Khóa luận tốt nghiệp các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -o0o NGUYỄN THỊ BÌNH AN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -o0o NGUYỄN THỊ BÌNH AN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM HẢI NAM Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2022 TĨM TẮT Đại dịch ảnh hưởng đến kinh tế tạo hệ lụy cho hệ thống ngân hàng Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng vấn đề quan tâm hàng đầu tăng trưởng tín dụng hợp lý, có chất lượng mang lại nguồn thu ổn định cho ngân hàng tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn tình trạng cách ly xã hội Mặt khác, hoạt động tín dụng có đặc điểm đa dạng tùy theo hoàn cảnh kinh tế đặc điểm địa lý quốc gia mà hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại thay đổi để đáp ứng điều kiện Do đó, mối quan tâm cần nghiên cứu bao gồm tăng trưởng tín dụng yếu tố có tác động đến tiêu cần thiết Nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Dữ liệu mẫu 25 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ 2012-2021 Trên sở nghiên cứu trước sở lý thuyết có liên quan, tác giả thiết lập giả thuyết mơ hình nghiên cứu để mục tiêu nghiên cứu trả lời câu hỏi nghiên cứu Kết cuối phân tích hồi quy theo FGLS cho thấy yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng bao gồm yếu tố vĩ mơ vi mơ Các yếu tố có tác động tiêu cực đến tăng trưởng ngân hàng khoản ngân hàng, quy mô ngân hàng, cho vay tiền gửi, M2, vốn tổng tài sản tăng trưởng thị trường tài chính, ngược lại, yếu tố khác tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp tăng trưởng tiền gửi có hiệu tích cực Sau có kết nghiên cứu, luận án đưa số khuyến nghị sách khơng giúp nâng cao hiệu phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam mà cịn tăng cường trì tăng trưởng tín dụng an tồn ổn định trước biến động kinh tế tương lai Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, Việt Nam, ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại, VN i ABSTRACT The pandemic affects the economy and creates a consequence for the banking system Especially, credit growth is the top concern because reasonable and quality credit growth will bring a stable source of revenue for banks and create capital for enterprises to overcome the difficulties of status social quarantine On the other hand, credit activities will have varied characteristics based on the economic circumstances and geographical features of each country, but commercial bank business activities will change to meet the above conditions Therefore, the concerns that need to be researched include credit growth and factors that have an impact on this indicator are necessary The study of elements impacting the credit growth of joint-stock commercial banks in Vietnam The data is a sample of 25 joint-stock commercial banks in Vietnam from 2012-2021 Based on previous studies and relevant theoretical basis, the author establishes a research hypothesis and model to show the research objective and answer the research question The final result of regression analysis according to FGLS revealed that the factors impacting credit growth consist of macro and micro-elements Factors that have a negative impact on bank growth are bank liquidity, bank size, loan to deposit, M2, capital to total asset, and financial market growth, in contrast, the others such as GDP growth, unemployment rate, and deposit growth have a positive effect After having the research findings, the thesis will offer several policy recommendations not only help improve the effectiveness and development of Vietnam's commercial banking but also enhance and maintain credit growth more safely and stably for future economic fluctuations Key-word: credit growth, Vietnam, commercial bank,commercial bank, VN ii LỜI CAM ĐOAN Với tư cách người thực khóa luận tốt nghiệp này, xin phép cam đoan sau: Tơi tên Nguyễn Thị Bình An, sinh viên lớp HQ6-GE11, chun ngành Tài Chính-Ngân hàng chương trình đào tạo hệ Đại học quy chất lượng cao Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, niên khóa 2018-2022 Khóa luận với đề tài “ Các yếu tố tác động đến tang trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2012-2021” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả thực với hướng dẫn TS Phạm Hải Nam dựa kiến thức học Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với tài liệu tham khảo ngành tài chính- ngân hàng Kết nghiên trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng …năm 2022 Người thực Nguễn Thị Bình An iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình năm học tập rèn luyện trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy, cơ, đặc biệt thầy khóa Tài chính- Ngân hàng tâm huyết truyền đạt kiến thức suốt khoảng thời gian em theo học tạo điều kiện giúp em hoàn thành khóa luận Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Hải Nam, nhờ thầy ln tận tâm, nhiệt tình dành nhiều thời gian hướng dẫn, bảo, giúp đỡ động viên em suốt q trình thực để hoàn thành nghiên cứu chỉnh chu Bài nghiên cứu thân em đầu tư thời gian công sức, nghiên luận khơng tránh khỏi thiếu sót từ lượng kiến thức hạn hẹp thời gian tìm hiểu chưa sâu Qua đó, Em mong nhận thơng cảm, đóng góp ý kiến bảo quý báu quý thầy, cô giáo Ban lãnh đạo để em hồn chỉnh kiến thức lĩnh vực này, đồng thời hoàn thiện khóa luận cách tốt Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Bình An iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TTTD Dự phòng rủi ro tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TMCP Thương mại cổ phần DVTD Dịch vụ tín dụng GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội CSTT Chính sách tiền tệ CSTK Chính sách tài khóa INF Tỷ lệ lạm phát ROA Return on Asset REM Mơ hình tác động cố định FEM Mơ hình tác động ngẫu nhiên v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC PHỤ LỤC vii MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vi DANH MỤC PHỤ LỤC vii CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 PHƢƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 2.2.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.2.1.2 Vai trị tín dụng 2.2.1.3 Phân loại tín dụng 11 2.2.2 2.3 Tăng trƣởng tín dụng 12 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG 14 2.3.1 Yếu tố vĩ mô 14 2.3.1.1 Tốc độ tăng trƣởng GDP (GDP growth rate) .15 ... biến, nhân tố có tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại? Nếu có, tác động tác động chiều hay ngược chiều? Độ lớn tác động nào? Nhân tố có tác động lớn đến tăng trưởng tín dụng? Thứ... triển ngân hàng thương mại Việt Nam mà tăng cường trì tăng trưởng tín dụng an toàn ổn định trước biến động kinh tế tương lai Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, Việt Nam, ngân hàng thương mại, ngân hàng. .. theo FGLS cho thấy yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng bao gồm yếu tố vĩ mô vi mô Các yếu tố có tác động tiêu cực đến tăng trưởng ngân hàng khoản ngân hàng, quy mô ngân hàng, cho vay tiền