Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THỦY TIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ THỦY TIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƢƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ THỦY TIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƢƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TS HỒ CƠNG HƢỞNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 TÓM TẮT KHÓA LUẬN Hoạt động Ngân hàng đa dạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động lĩnh vực cho vay Vì vậy, để đảm bảo cho rủi ro xảy mức thấp quản trị điều cần thiết Việc quản trị tốt không đem lại lợi ích cho Ngân hàng, giúp Ngân hàng kiếm lợi nhuận tốt hơn, phát triển bền vững mà giúp khách hàng có đƣợc an tâm, tin tƣởng việc định lựa chọn Ngân hàng để thực giao dịch Do đó, để giúp cho Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Cơng Thƣơng phát triển tốt thời gian tới, phƣơng pháp nghiên cứu định tính, dựa tình hình hoạt động cho vay Ngân hàng giai đoạn 2015-2017, xem xét cách Ngân hàng áp dụng để quản trị rủi ro hoạt động cho vay, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Cơng Thƣơng” Từ đó, đúc kết đƣợc cách mà Ngân hàng áp dụng hiệu sao, ƣu nhƣợc điểm cách quản trị Ngân hàng làm Từ thấy cách ngân hàng làm để quản trị rủi ro hoạt động cho vay, đề xuất đƣợc thêm số phƣơng pháp khác để Ngân hàng thực đƣợc việc quản trị tốt Giúp Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ngày phát triển hơn, tạo đƣợc niềm tin vững mạnh với khách hàng SUMMARY Interms of conditions of developing of the country, integration is inevitable trend inevitably Thanks to that trend, Vietnam has made dramatic changes, brought many opportunities for development, especially in the field of economy As an intermediary financial institution, commercial banks play an important role in bridging the gap between idle capital holders and those who need to use capital in the economy as well as helping the country develop better Currently, many large and small commercial banks are trying to provide a lot of new and convenient services to meet the increasing demand of customers However, the Bank's operations are now diversified and potentially risky, especially in the field of lending Therefore, to ensure the risk is at a minimum, governance is essential Good governance not only benefits the Bank, helps the Bank to make better profits, develop sustainably, but also provides customers with peace of mind and confidence in choosing the Bank to make transactions Although at the Bank, there are many business activities such as payment, issuing card, receiving deposits, most of the profits that the bank earns largely due to credit activity, namely lending That is why the Bank should be very careful to avoid major consequences However, for lending activities, eliminating the risk is impossible Therefore, the bank can only manage risk to minimize losses and achieve the business targets set One of the criteria for assessing whether a bank is well-developed, safe and sustainable is based not only on business performance but also on financial capability as well as on risk management systems Recognizing the importance of the problem, the topic " Risk management in lending activities at Saigon Bank For Industry And Trade " was selected In the hope of assessing the current state of risk in lending at the bank, it is possible to propose some limited and remedial measures, focusing on the period 2015-2017 In addition, the research “Risk management in lending activities at Saigon Bank For Industry And Trade” also addresses questions: - Credit growth and bad debt ratio at Saigon Bank For Industry And Trade in the period 2015-2017? - What are the indicators used to measure risk in lending activities at Saigon Bank For Industry And Trade? - What has Saigon Bank For Industry And Trade done to manage the risk in its lending activities in the period 2015-2017? - What are the advantages and disadvantages of risk management? - What are the solutions to minimize risks in lending activities at Saigon Bank For Industry And Trade? The research method used to implement the content is a qualitative research method By this method, the thesis poses the hypothesis that research on the risk management situation for lending at Saigon Bank For Industry And Trade is based on the inheritance of theories on risk management in lending activities This research contains three objectives, which is clearly stated in each chapter The objectives to be achieved in each chapter are as follows: Chapter 1, research objectives will systematize the rationale for risk management in lending activities of commercial banks Chapter 2, the objective will be to understand the current state of risk management and risk prevention measures, thereby point out the difficulties and limitations in risk management in the Saigon Bank For Industry And Trade Chapter 3, on the basis of practice and understanding,this part proposes a number of solutions and recommendations to improve risk management in lending activities at SAIGON Bank For Industry And Trade In each chapter, specific issues to clarify the objectives will be studied and presented briefly the following: Chapter 1, research objectives will systematize the rationale for risk management in lending activities of commercial banks Specifically, the reader will better understand the definition of commercial banks, how commercial banks the lending, as well as lending policies and risks in commercial lending, differential types of loans, signs of risk in lending activities, the causes of such risks.Reader will also have a concept of how to measure the risk in lending based on which criteria, considering the effects can bring when the risk occurs in the bank's lending In addition, readers are able to have the knowledge about the principles of risk management in lending Through this, readers will understand the meaning of risk management in lending activities of commercial banks Chapter 2, the objective of the paper will be to understand the current state of risk management and risk prevention measures, thereby pointing out the difficulties and limitations in risk management in Saigon Bank For Industry And Trade Specifically, in Chapter 2, readers will have an overview of the history of the formation and development as well as the organizational structure of Saigon Bank For Industry And Trade Knowing the bank's lending policies, such as borrowers, lending principles, borrowing procedures, etc In addition, chapter will also show the bank's current lending situation has been the real risk situation in this Bank during the past three years through a number of indicators At the same time, the study also identifies the main causes of credit risk at this bank and gives an overview of credit risk management situation at Saigon Bank for Industry and Trade Chapter 3, on the basis of practice and understanding, proposed a number of solutions and recommendations to improve risk management in lending activities at Saigon Commercial Bank Specifically, the study looks at credit-based orientation next year to work out some practical solutions such as diversification of loan portfolio, strict management of bad debts and bad debts, improving quality credit officers, deduction for setting up risk reserve funds, etc., also consider whether the Bank has applied this measure and the remaining constraints to the solutions applied by the Bank Hence, it has made some recommendations to the Saigon Bank for Industry and Commerce in the hope that the Bank will be able to consider and further improve its risk management capabilities in its lending activities Thus, the Bank can achieve its orientation in the next year and develop stronger, to create more confidence for customers In summary, the essay helps to clarify the rationale underlying risk in lending to commercial banks, thus, showing the importance of managing risk in lending activities, helping banks reduce Risks and increasing quality in lending activities By assessing the current state of risk management of lending activities, the author finds out the reasons why there are some measures to improve risk management in lending activities at Saigon Bank for Industry and Trade With the reasons listed, the author hopes to help Saigon Bank for Industry and Trade become more and more developed, able to compete with other banks and gain more trust of customers which helped the bank gain more prominent achievements in the future LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu thầy cô giáo trƣờng Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tận tình trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Tác giả xin chân thành đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồ Công Hƣởng – Giảng viên trực tiếp hƣớng dẫn tác giả suốt trình thực khóa luận Tác giả ln ghi nhận hƣớng dẫn tận tình Thầy chúc Thầy đạt đƣợc nhiều thành công thời gian tới Trân trọng, TPHCM, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan lý thuyết rủi ro cho vay 1.1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại .7 1.1.2 Chính sách cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Phân loại khoản 1.1.4.1 Nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) 1.1.4.2 Nợ cần ý (nhóm 2) 1.1.4.3 Nợ dƣới tiêu chuẩn (nhóm 3) 1.1.4.4 Nợ nghi ngờ (nhóm 4) 1.1.5 Dấu hiệu nhận biết rủi ro cho vay 10 1.1.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay 10 1.1.7 Các tiêu đo lƣờng rủi ro cho vay 12 1.1.7.1 Tỷ lệ nợ xấu 12 1.1.7.2 Tỷ lệ nợ hạn 12 1.1.7.3 Tỷ lệ trích lập dự phịng 12 1.1.7.4 Tỷ lệ vốn 13 1.1.7.5 Hệ số nguy rủi ro tín dụng 13 1.1.7.6 Hệ số khả bù đắp rủi ro 13 1.1.8 Tác động rủi ro cho vay 13 1.2 Quản trị rủi ro cho vay hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 15 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTM 15 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTM 15 1.2.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 15 ... thƣơng mại 15 1.2.1 Khái niệm quản tr? ?? rủi ro hoạt động cho vay NHTM 15 1.2.2 Nội dung quản tr? ?? rủi ro hoạt động cho vay NHTM 15 1.2.3 Nguyên tắc quản tr? ?? rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại... lý luận quản tr? ?? kinh rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng doanh thƣơng mại mà cần dựa vào khả tài nh? ? hệ thống quản tr? ?? rủi ro Nh? ??n thấy đƣợc tầm quan tr? ??ng vấn đề, đề tài ? ?Quản tr? ?? rủi ro hoạt. .. Quản tr? ?? rủi ro tín dụng theo nguyên tắc Basel II .20 1.2.4 Ý nghĩa việc quản tr? ?? hoạt động cho vay NHTM 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG 2: THỰC TR? ??NG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY