Đánh giá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quang trung1

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thị Tươi Sinh viên lớp: Đầu tư 47D Khoa: Kinh tế Đầu tư Sau thời gian thực tập Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Dưới hướng dẫn Ths Trần Mai Hoa lựa chọn đề tài: " Đánh giá quản lý rủi ro dự án đầu tư Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung" Để nghiên cứu làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập khơng có chép khác, thông tin tài liệu tham khảo ghi rõ nguồn gốc Nếu sai xin chịu trách nhiệm trước nhà trường khoa Sinh viên Nguyễn Thị Tươi Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 1.1 Dự án đầu tư .3 1.2 Rủi ro phân loại rủi ro dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.2.2 Phân loại rủi ro .5 1.2.3 Các nguyên nhân rủi ro 1.2.3.1 Nguyên nhân bất khả kháng 1.2.3.2 Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay .9 1.2.3.3 Nguyên nhân thuộc ngân hàng 11 1.3 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro dự án đầu tư 13 1.3.1 Ảnh hưởng rủi ro tới kinh tế .13 1.3.2 Ảnh hưởng rủi ro tới thân ngân hàng cấp tín dụng .14 1.4.Quy trình quản lý rủi ro 14 1.4.1.Nhận diện rủi ro: 15 1.4.2 Đo lường đánh giá rủi ro : : 15 1.4.3 Quản trị rủi ro ( Kiểm soát rủi ro ) 17 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG .19 I Giới thiệu khái quát Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 19 2.1.Quá trình hình thành phát triển chi nhánh .19 2.2.Cơ cấu tổ chức Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa Quang Trung 20 Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa 2.2.1 Chức Phòng Quan Hệ Khách Hàng 22 2.2.2 Chức Phòng Quản Lý Rủi Ro 23 2.2.3 Chức Phịng Quản Trị Tín Dụng 24 2.2.4 Chức Phòng Dịch Vụ Quan Hệ Khách Hàng .24 2.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Quang Trung giai đoạn 2006-2008 25 2.3.1 Những hoạt động Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung .25 2.3.1.1.Hoạt động huy động vốn 26 2.3.1.2.Hoạt động sử dụng vốn .28 2.3.2 Những sản phẩm dịch vụ Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Quang Trung .30 2.3.2.1.Các sản phẩm tiền gửi: .30 2.3.2.2 Các sản phẩm tín dụng : 31 2.3.2.3 Các dịch vụ ngân hàng khác : 32 II.Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro dự án đầu tư Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 33 2.1 Quy trình đánh giá quản lý rủi ro 33 2.1.1 Quản lý rủi ro trước cho vay vốn dự án đầu tư phân cấp thẩm quyền định xét duyệt cho vay 33 2.1.2 Quản lý rủi ro sau cho vay vốn dự án đầu tư .36 2.2 Nội dung quản lý rủi ro 40 2.2.1 Đánh giá lực khách hàng: Đánh giá tư cách lực pháp lý, lực điều hành quản lý sản xuất kinh doanh khách hàng 41 2.2.2 Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 43 2.2.3 Phân tích phương án sản xuất kinh doanh 44 2.2.4.Phân tích rủi ro 46 2.3 Phương pháp đánh giá quản lý rủi ro 49 2.3.1 Phương pháp mơ hình SWOT : 50 Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa 2.3.2 Phương pháp mơ hình BCG (Boston Consulting Group) 51 2.3.3 Phương pháp lực lượng cạnh tranh Porter 52 2.3.4 Phương pháp quản lý theo trình tự 53 2.3.5 Phương pháp phân tích độ nhạy : 53 2.4 Ví dụ minh họa cơng tác quản lý rủi ro dự án mua tàu VTV công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 54 I - THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 54 II - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 55 III- BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY 71 IV- PHÂN TÍCH RỦI RO 71 V- ĐỀ XUẤT CHO VAY 72 VI- BÁO CÁO THẨM ĐỊNH RỦI RO .76 III.Đánh giá công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư xin vay vốn Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 81 2.1.Những kết đạt 82 2.2.Những tồn cần khắc phục 85 2.3.Nguyên nhân tồn .87 2.3.1 Nguyên nhân từ phía Dự án 87 2.3.2 Nguyên nhân từ phía Nhà Nước 87 2.3.3 Nguyên nhân từ phía Ngân Hàng .89 CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 90 3.1.Định hướng phát triển Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 90 3.1.1 Một số dự báo môi trường kinh doanh 90 3.1.2 Phương hướng hoạt động năm tới .90 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro dự án đầu Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa tư Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung .92 Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa 3.2.1.Tư vấn cho dự án trình phát triển 92 3.2.2.Nâng cao lực đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng 92 3.2.3.Hồn thiện hế thống thơng tin khách hàng dự án đầu tư 95 3.2.4.Tăng cường công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư vay vốn .96 3.2.5.Đổi cấu quản lý rủi ro 97 3.2.6.Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước sau cho vay .98 3.2.7.Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo 100 3.2.8.Nâng cao vai trò cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 101 3.2.9.Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại, đảm bảo thông tin xuyên suốt từ hội sở đến chi nhánh, phòng giao dịch 103 3.3 Một số kiến nghị 103 3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước 103 3.3.2 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước .105 3.3.3 Kiến nghị với Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam .107 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTW : Ngân hàng trung ương QHKH: Quan hệ khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro QTTD : Quản trị tín dụng Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG – BIỂU Bảng 2.1 Bảng huy động vốn BIDV Quang Trung năm 2006-2008 Bảng 2.2.Dư nợ cho vay 2006-2008 Bảng 2.3 Bảng phân loại nợ dự án đầu tư Bảng 2.4.Tỷ lệ nợ hạn Bảng 2.5.Một số tiêu cụ thể kế hoạch kinh doanh 2009 Sơ đồ 2.1 Mơ hình SWOT Sơ đồ 2.2: Ma trận BCG Sơ đồ 2.3 Mơ hình diamod lực lượng cạnh tranh Porter Sơ đồ 2.4.Bảng phân tích độ nhạy dự án Biểu : Bảng Cân đối kế toán năm 2005-2007 Biểu : Báo cáo kết kinh doanh 2005-2007 Biểu : Các số tài Biểu : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phụ lục Bảng 1.Thông số dự án Bảng Kế hoạch trả nợ vốn vay Bảng 3.Lịch khấu hao Bảng 4.Doanh thu Bảng 5.Chi phí Bảng 6.Báo cáo kết kinh doanh Bảng 7.Dòng tiền theo quan điểm đầu tư Bảng 8.Dòng tiền theo quan điểm chủ đầu tư Bảng 9.Cân đối trả nợ từ dự án Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D Chuyên đề tốt nghiệp GVHD.THS Trần Mai Hoa LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động kinh doanh ngân hàng nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế, chịu tác động nhiều nhân tố khách quan chủ quan kinh tế, trị, xã hội Việc ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm việc áp dụng công nghệ đại đòi hỏi chiến lược quản trị rủi ro hoạt động đồng nhằm quản lý giảm thiểu rủi ro trình hoạt động Hơn nữa, ngân hàng kinh doanh huy động vốn cho vay mà nhiều lĩnh vực khác toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, góp vốn liên doanh, dịch vụ thẻ đại lý… Vì nói rủi ro ngân hàng đa dạng: rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng… Trong số tất loại rủi ro kể rủi ro hoạt động tín dụng loại rủi ro lớn phức tạp Rủi ro xảy khơng ảnh hưởng đến thân ngân hàng mà cịn ảnh hưởng đến tồn kinh tế Khi kinh tế phát triển ngân hàng thương mại đóng vai trị quan trọng việc lưu thông tiền tệ Trong ngân hàng hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận ẩn chưa nhiều rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển ngân hàng thương mại quốc doanh đời hoạt động từ năm đầu hệ thống ngân hàng hình thành góp phần vào việc khơi phục, phục hồi kinh tế sau chiến tranh Nhận thấy tầm quan trọng việc quản lý rủi ro dự án đầu tư nên trình thực tập Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung em chọn đề tài : Đánh giá quản lý rủi ro dự án đầu tư Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Do hạn chế trình độ, kinh nghiệm thời gian nên khóa luận em Nguyễn Thị Tươi Đầu tư 47D ... vụ ngân hàng khác : 32 II.Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro dự án đầu tư Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 33 2.1 Quy trình đánh giá quản lý rủi ro ... sau chi? ??n tranh Nhận thấy tầm quan trọng việc quản lý rủi ro dự án đầu tư nên trình thực tập Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung em chọn đề tài : Đánh giá quản lý rủi ro dự. .. rủi ro quản lý rủi ro Chương II : Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro dự án đầu tư Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao khả quản