Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh lê chân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN *** NGUYỄN LÂM NGỌC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LÊ CHÂN Hà Nội - 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN *** NGUYỄN LÂM NGỌC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LÊ CHÂN Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng NGƯỚI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn:"Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân" cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các tài liệu, số liệu trích dẫn luận văn xác có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Nguyễn Lâm Ngọc MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Phân loại .6 1.1.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng lên hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.4 Đo lường đánh giá .11 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .12 1.2.1 Khái niệm cần thiết 12 1.2.2 Mơ hình quản lý 13 1.2.3 Nội dung quản lý 15 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá 28 1.3 Nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 29 1.3.1 Nhân tố chủ quan 29 1.3.2 Nhân tố khách quan 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÊ CHÂN 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lê Chân 33 2.1.1 Vài nét Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .33 2.1.2 Tổng quan Chi nhánh Lê Chân 34 2.1.3 Kết kinh doanh Chi nhánh Lê Chân 35 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lê Chân 39 2.2.1 Mơ hình quản lý 39 2.2.2 Nội dung quản lý 42 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lê Chân .66 2.3.1 Kết đạt .66 2.3.2 Hạn chế .66 2.3.3 Nguyên nhân 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÊ CHÂN 73 3.1 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lê Chân 73 3.1.1 Định hướng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .73 3.1.2 Định hướng Chi nhánh Lê Chân 74 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam, Chi nhánh Lê Chân 77 3.2.1Tập trung thu hồi dứt điểm nợ hạn, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro tín dụng 77 3.2.2 Nâng cao vai trị định hướng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 82 3.2.3 Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ thực quản lý rủi ro tín dụng 102 3.2.4 Chú trọng thơng tin quản lý rủi ro tín dụng 103 3.3 Một số kiến nghị 104 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 104 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 108 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ 110 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC CBTD CIC DNL DNNN DNVVN DPRR HĐQT KHCN NHNN NHTM NHTMCP NHCT RRTD SXKD TCTD TGĐ TSBĐ Vietinbank XHTDNB Báo cáo tài Cán tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Dự phòng rủi ro Hội đồng quản trị Khách hàng cá nhân Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng Công thương Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Tổng giám đốc Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Moody’s đánh giá tần suất vỡ nợ trung bình năm 12 Bảng 2.1: Kết hoạt động Vietinbank Lê Chân (2009-2013) 36 Bảng 2.2: Quy mơ tín dụng Vietinbank Lê Chân (2009-2013) .37 Bảng 2.3: Bộ tiêu chấm điểm xếp hạng nội khách hàng Vietinbank 45 Bảng 2.4: Bảng xếp hạng khách hàng Vietinbank 49 Bảng 2.5: Kết xếp hạng khách hàng Vietinbank Lê Chân (2009-2013) 50 Bảng 2.6: Danh mục tín dụng Vietinbank Lê Chân (2009-2013) 57 Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu, nợ hạn Vietinbank Lê Chân (2009-2013) 60 Bảng 2.8: Tình hình dự phịng RRTD Vietinbank Lê Chân (2009-2013) 62 Bảng 3.1: Chính sách khách hàng dựa xếp hạng tín dụng 87 Bảng 3.2: Một số tiêu danh mục tín dụng mục tiêu cần trì điều chỉnh 91 Bảng 3.3: Phân loại nợ dựa xếp hạng tín dụng .102 BIỂU Biểu 2.1: Huy động, tín dụng, lợi nhuận Vietinbank Lê Chân (2009-2013) 39 Biểu 2.2: Cơ cấu tín dụng Vietinbank Lê Chân theo ngành nghề (2009-2013) 56 Biểu 2.3: Tốc độ tăng nợ hạn, nợ xấu Vietinbank Lê Chân (2009-2013) 60 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Vietinbank Lê Chân .35 Sơ đồ 2.2: Lưu đồ quy trình cấp tín dụng Vietinbank .52 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN *** NGUYỄN LÂM NGỌC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LÊ CHÂN Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng NGƯỚI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ Hà Nội - 2015 i MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) tiềm ẩn rủi ro Biểu rủi ro đa dạng phức tạp nguyên nhân phát sinh, quy mô tác động tính chất ảnh hưởng Trong đó, coi rủi ro riêng lẻ, rủi ro tín dụng (RRTD) rủi ro quan trọng gây tổn thất nghiêm trọng cho ngân hàng thương mại Nguyên nhân chỗ, kể từ đời đến nay, hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu, thu nhập từ tín dụng nguồn thu nhập cho NHTM Quản lý RRTD trở thành u cầu nghiêm túc đóng vai trị định ổn định phát triển không NHTM mà hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), thị trường tài tồn kinh tế Điều minh chứng cách rõ ràng thực tiễn hoạt động ngành ngân hàng kinh tế Việt Nam năm vừa qua Khi mà, thời gian dài, NHTM chạy theo phát triển nóng, gia tăng quy mơ, thị phần hoạt động, tìm kiếm lợi nhuận lớn mà chưa nhìn nhận chưa quan tâm đến tính tốn, xử lý rủi ro tiềm ẩn dẫn đến suy thối chất lượng tín dụng, suy giảm uy tín tiềm lực tài thân ngân hàng, gây rối loạn thị trường tiền tệ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh Lê Chân (Vietinbank Lê Chân Chi nhánh), đơn vị hệ thống Vietinbank, nỗ lực vượt bậc tập thể ban lãnh đạo người lao động, Chi nhánh đạt thành tích đáng tự hào hoạt động kinh doanh, nhiều năm liên tục dẫn đầu quy mô hoạt động so với chi nhánh Vietinbank địa bàn Hải Phòng Tuy nhiên, từ năm 2011 nay, hoạt động kinh doanh Chi nhánh có dấu hiệu tiêu cực, như: Quy mơ tín dụng thu hẹp (dư nợ năm 2013 giảm 67% so với năm 2011), chất lượng tín dụng giảm sút, tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu (12,07% tổng dư nợ năm 2013) gia tăng nhanh chóng khả thu hồi nợ thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập từ tín dụng, ii tổng thu nhập chung, thực kế hoạch kinh doanh Vietinbank giao Bỏ qua bất lợi chung, khách quan kinh tế, ngun nhân dẫn đến tình trạng khó khăn việc hoạt động quản lý RRTD Chi nhánh chưa quan tâm mức hiệu Việc tăng trưởng tín dụng khơng đơi với kiểm sốt, nâng cao chất lượng tín dụng, gặp phải điều kiện bất lợi thị trường khách hàng, cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng địa bàn đe dọa trực tiếp đến phát triển bền vững Chi nhánh uy tín, thương hiệu lâu năm thị trường Để đảm bảo an toàn, hiệu kinh doanh phát triển thời gian tới, vậy, hoạt động quản lý rủi to tín dụng phải nhìn nhận lại cách sâu sắc cần hoàn thiện, khẳng định vị trí nịng cốt chiến lược hoạt động Chi nhánh Nhận thức điều qua kinh nghiệm công tác, học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý RRTD NHTM luận chứng giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý RRTD Vietinbank Lê Chân điều kiện Những mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: Thứ nhất, luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận RRTD hoạt động quản lý RRTD NHTM, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý RRTD NHTM Luận văn nghiên cứu số mô hình quản lý RRTD phổ biến điều kiện áp dụng Thứ hai, sở phân tích đánh giá khách quan, tồn diện hoạt động hoạt động quản lý RRTD Vietinbank Lê Chân, luận văn thành công hạn chế hoạt động quản lý RRTD Chi nhánh, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng Thứ ba, sở định hướng hoạt động thời gian tới Chi nhánh, luận văn xây dựng giải pháp cụ thể, thích hợp tăng cường hoạt động quản lý ... TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÊ CHÂN 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lê Chân 33 2.1.1 Vài nét Ngân hàng TMCP Công. .. tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín. .. Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng Cơng thương Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Tổng giám đốc Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Công