NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THUỲ DUNG TÁC ĐỘNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG T[.]
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THUỲ DUNG TÁC ĐỘNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - ĐẶNG THUỲ DUNG TÁC ĐỘNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN TRUNG HIẾU TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2022 TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài: “Tác động vốn ngân hàng rủi ro tín dụng đến khả sinh lời Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam” nghiên cứu tác động vốn ngân hàng rủi ro tín dụng đến khả sinh lời NHTMCP Việt Nam Nghiên cứu tiến hành khảo sát 25 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam với thời gian từ năm 2012 đến năm 2021 Tác giả thực kiểm định mơ hình hồi quy đa biến, đồng thời thực lựa chọn mơ hình hồi quy tuyến tính (Pooled OLS), mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) để tăng độ xác cho mơ hình nghiên cứu, FGLS cho phép khắc phục triệt để khiếm khuyết định lƣợng Kết nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ chiều vốn ngân hàng rủi ro tín dụng đến khả sinh lời Bên cạnh đó, nghiên cứu cịn cho thấy yếu tố khác ảnh hƣởng đến khả sinh lời nhƣ quy mơ ngân hàng, chi phí hoạt động GDP tác động tích cực đến khả sinh lời ngân hàng Tuy nhiên tỷ lệ cho vay, tỷ lệ khoản lạm phát không tác động đến khả sinh lời ngân hàng Ngoài nghiên cứu đƣa số khuyến nghị tới nhà quản trị ngân hàng việc quản lý khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam I ABSTRACT The research objective of the topic "Impact of bank capital and credit risk on profitability of joint stock commercial banks in Vietnam" is to measure the impact of bank capital and credit risk on the profitability of joint stock commercial banks in Vietnam The study conducted investigation of 25 commercial banks in Vietnam with the period from 2012 to 2021 The author tests the multivariate regression model, and at the same time makes the choice between the regression models linear regression (Pooled OLS), fixed effects regression model (FEM) and random effects regression model (REM) to increase the accuracy of the research model, FGLS allows to thoroughly overcome the quantitative defect Research results show that there is a positive relationship between bank capital and credit risk to profitability Besides, the study also shows that other factors affecting profitability such as bank size, operating costs and GDP have a positive impact on bank profitability However, loan ratio, liquidity ratio and inflation not affect bank profitability In addition, the study provides some recommendations to bank administrators in managing the profitability of Vietnamese commercial banks II LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Đặng Thùy Dung, sinh viên lớp HQ6-GE11 với mã số sinh viên 050606180059, chuyên ngành Tài – Ngân hàng thuộc Khóa – Hệ đại học quy chất lƣợng cao Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP HCM Tơi tác giả khóa luận tốt nghiệp đại học với đề tài: “Tác động vốn ngân hàng rủi ro tín dụng đến khả sinh lời Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam” Tôi xin cam kết luận công trình riêng tơi, tất nội dung, số liệu độc lập, kết đƣợc nêu bài luận trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Bên cạnh số liệu nhƣ trích dẫn luận đƣợc thích nguồn gốc minh bạch rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022 Tác giả Đặng Thùy Dung III LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn đến giảng viên TS Nguyễn Trung Hiếu, nghiên cứu em đƣợc hồn thành cách thuận lợi nhờ có thầy tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều thời gian tâm huyết, dẫn, truyền đạt lại kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình thực khoá luận tốt nghiệp Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy cô giảng viên trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức chuyên ngành suốt năm em học tập sinh hoạt trƣờng Với vốn kiến thức em đƣợc tiếp thu thời gian học tập trƣờng không tảng quan trọng cho q trình thực khố luận mà cịn hành trang vô quý báu cho em tự tin bƣớc tới quãng đƣờng đầy thử thách phía trƣớc Với kiến thức kinh nghiệm chƣa đƣợc hoàn thiện, khố luận tốt nghiệp em cịn nhiều thiếu sót, em mong q thầy giáo thơng cảm góp ý thêm cho em Cuối cùng, em xin kính chúc q thầy dồi sức khỏe thành công công việc, đạt đƣợc nhiều thành tựu với nghiệp trồng ngƣời Em xin chân thành cảm ơn IV MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv CHƢƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục khóa luận .6 TÓM TẮT CHƢƠNG .8 CHƢƠNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại .9 2.2 Cơ sở lý thuyết vốn ngân hàng tác động đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại 10 2.3 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng tác động đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại 12 2.4 Tổng quan nghiên cứu trƣớc .13 2.4.1 Nghiên cứu nƣớc .13 2.4.2 Nghiên cứu Việt Nam 15 2.5 Tóm tắt kết nghiên cứu trƣớc 17 V TÓM TẮT CHƢƠNG 20 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 3.1 Quy trình nghiên cứu .21 3.2 Phát triển giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 22 3.2.1 Phát triển giả thuyết nghiên cứu tác động vốn ngân hàng rủi ro tín dụng đến khả sinh lời 22 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu .34 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 35 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .37 3.4.1 Phƣơng pháp hồi quy Pooled OLS 37 3.4.2 Phƣơng pháp hồi quy OLS với hiệu ứng cố định (FEM) .38 3.4.3 Phƣơng pháp hồi quy OLS với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) .39 3.4.4 Kiểm định điều kiện mơ hình hồi quy .40 3.4.5 Kiểm định vi phạm giả định mơ hình hồi quy .40 3.4.6 Phƣơng pháp hồi quy GLS .42 TÓM TẮT CHƢƠNG 43 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thống kê mô tả 44 4.2 Phân tích tƣơng quan .45 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 46 4.4 Kết hồi quy .47 4.5 Lựa chọn mơ hình phù hợp 48 4.6 Kiểm định số khuyết tật mơ hình 49 4.6.1 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 49 VI 4.6.2 Kiểm định tự tƣơng quan 50 4.7 Kết hồi quy theo phƣơng pháp hồi quy GLS 50 4.8 Thảo luận kết 51 TÓM TẮT CHƢƠNG 54 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Khuyến nghị 55 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 65 VII DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa Tiếng Anh Nguyên nghĩa Tiếng Việt FEM Fixed Effects Model Mơ hình tác động cố định FGLS Generalized Least Square Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ tổng quát NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần OLS Ordinary Least Square Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ thông thƣờng REM Random Effects Model Mô hình tác động ngẫu nhiên VIF Variance inflation factor Hệ số phóng đại phƣơng sai VIII ... đề tài: ? ?Tác động vốn ngân hàng rủi ro tín dụng đến khả sinh lời Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam? ?? nghiên cứu tác động vốn ngân hàng rủi ro tín dụng đến khả sinh lời NHTMCP Việt Nam Nghiên... nghịch biến vốn ngân hàng, rủi ro tín dụng khả sinh lời ngân hàng Saleh Abu Afifa1 (2020), điều tra tác động rủi ro tín dụng, rủi ro khoản vốn ngân hàng đến khả sinh lời theo ROAA, ROAE NIM giai... đến tác động tiêu cực đến khả sinh lời ngân hàng Kargi (2011) nghiên cứu tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời ngân hàng Nigeria kết luận khả sinh lời ngân hàng bị ảnh hƣởng nghịch với rủi ro