Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng MỤC LỤC 1 Mở đầu 2 1 1 Lý do chọn đề tài 2 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 2 2 Tổng quan về mô hình 2 2 1 Các lý thuyết về vấn đề 2 Doanh thu Doanh thu ở[.]
Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng MỤC LỤC Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 Tổng quan mơ hình 2.1 Các lý thuyết vấn đề Doanh thu: Doanh thu doanh thu bán hàng hàng tháng công ty cổ phần bảo hộ lao động Safi Chiết khấu: số tiền giảm trừ hàng tháng cho người mua hàng dựa giá trị đơn hàng Mua đơn hàng có giá trị lớn hưởng chiết khấu cao .2 2.2 Khái qt mơ hình kỳ vọng dấu hệ số .2 Phân tích liệu 3.1 Thống kê mô tả 3.2 Hệ số tương quan biến 3.3 Phần dư 4 Ước lượng mơ hình 4.1 Đánh giá phù hợp lý thuyết kinh tế kết nhận ý nghĩa thông kê hệ số mơ hình với α = 5% 4.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 4.3 Kiềm định ảnh hưởng CK, QC đến DT có hay không? 4.4 Nghi ngờ mô hình có trễ phân phối Kiểm tra khuyết tật mơ hình (1) 5.1 Hiện tượng tự tương quan .7 5.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi (PSSS thay đổi) 5.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 5.4 Kiểm định dạng hàm sai 5.5 Kiểm định phân phối chuẩn 10 Kết luận .11 1|Page Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Công ty cổ phần bảo hộ lao động Safi tiền thân xưởng gia công quần áo thành lập ngày 15 tháng 08 năm 2000 chuyển đổi thành công ty cổ phần ngày 29 tháng 04 năm 2011 Trụ sở đặt số 100 Nguyễn Ngọc Nại – Phường Khương Mai – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, giày, mũ, găng tay, ; thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Bình cứu hỏa, vịi cứu hỏa … thiết bị an tồn giao thơng biển báo, đèn tín hiệu,… Trong năm gần cạnh tranh việc cung cấp trang bị bảo hộ lao động ngày gay gắt Bình quân năm có gần 40 doanh nghiệp đăng kí ngành nghề cung cấp trang bị bảo hộ thành lập địa bàn Hà Nội Từ năm 2011, có gần 50 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động địa bàn Hà Nội đến địa bàn có 250 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng Trước cạnh tranh ngày gay gắt, Công ty CP bảo hộ lao động Safi cần có biện pháp để thu hút khách hàng, nâng cao thương hiệu để doanh thu bán hàng ngày tăng Một biện pháp là: Quảng cáo chiết khấu cho người mua hàng Vì vậy, việc xây dựng mơ hình kinh tế lượng nhằm phân tích tác động chiết khấu quảng cáo đến doanh thu công ty cần thiết Vì vậy, tơi chọn đề tài: “Phân tích ảnh hưởng chi phí quảng cáo chiết khấu cho khách hàng đến gia tăng doanh thu công ty cổ phần bảo hộ lao động Safi” cho tập lớn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xem xét mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí quảng cáo chiết khấu cho khách hàng đến doanh thu công ty Từ đó, để cơng ty biết có tiếp tục áp dụng sách chiết khấu cho người mua hàng đầu tư vào quảng cáo hay không ? Tổng quan mơ hình 2.1 Các lý thuyết vấn đề Doanh thu: Doanh thu doanh thu bán hàng hàng tháng công ty cổ phần bảo hộ lao động Safi Chiết khấu: số tiền giảm trừ hàng tháng cho người mua hàng dựa giá trị đơn hàng Mua đơn hàng có giá trị lớn hưởng chiết khấu cao Quảng cáo: chi phí quảng cáo google (chi phí cho số click vào đường link website công ty có người mua hàng tìm kiếm google) chi phí cho nhân viên tiếp thị, chào hàng sản phẩm hàng tháng 2.2 Khái qt mơ hình kỳ vọng dấu hệ số - Biến phụ thuộc: Doanh thu bán hàng công ty (DT), đơn vị tính: Triệu đồng, kỳ vọng dấu (+) 2|Page Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng - Biến độc lập: + Chiết khấu cho người mua hàng (CK), đơn vị tính: Triệu đồng, kỳ vọng dấu (+) + Quảng cáo (QC), đơn vị tính: Triệu đồng, kỳ vọng dấu (+) Mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng từ biến phụ thuộc biến độc lập có dạng tổng quát sau: DTi = β + β 2*CKi + β 3*QCi + Ui (1) Trong đó: β : Là hệ số chặn đường hồi quy tổng thể β : Hệ số biến độc lập chiết khấu, hay xét trung bình, biến độc lập CK thay đổi đơn vị biến phụ thuộc DT thay đổi β2 điều kiện yếu tố khác không đổi β : Hệ số biến độc lập Quảng cáo, hay xét trung bình, biến độc lập QC thay đổi đơn vị biến phụ thuộc DT thay đổi β3 điều kiện yếu tố khác không đổi Phân tích liệu Phân tích liệu phần mềm EVIEW 4.0: 3.1 Thống kê mô tả DT CK QC Mean 2283.519 146.4074 14.07407 Median 2009.000 99.00000 13.00000 Maximum 4487.000 506.0000 31.00000 Minimum 721.0000 6.000000 9.000000 Std Dev 1081.961 135.8325 4.505773 Skewness 0.370754 0.987764 2.002076 Kurtosis 2.166808 3.162353 8.408720 Jarque-Bera 1.399548 4.420207 50.94843 Probability 0.496698 0.109689 0.000000 Sum 61655.00 3953.000 380.0000 Sum Sq Dev 30436605 479712.5 527.8519 Observations 27 27 27 Nhận xét: Doanh thu trung bình hàng tháng công ty CP bảo hộ lao động Safi 2283,52 triệu đồng Doanh thu tháng lớn 4487 triệu đồng, nhỏ 721 triệu đồng, độ lệch 3|Page Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng chuẩn 1081,96 triệu đồng chứng tỏ doanh thu hàng tháng giai đoạn 2014 đến tháng năm 2016 có chênh lệch lớn Tương tự, ta thấy độ lệch chuẩn CK tương đối lơn 135,83 triệu đồng độ lệch chuẩn QC 4,5 triệu đồng Từ cho thấy chi phí quảng cáo cơng ty tương đối đồng 3.2 Hệ số tương quan biến DT CK QC DT 1.000000 0.834254 0.345565 CK 0.834254 1.000000 0.171949 QC 0.345565 0.171949 1.000000 Ma trận hệ số tương quan cho thấy, CK QC có ảnh hưởng tới DT Cả hai biến có tương quan dương, biến CK tác động lớn đến biến phụ thuộc DT cịn biến QC tác động tới biến phụ thuộc DT 3.3 Phần dư 2014:01 2014:02 2014:03 2196 1788 3036 1816.70853056 1436.84801414 2936.05231608 379.291469437 351.151985859 99.9476839206 | | | 2014:04 1710 2004.61377069 -294.613770686 | * | | 2014:05 2009 2692.35079885 -683.350798846 | * | | 2014:06 2610 2291.67660289 318.323397106 | | * | 2014:07 3433 3639.40115603 -206.401156029 | *| | 2014:08 1694 1781.1500172 -87.1500171999 | *| | 2014:09 4487 3957.10548747 529.894512533 | | * | 2014:10 1577 1878.2825912 -301.282591197 | * | | 2014:11 2014:12 2015:01 2015:02 2015:03 2015:04 3195 3054 1379 1534 4127 3007 3143.03727982 2567.75978384 1149.49411976 1503.91500469 3137.5443499 2595.21822485 51.9627201811 486.240216163 229.505880241 30.0849953086 989.455650096 411.781775152 | | | | | | * | | * | |* | * | | *| | * | 2015:05 2015:06 2901 1476 1802.83067469 1427.59611022 1098.16932531 48.4038897756 | | | * *| | 2015:07 752 1294.90502286 -542.905022864 | * | | 2015:08 1421 2530.75216817 -1109.75216817 |* | | 2015:09 4179 4716.82652031 -537.82652031 | * | | 2015:10 769 1531.37965427 -762.379654268 | * | | 2015:11 2015:12 2016:01 2016:02 2016:03 1756 2663 993 721 3188 1493.22020703 1868.16370932 1687.48535503 1244.89273784 3525.78979229 262.779792965 794.836290676 -694.48535503 -523.892737843 -337.789792285 | | | | | * .* * | * | * | | | 4|Page | * | * |* | | | | | | | | Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng Ước lượng mơ hình Ước lượng mơ hình (1) phần mềm Eview 4.0 Dependent Variable: DT Method: Least Squares Date: 07/23/16 Time: 23:11 Sample: 2014:01 2016:03 Included observations: 27 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 648.5043 375.2350 1.728262 0.0968 CK 6.359908 0.844709 7.529111 0.0000 QC 50.01229 25.46488 1.963971 0.0612 R-squared 0.738075 Mean dependent var 2283.519 Adjusted R-squared 0.716248 S.D dependent var 1081.961 S.E of regression 576.3424 Akaike info criterion 15.65572 Sum squared resid 7972093 Schwarz criterion 15.79970 F-statistic 33.81473 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood -208.3522 Durbin-Watson stat 1.335387 => Mơ hình hồi quy mẫu: DT = 648.5+ 6.36 *CK+ 50.01 *QC 4.1 Đánh giá phù hợp lý thuyết kinh tế kết nhận ý nghĩa thơng kê hệ số mơ hình với α = 5% Hệ số ^β 1= 648.5 > ^β = 6.36 > ^β = 50.01 > 5|Page Ý nghĩa Khi CK = QC = DT trung bình = 648.5 triệu đồng Dấu hệ số dương: phù hợp với lý thuyết kinh tế Prob(C) = 0.0968 > α = 0.05: hệ số chặn β khơng có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Khi QC khơng đổi, CK tăng (giảm) triệu đồng DT trung bình tăng (giảm) 6.36 triệu đồng Dấu hệ số dương: phù hợp với lý thuyết kinh tế (CK DT có quan hệ thuận chiều) Prob(CK) = 0.0000 < α = 0.05: hệ số góc β có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Khi CK không đổi, QC tăng (giảm) triệu đồng DT trung bình tăng (giảm) 50.01 triệu đồng Dấu hệ số dương: phù hợp với lý thuyết kinh tế (QC DT có quan hệ thuận chiều) Prob(QC) = 0.0612 > α = 0.05: hệ số góc β khơng có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng eq1 4.2 Kiểm định phù hợp mô hình Prob(F-statistic) = 0.000000 < α = 0.05: Mơ hình (1) phù hợp (hay có biến CK QC giải thích cho biến phụ thuộc GDP R2 = 0.7381: Mơ hình giải thích 73.81% biến động biến phụ thuộc DT 4.3 Kiềm định ảnh hưởng CK, QC đến DT có hay không? Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2) = C(3) F-statistic 0.892851 Probability 0.354122 Chi-square 0.892851 Probability 0.344706 Bằng kiểm định wald ta thấy chưa có sở bác bỏ H : β2 = β3 ảnh hưởng CK, QC đến DT nói 4.4 Nghi ngờ mơ hình có trễ phân phối Giá trị chiết khấu tính trực tiếp doanh thu bán hàng tháng nên khơng có nghi ngờ độ trễ thời gian Giá trị quảng cáo có ảnh hưởng đến doanh thu tháng sau nên ta thực hồi quy trễ phân phối với QC(-1); QC(-2); QC(-3) Dependent Variable: DT Method: Least Squares Date: 07/24/16 Time: 09:48 Sample(adjusted): 2014:04 2016:03 Included observations: 24 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -932.7513 1054.031 -0.884937 0.3879 CK 6.781164 0.955345 7.098132 0.0000 QC 61.77182 28.99824 2.130192 0.0472 QC(-1) 31.93596 28.87890 1.105858 0.2834 QC(-2) 17.30119 29.15022 0.593518 0.5602 QC(-3) 45.22964 29.39319 1.538779 0.1413 R-squared 0.780199 Mean dependent var 2276.458 Adjusted R-squared 0.719143 S.D dependent var 1134.747 S.E of regression 601.3702 Akaike info criterion 15.84862 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 6|Page 6509629 -184.1834 1.254037 Schwarz criterion 16.14313 F-statistic 12.77843 Prob(F-statistic) 0.000021 Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng eq2 Với kết có ta thấy: Biến chặn C = -932.75 khơng có ý nghĩa kinh tế Prob (c) = 0.388> 0.05 khơng có ý nghĩa mặt thống kê với α = 0.05 Biến CK có hệ số góc = 6.78 có ý nghĩa kinh tế Prob (ck) = 0.0000< 0.05 có ý nghĩa mặt thống kê với α = 0.05 Biến QC có hệ số góc = 61.78 có ý nghĩa kinh tế Prob (qc) = 0.0472< 0.05 có ý nghĩa mặt thống kê với α = 0.05 Với biến trễ có Prob value lớn α = 0.05 nên khơng có ý nghĩa thông kê Prob (F-stantistic) = 0.000021 < 0.05 mơ hình có ý nghĩa thơng kê, R – squared = 0.7802 mơ hình giải thích 78.02% biến động biến phụ thuộc DT Kiểm tra khuyết tật mơ hình (1) 5.1 Hiện tượng tự tương quan Kiểm định tự tương quan bậc kiểm định B-G ta kết sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.936397 Probability 0.100052 Obs*R-squared 3.056814 Probability 0.080399 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/24/16 Time: 10:08 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -139.4162 370.0114 -0.376789 0.7098 CK 0.401728 0.845708 0.475019 0.6393 QC 5.408510 24.69834 0.218983 0.8286 RESID(-1) 0.358132 0.208995 1.713592 0.1001 R-squared 0.113215 Mean dependent var 4.84E-14 -0.002452 S.D dependent var 553.7319 S.E of regression 554.4104 Akaike info criterion 15.60964 Sum squared resid 7069530 Schwarz criterion 15.80162 F-statistic 0.978799 Prob(F-statistic) 0.419902 Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat 7|Page -206.7302 1.953659 Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng Ta có: + Prob(F) = 0.1 > α = 0.05 + Prob( χ 2❑) = 0.08 > α = 0.05 Kết luận: Mơ hình (1) khơng tồn tự tương quan bậc 5.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi (PSSS thay đổi) Kiểm định tượng PSSS thay đổi kiểm định White có tích chéo: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.599949 Obs*R-squared 3.374751 Probability 0.700480 Probability 0.642418 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/24/16 Time: 10:16 Sample: 2014:01 2016:03 Included observations: 27 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 346608.3 783460.8 0.442407 0.6627 CK 4113.071 2800.155 1.468873 0.1567 CK^2 -1.874951 3.831970 -0.489292 0.6297 CK*QC -193.3842 182.3917 -1.060268 0.3011 QC -23431.33 89943.51 -0.260512 0.7970 QC^2 771.1357 0.350239 0.7296 R-squared 2201.744 0.124991 Mean dependent var 295262.7 -0.083345 S.D dependent var 353945.0 S.E of regression 368399.5 Akaike info criterion 28.66485 Sum squared resid 2.85E+12 Schwarz criterion 28.95282 Log likelihood -380.9755 F-statistic 0.599949 Prob(F-statistic) 0.700480 Adjusted R-squared Durbin-Watson stat 1.965815 Ta có: + Prob(F) = 0.7 > α = 0.05 + Prob( χ 2❑) = 0.642 > α = 0.05 Kết luận: Mơ hình có PSSS đồng 5.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến Nghi ngờ CK phụ thuộc vào QC , ta có hồi quy phụ eq3 sau: CKi = α + α 2*QCi + vi (2) 8|Page Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng Kết ước lượng eq3: Dependent Variable: CK Method: Least Squares Date: 07/24/16 Time: 10:23 Sample: 2014:01 2016:03 Included observations: 27 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 73.45271 87.62064 0.838304 0.4098 QC 5.183623 5.939466 0.872742 0.3911 R-squared 0.029566 Mean dependent var 146.4074 -0.009251 S.D dependent var 135.8325 S.E of regression 136.4594 Akaike info criterion 12.74112 Sum squared resid 465529.2 Schwarz criterion 12.83711 F-statistic 0.761679 Prob(F-statistic) 0.391109 Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat -170.0051 2.187361 Kiểm định cặp giả thuyết H0: R2 = (mơ hình khơng có đa cộng tuyến) H1: R2 # (mơ hình có đa cộng tuyến) P-value kiểm định F =0,39 >0,05 => chưa có sở bác bỏ H0, mơ hình (2) khơng có tượng đa cộng tuyến 5.4 Kiểm định dạng hàm sai Kiểm định dạng hàm hay sai kiểm định Ramsey ta kết sau: Ramsey RESET Test: F-statistic 4.135464 Probability 0.053193 Log likelihood ratio 4.292379 Probability 0.038284 Test Equation: Dependent Variable: CK Method: Least Squares Date: 07/24/16 Time: 10:29 Sample: 2014:01 2016:03 Included observations: 27 Variable R-squared 9|Page Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -69.43340 108.4376 -0.640307 0.5280 QC 96.42600 45.21574 2.132576 0.0434 FITTED^2 -0.051969 0.025555 -2.033584 0.0532 0.172205 Mean dependent var 146.4074 Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng Adjusted R-squared 0.103222 S.D dependent var 135.8325 S.E of regression 128.6312 Akaike info criterion 12.65622 Sum squared resid 397103.8 Schwarz criterion 12.80020 F-statistic 2.496336 Prob(F-statistic) 0.103532 Log likelihood -167.8589 Durbin-Watson stat 2.224467 Kiểm định cặp giả thuyết H0: Dạng hàm Đúng H1: Dạng hàm Sai Prob (F) = 0,053 > 0,05 => chưa có sở bác bỏ H0 => Dạng hàm Đúng 5.5 Kiểm định phân phối chuẩn Series: Residuals Sample 2014:01 2016:03 Observations 27 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability -1000 -500 500 1000 Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : Mơ hình có phân phối chuẩn H1: Mơ hình có phân phối khơng chuẩn P- value = 0,8 >0,05 => Chưa có sở bác bỏ H0 => Mơ hình có phân phối chuẩn 10 | P a g e 4.84E-14 48.40389 1098.169 -1109.752 553.7319 0.061460 2.383770 0.444205 0.800833 Bài tập lớn Kinh tế lượng – Cao học 24N – Vũ Văn Hướng Kết luận Mơ hình hồi quy: DTi = 648.5+ 6.36 *CKi+ 50.01 *QCi Từ kiểm định ta thấy mơ hình có R2 cao giải thích 73.81% biến động doanh thu hàng tháng công ty Doanh thu hàng tháng công ty chịu ảnh hưởng lớn vấn đề chiết khấu cho khách hàng Đây tâm lý chung người mua hàng, thích hưởng chương trình khuyến mãi, chiết khấu Mặc dù, với mức ý nghĩa 5% chưa thể kết luận sư phụ thuộc doanh thu vào chi phí quảng cáo thực tế giá trị Prob (qc) chấp nhận Với mơ hình eq2 R2 tăng lên từ 0.7381 lên 0.7802 Mặc dù với mức ý nghĩa 5% khơng nói lên tác động của đến doanh thu tháng sau mơ hình giải thích 78.02% biến động doanh thu Vậy với sách quảng cáo chiết khấu cho khách hàng công ty áp dụng tương đối hiệu Cần nghiên cứu thêm quan sát yếu tố khác tác động đến doanh thu cơng ty để có kết luận xác 11 | P a g e ... phân tích tác động chi? ??t khấu quảng cáo đến doanh thu công ty cần thiết Vì vậy, tơi chọn đề tài: ? ?Phân tích ảnh hưởng chi phí quảng cáo chi? ??t khấu cho khách hàng đến gia tăng doanh thu công ty. .. sách chi? ??t khấu cho người mua hàng đầu tư vào quảng cáo hay không ? Tổng quan mơ hình 2.1 Các lý thuyết vấn đề Doanh thu: Doanh thu doanh thu bán hàng hàng tháng công ty cổ phần bảo hộ lao động. .. công ty cổ phần bảo hộ lao động Safi” cho tập lớn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xem xét mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí quảng cáo chi? ??t khấu cho khách hàng đến doanh thu công ty Từ đó, để cơng ty biết