BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM VŨ LINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM VŨ LINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM VŨ LINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỲNH HOA Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gịn” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả năm 2022 ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Trong q trình thực luận văn, tơi nhận nhiều đóng góp giúp đỡ để hoàn thành luận văn Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Quỳnh Hoa tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, người truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian qua Sau xin gửi lời cảm ơn đến Gia đình bạn Học viên lớp Cao học CH22A động viên, giúp đỡ trình thực luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến Anh/Chị đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gịn nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi khảo sát giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Tác giả tháng năm 2022 iii TÓM TẮT Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gịn Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn Tác giả tiến hành khảo sát từ tháng 12/2021 đến 01/2022 cách gửi bảng câu hỏi khảo sát trực tiếp gián tiếp thông qua email, zalo Tổng số bảng khảo sát gửi 500, sau loại trừ bảng khảo sát khơng hợp lệ kích thước mẫu tiến hành phân tích 403 quan sát Kết nghiên cứu cho thấy nguồn nhân lực, sách tín dụng, phương tiện hữu hình, quản lý rủi ro tín dụng, cơng nghệ ngân hàng kiểm tra kiểm sốt nội có tác động tích cực có ý nghĩa thống kê đến chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn Từ khóa: Chất lượng cho vay, Cho vay tiêu dùng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam iv ABSTRACT Title: Factors affecting the quality of consumer loans at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development South Branch Abstract: The thesis makes an empirical study on the factors affecting the quality of consumer loans at Agribank Saigon South Branch The author conducted the survey from December 2021 to January 2022 by sending survey questionnaires directly and indirectly through emailing the questionnaire The total number of questionnaires sent to the survey was 500, after removing invalid questionnaires, the sample size for analysis was 403 observations Research results show that human resources, credit policy, tangible means, risk management, banking technology, internal control audit have a positive and statistically significant impact on the quality of life consumer loans at Agribank Saigon South Branch Keywords: Loan quality, Consumer loan, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt CVTD Cho vay tiêu dùng RRTD Rủi ro tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước PSTĐ Phương sai thay đổi TTQ Tự tương quan ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản LIQUID Tỷ số khoản SIZE Quy mô ngân hàng LOANG Tăng trưởng tín dụng NLTA Hệ số rủi ro DEPTA Tỷ lệ tiền gửi CAR DEFULT Hệ số an toàn vốn Tỷ lệ nợ xấu INF Lạm phát GDP Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội RE Hồi quy tác động ngẫu nhiên FE Hồi quy tác động cố định GMM Hồi quy Mô-men tổng quát vi DANH MỤC BẢNG Danh mục bảng Trang Bảng 2.1: Tóm tắt tình hình nghiên cứu 31 Bảng 2.2: Các nhân tố đưa vào mơ hình nghiên cứu 35 Bảng 3.1: Tổng hợp nhân tố mơ hình nghiên cứu kỳ vọng tác động 41 Bảng 3.2: Thang đo nhân tố mô hình nghiên cứu 47 Bảng 4.1: Tình hình nhân hội sở Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn 60 Bảng 4.2: Tình hình nhân Chi nhánh loại II Phú Mỹ Hưng 61 Bảng 4.3: Tình hình thực tiêu hoạt động kinh doanh 62 Bảng 4.4: Tình hình cho vay kinh tế giai đoạn năm 2019-2021 64 Bảng 4.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2019-2021 64 Bảng 4.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2019-2021 65 Bảng 4.7: Doanh số cho vay thu nợ CVTD giai đoạn 2019-2021 67 Bảng 4.8: Doanh số cho vay thu nợ CVTD giai đoạn 2019-2021 68 Bảng 4.9: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng vốn giai đoạn năm 2019-2021 69 vii Bảng 4.10: Dư nợ CVTD phân theo nhóm nợ giai đoạn năm 2019 - 2021 71 Bảng 4.11: Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 73 Bảng 4.12: Tóm tắt kết kiểm định Cronbach’s Alpha 75 Bảng 4.13: Kết phân tích EFA cho khái niệm đo lường 79 Bảng 4.14: Kiểm định KMO Bartlett cho biến phụ thuộc 81 Bảng 4.15: Kiểm định mức độ giải thích biến quan sát nhân tố đại diện biến phụ thuộc 82 Bảng 4.16: Ma trận hệ số tương quan nhân tố 83 Bảng 4.17: Hệ số hồi quy 85 Bảng 4.18: Tóm tắt mơ hình 86 Bảng 4.19: Phân tích phương sai 86 Bảng 4.120: Kết kiểm định đa cộng tuyến 87 Bảng 4.21: Kết kiểm định phương sai thay đổi 88 Bảng 4.22: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 95 viii DANH MỤC HÌNH Danh mục hình Trang Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu 42 Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu 43 Hình 4.1: Định dạng thương hiệu Agribank 58 Hình 4.2: Bộ máy tổ chức quản lý Agribank Chi nhánh Nam Sài Gịn 60 Hình 4.3: Biểu đồ dư nợ cho vay tiêu dùng so với cho vay cá nhân 65 Hình 4.4: Biểu đồ dư nợ CVTD so với Tổng dư nợ kinh tế 66 Hình 4.5: Dư nợ CVTD phân theo thời gian giai đoạn năm 2019 2021 Hình 4.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng vốn giai đoạn năm 2019-2021 59 71 ... nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gịn Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng. .. ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn Thứ hai, đánh giá mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn Thứ... cao chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh Nam