ôn tập kinh tế lượng căn bản - đại học kinh tế tp hồ chí minh

Nội dung: Đặc điểm của các ước lượng OLS Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng Chọn biến giải thích Chọn dạng hàm Đa cộng tuyến Tương quan chuỗi Phương sai thay đổi Hướng dẫn Stata và Ev

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN

(Dự báo bằng phân tích hồi quy)

Nội dung:

Đặc điểm của các ước lượng OLS

Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng Chọn biến giải thích

Chọn dạng hàm

Đa cộng tuyến

Tương quan chuỗi

Phương sai thay đổi

Hướng dẫn Stata và Eviews

NỘI DUNG ÔN TẬP 1:

Với một số giả định nhất định … Với mô hình hồi quy đơn:

NỘI DUNG ÔN TẬP 2:

Với một số giả định nhất định … Với mô hình hồi quy bội:

2 i 2

i i

2 2

i i

3 3

r

y

r b

Đặc điểm của các ước lượng b2 và b3 cũng tương tự như ở NỘI DUNG ÔN TẬP 1

Ta có thể mở rộng cách phân tích này cho

mô hình hội quy bội với k biến giải

thích

NỘI DUNG ÔN TẬP 3:

Bỏ sót biến Thừa biến

NỘI DUNG ÔN TẬP 4:

Có hay không có hệ số cắt (intercept)? Các dạng hàm cơ bản

Các vấn đề gặp phải khi chọn sai dạng hàm?

Biến giả

 Biến tương tác

 Semi-elasticity là gì?

NỘI DUNG ÔN TẬP 5:

Công thức của các ước lượng OLS trong

mô hình hồi quy bội?

Sai số chuẩn của các ước lượng OLS

trong mô hình hồi quy bội?

Các vấn đề khi có đa cộng tuyến?

Phát hiện đa cộng tuyến

Khắc phục đa cộng tuyến như thế nào?

NỘI DUNG ÔN TẬP 6:

Yt = B1 + B2Xt + εt (1)

εt = ρεt-1 + ut (2)

Yt = B1 + B2Xt + ρεt-1 + ut (3)

ρYt-1 = ρB1 + ρB2Xt-1 + ρεt-1 (4) Thế ρεt-1 ở (4) vào (3), ta có:

Yt - ρYt-1 = B1(1-ρ)+ B2(Xt - ρXt-1) + ut (5)

2

2 u

1

) ( Var

Tương quan chuỗi thuần túy và tương quan chuỗi không thuần túy?

DW test [AR(1)]

Breusch-Godfrey test [AR(q)]

[Feasible] GLS (quasi-difference: Cochrane-Orcutt và AR methods, và first difference): chỉ khi AR(1)

Newey-West standard error?

NỘI DUNG ÔN TẬP 7:

Công thức phương sai của ước lượng OLS (mô hình hồi quy đơn, NỘI DUNG 1)

Phát hiện phương sai thay đổi (đồ thị, kiểm định thống kê)

WLS?

Heteroskedasticity-robust s.e?

FGLS? Quy trình thực hiện?

NỘI DUNG ÔN TẬP 8:

Hồi quy OLS

 Stata: reg hoặc regress y x1 x2 …

 Eviews: ls y c x1 x2 …

Kiểm định phần dư

 Stata: sau khi hồi quy gõ predict

resid, residuals; hist resid; sktest resid

 Eviews: genr resid=resid; hist resid

c(2)=c(4)

c(2)+c(3)=1

Các thống kê AIC, SIC

Kiểm định Durbin-Watson

Sau khi hồi quy, ta gõ:

tsset time (time là tên biến chỉ thời gian trong tập tin, ví dụ year, data, t, …)

estat dwatson

 Eviews:

Thống kê này đã có sẵn trong

bảng kết quả hồi quy

Kiểm định Breusch-Godfrey

Sau khi hồi quy, ta gõ:

tsset time (time là tên biến chỉ thời gian trong tập tin, ví dụ year, data, t, …)

estat bgodfrey, lags(1 2)

 Eviews:

View\Residual tests\Serial

correlation LM test

Kiểm định phương sai thay đổi