Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh quang minh, ngân hàng công thương việt nam thực trạng và giải pháp

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tín dụng ngân hàng rủi ro tín dụng .3 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng .9 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2 Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.5 Các mơ hình sử dụng quản lý rủi ro tín dụng 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH QUANG MINH 26 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh chi nhánh Quang Minh 26 2.1.1 Vài nét ngân hàng TPMP Công thương Việt Nam chi nhánh Quang Minh 26 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Quang Minh thời gian qua .28 2.2 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian qua 33 2.2.1 Hoạt động tín dụng 33 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian qua 36 2.3 Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Quang Minh 39 2.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 39 2.3.2 Chính sách tín dụng .43 2.3.3 Quy trình cấp quản lý tín dụng 46 2.3.4 Chấm điểm xếp hạng khách hàng .47 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương chi nhánh Quang Minh 53 2.4.1 Những kết đạt 53 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương chi nhánh Quang Minh 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH QUANG MINH .61 3.1 Định hướng chiến lược NHTMCP Công thương chi nhánh Quang Minh thời gian tới 61 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh .61 3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý rủi ro 62 3.2.2 Xây dựng nâng cao nguồn nhân lực 64 3.2.3 Hồn thiện quy trình tín dụng .66 3.2.4 Hồn thiện nâng cao hiệu cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng 66 3.2.5 Nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng 69 3.2.6 Theo dõi trình giải ngân, tăng cường kiểm tra, giám sát sau vay 69 3.2.7 Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin 71 3.3 Kiến nghị 73 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 73 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước 74 3.3.3 Kiến nghị NHTMCP Công thương Việt Nam 74 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 PHỤ LỤC 77 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung thâm thơng tin tín dụng Ngân hàng nhà nước GHCV : Giới hạn cho vay NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương SXKD : Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động chi nhánh tháng đầu năm 2012 29 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng chi nhánh 32 Bảng 2.3: Cơ câu dư nợ tín dụng chi nhánh năm 2009, 2010, 2011 34 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ xấu theo thời hạn khoản vay .36 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu theo nguyên nhân .37 Bảng 3.1: Đề xuất chấm điểm dự báo nguy khó khăn tài doanh nghiệp 67 Bảng 3.2: Tham khảo phân loại nợ theo kết xếp hạng tín dụng .68 Biểu đồ 2.1 : Tổng nguồn vốn huy động chi nhánh Quang Minh 28 Biểu đồ 2.2 : Tổng dư nợ cho vay chi nhánh Quang Minh 31 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 35 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình tín dụng 19 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động chi nhánh Quanh Minh .27 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh 40 i MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Rủi ro yếu tố tồn khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong lĩnh vực ngân hàng rủi ro cao số cộng dồn rủi ro doanh nghiệp Đối với ngân hàng thương mại, loại rủi ro sau coi loại rủi ro bản: rủi ro tín dụng, rủi ro hối đối, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản Trong đó, rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn nhất, xảy thường xuyên gây hậu lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng Vì yêu cầu thiết ngân hàng thương mại nói chung NHTMCP Cơng thương chi nhánh Quang Minh nói riêng tìm giải pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu Nhận thức tầm quan trọng đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Quang Minh, ngân hàng Công thương Việt Nam: Thực trạng giải pháp” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa lý luận hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương chi nhánh Quang Minh từ năm 2009 đến tháng năm 2012 - Từ nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công thương chi nhánh Quang Minh 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ii + Đối tượng: Lý luận thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương chi nhánh Quang Minh + Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương chi nhánh Quang Minh từ năm 2009 đến tháng năm 2012 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp so sánh, phương pháp phân tíchtổng hợp, phương pháp mơ tả khái qt 1.5 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu giới thiệu luận văn phần kết luận, luận văn gồm chương sau : Chương 1: Lý luận chung quản lý rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công thương chi nhánh Quang Minh Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công thương chi nhánh Quang Minh CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tín dụng ngân hàng rủi ro tín dụng -Khái niệm: iii Tín dụng ngân hàng quan hệ vay mượn vốn lẫn bên ngân hàng bên cá nhân, tổ chức kinh tế trị xã hội, tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại (NHTM) khác theo nguyên tắc có hồn trả gốc lãi thời gian định Theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngân hàng nhà nước (NHNN) “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết”- Ảnh hưởng rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng gây nên hậu nặng nề với ngân hàng phá sản sụt giảm lòng tin khách hàng Vì cần thiết phải tiến hành quản lý rủi ro tín dụng - Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng : Để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng, NHTM thường đưa tiêu phản ánh rủi ro tín dụng Có nhiều tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, phạm vi luận văn tác giả trình bày tiêu thường NHTM sử dụng như: * Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ: Tỷ lệ hạn = Dư nợ hạn Tổng dư nợ cho vay X 100% Tỷ lệ cao nguy rủi ro tín dụng lớn, phản ánh việc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng chưa tốt ngược lại Tuy nhiên, tiêu thấp khơng có nghĩa khơng có rủi ro tín dụng Khi đó, tất khoản cho vay chưa đến hạn chưa đến hạn khơng có nghĩa khơng có rủi ro tín dụng * Nợ xấu tỷ trọng nợ xấu iv Nợ xấu khoản nợ thuộc nhóm: nhóm 3-nợ tiêu chuẩn , nhóm 4-nợ nghi ngờ, nhóm 5- nợ có khả vốn Dư nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = X 100% Tổng dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho biết 100 đồng vốn ngân hàng cho vay có đồng nợ xấu Tỷ lệ cao nguy rủi ro lớn ngược lại 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng - Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng: Quản lý rủi ro tín dụng tồn q trình xây dựng sách, tổ chức máy, quy trình kiểm tra giám sát liên tục từ đánh giá, thẩm định khách hàng khoản vay khách hàng trước cho vay, đến trình giải ngân, trình sử dụng vốn vay khách hàng, theo dõi xử lý khoản nợ có vấn đề nhằm giảm thiểu rủi ro xảy - Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng : Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu xem sở tảng để xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng Việt Nam Ủy ban Basel ban hành 17 nguyên tắc quản lý nợ xấu mà thực chất 17 nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng Các nguyên tắc đảm bảo tính hiệu an tồn hoạt động cấp tín dụng tập trung chủ yếu vào nội dung sau xây dựng môi trường tín dụng thích hợp (3 nguyên tắc) thực cấp tín dụng lành mạnh (4 nguyên tắc) thực cấp tín dụng lành mạnh (4 ngun tắc) -Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng, xếp vào nhóm nhân tố chính: ... quản lý rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.5 Các mơ hình sử dụng quản lý rủi ro tín dụng 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG... 1: Lý luận chung quản lý rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công thương chi nhánh Quang Minh Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại. .. 1: Lý luận chung quản lý rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương chi nhánh Quang Minh Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại