Khóa luận tốt nghiệp các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐ T NGHIỆP Chuyên ngành: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Mã số: 34 02 01 TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC Mã số sinh viên: 050606180251 Lớp sinh hoạt: HQ6 - GE11 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐ T NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN MINH NHẬT TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i TĨM TẮT Khóa luận phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011-2021, liệu nghiên cứu đƣợc tiếp cận từ báo cáo thƣờng niên báo cáo tài ngân hàng, liệu thống kê Ngân hàng Thế giới Tổng cục Thống kê Hiệu hoạt động ngân hàng vấn đề đƣợc ngân hàng thƣơng mại đặc biệt quan tâm Các biến phụ thuộc nghiên cứu tỷ suất sinh lời tổng tài sản bình quân (ROA) tỷ suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu bình quân (ROA) hai biến biến đo lƣờng hiệu quả hoạt động ngân hàng; biến độc lập thể yếu tố vĩ mô là: tốc độ tăng trƣởng kinh tế năm (GDP) tỷ lệ lạm phát (INF); biến vi mô đại diện cho yếu tố nội ngân hàng là: quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ số vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), tỷ lệ tổng cho vay tổng tiền gửi (LOANDEP) nợ xấu (NPL) Bài khóa luận sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng mơ hình OLS, FEM, REM mơ hình ƣớc lƣợng FGLS, GMM nhằm lựa chọn mơ hình tối ƣu để phù hợp nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu ngân hàng Dựa vào kết nghiên cứu, đề tài đƣa số hàm ý sách cho NHTM để góp phần nâng cao hiệu hoạt động, đồng thời gợi ý định hƣớng nghiên cứu thời gian không gian ii ABSTRACT The thesis analyzes the factors affecting the performance of commercial banks in Vietnam in the period 2011-2021, research data is accessed from annual reports and financial statements of commercial banks, statistical data of the World Bank and the General Statistics Office Bank performance is a matter of special concern to commercial banks The dependent variables in the study are return on average assets (ROA) and return on average equity (ROA) these two variables are measures of operational efficiency of the bank; next are the independent variables showing macro factors: annual economic growth rate (GDP) and inflation rate (INF); Microvariables representing bank internal factors are: bank size (SIZE), equity-to-total assets (CAP), loan-to-deposit ratio (LOANDEP) and bad debt (NPL) The thesis uses quantitative research methods using OLS, FEM, REM models and FGLS, GMM estimation models in order to choose the most optimal model to match the factors affecting the effectiveness of the method banks Based on the research results, the topic provides some policy implications for commercial banks to contribute to improving operational efficiency, and at the same time suggests orientations for further research in both time and space iii LỜI CAM ĐOAN Em tên Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc, em xin cam đoan đề tài “Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng em, đƣợc hoàn thành từ trình làm việc nghiêm túc dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Minh Nhật Kết nghiên cứu trung thực, có khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Em xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày tháng năm 2022 Tác giả Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc iv LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian học tập thực làm, em hoàn thành xong đề tài “Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Em xin gửi lời cảm ơn đến ngƣời giúp đỡ em thời gian nghiên cứu vừa qua Em xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Minh Nhật trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm nhƣ cung cấp thông tin cần thiết để em hồn thành nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, phòng Đào tạo, khoa Ngân hàng trƣờng tổ chức tạo điều kiện thuận lợi q trình em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn đến gia đình, ngƣời thân bên cạnh động viên, hỗ trợ em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Tuy nhiên kiến thức cịn hạn chế thân chƣa thực nghiên cứu rộng nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc góp ý, bảo thêm q thầy để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn TP.HCM, ngày tháng năm 2022 Tác giả Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN .iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH ẢNH x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng thể 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu thu thập liệu 1.7 Tổng quan cấu trúc khóa luận KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO LƢỢC CÁC NGHIÊN CỨU vi 2.1 Ngân hàng thƣơng mại 2.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.2.2.1 Tỷ suất sinh lời tài sản (Return On Asset- ROA) 2.2.2.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sỡ hữu (Return On Equity- ROE) 2.2.3 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 10 2.2.3.1 Nhóm yếu tố tác động bên ngân hàng 10 2.2.3.2 Nhóm yếu tố bên ngân hàng 11 2.3 CÁC KHẢO LƢỢC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 14 2.3.3 Các nghiên cứu nƣớc 14 2.3.4 Các nghiên cứu nƣớc 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 21 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 3.1.1 Khái qt mơ hình nghiên cứu 21 3.1.2 Giải thích biến: 22 3.1.3 Các giải thuyết nghiên cứu 24 3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.3 MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 31 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 31 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 31 vii 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.4.1 Phƣơng pháp định tính 31 3.4.2 Phƣơng pháp định lƣợng 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 THỰC TRANG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2021 35 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.2.1 Phân tích tƣơng quan mơ hình nghiên cứu 38 4.2.2 So sánh mơ hình Pooled OLS, FEM REM 40 4.2.3 Kiểm định khuyết tật mô hình chọn 44 4.2.4 Mơ hình kiểm định khắc phục FGLS 46 4.3 ƢỚC LƢỢNG MƠ HÌNH THEO PHƢƠNG PHÁP GMM 48 4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 5.1 KẾT LUẬN 55 5.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ 56 5.2.1 Gợi ý cho NHTM quy mô ngân hàng 56 5.2.2 Gợi ý cho NHTM tỷ số vốn chủ sở hữu tổng tài sản 57 5.2.3 Gợi ý cho NHTM tỷ lệ tổng cho vay tổng tiền gửi .57 5.2.4 Gợi ý cho NHTM tỷ lệ nợ xấu 58 5.2.5 Gợi ý cho NHTM tốc độ tăng trƣởng GDP 59 viii 5.2.6 5.3 Gợi ý cho NHTM tỷ lệ lạm phát 60 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .60 5.3.1 Hạn chế đề tài 60 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: BẢNG THỐNG KÊ CÁC NHTM TRONG BÀI NGHIÊN CỨU GIAN ĐOẠN 2011-2021 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY 14 ...  Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam? Mức độ mà yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ nào? Cần có giải pháp để nâng cao hiệu hoạt. .. Equity- ROE) 2.2.3 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 10 2.2.3.1 Nhóm yếu tố tác động bên ngồi ngân hàng 10 2.2.3.2 Nhóm yếu tố bên ngân hàng 11 2.3 CÁC KHẢO LƢỢC... 050606180251 Lớp sinh hoạt: HQ6 - GE11 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐ T NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG