểm tiêu Đây NHTM Việt Nam đầu việc áp dụng phân loại nợ theo Điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, tiếp cận với chuẩn phân loại nợ quốc tế Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV gồm phần: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng tổ chức kinh tế (doanh nghiệp); Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng tổ chức tín dụng Tùy theo tổng số điểm đạt mà khách hàng phân vào 10 nhóm hạng tương ứng với mức độ rủi ro khác h Khi sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, BIDV có nhiều lợi ích: Thứ nhất, dựa vào hệ thống xếp hạng nội cho phép BIDV định cho vay hiệu giảm bớt công việc hành q trình quản lý nợ Thứ hai, giúp cho việc kiểm sốt mức độ tín nhiệm tín dụng người vay hiệu giao dịch tín dụng hệ thống tiêu chuẩn thống Ngoài ra, cách giám sát thay đổi số tiền cho vay số lượng người vay hạng, tổ chức tài đánh giá hiệu khoản vay cho vay toàn danh mục cho vay Bằng cách xếp hạng tín nhiệm, người ta tính tốn mức độ rủi ro cách ước tính khả người vay khơng trả nợ Những phân tích mang tích qn, tồn diện khách quan làm tảng cho việc quản trị ngân hàng cách khoa học Thứ ba, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khơng mang lại lợi ích việc cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Hệ thống cịn mang đến cho tổ chức tài nhiều ý tưởng sở quán chiến lược quản trị ngân hàng, chẳng hạn thiết lập mức lãi suất cho vay dựa mức độ tín nhiệm người vay mở rộng tảng khách hàng mục tiêu, khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận sở có tính tốn đến rủi ro lợi nhuận có Nguyên tắc xếp hạng tín dụng: Hệ thống xếp hạng tín dụng cơng cụ quan trọng để tăng cường tính khách quan, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động tín dụng Mơ hình tính điểm tín dụng phương pháp lượng hóa mức độ rủi ro thơng qua đánh giá thang điểm, tiêu đánh giá mơ hình chấm điểm áp dụng khác loại khách hàng. Khái niệm đại xếp hạng tín dụng tập trung vào nguyên tắc chủ yếu bao gồm phân tích tín nhiệm sở ý thức thiện chí h trả nợ người vay khoản vay; đánh giá rủi ro dài hạn dựa ảnh hưởng chu kỳ kinh doanh xu hướng khả trả nợ tương lai; đánh giá rủi ro toàn diện thống dựa vào hệ thống ký hiệu xếp hạng Trong phân tích xếp hạng tín dụng cần thiết sử dụng phân tích định tính để bổ sung cho phân tích định lượng Các liệu định lượng quan sát đo số, quan sát đo lường số xếp vào liệu định tính.Các tiêu phân tích thay đổi phù hợp với thay đổi trình độ công nghệ yêu cầu quản trị rủi ro Việc thu thập số liệu để đưa vào mơ hình xếp hạng tín dụng cần thực cách khách quan, linh động Sử dụng lúc nhiều nguồn thơng tin để có nhìn tồn diện tình hình tài khách hàng vay Đối với BIDV, hệ thống xếp hạng tín dụng nội đáp ứng điều kiện xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng nhà nước Với mục tiêu nhằm tiếp cận bước với việc đo lường tính tốn rủi ro theo Hiệp ước Basel II (theo phương pháp tiếp cận xếp hạng nội bộ) Theo đó, khách hàng chấm điểm xếp hạng tín dụng chia thành nhóm: Khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân khách hàng định chế tài Trong đó, phần mềm chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp cốt lõi Ngoài ra, BIDV sử dụng kết chấm điểm tiêu chí hàng đầu để thẩm định, đánh giá khách hàng phân cấp thẩm quyền phán tín dụng xác định mức cấp tín dụng khách hàng Đối với hạng khách hàng khác nhau, chi nhánh có mức ủy quyền phê duyệt tín dụng khác Đồng thời, mức cấp tín dụng tỷ lệ cấp tín dụng tối đa so với tài sản đảm bảo khách hàng xác định dựa hạng tín dụng khách hàng h 1.3 Quy trình xếp hạng tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân BIDV: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA BIDV: Chấm điểm tiêu nhân thân khả trả nợ Bước 1: Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng Bước 2: Bước 3: Đánh giá tài sản đảm bảo Bước 4: Tổng hợp định h 1.3.1 Chấm điểm tiêu nhân thân khả trả nợ Các tiêu chấm điểm cá nhân ngân hàng BIDV Chỉ tiêu Điểm ban đầu 100 Trọng số 75 50 25 56-60 tuổi 20-25 tuổi > 60 tuổi Cao đẳng Trung học Phần I : thông tin thân nhân Tuổi 36-55 tuổi 26-35 tuổi Trình độ học vấn Trên đại học Tiền án tiền Khơng Tình trạng cư trú Chủ sở hữu nhà chung Với gia đình Số người ăn theo 5 10% người người người người Hạt Sống với Sống Khác nhân cha gia mẹ đình khác h 10% Bảo hiểm > 100 50 – 100 30 – 50 nhân mạng triệu triệu triệu Tính chất cơng việc Quản lý, Chun Lao động điều môn đào hành 10 Thời gian làm công việc Rủi ro nghề nghiệp >7 tạo nghề – năm – năm năm Thấp < 30 triệu Lao động thời 10% Thất 10% nghiệp vụ 1–3 năm Trung bình 75% 30% Tình hình Ln trả Đã bị gia Đã có nợ trả nợ gốc nợ hạn nợ, hạn/ lãi hạn trả khách nợ tốt hàng Đã có nợ hạn, khả Hiện 25% có nợ q hạn trả nợ khơng ổn định Các dịch Tiền gửi Chỉ sử Không vụ sử dụng dụng dịch sử dịch vụ vụ dụng khác toán 15% Nguồn: Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 1.3.2 Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng - Tổng hợp điểm: Điểm cá nhân = Điểm cho tiêu nhân thân * Tỷ trọng cho tiêu nhân thân + Điểm cho tiêu khả trả nợ * Tỷ trọng cho tiêu khả trả nợ + Tỷ trọng cho tiêu nhân thân: 40% + Tỷ trọng cho tiêu khả trả nợ: 60% - Xếp hạng khách hàng: dựa vào số điểm đạt được, khách hàng xếp loại vào 10 nhóm theo thang điểm sau: Bảng: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 10 h Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng 95-100 AAA 90-94 AA Rủi ro thấp 85-89 A 80-84 BBB 70-79 BB Rủi ro trung bình 60 - 69 B 50 - 59 CCC 40 - 49 CC Rủi ro cao 35 - 39 C 200% đảm bảo/Tổng nợ vay Rủi ro giảm giá tài sảm đảm bảo năm gần cổ phiếu) 150200% 0% 1-10% có xu hướng tăng động sản cổ phiếu 100150% 70-100% 50% Nguồn: Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo BIDV Điểm Mức xếp loại Đánh giá tài sản đảm bảo 225300 A Mạnh 75-224 B Trung bình 10 triệu đồng 100 30% Phần II: Quan hệ với ngân hàng: Thu nhập ổn định hàng tháng 30 triệu đồng 15 h Tỷ lệ số 60% 45-60% 50 30% Luôn trả nợ Luôn trả nợ 100 25% Chuyển tiền, sử dụng dịch vụ khác ngân hàng Tiền gửi dịch vụ khác 100 15% tiền phải trả/thu nhập Tình hình trả nợ gốc lãi Các dịch vụ sử dụng TỔNG ĐIỂM=Điểm ban đầu* Trọng số = 100*30%+50*30%+100*25% +100*15%= 85 Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng: Điểm cá nhân = Điểm cho tiêu nhân thân * Tỷ trọng cho tiêu nhân thân + Điểm cho tiêu khả trả nợ * Tỷ trọng cho tiêu khả trả nợ +Tỷ trọng cho tiêu nhân thân: 40% +Tỷ trọng cho tiêu khả trả nợ: 60% Điểm cá nhân khách hàng Nguyễn Văn A: 92.5*40% + 85*60% = 88 Vậy: Dựa vào điểm số đạt khách hàng 88 khách hàng xếp hạng A có rủi ro thấp Đánh giá tài sản đảm bảo: STT Chỉ tiêu Thông tin thẩm định Xếp loại Điểm Loại tài sản đảm bảo Xe ô tô Bất động sản (không phải nhà ở, động sản, cổ 25 16 h phiếu Giá trị tài sản đảm bảo/Tổng nợ vay Giá trị tài sản đảm bảo: 800.000.000 VND Tổng nợ vay: 500.000.000 VND Giá trị tài sản đảm bảo/Tổng nợ vay: 160% 150-200% 75 Rủi ro giảm giá tài sản đảm bảo năm gần Ngân hàng nhận định có xu hướng giảm giá năm tới 30-50% 50 Từ việc đánh giá Ngân hàng thực đánh giá khách hàng: Điểm Mức xếp loại Đánh giá TSĐB 125 B Trung bình 1.4.3.Tổng hợp điểm, xếp hạng khách hàng Dựa vào kết xếp hạng tín dụng đánh giá tài sản đảm bảo: Kết hợp khách hàng xếp hạng tín dụng loại A đánh giá tài sản đảm bảo thuộc loại B khoản đề nghị vay khách hàng thuộc loại xuất sắc Kết luận: Đề nghị cho vay khách hàng Nguyễn Văn A xếp hạng thuộc loại tốt, đồng ý cho vay 17 h CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA BIDV: 2.1 Đánh giá: 2.1.1.Ưu điểm: Thống việc đo lường rủi ro tín dụng: Hệ thống xây dựng bám sát theo hướng dẫn ngân hàng nhà nước theo đặc thù hoạt động tín dụng, chiến lược phát triển riêng ngân hàng Mô hình xây dựng theo kết cấu chặt chẽ gồm: hệ thống tiêu chí đánh giá điểm có trọng số, cách xác định giá trị tiêu chí đánh giá, cách quy đổi sang điểm, cách phân loại nhóm khách hàng sau chấm điểm Nhờ hệ thống xếp hạng tín dụng mà việc đo lường định dạng rủi ro tín dụng chi nhánh BIDV thống nhất, cách tính tốn tiêu quy định cụ thể, rõ ràng giúp cho cán tín dụng dễ dàng thực Khả phịng ngừa rủi ro tín dụng nâng cao: Nhóm tiêu dự báo ảnh hưởng sách bảo hộ nhà nước, mức độ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên đưa vào nhóm tiêu phi tài nhằm tăng cường khả dự báo nguy khó khăn tài khách hàng tương lai Kết xếp hạng tín dụng sở cho định giới hạn cấp tín dụng khơng có dựa đánh giá chủ quan cá nhân Xây dựng sách KH dựa sở xếp hạng tín dụng: Các khách hàng xếp loại cao (AAA đến BBB) ưu tiên cấp tín dụng, khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng tốt hưởng ưu đãi nới lỏng điều kiện cho vay; yêu cầu tài sản đảm bảo,… khách hàng hạng BBB sách thắt chặt Hỗ trợ định cho vay nhanh chóng, dễ dàng: hệ thống xếp hạng tín dụng quy định cụ thể hỗ trợ cán tín dụng thực chấm điểm qua phần mềm nên xác nhanh chóng 18 h