BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC LAN ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC LAN ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC LAN ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i TÓM TẮT Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thƣơng mại cổ phần niêm yết thị trƣờng chứng khốn Việt Nam Nội dung khóa luận: Nghiên cứu đƣợc thực dựa số liệu thứ cấp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Dữ liệu nghiên cứu đƣợc tổng hợp dựa báo cáo tài đƣợc kiểm tốn NHTMCP niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn năm 2011 – 2021 Trong nghiên cứu tác giả tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quan đến thu nhập lãi cận biên mô hình lý thuyết nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Tác giả tiến hành khảo lƣợc cơng trình nghiên cứu liên quan nƣớc Các nhân tố tác giả đƣa vào mơ hình nghiên cứu bao gồm quy mơ ngân hàng thƣơng mại, mức độ an toàn vốn, hiệu quản lý, tỷ lệ khoản, dự phòng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trƣởng kinh tế tỷ lệ lạm phát Từ đó, tác giả tiến hành trình bày kết nghiên cứu thơng qua thống kê mô tả, xem xét tƣơng quan biến, chạy mơ hình hồi quy Pooled OLS, mơ hình tác động cố định FEM, mơ hình tác động ngẫu nhiên REM Tác giả tiến hành đo lƣờng phù hợp mơ hình mơ hình tác động ngẫu nhiên REM phù hợp tác giả tiến hành kiểm định khuyết tật khắc khục khuyết tật để đƣợc kết mơ hình cuối Từ kết tác giả tiến hành thảo luận kết nghiên cứu kết luận giả thuyết thống kê đồng thời định hƣớng hàm ý sách giải pháp Từ khóa: thu nhập lãi cận biên, quy mơ ngân hàng thƣơng mại, mức độ an toàn vốn, hiệu quản lý, tỷ lệ khoản, dự phòng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trƣởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát ii ABSTRACT Thesis title: The factors affecting marginal interest income ratio of joint stock commercial banks listed on Vietnam stock market Dissertation content: This research is conducted based on secondary data of joint stock commercial banks listed on Vietnam stock market Research data will be synthesized based on audited financial statements of Joint Stock Commercial Banks listed on Vietnam stock market in the period of 2011 - 2021 In this research, the author has synthesized the reasons theories related to marginal interest income and theoretical models of factors affecting the rate of marginal interest income The author conducts a review of related research projects at home and abroad The factors the author put into this research model include the size of the commercial bank, the level of capital adequacy, the efficiency of management, the liquidity ratio, the provision for credit risks, and the economic growth rate economy and the inflation rate Since then, the author has conducted to present the research results through descriptive statistics, consider the correlation between variables, run the Pooled OLS regression model, the FEM fixed effect model, the effected effect model REM random motion The author has measured the fit of these models, the random effects model REM is the most suitable, so the author conducts testing for defects and overcoming these defects to get the results final model From this result, the author discusses the research results and concludes the statistical hypothesis and orients the policy implications and solutions Keywords: Marginal interest income, commercial bank size, capital adequacy, management efficiency, liquidity ratio, credit risk provision, economic growth rate, inflation rate iii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực có theo dõi, góp ý từ phía Giáo viên hƣớng dẫn khơng có chép cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Các thơng tin liệu thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Sinh viên Nguyễn Ngọc Lan Anh iv LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình thực nghiên cứu hồn thành Khóa luận tốt nghiệp, em nhận đƣợc nhiều quan tâm giúp đỡ từ quý thầy với bạn bè Với kính trọng vô biết ơn, trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, hỗ trợ em trình thực TS Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh, em xin cảm ơn cô giúp đỡ em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Ngoài em xin chân thành cảm ơn quý thầy khoa Tài Chính- Ngân Hàng Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP.HCM nhƣ toàn thể thầy cô trƣờng giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho em từ môn học nhất, giúp em có đƣợc tảng chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Ngọc Lan Anh v MỤC LỤC CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .4 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .4 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU CỦA KHOÁ LUẬN TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại .10 2.2 TỔNG QUAN VỀ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 2.2.1 2.3 Khái niệm thu nhập lãi cận biên ngân hàng đo lƣờng 13 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 2.3.1 Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mơ 17 2.3.2 Nhóm yếu tố nội ngân hàng .17 2.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 20 vi 2.4.1 Các nghiên cứu nƣớc 20 2.4.2 Các nghiên cứu nƣớc 22 2.4.3 Khoảng trống nghiên cứu 29 TÓM TẮT CHƢƠNG 30 CHƢƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31 3.1 GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 3.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 31 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 34 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 36 3.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 37 3.2.3 Dữ liệu nghiên cứu 40 TÓM TẮT CHƢƠNG 42 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU VÀ SỰ TƢƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 43 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 43 4.1.2 Sự tƣơng quan biến độc lập .45 4.2 KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY .45 4.2.1 So sánh phù hợp mơ hình ảnh hƣởng cố định (FEM) mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên (REM) 46 4.2.2 4.3 Kiểm định khuyết tật mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên REM 47 Thảo luận kết nghiên cứu 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 56 5.1 KẾT LUẬN 56 vii 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH .56 5.2.1 Đối với quy mô ngân hàng 56 5.2.2 Đối với hệ số an toàn vốn .56 5.2.3 Đối với hiệu quản lý chi phí 57 5.2.4 Đối với tỷ lệ khoản 57 5.2.5 Đối với tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 58 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 58 5.3.1 Hạn chế đề tài 58 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu 59 TÓM TẮT CHƢƠNG 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC A: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BẰNG PHẦN MỀM STATA 14.0 64 PHỤ LỤC B 69 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA NIM Net Interest Margin NH Ngân Hàng GDP Gross Domestic Product WTO World Trade Organization TMCP Thƣơng mại Cổ phần NHTM Ngân hàng Thƣơng mại OLS Ordinary least squares FEM Fix Effects Model REM Random Effects Model SGMM System Generalized Method of Moments FGLS Feasible Generalized Least Squares TNLCB Thu nhập lãi cận biên VCSH Vốn chủ sở hữu HQKD Hiệu kinh doanh ROA Return on Assets ROE Return on Equity ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC LAN ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN... câu hỏi sau: Những yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTM? Mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTMCP niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 –... Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thƣơng mại cổ phần niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Nội dung khóa luận: Nghiên cứu đƣợc thực dựa số liệu thứ cấp Ngân hàng