BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ THU BẮC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ THU BẮC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ THU BẮC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỲNH HOA Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực khơng có chép từ cơng trình nghiên cứu tác giả khác ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TÁC GIẢ PHẠM THỊ THU BẮC ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành tài ngân hàng với đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Quỳnh Hoa trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Phịng Đào tạo sau Đại học tạo điều kiện cho hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ trình học tập thực Luận văn TÁC GIẢ PHẠM THỊ THU BẮC iii TÓM TẮT Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng TMCP Việt Nam Qua trình thực luận văn tác giả tổng hợp nội dung sau: Thứ nhất: Nghiên cứu nêu vấn đề, mục tiêu câu hỏi mà nghiên cứu cần đạt Đồng thời nghiên cứu xác định phương pháp tổng quát để thực phân tích Thứ hai: Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý thuyết vấn đề liên quan đến thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam Đồng thời, nghiên cứu khảo lược cơng trình nghiên cứu trước tiến hành lập mơ hình hồi quy gồm yếu tố sau quy mô ngân hàng, tỷ lệ khoản, hiệu quản lý chi phí, mức độ an tồn vốn, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng; tỷ lệ an tồn vốn; tỷ lệ khoản có tác động tích cực nhân tố khác tác động tiêu cực Thứ ba: Dựa vào kết nghiên cứu so sánh với nghiên cứu trước dựa vào mức độ tác động nhân tố đưa gợi ý sách cho nhân tố để NHTM Việt Nam để nâng cao thu nhập lãi cận biên Thứ tư: Dựa vào trình kết nghiên cứu nhận thấy hạn chế nghiên cứu từ định hình cho hướng nghiên cứu cho thời gian tới Từ khóa: Thu nhập lãi cận biên, quy mô ngân hàng, tỷ lệ khoản, hiệu quản lý chi phí, mức độ an tồn vốn, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát iv ABSTRACT Thesis title: Factors affecting the rate of profit margin of Vietnamese joint stock commercial banks Through the process of writing this thesis, the author has summarized the main contents as follows: Firstly: The research has stated the problem, objectives and questions that this research needs to achieve At the same time, the study has identified a general method to perform the analysis Second: This study has systematized the theoretical basis related to issues marginal interest income of Vietnamese commercial banks At the same time, the study reviewed previous studies and conducted a regression model including the following factors: bank size, liquidity ratio, cost management efficiency, capital adequacy, credit risk provision rate, GDP growth rate and inflation rate have an influence on the marginal interest income of Vietnamese commercial banks The research results show that the bank size; capital adequacy ratio; liquidity ratio have positive effects while other factors have negative effects Thirdly: Based on the research results compared with previous studies and based on the impact of the factors, give policy suggestions for each factor for Vietnamese commercial banks to improve their near-interest income record Fourth: Based on the research process and results, the limitations of the research are recognized and thereby shape new research directions for the coming time Keywords: Marginal interest income, bank size, liquidity ratio, cost management efficiency, capital adequacy, credit risk provision rate, economic growth rate, inflation rate v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt BCTC Báo cáo tài CEA Hệ số mức độ an toàn vốn CPI Tỷ lệ lạm phát GDP Tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người HOSE Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh LIQ Tỷ lệ khoản LLR Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng ME Hiệu quản lý chi phí NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMCP Ngân hàng Thương mại SIZE Quy mô ngân hàng TMCP Thương mại Cổ phần DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt FEM Fix Effects Model Mơ hình tác động cố định FGLS Feasible Generalized Least Squares Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi GLS Generalized Least Square Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát GMM Generalized Method of Moments Phương pháp tổng quát khoảnh khắc NIM Net interest margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên OLS Ordinary least square Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ REM Random Effects Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU x CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.1.1 Đặt vấn đề .1 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 10 vii CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 2.1 Tổng quan thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 10 2.1.1 Khái niệm thu nhập lãi cận biên ngân hàng đo lường 10 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại… 12 2.2 Tình hình nghiên cứu 16 2.2.1 Các nghiên cứu nước 16 2.2.2 Các nghiên cứu nước 17 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu .20 TÓM TẮT CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mô hình nghiên cứu 22 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu .22 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu .24 3.2 Thu thập số liệu phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Mẫu nghiên cứu .28 3.2.2 Thu thập liệu 28 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu .28 3.2.4 Quy trình nghiên cứu 30 3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 37 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 viii 4.1 Thống kê mô tả mẫu ngẫu nghiên cứu tương quan biến độc lập .37 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 37 4.1.2 Sự tương quan biến độc lập .39 4.2 Kết mơ hình hồi quy 39 4.2.1 So sánh phù hợp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 40 4.2.2 Kiểm định khuyết tật mô hình tác động ngẫu nhiên REM 41 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 43 4.3.1 Kết mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) sau khắc phục khuyết tật mơ hình 43 4.3.2 Thảo luận kết nghiên cứu 44 4.4 Kết luận giả thuyết nghiên cứu .46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 50 KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Hàm ý sách 51 5.2.1 Đối với quy mô ngân hàng .51 5.2.2 Đối với hệ số an toàn vốn .52 5.2.3 Đối với hiệu quản lý chi phí 52 5.2.4 Đối với tỷ lệ khoản .53 5.2.5 Đối với tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 53 5.2.6 Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 54 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 54 5.3.1 Hạn chế đề tài 54 ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ THU BẮC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM. .. biên Ngân hàng TMCP Việt Nam? Thứ hai, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam nào? Thứ ba, hàm ý sách đề xuất nhằm cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi cận biên. .. lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thứ hai, đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thứ ba, đề xuất số hàm ý sách nhằm cải thiện tỷ lệ thu nhập