Khóa luận tốt nghiệp các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận với tên đề tài: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” em thực dựa kiến thức tích lũy từ năm học với hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật Tất nội dung, số liệu độc lập, kết nêu báo cáo trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Khóa luận khơng chép từ nghiên cứu khác tất trích dẫn trình bày phần phụ lục TP.Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm 2022 Tác giả (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hồng Loan IV LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật – giảng viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, khóa luận tốt nghiệp hồn thành cách thuận lợi nhờ có thầy tận tình hướng dẫn, bảo em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy cô giảng viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức chuyên ngành suốt năm em học tập sinh hoạt trường Với vốn kiến thức tảng em tiếp thu thời gian theo học trường, không tảng quan trọng cho q trình nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang vơ quý báu để em tự tin cho quãng đường đầy thử thách phía trước Cuối cùng, em xin kính chúc thầy dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Em xin chân trọng cảm ơn TP.Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm 2022 Tác giả (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hồng Loan V MỤC LỤC TÓM TẮT ii ABSTRACT iii LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Lý chọn đề tài 1.2.Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục khóa luận 1.7.Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu 1.7.1 Ý nghĩa khoa học 1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO LƢỢC NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm chung 2.1.1 Nợ xấu 2.1.2 Phân loại nợ 2.2 Chỉ tiêu đo lường nợ xấu 10 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu 11 2.3.1 Yếu tố vi mô 11 2.3.1.1 Tỷ lệ nợ xấu năm trước 11 2.3.1.2 Quy mô ngân hàng 12 2.3.1.3 Tăng trưởng tín dụng 12 2.3.1.4 Địn bẩy tài 13 2.3.1.5 Dự phịng rủi ro tín dụng 13 2.3.2 Yếu tố vĩ mô 13 2.3.2.1 Lạm phát .13 2.3.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế .14 2.3.2.3 Tỷ giá hối đoái .14 2.4 Khảo lược nghiên cứu 15 2.4.1 Các nghiên cứu nước 15 2.4.2 Các nghiên cứu Việt Nam 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 VI 3.1 Mơ hình nghiên cứu 21 3.1.1.Khái quát mô hình nghiên cứu .21 3.1.2 Giải thích biến .22 3.1.3 Các giả thuyết nghiên cứu 24 3.2.Quy trình thực 29 3.3 Mẫu liệu nghiên cứu .32 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 32 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 32 3.3.3.Công cụ nghiên cứu .32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 3.4.1 Phương pháp định tính 33 3.4.2 Phương pháp định lượng .33 3.4.2.1Thống kê mô tả .33 3.4.2.2 Phân tích, lựa chọn mơ hình hiệu 33 3.4.2.3 Kiểm tra xử lý khiếm khuyết mơ hình 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 38 4.1.Thống kê mô tả liệu .38 4.2 Kết thể mơ hình hồi quy mẫu 39 4.3 Kết phân tích hồi quy 39 4.4 Kiểm tra xử lý khiếm khuyết mơ hình 41 4.4.1 Kiểm tra ma trận hệ số tương quan .41 4.4.2 Kiểm tra hệ số phóng đại phương sai 41 4.4.3 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi 42 4.4.4 Tương quan chuỗi .43 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 46 4.5.1 Nợ xấu ngân hàng khứ 46 4.5.2 Các khoản dự phòng rủi ro 46 4.5.3 Địn bẩy tài 47 4.5.4 Quy mô ngân hàng 47 4.5.5 Khả sinh lời khứ 47 4.5.6 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 47 4.6 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 48 4.6.1 Tỷ lệ lạm phát 48 4.6.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 48 4.6.3 Tỷ giá hối đoái 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 49 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Gợi ý, khuyến nghị 51 5.2.1 Gợi ý cho NHTM yếu tố nợ xấu khứ .51 5.2.2 Gợi ý cho NHTM yếu tố trích lập dự phòng rủi ro 52 VII 5.2.3 Gợi ý cho NHTM yếu tố tỷ lệ đòn bẩy 52 5.2.4 Gợi ý cho NHTM yếu tố quy mô ngân hàng 52 5.2.5 Gợi ý cho NHTM yếu tố hiệu hoạt động 52 5.2 Hạn chế khóa luận đề xuất hướng nghiên cứu .53 5.2.1 Hạn chế khóa luận 53 5.2.2 Hướng nghiên cứu 53 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 60 VIII DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Phân loại nhóm nợ Bảng 2.Tổng hợp biến độc lập tác động đến nợ xấu NHTM nghiên cứu trước 20 Bảng 3.Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 29 Bảng 4.Bảng thống kê mô tả liệu 38 Bảng 5.Bảng kết mô hình hồi quy mẫu 39 Bảng 6.Bảng kết mơ hình FEM REM 40 Bảng 7.Bảng kết mơ hình REM Pooled OLS 40 Bảng 8.Ma trận hệ số tương quan .41 Bảng 9.Hệ số phóng đại phương sai 42 Bảng 10 Kết kiểm định Breusch-Pagan 43 Bảng 11 Kết kiểm định tượng tương quan chuỗi 43 Bảng 12.Kết mơ hình S-GMM D-GMM .44 Bảng 13 Kết ISP test 45 Bảng 14.Tóm tắt kết nghiên cứu 51 Sơ đồ Quy trình nghiên cứu khóa luận Error! Bookmark not defined IX DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Từ viết tắt NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước ROA Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản TCTD Tổ chức tín dụng VAMC Cơng ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VND Đồng Việt Nam USD Đồng đô la Mỹ X CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Lý chọn đề tài Trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19 tỷ lệ lạm phát gia tăng hầu hết tất nước giới làm ảnh hưởng không đến tình hình kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng Từ hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng không nhỏ, cụ thể nợ xấu thách thức lớn hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Đại dịch Covid -19 khiến cho hoàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn phá sản Từ dẫn đến việc gia tăng tín dụng q cao khơng đáp ứng chất lượng tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động đóng góp lợi nhuận lớn cho NHTM Thực tế, lợi nhuận cao tỷ lệ thuận với việc rủi ro cho NHTM Từ dẫn đến gia tăng rủi ro tín dụng cho NHTM, cụ thể cho việc kể đến nợ xấu Các nguyên nhân dẫn đến nợ xấu hoạt động tín dụng NHTM đa dạng phức tạp Sự hữu khoản nợ xấu dẫn đến hệ lụy giảm kết kinh doanh NHTM Hiện nay, cạnh tranh diễn khốc liệt NHTM thách thức địi hỏi NHTM ln phải tìm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động, tạo dựng thương hiệu mạnh đặc trưng riêng ngân hàng Trong năm 2021 vừa qua bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19 kinh tế gặp nhiều khó khăn, tổng sản phẩm nước (GDP) quý IV năm 2021 tăng 5,22% so với 4,61% kỳ năm trước thấp tốc độ tăng trưởng quý IV từ năm 2012-2019 Hoạt động ngành tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 9,42% đóng góp 0,52 điểm phần trăm (Theo Tổng cục thống kê 2021), cho thấy ngành ngân hàng đóng vai trị quan trọng kinh tế nước nhà Tuy nhiên tính đến thời điểm 7/2022 tỷ lệ nợ xấu (gồm VAMC) tăng lên 5,41% Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước từ năm 2012 đến cuối tháng 7/2022, toàn hệ thống tổ chức tín dụng xử lý khoảng 1.499,8 nghìn tỷ đồng, riêng tháng đầu năm 2022 xử lý 88,1 nghìn tỷ đồng nợ xấu Trong đó, TCTD tự xử lý mức cao (chiếm 82,6% tổng nợ xấu xử lý) Việc tự xử lý nợ xấu chủ yếu thực thông qua hình thức sử dụng dự phịng rủi ro khách hàng trả nợ Riêng xử lý nợ xấu theo Nghị 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/7/2022, toàn hệ thống tổ chức tín dụng xử lý 399,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu.Đến cuối tháng 7/2022, tỷ lệ nợ xấu nội bảng mức an toàn 1,7%; tỷ lệ nợ xấu, nợ bán cho VAMC chưa xử lý khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng 5,41% (cuối năm 2021 6,3%) (Theo báo Dân Việt) Như vấn đề nợ xấu NHTM ln vấn đề nóng nan giải nhà quản lý năm gần năm Nợ xấu ảnh hưởng trực tiếp đến ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Việc gia tăng nợ xấu làm tăng khả vốn gây nguy phá sản, khơng nợ xấu cịn ảnh hưởng trực tiếp đến người vay nguồn vốn vay ngân hàng bị hạn chế Các biện pháp đưa để góp phần giảm bớt tỷ lệ nợ xấu NHTM cụ thể thiết thực, nhiên việc thực biện pháp đưa hiệu cần có phối hợp nhịp nhàng nhiều bên Xuất pháp từ thực tế trên, sinh viên muốn qua khóa luận đưa yếu tố tác động, mức độ ảnh hưởng đến nợ xấu để đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phòng ngừa, hạn chế xử lý nợ xấu cách hữu hiệu cho hệ thống NHTM Việt Nam, góp phần cho hoạt động ngân hàng Việt Nam trở nên lành mạnh hiệu Xuất phát từ lý trên, sinh viên lựa chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam" 1.2.Mục tiêu đề tài Mục tiêu chung nghiên cứu tìm hiểu phân tích yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng Thương mại Việt Nam, dựa vào kết nghiên cứu đưa khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro nợ xấu Ngân hàng Thương mại Việt Nam Đề tài thực mục tiêu nghiên cứu cụ thể gồm: Xác định nhân tố đến nợ xấu, xác định mức độ yếu tố ảnh hương đến nợ xấu ngân hàng thương mại việt nam từ kết nghiên cứu đưa số gợi ý nhằm hạn chế gia tăng nợ xấu NHTM Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để giải vấn đề nghiên cứu đạt mục tiêu nghiên cứu, khóa luận tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Yếu tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam? - Mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam nào? - Những giải pháp cần thực để giảm thiểu tác động nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam? 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Bài nghiên cứu thực liệu từ báo cáo tài 22 NHTM Việt Nam Để làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam bao gồm yếu tố bên bên ngân hàng giai đoạn từ 2012 đến 2021 (Phụ luc 1) 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài thực nghiên cứu sở liệu 22 NHTM Các ngân hàng lựa chọn dựa tiêu chí quy mơ ngân hàng, chất lượng tín dụng, uy tín, số lượng chi nhánh lịch sử hình thành Phạm vi thời gian: Thu thập liệu nghiên cứu từ báo cáo tài NHTM Số liệu Tổng cục thống kê Việt Nam, Investing com giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021 - Kết Hausman Pooled OLS REM PHỤ LỤC : MA TRẬN KẾT QUẢ TƢƠNG QUAN 66 PHỤ LỤC 6: BẢNG KẾT QUẢ S-GMM 67 PHỤ LỤC 7: BẢNG KẾT QUẢ D-GMM 68 PHỤ LỤC 8: BẢNG KẾT QUẢ TỔNG OLS FEM REM S-GMM D-GMM 69 PHỤ LỤC 9: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU NPL VCB NPLt1 LLP LEV SIZE ROAt-1 LG 0.02 2.03% 0.80% 89.94% 8.62 1.15% 15.16% BIDV 0.03 2.76% 1.22% 94.49% 8.69 0.79% 15.65% CTG 0.75% 0.81% 93.28% 8.70 1.36% 13.61% 0.01 2012 INF GDP USD 6.81% 5.25% 20876 ACB 0.03 0.89% 0.10% 92.84% 8.25 1.14% 0.01% STB 0.02 0.58% 0.97% 85.77% 8.21 1.41% 19.61% EIB 0.01 1.61% 0.36% 90.71% 8.23 1.66% 0.35% 70 MBB 0.02 1.61% 0.75% 92.30% 8.24 1.53% 28.17% TCB 0.03 2.83% 0.63% 92.61% 8.26 1.75% 7.58% SHB 0.08 2.23% 1.11% 91.84% 8.07 1.06% 105.54% VIB 0.03 2.69% 0.88% 87.03% 7.81 0.66% -22.09% NAB 0.02 2.84% 0.71% 79.53% 7.20 1.26% 9.65% KLB 0.03 2.77% 0.76% 81.46% 7.27 2.21% 15.23% VAB 0.08 4.73% 0.56% 85.64% 7.39 1.10% -26.73% VPB 0.03 1.82% 0.37% 93.47% 8.01 0.97% 26.45% SGB 0.03 1.67% 0.75% 76.17% 7.17 1.98% 3.88% BVB 0.02 2.21% 0.43% 84.19% 7.32 1.59% 77.66% TPB 0.04 0.67% 0.61% 78.05% 7.18 1.39% 66.00% BAB 0.06 0.64% 0.79% 90.67% 7.53 0.59% 32.37% NCB 0.06 2.92% 1.01% 85.24% 7.33 0.74% -0.22% HDB 0.02 2.11% 0.38% 89.78% 7.72 0.93% 52.72% LPB 0.04 2.14% 0.61% 88.87% 7.82 1.74% 80.23% PGB 0.08 2.06% 0.95% 83.53% 7.28 2.54% 13.83% VCB 0.03 2.40% 0.75% 90.93% 8.67 1.07% 13.74% BIDV 0.02 2.70% 1.12% 94.11% 8.74 0.53% 15.04% CTG 1.47% 0.57% 90.58% 8.76 1.23% 12.88% 0.01 2013 6.04% 5.42% 21009 ACB 0.03 2.50% 0.03% 92.49% 8.22 0.44% 4.26% STB 0.01 2.05% 0.95% 94.87% 8.18 0.62% 14.77% EIB 0.02 1.32% 0.42% 91.36% 8.23 1.26% 11.25% 71 MBB 0.02 1.84% 0.98% 91.29% 8.26 1.32% 17.81% TCB 0.04 2.70% 0.75% 91.24% 8.20 0.43% 2.95% SHB 0.04 8.37% 0.87% 92.79% 8.16 0.73% 27.64% VIB 0.03 2.62% 1.20% 89.62% 7.89 0.80% 3.99% NAB 0.01 2.48% 0.51% 88.68% 7.46 1.13% 68.95% KLB 0.02 2.93% 0.64% 83.74% 7.33 1.89% 39.69% VAB 0.03 8.44% 0.71% 86.73% 7.43 0.67% 203.03% VPB 0.03 2.72% 0.50% 93.63% 8.08 0.70% 42.19% SGB 0.02 2.93% 0.71% 76.16% 7.17 2.00% -1.76% BVB 0.04 1.90% 0.61% 86.04% 7.36 1.00% 28.93% TPB 0.02 3.66% 0.57% 88.47% 7.51 0.77% 96.05% BAB 0.02 5.66% 0.53% 93.42% 7.70 0.10% 32.21% NCB 0.06 5.64% 0.74% 88.98% 7.46 0.01% 4.58% HDB 0.04 2.35% 0.84% 90.03% 7.94 0.62% 108.20% LPB 0.02 3.52% 0.75% 90.86% 7.90 1.31% 28.52% PGB 0.03 8.44% 1.28% 87.10% 7.40 1.25% 0.58% VCB 0.02 2.73% 0.80% 92.47% 8.76 0.93% 17.87% BIDV 0.02 2.26% 1.02% 94.83% 8.81 0.74% 13.98% CTG 1.00% 0.66% 91.64% 8.82 1.01% 16.90% 0.01 2014 1.84% 5.98% 21206 ACB 0.02 3.03% 0.04% 93.10% 8.25 0.50% 8.52% STB 0.01 1.46% 0.55% 92.44% 8.47 1.47% 15.78% EIB 0.02 1.98% 0.64% 91.81% 8.20 0.39% 4.55% 72 MBB 0.03 2.45% 1.23% 91.45% 8.30 1.27% 14.62% TCB 0.02 3.65% 0.55% 91.48% 8.25 0.44% 14.28% SHB 0.02 4.06% 0.62% 93.80% 8.23 1.17% 36.06% VIB 0.03 2.77% 1.10% 89.46% 7.91 0.07% 8.34% NAB 0.01 1.48% 0.40% 91.07% 7.57 0.47% 80.35% KLB 0.02 1.95% 0.59% 85.44% 7.36 1.47% 0.00% VAB 0.02 2.88% 0.53% 89.78% 7.55 0.18% 9.96% VPB 0.03 2.81% 0.69% 94.50% 8.21 0.84% 49.37% SGB 0.02 2.24% 0.59% 77.97% 7.20 1.18% 5.27% BVB 0.03 4.11% 0.51% 87.15% 7.41 0.45% 29.47% TPB 0.01 1.97% 0.36% 91.77% 7.71 1.19% 66.35% BAB 0.02 2.32% 0.62% 92.79% 7.76 0.38% 23.46% NCB 0.03 6.07% 0.54% 91.28% 7.57 0.06% 23.49% HDB 0.02 3.53% 0.49% 90.76% 8.00 0.25% -4.93% LPB 0.01 2.48% 0.64% 92.67% 8.00 0.71% 57.03% PGB 0.02 2.98% 0.67% 87.05% 7.41 0.15% 4.62% VCB 0.02 2.31% 0.90% 93.30% 8.83 0.79% 19.74% BIDV 0.02 2.03% 0.88% 95.02% 8.93 0.77% 34.27% CTG 1.12% 0.58% 92.80% 8.89 0.87% 22.33% 0.01 2015 0.60% 6.68% 21967 ACB 0.01 2.18% 0.63% 93.65% 8.30 0.53% 16.35% STB 0.06 1.19% 2.00% 90.48% 8.28 0.76% 45.23% EIB 0.02 2.46% 0.70% 89.47% 8.10 0.21% -2.74% 73 MBB 0.02 2.73% 0.89% 89.51% 8.34 1.25% 20.66% TCB 0.02 2.38% 0.61% 91.43% 8.28 0.62% 39.00% SHB 0.02 2.02% 0.69% 94.50% 8.31 0.47% 26.26% VIB 0.02 2.51% 0.89% 89.79% 7.93 0.65% 25.14% NAB 0.01 0.91% 0.55% 90.37% 7.55 0.50% -23.99% KLB 0.01 1.95% 0.54% 86.68% 7.40 0.76% 19.90% VAB 0.02 2.33% 0.54% 90.64% 7.62 0.17% 28.10% VPB 0.03 2.54% 0.90% 93.09% 8.29 0.77% 49.03% SGB 0.02 2.08% 0.52% 80.89% 7.25 1.14% 3.38% BVB 0.01 3.00% 0.42% 88.58% 7.46 0.06% 22.12% TPB 0.01 1.01% 0.34% 93.70% 7.88 1.04% 42.35% BAB 0.01 2.15% 0.76% 92.10% 7.80 0.48% 14.59% NCB 0.02 2.52% 0.43% 93.33% 7.68 0.02% 22.78% HDB 0.02 2.04% 1.03% 90.76% 8.03 0.48% 35.12% LPB 0.01 1.23% 0.56% 92.94% 8.03 0.46% 32.23% PGB 0.03 2.48% 0.72% 86.34% 7.39 0.51% 9.48% VCB 0.02 1.84% 0.81% 93.89% 8.90 0.79% 19.03% BIDV 0.02 1.68% 0.10% 9.62% 10.00 0.75% 20.93% CTG 0.92% 0.72% 93.63% 8.98 0.01 0.73% 23.03% 2016 4.74% 6.21% 22379 ACB 0.01 1.31% 1.02% 93.98% 8.37 0.51% 20.73% STB 0.07 5.80% 1.28% 93.32% 8.52 0.34% 6.96% EIB 0.03 1.86% 0.83% 89.56% 8.11 0.03% 2.52% 74 MBB 0.01 1.61% 0.80% 89.62% 8.41 1.14% 24.22% TCB 0.02 1.67% 0.64% 91.68% 8.37 0.80% 27.76% SHB 0.02 1.71% 0.75% 94.50% 8.38 0.39% 23.55% VIB 0.03 2.07% 0.97% 91.64% 8.02 0.62% 25.96% NAB 0.03 1.47% 0.91% 91.99% 7.63 0.55% 51.56% KLB 0.01 1.13% 0.56% 88.95% 7.48 0.65% 21.88% VAB 0.02 2.26% 0.67% 93.46% 7.79 0.20% 50.07% VPB 0.03 2.69% 0.92% 92.49% 8.36 1.24% 23.86% SGB 0.03 1.88% 0.54% 81.55% 7.28 0.24% 7.94% BVB 0.01 1.00% 0.56% 89.78% 7.51 0.18% 32.35% TPB 0.01 0.66% 0.39% 94.63% 8.02 0.74% 65.16% BAB 0.01 0.70% 0.58% 92.35% 7.88 0.57% 15.20% NCB 0.01 2.15% 0.42% 95.32% 7.84 0.01% 24.08% HDB 0.01 1.59% 0.66% 93.38% 8.18 0.59% 45.38% LPB 0.01 0.88% 0.49% 94.13% 8.15 0.33% 29.87% PGB 0.02 2.75% 0.71% 85.92% 7.39 0.17% 10.40% VCB 0.01 1.50% 0.60% 94.92% 9.02 0.88% 17.93% BIDV 0.02 1.99% 0.94% 95.94% 9.08 0.06% 14.06% CTG 1.02% 0.76% 94.18% 9.04 0.72% 9.39% 0.01 2017 3.53% 6.81% 22717 ACB 0.01 0.87% 0.65% 94.36% 8.45 0.57% 21.49% STB 0.05 6.91% 1.35% 93.69% 8.57 0.03% 12.11% EIB 0.02 2.95% 0.71% 90.46% 8.17 0.24% 16.61% 75 MBB 0.01 1.32% 0.68% 90.57% 8.50 1.13% 22.19% TCB 0.02 1.58% 0.70% 90.00% 8.43 1.34% 12.78% SHB 0.02 1.87% 1.00% 94.86% 8.46 0.38% 22.12% VIB 0.02 2.58% 0.77% 92.86% 8.09 0.54% 32.71% NAB 0.02 2.94% 1.55% 93.26% 7.74 0.08% 51.19% KLB 0.01 1.06% 0.59% 90.49% 7.57 0.40% 24.89% VAB 0.03 2.14% 0.51% 93.61% 7.81 0.16% 12.53% VPB 0.03 2.91% 1.13% 89.31% 8.44 1.72% 26.26% SGB 0.03 2.63% 0.55% 83.97% 7.33 0.29% 12.54% BVB 1,8% 1.27% 0.65% 91.62% 7.60 0.01% 23.23% TPB 0.01 0.71% 0.54% 94.62% 8.09 0.53% 35.97% BAB 0.01 0.81% 0.67% 93.05% 7.96 0.66% 15.35% NCB 0.02 1.48% 0.50% 95.52% 7.86 0.02% 11.10% HDB 0.02 1.46% 0.54% 92.20% 8.28 0.61% 27.09% LPB 0.01 1.11% 0.59% 94.26% 8.21 0.75% 18.46% PGB 0.03 2.47% 0.78% 87.85% 7.47 0.49% 22.17% VCB 0.01 1.14% 0.69% 94.21% 9.03 0.88% 16.27% BIDV 0.02 1.62% 0.94% 95.85% 9.12 0.58% 14.06% CTG 1.14% 1.12% 94.21% 9.07 0.68% 9.39% 0.02 2018 3.54% 7.08% 22825 ACB 0.01 0.70% 0.77% 93.62% 8.52 0.74% 16.13% STB 0.02 4.67% 1.54% 93.93% 8.61 0.32% 15.11% EIB 0.02 2.27% 0.70% 90.25% 8.18 0.55% 2.68% 76 MBB 0.01 1.21% 0.89% 90.57% 8.56 1.11% 16.56% TCB 0.02 1.61% 0.74% 83.87% 8.51 2.39% -0.57% SHB 0.02 2.33% 0.93% 94.95% 8.51 0.54% 9.43% VIB 0.02 2.49% 0.63% 92.33% 8.14 0.91% 20.38% NAB 0.02 1.95% 1.03% 94.36% 7.88 0.44% 39.81% KLB 0.01 0.84% 0.60% 91.14% 7.63 0.54% 19.39% VAB 0.00 2.68% 0.00% 94.06% 7.85 0.15% 0.00% VPB 0.03 3.39% 1.10% 89.25% 8.51 2.32% 21.51% SGB 0.02 2.98% 0.55% 83.14% 7.31 0.65% -3.08% BVB 0.02 1,8% 0.73% 92.61% 7.67 0.08% 14.76% TPB 0.01 1.09% 0.65% 92.20% 8.13 0.78% 21.70% BAB 0.01 0.63% 0.61% 92.70% 7.99 0.66% 15.30% NCB 0.02 1.53% 0.54% 95.54% 7.86 0.03% 11.10% HDB 0.02 1.52% 1.04% 92.21% 8.33 1.03% 17.83% LPB 0.01 1.07% 0.85% 94.17% 8.24 0.84% 18.46% PGB 0.03 3.34% 0.75% 87.67% 7.48 0.22% 2.94% VCB 0.01 0.98% 0.56% 93.38% 9.09 1.36% 16.28% BIDV 0.02 1.90% 0.98% 94.79% 9.17 0.57% 12.97% CTG 1.58% 1.04% 93.77% 9.09 0.47% 8.13% 0.01 2019 2.79% 7.02% 23169 ACB 0.01 0.73% 0.66% 92.76% 8.58 1.56% 16.56% STB 0.02 2.13% 1.82% 94.10% 8.66 0.44% 15.36% EIB 0.02 1.85% 0.64% 90.60% 8.22 0.43% 8.85% 77 MBB 0.01 1.33% 0.78% 90.31% 8.61 1.71% 16.60% TCB 0.01 1.75% 0.76% 83.82% 8.58 2.64% 44.31% SHB 0.02 2.40% 0.86% 94.93% 8.56 0.52% 22.20% VIB 0.01 1.62% 0.70% 92.72% 8.27 1.58% 34.39% NAB 0.02 1.54% 0.84% 94.76% 7.98 0.79% 32.92% KLB 0.01 0.94% 0.58% 92.58% 7.71 0.55% 13.60% VAB 0.00 0.00% 0.00% 94.19% 7.88 0.17% 0.00% VPB 0.03 3.50% 1.08% 88.81% 8.58 2.28% 15.87% SGB 0.02 2.20% 0.51% 84.39% 7.36 0.20% 6.48% BVB 0.03 2.06% 0.87% 92.79% 7.71 0.20% 14.50% TPB 0.01 1.12% 0.73% 92.05% 8.22 1.33% 23.91% BAB 0.01 0.76% 0.61% 92.76% 8.03 0.70% 13.99% NCB 0.02 1.67% 0.53% 94.64% 7.91 0.05% 6.27% HDB 0.01 1.53% 0.86% 91.12% 8.36 1.48% 18.84% LPB 0.01 1.41% 0.85% 93.77% 8.31 0.55% 17.89% PGB 0.03 3.06% 0.81% 88.09% 7.50 0.42% 7.46% VCB 0.01 0.79% 0.75% 92.91% 9.12 1.52% 14.30% BIDV 0.02 1.75% 1.26% 94.75% 9.18 0.57% 8.71% CTG 1.02% 0.94% 93.63% 9.13 0.76% 8.56% 0.01 2020 3.23% 2.91% 23010 ACB 0.01 0.54% 0.66% 92.03% 8.65 1.57% 15.92% STB 0.02 1.88% 2.22% 94.12% 8.69 0.54% 14.94% EIB 0.03 1.71% 0.80% 89.52% 8.21 0.52% -11.03% 78 MBB 0.01 1.16% 0.88% 89.88% 8.69 1.96% 19.16% TCB 0.00 1.33% 0.50% 83.03% 8.64 2.67% 20.24% SHB 0.02 1.91% 0.83% 94.18% 8.62 0.66% 15.26% VIB 0.01 1.06% 0.71% 92.65% 8.39 1.77% 31.21% NAB 0.01 1.97% 0.63% 95.09% 8.13 0.77% 32.02% KLB 0.05 1.02% 0.51% 93.16% 7.76 0.13% 3.69% VAB 0.02 0.00% 0.66% 93.38% 7.94 0.27% 0.00% VPB 0.03 3.42% 1.07% 87.40% 8.62 2.19% 13.08% SGB 0.01 1.94% 0.68% 84.88% 7.38 0.63% 6.12% BVB 0.03 2.51% 0.94% 93.63% 7.79 0.24% 17.17% TPB 0.01 1.29% 0.92% 91.88% 8.31 1.88% 25.46% BAB 0.01 0.69% 0.70% 92.86% 8.07 0.69% 8.92% NCB 0.02 1.93% 0.51% 95.24% 7.95 0.05% 6.34% HDB 0.01 1.36% 0.61% 92.26% 8.50 1.75% 21.87% LPB 0.01 1.44% 0.93% 94.13% 8.38 0.79% 25.69% PGB 0.02 3.16% 0.63% 89.13% 7.56 0.24% 8.35% VCB 0.01 0.62% 0.83% 92.29% 9.15 1.39% 14.40% BIDV 0.01 1.76% 1.65% 95.10% 9.25 0.48% 11.56% CTG 1.07% 1.68% 93.89% 9.19 1.03% 11.36% 0.01 2021 1.84% 2.58% 22788 ACB 0.01 0.59% 1.11% 91.49% 8.72 1.73% 16.19% STB 0.02 1.70% 2.72% 93.43% 8.72 0.54% 14.01% EIB 0.02 2.52% 0.82% 89.28% 8.22 0.67% 13.80% 79 MBB 0.01 1.09% 1.44% 89.71% 8.78 1.74% 21.88% TCB 0.01 0.47% 0.66% 83.64% 8.75 2.86% 25.16% SHB 0.02 1.83% 0.92% 92.99% 8.70 0.63% 18.58% VIB 0.01 0.86% 0.78% 92.15% 8.49 1.90% 18.87% NAB 0.02 0.83% 0.84% 94.76% 8.19 0.60% 15.12% KLB 0.02 5.42% 0.44% 94.42% 7.92 0.22% 10.57% VAB 0.02 2.30% 0.60% 93.69% 8.00 0.38% 12.57% VPB 0.05 3.41% 1.81% 84.24% 8.74 2.49% 22.17% SGB 0.02 1.44% 0.47% 84.93% 7.39 0.41% 6.83% BVB 0.03 2.79% 0.92% 93.94% 7.88 0.26% 16.46% TPB 0.01 1.18% 0.60% 91.13% 8.47 1.70% 17.70% BAB 0.01 0.79% 0.88% 92.44% 8.08 0.50% 6.49% NCB 0.03 1.51% 0.94% 94.22% 7.87 0.00% 3.23% HDB 0.02 1.32% 0.65% 91.78% 8.57 1.46% 13.96% LPB 0.01 1.43% 1.10% 94.19% 8.46 0.77% 18.31% PGB 0.03 2.44% 0.60% 89.68% 7.61 0.47% 7.10% 80 ... động đến nợ xấu, nợ xấu có ảnh hưởng đến nợ xấu năm quy mô ngân hàng có mối quan hệ chiều với nợ xấu Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015) với nghiên cứu ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt. .. yếu tố đến từ nội ngân hàng nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố vĩ mô yếu tố nội thuộc 17 ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến nợ xấu Các yếu tố. .. nghiên cứu, khóa luận tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Yếu tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam? - Mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam nào? -