BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ NGỌC ANH GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KI[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ NGỌC ANH GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 123doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ NGỌC ANH GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN Chun ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG HỒNG LƯƠNG TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 123doc LỜI CAM ĐOAN Tô xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tơi Nội dung số liệu phân tích luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Người cam đoan Tống Thị Ngọc Anh 123doc MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Vai trò quản trị rủi ro khoản 1.1.3 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro khoản 1.1.4 Nguyên nhân hậu rủi ro khoản 1.1.5 Quy trình quản trị rủi ro khoản 1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro khoản số ngân hàng thương mại giới học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn ngân hàng thương mại Việt Nam 20 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro khoản số ngân hàng thương mại giới 20 1.2.2 Các học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn ngân hàng thương mại Việt Nam 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 26 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 26 123doc 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Các kết đạt hoạt động kinh doanh 27 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn năm qua (2007-2011) 31 2.2.1 Một số nguyên nhân gây rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 32 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 38 2.3 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn năm qua (2007-2011) 49 2.3.1 Những tồn 49 2.3.2 Nguyên nhân tồn 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HỢP NHẤT 55 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn hợp đến năm 2015 lộ trình chiến lược đến năm 2020 55 3.2 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro khoản 56 3.2.1 Giải pháp hệ thống quản trị rủi ro khoản 56 3.2.2 Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn 58 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ 60 3.3 Kiến nghị 61 3.3.1 Đối với Chính phủ 61 3.3.2 Đối với NHNN 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 KẾT LUẬN 72 Tài liệu tham khảo Phục lục 123doc DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALCO: Hội đồng quản lý TSN TSC BHTG: Bảo hiểm tiền gửi CSTT: Chính sách tiền tệ DTBB: Dự trữ bắt buộc GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GTCG: Giấy tờ có giá HĐQT: Hội đồng quản trị LSCB: Lãi suất NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW: Ngân hàng Trung ương QLRR: Quản lý rủi ro QTRR: Quản trị rủi ro QTRRTK: Quản trị rủi ro khoản RRTK: Rủi ro khoản SCB: NHTMCP Sài Gòn TCTD: Tổ chức tín dụng TSC: Tài sản có TSN: Tài sản nợ TT1: Thị trường TT2: Thị trường 123doc DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Một số tiêu tài Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn từ năm 2007-2011 31 Bảng 2.2: Mức tăng trưởng tín dụng, huy động, GDP qua năm 35 Bảng 2.3: Lãi suất cuối năm 2007-2008 khoản tiền gửi 41 Bảng 2.4: Chỉ số trạng thái tiền mặt số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam năm 2007-2011 82 Bảng 2.5: Chỉ số chứng khoán khoản số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ 2007- 2011 83 Bảng 2.6: Chỉ số lực cho vay số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ 2007-2011 84 Bảng 2.7: Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ 2007-2011 85 Bảng 2.8: Cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh tế Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn từ 2007-2010 86 123doc DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam 34 Biểu đồ 2.2: Lãi suất VND liên ngân hàng năm 2011 37 Biểu đồ 2.3: Chỉ số trạng thái tiền mặt Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn so với số trung bình nhóm từ 2007-2011 39 Biểu đồ 2.4: Chỉ số chứng khoán khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn so với số trung bình nhóm từ 2007-2011 42 Biểu đồ 2.5: Chỉ số lực cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn so với số trung bình nhóm từ 2007-2011 43 Biểu đồ 2.6: Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn so với số trung bình nhóm từ 2007-2011 44 123doc PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân hàng thương mại (NHTM) loại hình trung gian tài với chức nhận tiền gửi, huy động vốn, cho vay đầu tư, cung ứng dịch vụ ngân hàng Do tính chất hoạt động mà dẫn đến đặc thù NHTM thường xuyên nắm giữ danh mục tài sản có tài sản nợ có kỳ hạn Trong q trình vận động hai danh mục tài sản có thời điểm mà quy mô bị cân đối tương xứng mặt thời gian Đây nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản NHTM - rủi ro nguy hiểm có tính lây lan phản ứng dây chuyền nhanh chóng, rộng khắp khiến ngân hàng khơng có đủ nguồn vốn khả dụng để đáp ứng khả chi trả, làm ngân hàng khả tốn, uy tín, chí dẫn đến đổ vỡ tồn hệ thống Như vậy, tốn khó nhà quản lý ngân hàng kinh doanh để vừa đảm bảo an tồn (ln có nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào thời điểm mà ngân hàng cần) lại vừa đạt tỷ lệ sinh lời cao Trong năm 2011, hoạt động huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn lạm phát tăng cao Thanh khoản hệ thống ngân hàng suy giảm nghiêm trọng Để đáp ứng khoản mình, ngân hàng bất chấp quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phương thức cạnh tranh lẫn để giành thị phần huy động không ngừng đưa sản phẩm, chương trình khuyến hấp dẫn thực thỏa thuận ngầm lãi suất với khách hàng có số dư tiền gửi lớn Chưa chất hoạt động tiền tệ, ngân hàng bị làm sai lệch, méo mó, khó kiểm sốt xuất vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền với tham gia cán ngân hàng ngày gia tăng… Nguyên nhân sâu xa tình trạng xuất phát từ yếu lực tài chính, khả cạnh tranh, lực quản trị, điều hành số NHTM Sự yếu khiến cho ngân hàng nỗ lực trì tồn giá thơng qua việc áp dụng nhiều hình thức cạnh tranh thiếu lành mạnh, tạo phản ứng lan truyền toàn hệ thống 123doc ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển lành mạnh, bền vững hệ thống ngân hàng Bằng hành động mạnh mẽ, liệt, NHNN đưa biện pháp nghiêm khắc nhằm siết chặt lại kỷ luật ngân hàng, trả lại chất hoạt động thị trường tiền tệ, ngân hàng Thông qua thị 02/CT-NHNN ban hành ngày 07/09/2011 NHNN phối hợp với quan chức phát hiện, xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức tín dụng, cá nhân vi phạm trần lãi suất tiền gửi; điều chỉnh loạt sách cho phù hợp với diễn biến hạn chế tối đa hành động thỏa thuận lãi suất Tuy nhiên việc đưa trần lãi suất huy động 14%/năm khiến NHTM gặp khó khăn khoản, ngân hàng phải vay thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao (cá biệt có giao dịch lãi suất lên tới mức 30-40%/năm kỳ hạn tháng) Cũng năm 2011, tình hình tài chính, khoản ngân hàng NHTMCP Sài Gịn, NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa NHTMCP Đệ Nhất bị giảm mạnh, rơi vào tình trạng khoản tạm thời Ngoài nguyên nhân khách quan từ phía kinh tế ngun nhân lớn từ lực quản trị ngân hàng đặc biệt quản trị rủi ro khoản yếu Tuy nhiên với chủ trương không để xảy đổ vỡ an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN hỗ trợ khoản cho tiến hành hợp ngân hàng lại Sau hợp nhất, ba ngân hàng đồng thuận dùng tên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) tên chung ba ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn hợp cấu lại tài chính, hoạt động để tăng lực quản trị lực tài từ có khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới diện ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam gia tăng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn hợp dựa vào mạnh sẵn có cần xây dựng giải pháp cụ thể để quản trị rủi ro khoản hiệu nhằm xây dựng lại hình ảnh, uy tín khách hàng từ nâng cao lực cạnh tranh, đứng vững phát triển bền vững Để làm điều vấn đề đảm bảo khoản hợp lý xem nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu Chính 123doc ... quan quản trị rủi ro khoản hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 123doc Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro khoản. .. khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn hợp 123doc CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Quản trị rủi ro khoản ngân hàng. .. LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HỢP NHẤT 55 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn