Các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng vietinbank chi nhánh thái nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI ĐÀO CƠNG ĐỒN CÁC GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN QUANG LỘC Hà Nội, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đào Cơng Đồn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu NHTM 1.3 Nghiệp vụ cho vay Ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm hoạt động cho vay 1.3.2 Các hình thức cho vay 1.3.3 Các nguyên tắc cho vay 1.3.4 Qui định bảo đảm an toàn hoạt động cho vay 1.4 Rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Các hình thức rủi ro cho vay 10 1.4.3 Các loại rủi ro thường gặp hoạt động cho vay 11 1.4.4 Các tiêu đánh giá rủi ro 12 1.4.5 Nguyên nhân gây rủi ro .14 1.4.6 Tác động rủi ro hoạt động cho vay 17 1.4.7 Phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay .19 1.4.8 Ý nghĩa hạn chế phòng ngừa rủi ro 25 1.4.9 Bài học kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay NHTM số nước giới 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN .31 2.1 Tổng quan Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên .31 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển .31 2.1.2 Bộ máy tổ chức 32 2.2 Hoạt động kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên 36 2.2.1 Khái quát kết hoạt động kinh doanh VietinBank Thái Nguyên năm gần 36 2.2.2 Hoạt động Huy động vốn .36 2.2.3 Tình hình sử dụng vốn 39 2.2.4 Các hoạt động khác 43 2.2.5 Kết kinh doanh 45 2.3Thực trạng rủi ro cho vay Ngân hàng Vietinbank Thái Nguyên 46 2.3.1 Chính sách quy trình cho vay Vietinbank Thái Ngun 46 2.3.2 Tình hình cho vay có tài sản đảm bảo giai đoạn 2012 – 2014 53 2.3.3 Tình hình Nợ hạn 54 2.3.4 Tình hình Nợ xấu 57 2.3.5 Nợ xấu cho vay phân theo mục đích sử dụng vốn vay 59 2.3.6 Trích lập sử dụng quỹ dự phòng 61 2.4 Đánh giá thực trạng cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Những hạn chế, tồn 64 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế .66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 70 3.1 Định hướng phát triển Vietinbank Thái Nguyên đến năm 2020.70 3.1.1 Điều kiện kinh tế xã hội 70 3.1.2 Định hướng chung chiến lược kinh doanh Vietinbank 71 3.1.3 Kế hoạch kinh doanh Vietinbank Thái Nguyên 73 3.2 Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên .74 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro cho vay 74 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay 85 3.3 Một số kiến nghị .91 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 91 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 91 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Vietinbank 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BĐS DN DNNN GTCG HĐKD HĐQT HĐQT HĐTD NH NHNN NQH ROA ROE RRTD SXKD TCTD TMCP TSCĐ TSĐB Vietinbank Vietinbank Thái Nguyên Bất động sản Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Giấy tờ có giá Hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Hợp đồng tín dụng Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Nợ hạn Lợi nhuận ròng tài sản Lợi nhuận vốn Chử sở hữu Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản cố định Tài sản đảm bảo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2012-2014 .37 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay chi nhánh giai đoạn 2012 -2014 40 Bảng 2.3: Kết HĐKD chi nhánh giai đoạn 2012 -2014 45 Bảng 2.4 Loại hình giá trị tài sản đảm bảo 53 Bảng 2.5: Tình hình chung nợ hạn nợ xấu 55 Bảng 2.6: Nợ xấu cho vay phân theo mục đích sử dụng vốn vay 59 Biểu đồ 2.1: Tình hình vốn huy động giai đoạn 2012-2014 38 Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay giai đoạn 2012-2014 41 Biểu đồ 2.3 Tình hình nợ hạn nợ xấu Vietinbank Thái Nguyên 56 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Vietinbank Thái Nguyên 58 Biểu đồ 2.5: Nợ xấu cho vay phân theo mục đích sử dụng vốn vay .60 Hình 2.1: Mơ hình tổ chức Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên .33 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình cho vay 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Chúng ta sống thời đại phát triển hội nhập toàn cầu, đất nước vươn để trở thành quốc gia phát triển Có nhiều lợi điều kiện thuận lợi để đưa kinh tế đất nước phát triển ngang tầm với nước khu vực giới Song bên cạnh cịn nhiều khó khăn, thách thức, trở ngại rủi ro khiến cho đường lên đất nước không dễ dàng trăn trở nhà lãnh đạo, nhà kinh tế Lợi nhuận rủi ro hai vấn đề song hành với nhau, lợi nhuận lớn rủi ro cao, nguyên tắc với hoạt động chủ thể kinh doanh, có Ngân hàng thương mại Phát triển hoạt động kinh doanh hạn chế rủi ro yêu cầu tối quan trọng NHTM, đặc biệt hoạt động cho vay, hạn chế rủi ro NHTM thực phát triển tạo ổn định cho kinh tế Trong hoạt động Ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động chính, thường chiếm tỷ trọng tương đối lớn danh mục tài sản Ngân hàng, rủi ro tín dụng coi rủi ro Ngân hàng Thực tế cho thấy, thời gian gần việc tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng diễn liệt, việc ngân hàng hoạt động hiệu có khả bị xóa tên vĩnh viễn bị sáp nhập vào ngân hàng khác điều dự báo từ trước Việc nghiên cứu tìm kiếm biện pháp nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng mục tiêu hàng đầu mà ngân hàng phải thực quan tâm Xuất phát từ sở thực tế nêu nhận thấy vấn đề bất cập thực tiễn hoạt động Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái Ngun, học viên mạnh dạn chọn đề tài “Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên” để sâu phân tích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình quản lý rủi ro tín dụng thực tế Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên Từ đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng - Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý rủi ro tín dụng thực tế Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng, hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Nghiên cứu thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên - Về thời gian: Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 - Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu Học viên sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, nhằm đưa cứ, số liệu minh họa luận điểm đồng thời góp phần dự đốn giai đoạn Bên cạnh cịn sử dụng phương pháp phân kỳ, so sánh nhằm tạo nét đặc thù giai đoạn khác Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm chương, cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên Chương 3: Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo TS.Trần Quang Lộc, Ban lãnh đạo anh chị Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên tận tình hướng dẫn hỗ trợ em suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu chưa nhiều kiến thức hạn chế nên luận văn cịn nhiều thiếu sót nội dung hình thức Do em xin trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp thầy giáo người đọc để luận văn hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Đào Cơng Đồn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Ở Việt Nam, khái niệm NHTM cụ thể hóa văn pháp luật quản lý Ngân hàng Nhà nước, theo đó: Luật tổ chức tín dụng nước Việt Nam quy định: “NHTM tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM)” Theo Luật Ngân hàng nhà nước: “Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán.” Như Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian quan trọng vào loại bậc kinh tế thị trường Nhờ hệ thống định chế mà nguồn tiền vốn nhàn rỗi huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn vay phát triển kinh tế 1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu NHTM Ngân hàng thương mại thành phần quan trọng hệ thống Tài quốc gia Các hoạt động NHTM đa dạng phong phú, cung cấp cho khách hàng nhiều loại dịch vụ Một số hoạt động NHTM tóm tắt sau: - Huy động vốn: Là hoạt động nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác hình thức tiền gửi Phát hành chứng tiền gửi Vay vốn tổ chức tín dụng khác Vay vốn ngắn hạn NHNN hình thức tái cấp vốn… Đây nghiệp vụ NHTM, ... Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thái Nguyên .74 3.2.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro cho vay 74 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi. .. Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái Nguyên Chương 3: Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thái. .. động rủi ro hoạt động cho vay 17 1.4.7 Phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay .19 1.4.8 Ý nghĩa hạn chế phòng ngừa rủi ro 25 1.4.9 Bài học kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay NHTM