BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH SINH VIÊN THỰC HI[.]
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH SINH VIÊN THỰC HIỆN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH : NGUYỄN THỊ NGỌC NƯƠNG : A17166 : NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Chuyên ngành : : : : ThS.Nguyễn Phương Mai Nguyễn Thị Ngọc Nương A17166 Tài – Ngân hàng HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ động viên từ nhiều phía Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp – Thạc sĩ Nguyễn Phương Mai Cô không người trực tiếp giảng dạy em số môn học chuyên ngành trường thời gian qua, mà bảo tận tình, hướng dẫn em suốt thời gian nghiên cứu thực khóa luận Ngồi ra, em mong muốn thơng qua khóa luận này, gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giảng dạy trường đại học Thăng long, người ln nhiệt tình tâm huyết để mang lại cho sinh viên kiến thức để chúng em có tảng chun ngành Bên cạnh em xin cảm ơn tới cô, chú, anh, chị ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh tận tình giúp đỡ cung cấp số liệu để em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Nương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Nương Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1 .Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.1.2 2.Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.2.Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.2.1.Rủi ro tín dụng mang tính tất yếu 1.1.2.2.Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp 1.1.2.3.Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng, phức tạp .2 1.1.3 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan 1.1.3.2 .Nguyên nhân chủ quan 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.5.Hậu rủi ro tín dụng .7 1.1.5.1 .Đối với kinh tế 1.1.5.2 Đối với ngân hàng 1.1.6.Một số tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 1.2.3.1.Quy trình tín dụng chung NHTM 12 1.2.3.2.Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 14 1.2.3.3.Mơ hình định tính 6C .14 1.2.3.4.Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 16 1.2.3.5.Mơ hình điểm số Z .17 1.2.3.6.Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 18 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 1.1.6.1 Các tiêu phản ánh nợ hạn 1.1.6.2 .Các tiêu phản ánh nợ xấu 1.2.Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.1.1 .Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.1.2.Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.2 .Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 11 1.2.3.Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 12 Thang Long University Library 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh 21 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ phận 22 2.1.3.Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2017 23 2.1.3.1 Kết hoạt động kinh doanh chung 23 2.1.3.2 Tình hình huy động vốn Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 25 2.2.Thực trạng tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2017 28 2.2.1 Doanh số cho vay ngân hàng Techcombank Bắc Ninh giai đoạn 2015 -2017 .28 2.2.1.1 .Doanh số cho vay phân theo kỳ hạn 28 2.2.1.2 Doanh số cho vay phân theo TSĐB 29 2.2.1.3 Doanh số cho vay phân theo loại tiền 30 2.2.2 Cơ cấu dư nợ ngân hàng Techcombank Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2017 30 2.2.2.1 .Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho vay 30 2.2.2.2 Cơ cấu dư nợ theo TSĐB 31 2.2.2.3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng 32 2.2.2.4 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền 33 2.2.3 Thực trạng nợ hạn Techcombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015 -2017 34 2.2.3.1 Tình hình nợ hạn Techcombank Bắc Ninh 34 2.2.3.2 Phântrình loạitín nợdụng q hạn Techcombank 1.2.3.1.Quy chung NHTMBắc Ninh 34 12 2.2.4.Một số tiêu phản ánh rủi ro tín dụng Techcombank Bắc Ninh giai đoạn 1.2.3.2.Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 14 2015 - 2017 38 1.2.3.3.Mô định tính 6C .14 2.3.Nguyênhình nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank Bắc Ninh 1.2.3.4.Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 16 .39 1.2.3.5.Mơ hình điểmkhách số Z quan 2.3.1.Ngun nhân .17 39 1.2.3.6.Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 40 18 2.3.2.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 40 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 2.3.2.2 Ngun nhân từ phía khách hàng 42 2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Techcombank Bắc Ninh 43 2.4.1.Mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng Techcombank Bắc Ninh .43 2.4.1.1 Quy trình chấm điểm tín dụng 43 2.4.1.2 Quy trình xếp hạng tín dụng 45 Thang Long University Library 2.4.2.Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng quy trình tín dụng Techcombank Bắc Ninh 46 2.4.2.1.Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank Bắc Ninh 46 2.4.2.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng Techcombank Bắc Ninh 48 2.4.3.Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank Bắc Ninh 49 2.4.3.1 Kết đạt .49 2.4.3.2 Những hạn chế, tồn 49 2.4.3.3 Nguyên nhân tồn 49 CHƯƠNG 3.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH 51 3.1.Định hướng phát triển ngân hàng Techcombank Bắc Ninh .51 3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank Bắc Ninh 52 3.2.1 Nhóm giải pháp xây dựng hồn thiện sách tín dụng 52 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quy trình tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 54 3.2.2.1 Quy trình tín dụng 54 3.2.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 57 3.2.3 Xây dựng đội ngũ cán tín dụng, đội ngũ lãnh đạo chất lượng cao 59 3.2.3.1 .Nâng cao lực, trình độ nghiệp vụ cán tín dụng 59 3.2.3.2 Nâng cao trình độ lực nhà quản lý 59 3.2.3.3 Có chế độ đãi ngộ hợp lý với nhân viên đồng thời liên tục tuyển dụng người có kiến thức lực chuyên môn .60 3.3.Một số kiến nghị với ngân hàng nhà nước ngân hàng Techcombank Việt Nam .60 3.3.1.Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 60 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Techcombank Việt Nam 62 DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt CIC CKH Diễn giải Trung tâm thông tin tín dụng Có kỳ hạn KKH NHNN NHTM NQH RRTD TCKT TCTD TMCP TSĐB Không kỳ hạn Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nợ hạn Rủi ro tín dụng Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo Thang Long University Library ... chung rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh Chương 3: Một số biện pháp. .. trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh Từ đó, đưa giải pháp bối cảnh Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân. .. 1.2 .Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.1.1 .Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.1.2.Sự cần thiết phải quản