HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực hiện Đinh Thị Thúy Lớp K19NHH K[.]
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Thúy Lớp: K19NHH Khóa: 2016 – 2020 Mã sinh viên: 19A4000617 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Tiến Hưng Hà Nội, tháng năm 2020 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Thúy Lớp: K19NHH Khóa: 2016 – 2020 Mã sinh viên: 19A4000617 Giảng viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Tiến Hưng Hà Nội, tháng năm 2020 Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá thực trạng quản trị danh mục cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố nội dung đâu Các số liệu khóa luận sử dụng trung thực, nguồn trích dẫn có thích rõ ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả khóa luận Đinh Thị Thúy i Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, đầu tiên, em chân thành cảm ơn sâu sắc đến ThS.Nguyễn Tiến Hưng – người tận tình hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến q Thầy/Cơ khoa Ngân hàng nói riêng tồn thể Thầy/Cơ Học viện Ngân hàng nói chung truyền đạt kiến thức, dạy bảo, dẫn cho em suốt bốn năm theo học Học viện Với em, kiến thức em tiếp thu q trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp mà hành trang quý báu giúp em bước vào đời cách vững tự tin Ngoài ra, em xin cảm ơn Anh/Chị Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Kim Đồng giúp đỡ em để em có hội tiếp xúc với công việc thực tế thu thập thơng tin hữu ích cho khóa luận Trong q trình nghiên cứu làm khóa luận, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế cịn hạn chế nên làm em tránh khỏi sai sót Em mong muốn nhận nhiều ý kiến hướng dẫn, bảo từ ThS Nguyễn Tiến Hưng Thầy/Cơ để em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cho lần nghiện cứu sau tương lai Cuối cùng, em xin kính chúc q Thầy/Cơ có thật nhiều sức khỏe gặt nhiều thảnh công nghiệp trồng người Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả khóa luận Đinh Thị Thúy ii Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH .vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Nội dung viết CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY .3 1.1Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.2Danh mục cho vay Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại danh mục cho vay ngân hàng thương mại .7 1.3Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại .9 1.3.2 Rủi ro danh mục cho vay ngân hàng thương mại 10 1.3.3 Các phương pháp quản trị danh mục cho vay 11 1.4Nội dung quản trị danh mục cho vay 15 1.4.1 Chiến lược cho vay 16 1.4.2 Tổ chức quản trị rủi ro danh mục cho vay 17 1.4.3 Chính sách tín dụng 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY CỦA ACB .22 iii Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 2.1Khái quát ACB .22 2.1.1 Giới thiệu ACB 22 2.1.2 Cơ cấu máy quản lý ACB 23 2.1Khái quát danh mục cho vay ACB 25 2.2.1 Đối tượng khách hàng sản phẩm tín dụng bật 25 2.2.2 Quy mô cho vay .27 2.2.3 Cơ cấu cho vay .29 2.2.4 Đánh giá rủi ro danh mục cho vay .36 2.3.2Phương pháp quản trị danh mục cho vay ACB .43 2.4Thành tựu, hạn chế nguyên nhân 50 2.4.1 Thành tựu 50 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI ACB 54 3.1 Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2024 ngân hàng ACB .54 3.2 Một số giải pháp nâng cao quản trị danh mục cho vay ACB 54 3.2.1 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngân hàng 54 3.2.2 Giải pháp sách tín dụng 55 3.2.3 Giải pháp vấn đề nhân 56 3.3 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước: 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 iv Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt NHNN KH HSTD KHCN TSBĐ XHTD TNHH BĐS HĐQT VAMC Nguyên nghĩa Ngân hàng Nhà Nước Khách hàng Hồ sơ tín dụng khách hàng cá nhân Tài sản bảo đảm Xếp hạng tín dụng Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Hội đồng quản trị Công ty quản lý tài sản v Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Nôi dung Quy mô danh mục cho vay giai đoạn 2017- 2019 Quy mô cho vay ACB giai đoạnh 2017 - 2019 Danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng loại hình doanh nghiệp ACB Cơ cấu cho vay theo loại hình tiền tệ từ năm 2017 – 2019 Tỷ lệ trích lập dự phịng ruỉ ro tín dụng giai đoạn 2017 - 2019 Chính sách giới hạn tín dụng ACB năm 2019 Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2017 - 2019 Trang 28 29 30 Phiếu đối chiếu kiểm sốt thơng tin HSTD KHCN Chính sách giới hạn tín dụng ACB năm 2019 Phân loại nhóm nợ Xếp hạng khách hàng Xếp hạng tài sản đảm bảo Phiếu đối chiếu kiểm sốt thơng tin HSTD KHCN 38 42 vi 31 32 34 36 45 46 47 47 Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Biểu đồ 1.2 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Nội dung Mơ hình quản trị tín dụng chủ động Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Cơ cấu máy quản lý ACB Quy mô cho vay giai đoạn 2017 – 2019 Cơ cấu cho vay theo kì hạn ACB từ 2017 - 2019 Trang 13 17 23 28 29 Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ACB toàn ngành giai 36 đọan 2017 - 2019 Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2019 37 vii Khóa luận tốt nghiệp – 2020 Đinh Thị Thúy – K19 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ lâu, hệ thống ngân hàng xem huyết mạch kinh tế, hoạt động “hoạt động trung gian gắn liền với vận động toàn kinh tế” Mặc dù kinh tế khơng trực tiếp tạo cải vật chất, với đặc điểm hoạt động riêng có mình, ngành Ngân hàng ln giữ vai trị vơ quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia Tại Việt Nam, hoạt động cho vay hoạt động kinh doanh trọng tâm hầu hết ngân hàng hoạt động mang lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng Chính vậy, ngân hàng giữ vững thị phần, hoạt động ổn định tăng trưởng lợi nhuận hay không phụ thuộc lớn vào công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng Nhưng nay, nhiều ngân hàng thiếu đa dạng hóa danh mục cho vay, dồn vốn cho vay cho đối tượng vượt an toàn cho phép pháp luật xảy ra, dư nợ cho vay số ngành tiềm ẩn rủi ro cao kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản,… chiếm tỷ cao tổng dư nợ cho vay ngân hàng Và tổn thất mang lại cho nhà băng lớn kinh tế biến động, khách hàng kinh doanh thua lỗ, phá sản, thị trường chứng khoán sụt giảm Với thực trạng đó, việc hiểu rõ hoạt động quản trị danh mục cho vay ngân hàng yêu cầu cấp thiết sinh viên nhóm ngành kinh tế nói chung sinh viên ngân hàng nói riêng Cùng với mong muốn hiểu rõ “Thực trạng quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu”, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay ngân hàng theo xu hướng kinh tế đại, em chọn chủ đề “ Đánh giá thực trạng quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn hoạt động quản trị danh mục cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu ... 1.3 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại Theo giáo trình quản trị ngân hàng (Nguyễn Văn Tiến, 2009): ? ?Quản trị danh. .. cho vay ngân hàng thương mại .7 1. 3Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại .9 1.3.2 Rủi ro danh mục. .. cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu số ngân hàng khác, lập bảng biểu, vẽ đồ thị tính tốn Từ dùng phương pháp so sánh để có nhận xét, đánh giá thực trạng danh mục cho vay ngân hàng thương