QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI o0o CÙ ANH TUẤN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK CHI NHÁNH NGHỆ AN Chuyên ngành Tài chín[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI o0o - CÙ ANH TUẤN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK CHI NHÁNH NGHỆ AN Chuyên ngành : Tài Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ QUẾ LƯỢNG Hà Nội - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình riêng tơi Luận văn hồn thành dựa q trình học tập, nghiên cứu thân hướng dẫn TS Đỗ Quế Lượng, số liệu, kết nêu luận văn thân thực điều tra, phân tích, tổng kết trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017 Người cam đoan Cù Anh Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .5 1.1 Những vấn đề tín dụng .5 1.1.1 Khái niệm .5 1.1.2 Phân loại tín dụng .6 1.1.3 Rủi ro tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.1.5 Những số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng .11 1.2 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 14 1.2.1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .14 1.2.2 Hậu rủi ro tín dụng .18 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.1 Khái niệm 19 1.3.2 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng .20 1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.4 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng .25 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nước 28 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM nước ngồi 28 1.4.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro NHTM nước mại áp dụng cho NHTM Việt Nam 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK CHI NHÁNH NGHỆ AN 33 2.1 Khái quát Ngân hàng HDBank chi nhánh Nghệ An 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Mơ hình tổ chức nhiệm vụ phòng ban HDBank – chi nhánh Nghệ An 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh thời gian qua .38 2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank chi nhánh Nghệ An .40 2.2.1 Hoạt động cho vay .40 2.2.2 Tình hình rủi ro tín dụng 42 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 49 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank Chi nhánh Nghệ An 57 2.3.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 57 2.3.2 Cơ chế điều hành .61 2.3.3 Quy trình thực quản trị rủi ro 63 2.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank chi nhánh Nghệ An 66 2.4.1 Kết đạt 66 2.4.2 Hạn chế, tồn 66 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 70 TÓM TẮT CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK CHI NHÁNH NGHỆ AN 73 3.1 Dự báo tình hình rủi ro tín dụng định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020 73 3.1.1 Dự báo tình hình rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam thời gian tới 73 3.1.2 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2017 -2020 75 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Nghệ An 77 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 77 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế, xử lý rủi ro xảy 86 3.3 Một số kiến nghị .87 3.3.1 Với Ngân hàng nhà nước 87 3.3.2 Kiến nghị với phủ ngành .90 TÓM TẮT CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN .93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1 Một số tiêu tài HDBank Chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2016 38 Bảng 2.2 Tình hình kết hoạt động cho vay HDBank Chi nhánh Nghệ An từ 2014 – 2016 41 Bảng 2.3 Tình hình dư nợ HDBank Nghệ An giai đoạn 2015 - 2016 43 Bảng 2.4 Tình hình nợ xấu HDBank chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2016 44 Bảng 2.5 Phân tích kết điều tra nguyên nhân theo quy mô dư nợ tín dụng 47 Bảng 2.6 Phân tích kết điều tra nguyên nhân theo thâm niên cơng tác 47 Bảng 2.7 Phân tích kết điều tra ngun nhân theo trình độ chun mơn .48 Hình 1.1 Các loại rủi ro 10 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy ngân hàng HDBank - chi nhánh Nghệ An 36 Hình 2.2: Lợi nhuận từ đầu tư kinh doanh chứng khoán góp vốn mua cổ phần .39 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BC&FDI : Khách hàng doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước BĐS : Bất động sản CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DV : Dịch vụ GTVT : Giao thông vận tải NH : Ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QĐ : Quyết định SMES : Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TCTD : Tổ chức tín dụng TT : Thơng tin TTĐ : Tái thẩm định LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng định chế tài quan trọng bậc kinh tế Bằng sản phẩm, dịch vụ mình, ngân hàng giúp luồng tiền thông suốt, vận động liên tục thúc đẩy phát triển kinh tế Với tầm quan trọng vậy, an toàn hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhiều tổ chức, cá nhân kinh tế Về chất, rủi ro ngân hàng khơng tránh khỏi điều khơng có nghĩa khơng làm Các ngân hàng cố gắng hạn chế tối đa rủi ro xảy biện pháp khác Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trường tài cơng nghiệp dịch vụ tài - ngân hàng ngày phát triển mạnh mẽ đòi hỏi ngành ngân hàng phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động dịch vụ Hoạt động tín dụng, từ trước đến nay, xem hoạt động mang lại lợi nhuận lớn hoạt động có nhiều rủi ro hoạt động Ngân hàng Ở nước ta vấn đề rủi ro tín dụng biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng thương mại đề cập nhiên tồn chủ yếu phương diện lý luận Với biến động thị trường có thị trường tài tiền tệ thời gian gần đây, đặc biệt sau khủng hoảng tài năm 2008, hàng loạt ngân hàng có lịch sử tồn hàng trăm năm Mỹ bị sụp đổ nhu cầu cần có giải pháp quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng hiệu điều cần thiết Là 10 Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, với 25 năm kinh nghiệm hoạt động Việt Nam vươn giới, HDBank có tiềm lực tài mạnh mẽ cơng nghệ đại, cung cấp đa dạng dịch vụ tài ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp nhà đầu tư HDBank hồn thiện mơ hình điểm giao dịch đại, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, thân thiện với thơng điệp "Cam kết lợi ích cao nhất" cho khách hàng cộng đồng xã hội HDBank khơng ngừng lớn mạnh, phát triển tồn diện vươn lên tầm giới Đến tháng năm 2015, HDBank có 220 điểm giao dịch tồn quốc, có mặt hầu hết trung tâm kinh tế lớn nước TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hịa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang Đối với thân ngân hàng, dù hay nhiều, cách hay cách khác có quy trình quản trị rủi ro tín dụng, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, thân Ngân hàng tổ chức hoạt động lợi nhuận, có chạy theo lợi nhuận, chạy theo thị trường, đơi vấn đề quản trị rủi ro lại bị xem nhẹ Thời gian gần Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng chung cho NHTM, cho Ngân hàng TMCP, hay cho vài ngân hàng điển hình cần nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Có thể cơng trình nghiên cứu như: + “ Hoạt động tín dụng hệ thống NHTM nước ta nay” , Luận án tiến sĩ kinh tế, tác giả Lê Đức Thọ (2005) + “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực thơng lệ quốc tế”, Luận văn thạc sỹ kinh tế tác giả Nguyễn Thị Bích Liên (2007) + “ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam”, Luận án Quản trị kinh doanh, tác giả Vũ Tuấn Anh (2008) + “ Thực trạng giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế tác giả Nguyễn Đức Quang (2007) Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên vào thời kỳ, công tác quản trị rủi ro tín dụng lại cần Ngân hàng nhìn nhận lại đưa sách, giải pháp phù hợp với tình hình Vì vậy, vào thời kỳ, lại cần có nghiên cứu để phù hợp với tình hình thị trường, giúp Ngân hàng có giải pháp hữu hiệu tình hình Tuy nhiên, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Nghệ An chưa nghiên cứu Là quản lý khách hàng Ngân hàng HD Bank Chi nhánh Nghệ An, hiểu nắm quy trình quản trị rủi ro thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng, tác giả nhận thấy cần đưa giải pháp cụ thể nhằm tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Nghệ An từ sở để phần nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP khối NHTM Xuất phát từ nội dung nêu trên, qua thực tiễn công tác nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Nghệ An tác giả chọn nội dung "Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Nghệ An" làm đề tài nghiên cứu cho luận vãn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Luận văn hệ thống hố sở lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, sở tìm hiểu đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Nghệ An Từ đó, luận văn vấn đề tồn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Nghệ An bối cảnh Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu, tác giả xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau: Nghiên cứu sở lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Nghệ An Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Nghệ An Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Nghệ An định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng thời gian tới Luận văn tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng nhằm đưa giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Nghệ An ... TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK CHI NHÁNH NGHỆ AN 73 3.1 Dự báo tình hình rủi ro tín dụng định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank – Chi nhánh. .. sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau: Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro tín dụng Rủi ro đảm bảo Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro. .. cứu Luận văn hệ thống hoá sở lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, sở tìm hiểu đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Nghệ An