Khóa luận tốt nghiệp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại tại việt nam

GI O TR V OT O NG IHỌ NG NH NGNH NG NH NGTP HỒ N VITNM MINH H LÝ HỒNG V N NH N TỐ ẢNH H ỞNG ẾN KHẢ NĂNG SINH L I Ủ NG NH NGTH NGM I ỔPHẦN VI TN M KH LU N TỐT NGHI P CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TP HỒ H MINH, NĂM 2022 GI O TR V OT O NG I HỌ NG NH NG NGNH NH NGTP HỒ N VI TN M H MINH LÝ HỒNG V N NH N TỐ ẢNH H ỞNG ẾN KHẢ NĂNG SINH L I Ủ NG NH NGTH NGM I ỔPHẦN VI TN M KH LU N TỐT NGHI P CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NGIHNG N KHO HỌ TS ỖTHỊH TP HỒ THNG H MINH, NĂM 2022 TMTẮT Khóa luận với mục tiêu nghiên cứu xem xét tác động nhân tố ảnh hướng đến khả sinh lợi NHTMCP Việt Nam NHTMCP đóng vai trị khơng thể thiếu tiến trinh phát triển kinh tế, nơi cung cấp điều hòa vốn kinh tế, thông qua hoạt động NHTMCP, ngân hàng nhà nước điều hành sách tiền tệ theo mục tiêu đề Việc xây dựng hệ thống ngân hàng tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả, ứng phó trước biến động, đóng góp tích cực vào ổn định phát triển hệ thống tài Việt Nam Với tăng trưởng nhanh số lượng hệ thống NHTMCP Việt Nam thời gian qua đặt nhiều vấn đề cần quan tâm chất lượng hoạt động kinh doanh hệ thống NHTMCP Việt Nam Chính vậy, ngân hàng phải đối mặt với vấn đề gia tăng lợi nhuận để tiếp tục tồn phát triển bền vững bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Lợi nhuận giúp NHTMCP tăng cường vị tài phân rủi ro giảm thiểu rủi Một ngân hàng có lợi nhuận tốt tránh cú sốc bất lợi giúp kinh tế ổn định Bài nghiên cứu sử dụng số liệu NHTMCP Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến 2019 để xây dựng mơ hình hồi quy Bài nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Pooled OLS để xem xét ảnh hưởng yếu tố đến tỷ suất sinh lợi NHTMCP Kết mơ hình kiểm định để lựa chọn mơ hình Pooled OLS hay mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) phù hợp, mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) hay mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) phù hợp Khi mơ hình bị khuyết tật phương sai thay đổi, tự tương quan mơ hình bình phương bé tổng qt khả thi – FGLS phù hợp Tác giả sử dụng phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi (FGLS) để khắc phục tượng tự tương quan sai số tượng phương sai sai số thay đổi nhằm đảm bảo ước lượng thu vững hiệu Từ kết thu được, nghiên cứu đề số kết luận giải pháp nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, cải thiện khả sinh lời NHTMCP Việt Nam giai đoạn tới L I M O N Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam ” báo cáo riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả LÝ HỒNG V N L I ẢM N Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Ban giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM với lòng biết ơn sâu sắc nhất, với tri thức tâm huyết truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt quãng thời gian học tập trường Đặc biệt, xin cảm ơn cô TS Ỗ THỊ H TH NG trình thực khóa luận tốt nghiệp tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tiễn q báu nghiên cứu, giúp tơi lựa chọn đề tài phù hợp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! M H 11 L NG 1: GI I THI U ặt vấn đề tính cấp thiết đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 14 141 ối tượng phạm vi nghiên cứu ối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Kết cấu đề tài H NG 2: SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QU N NGHI N ỨU TR C 2.1 Khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần 2.1.1 Khái niệm 2 ác tiêu đo lường khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần …………………………………………………………………7 2.2.1 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản 2.2.2 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 2.2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ròng ác nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Yếu tố quy mô ngân hàng 2.3.2 Yếu tố vốn chủ sở hữu 2.3.3 Yếu tố tỷ lệ nợ xấu 2.3.4 Yếu tố tính khoản 10 2.3.5 Yếu tố chi phí hoạt đ ng ngân hàng 11 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 11 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 11 2.4.2.Tình hình nghiên cứu nước 14 H NG 3: MƠ HÌNH V PH NG PH P NGHI N ỨU 20 3.1 Quy trình nghiên cứu 20 3.2 Mơ hình nghiên cứu 22 3.2 sở mơ hình 22 3.2.2 Giải thích biến 23 3.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 24 3.3 Mẫu liệu nghiên cứu 26 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 26 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 26 3.3.3 Công cụ nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp định tính 27 3.4.2 Phương pháp định lượng 27 H NG 4: KẾT QUẢ NGHI N ỨU V THẢO LU N 31 4.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 31 4.2 Phân tích tương quan 32 4.3 Kiểm định đa c ng tuyến 33 4.4 ớc lượng mơ hình hồi quy theo phương pháp Pooled OLS, FEM, REM …………………………………………………………………… .34 4.4.1 Hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ 34 4.4.2 Hồi quy theo mơ hình FEM 34 4.4.3 Hồi quy theo mơ hình REM 35 4.5 Kiểm định lựa chọn mô hình 36 4.6 Kiểm định phương sai tự tương quan 37 4.6.1 Kiểm định phương sai 37 4.6.2 Kiểm định tự tương quan 37 4.7 Kết FGLS 38 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 40 H NG 5: KẾT LU N VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Hàm ý sách 45 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 47 5.4 Gợi ý hướng nghiên cứu 48 KẾT LU N 50 T I LI U TH M KHẢO 51 PH L C 53 PH L C 54 NH M TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Thuật ngữ tiếng anh Nghĩa tiếng việt FEM Fixed Effects Model Mơ hình hồi quy tác động cố định REM Random Effects Model FGLS Feasible Generalized Least Squares Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên Mơ hình hồi quy bình phương ước lượng tối thiểu tổng qt Mơ hình hồi quy tối thiểu gộp Pooled OLS ROA Return on total assets Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Return on equity Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi NPL Tỷ lệ nợ xấu CIR Non-performing Loan Ratio Cost to income ratio Chi phí hoạt động LQR Liquidity Ratio Tỷ lệ khoản NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NH M ẢNG V HÌNH Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước có liên quan……………………18 Hình 3.1: Các bước xây dựng mơ hình kinh tế lượng……………………… 20 Bảng 3.2: Mơ tả biến mơ hình…………………………………… 23 Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến……………………………………………31 Bảng 4.2: Phân tích tương quan ………………………………………………32 Bảng 4.3: Kiểm định đa cộng tuyến………………………….……………… 33 Bảng 4.4.1: Hồi quy theo Pooled OLS ……………………………………….34 Bảng 4.4.2: Hồi quy theo mơ hình FEM …………………………………… 35 Bảng 4.4.3: Hồi quy theo mơ hình REM …………………………………… 35 Bảng 4.5: Kiểm định Hausman……………………………………………….36 Bảng 4.6.1: Kiểm định phương sai……………………………………………37 Bảng 4.6.2: Kiểm định tự tương quan……………………………………… 37 Bảng 4.7.1: Kết FGLS ROA……………………………………… 38 Bảng 4.7.2: Kết FGLS ROE……………………………………… 39 Bảng 4.7.3: Kết FGLS NIM……………………………………… 39 ... khóa luận tiến hành trả lời câu hỏi sau: - Nhân tố tác động đến khả sinh lời NHTMCP Việt Nam? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khả sinh lời NHTMCP Việt Nam ? - Những hàm ý sách thực để tăng khả sinh. .. sinh lời NHTMCP 2.1 Khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần 2.1.1 Khái niệm Theo Pandey (1980), khả sinh lời khả kiếm lợi nhuận doanh nghiệp Khả sinh lời diễn giải lợi nhuận liên quan đến yếu tố. .. nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Các nghiên cứu thực nghiệm ln có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chủ thể kinh tế nói riêng NHTMCP nói chung Trong có nhân tố nội sinh