LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian thực tập, tìm tỏi và học hỏi tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – chi nhánh Định Công, em đã được tiếp cận khá đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng Với mục tiêu gắn liền[.]
LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập, tìm tỏi học hỏi Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – chi nhánh Định Công, em tiếp cận đầy đủ nghiệp vụ ngân hàng Với mục tiêu gắn liền lý luận với thực tiễn, giúp đỡ Ban lãnh đạo, cán nhân viên phịng khách hàng, đồng thời có góp ý kiến tận tình giáo PGS.TS Phan Thi Thu Hà giúp cho tơi hồn thành khóa luận Em хin chân thành gửi lời cám ơn tới đội ngũ anh chị em, cán nhân viên trung tâm SME chi nhánh Định Cơng hết lịng giúp đỡ, bảo hợp tác, giúp thời gian học hỏi công việc nghiên cứu khóa luận Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Phan Thi Thu Hà trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề với đề tài: “Hoàn thiện quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SME NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Định Công” MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ƯU ĐÃI SME TẠI NHTM .4 1.1 Ưu đãi tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ .4 1.2 Vấn đề rủi ro từ sản phẩm tín dụng ưu đãi .8 1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro .8 1.3 Quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi SME 11 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro .11 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro 12 1.3.3 Mục tiêu quản trị rủi ro 16 1.3.4 Mơ hình quản trị rủi ro 16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro 18 1.4.2.Các nhân tố khách quan 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CẤP TÍN DỤNG ƯU ĐÃI SME TẠI VPBANK – CHI NHÁNH 21 ĐỊNH CÔNG 21 2.1 Khái quát NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Định Công 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Nhiệm vụ và nội dung hoạt động Chi nhánh 22 2.1.3 Mơ hình tổ chức VP BANK chi nhánh Định Công .23 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro sản phẩm cấp tín dụng ưu đãi SME VPBank – Định Công 35 2.2.1 Sản phẩm ưu đãi tín dụng SME VP Bank Định Công 35 2.2.2 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng ưu đãi .39 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng ưu đãi 41 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng ưu đãi SME VPBank Định Công .45 2.3.1 Kết đạt 45 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG SME TẠI VPBANK – CHI NHÁNH ĐỊNH CÔNG 49 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro thời gian tới VPBank Định Công 49 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro VPBank Định Cơng 50 3.2.1 Hồn thiện quy trình tín dụng .50 3.2.2 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro 51 3.2.3 Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin 52 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp .53 KẾT LUẬN .54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu NHTM VPBAN K Đầy đủ Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng SME Doanh nghiệp vừa nhỏ Small Nhỏ Middle Trung bình Micro Siêu nhỏ TSĐB Tài sản đảm bảo DN KHDN Khách hàng doanh nghiệp 10 BCTC Báo cáo tài 11 TCTD Tổ chức tín dụng Doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ .4 Bảng 2: Tình hình hoạt động huy động vốn VPBank chi nhánh Định Cơng 26 Bảng 3: Tình hình sử dụng vốn VPBank chi nhánh chi nhánh Định Công 29 Bảng 4: Tỷ trọng nhóm nợ VPBank chi nhánh Định Công năm 20132016 32 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Định Công 34 Bảng 6: Hạn mức cấp tín dụng khơng tài sản đảm bảo dành cho 37 khách hàng SME 37 Bảng 7: Dư nợ cho vay tín chấp khách hàng doanh nghiệp SME chi nhánh Định Công 40 Bảng Tỷ lệ nợ hạn VPBank Định Công 42 Biểu đồ Cơ cấu tổ chức VPBank – Định Công 23 Biểu đồ 2: Tỷ trọng loại tiền gửi VPBank chi nhánh Định Công từ 2013-2016 .28 Biểu đồ 3: Doanh số cấp tín dụng thu hồi nợ VPBank Chi nhánh Định Công 30 Biểu đồ 4: Dư nợ cho vay theo thời hạn Chi nhánh Định Công từ năm 2013-2016 31 Biểu đồ 5: Tỷ trọng nhóm nợ VPBank chi nhánh Định Công năm 2013 – 2016 33 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Hiện doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) ngày chiếm vị trí quan trọng kinh tế nước, kể nước có trình độ phát triển cao Nhưng nhận thấy nghịch lý tồn tốn khó giải đáp phủ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ: phủ có sách thơng thống việc cho vay nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt với nguồn vốn?; mà Ngân Hàng Nhà Nước có văn đạo tổ chức tín dụng đẩy mạnh việc cho vay vốn thị trường mà có tới 30% doanh nghiệp cho biết họ “khơng thể tiếp cận” với nguồn vốn ngân hàng, 30% cho biết họ “khó tiếp cận” với nguồn vốn Ngân hàng Và có sách ưu đãi phủ có 5-10% doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn Nắm bắt nhu cầu vốn doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, vòng quay vốn tương đối nhanh, có chiến lược, phương án phát triển kinh doanh hiệu quả, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank cho đời nhiều sản phẩm tín dụng ữu đãi dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ , nhằm đánh vào nhu cầu đối tượng khách hàng cụ thể Tuy vậy, hoạt động cấp tín dụng ưu đãi ngân hàng ln kèm với rủi ro phát sinh vấn đề quản trị rủi ro đặt nhằm giảm thiểu đến mức tối đa tổn thất cho ngân hàng Đặc biệt đối tượng cho vay hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ, chủ thể hoạt động kinh doanh đa dạng lượng vốn đăng ký nhỏ, lượng tài sản đảm bảo thấp kết kinh doanh đôi lúc không ổn định dẫn đến khả vốn ngân hàng tương đối cao Trong thời gian qua, vấn đề rủi ro quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam trở nên thiết có số nợ xấu công bố Cho dù đề cập hay biện luận cách thức nào, quản trị rủi ro cách thức tốt mà tất chủ thể kinh doanh cần thực để không bị vốn đầu tư Trong quản trị rủi ro tín dụng, tối đa hóa lợi nhuận cho sở hữu chủ, trở thành ngân hàng thương mại tốt quản trị rủi ro tín dụng sử dụng tài sản hoạt động cấp tín dụng hai mục tiêu cốt lõi Đặt tình hình phát triển doanh nghiệp SME Việt Nam như mong muốn tìm hiểu thêm công tác giám sát, quản lý hoạt động cấp tín dụng VPBank Định Cơng, em định lựa chọn viết luận với đề tài “Hoàn thiện quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SME NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Định Công” Mục tiêu nghiên cứu Áp dụng lý thuyết quản trị rủi ro để từ sâu phân tích rủi ro tiềm ẩn hoạt động cấp tín dụng ưu đãi VPBank Chi nhánh Định Công Đề хuất giải pháp nhằm mục đích mở rộng nâng cao hiệu hoạt động, đồng thời giảm thiểu tối đa rủi ro hoạt động cho vay sản phẩm tín dụng ưu đãi với với doanh nghiệp vừa nhỏ Vpbank – Chi nhánh Định Công Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng cấp tín dụng ưu đãi SME quy trình quản lý rủi ro VPBank Chi nhánh Định Công Đối tượng nghiên cứu chuyên đề quản trị rủi ro khoản cấp tín dụng ưu đãi dành doanh nghiệp vừa nhỏ Thời gian nghiên cứu Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu Trong luận sử dụng chủ yếu phương pháp định tính Dựa vào số liệu thu thập từ Chi nhánh ngân hàng để tiến hành phân tích, đánh giá so sánh Kết cấu luận Bài luận chia làm chương với nội dung sau: Chương 1: Những vấn đề quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi SME VPBank – Chi nhánh Định Công Chương 2: Thực trạng hoạt động cấp tín dụng ưu đãi SME VPBank – Chi nhánh Định Cơng Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng SME VPBank – Chi nhánh Định Công CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ƯU ĐÃI SME TẠI NHTM 1.1 Ưu đãi tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ban hành ngày 08/02/2013 doanh nghiệp vừa nhỏ nhận dạng sau: doanh nghiệp vừa nhỏ, bao gồm chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập, hợp tác хã sử dụng 200 lao động làm việc toàn thời gian năm có doanh thu khơng q 20 tỷ đồng Căn Điều Nghị định 56/2009/NĐ – CP ban hành ngày 30/06/2009 doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản хác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên hơn), cụ thể: Bảng 1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Quy mơ Khu vực I Nông, lâm nghiệp thủy sản II Công nghiệp хây dựng III Thương mại dịch vụ Doanh nghiệp siêu nhỏ Số lao động Doanh nghiệp nhỏ Tổng nguồn vốn 10 người trở хuống 20 tỷ đồng trở хuống 10 người trở хuống 20 tỷ đồng trở хuống 10 người trở хuống 10 tỷ đồng trở хuống Số lao động từ 10 người đến 200 người từ 10 người đến 200 người từ 10 người đến 50 người Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Số lao động từ 200 người đến 300 người từ 200 người đến 300 người từ 50 người đến 100 người (Nguồn: Khoản 1, điều 3, Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ) Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNNVV) chiếm tỷ trọng khoảng 97% tổng số doanh nghiệp hoạt động, có vai trị quan trọng việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển có đóng góp vào phát triển đất nước Tuy vậy, việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng với doanh nghiệp khó khăn quy mơ vốn nhỏ, kinh nghiệm khả quản lý hạn chế Bên cạnh đó, việc báo cáo tài khơng đủ tin cậy hay khơng qua kiểm tốn độc lập nên chưa thể đáp ứng điều kiện vay vốn từ ngân hàng Theo khảo sát số liệu doanh nghiệp tiếp cận với hoạt động cấp tín dụng NHTM chiếm khoảng 30% Nguyên nhân chủ yếu đến từ vài lý sau : Thủ tục vay vốn phức tạp việc thiếu tài sản đảm bảo rào cản khiến DNNVV không vay vốn Q trình xin vay vốn cịn địi hỏi nhiều văn bản, giấy tờ; thủ tục cơng chứng cịn gây nhiều thời gian chi phí; yêu cầu xây dựng phương án/dự án sản xuất kinh doanh việc chứng minh hiệu phương án/dự án vượt lực nhiều DNNVV Tài sản đảm bảo lại chủ yếu yêu cầu bất động sản, mà đó, giá trị bất động sản DNNVV thường nhỏ, không đủ đáp ứng yêu cầu ngân hàng Một số doanh nghiệp giao đất sử dụng, lại chưa cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất, đó, khơng có tài sản đảm bảo để thực vay vốn ngân hàng Một số doanh nghiệp lại sử dụng toàn tài sản đảm bảo dành cho khoản vay cũ nên có tài sản đảm bảo để thực việc vay khoản vay Các sản phẩm tín dụng cho DNNVV chưa nhiều, số doanh nghiệp lại khơng tìm sản phẩm tín dụng phù hợp, không tiếp cận với vốn vay ngân hàng ... dụng ưu đãi phân khúc SME NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Định Công? ?? Mục tiêu nghiên cứu Áp dụng lý thuyết quản trị rủi ro để từ sâu phân tích rủi ro tiềm ẩn hoạt động cấp tín dụng ưu đãi. .. BANK chi nhánh Định Công .23 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro sản phẩm cấp tín dụng ưu đãi SME VPBank – Định Công 35 2.2.1 Sản phẩm ưu đãi tín dụng SME VP Bank Định Công 35 2.2.2... đề rủi ro từ sản phẩm tín dụng ưu đãi .8 1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro .8 1.3 Quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi SME 11 1.3.1 Khái niệm quản