BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN GIA HUY CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN GIA HUY CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN GIA HUY CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đức Trung không chép từ ai, số liệu , kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực Người cam đoan Nguyễn Gia Huy ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn cách trọn vẹn, em xin gửi lời cảm chân thành đến PGS TS Nguyễn Đức Trung Xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô tận tình giảng dạy thời gian em học tập Vì giới hạn kiến thức kỹ nên luận văn cịn nhiều hạn chế, thiếu sót Kính mong q thầy đóng góp, dẫn để luận văn em hoàn thiện Trân trọng! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt: Đề tài đo lường mức độ cạnh tranh ngân hàng yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 25 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Bằng cách sử dụng hàm chi phí để ước lượng chi phí biên tính tốn số Lerner, đề tài nhận thấy mức lực cạnh tranh bình quân Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) mẫu nghiên cứu đạt khoảng 12.55% Con số tương đối thấp mức bình quân ngân hàng khu vực giới thời gian gần lực cạnh tranh bình qn có khuynh hướng gia tăng đạt đến 20% năm 2020 Nhưng nhìn chung NHTMCP phải có thay đổi chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện lực cạnh tranh Mặt khác, để tài sử dụng phương pháp ước lượng FGLS tìm thấy yếu tố mơ hình nghiên cứu có ảnh hưởng đáng kể đến lực cạnh tranh ngân hàng mức ý nghĩa 10% Cụ thể, ngân hàng có quy mô lớn, vốn chủ sở hữu nhiều, cho vay nhiều, trích lập nhiều dự phịng rủi ro tín dụng kinh tế tăng trưởng dường lực cạnh tranh ngân hàng cải thiện đáng kể Ngược lại, ngân hàng trang trải nhiều chi phí hoạt động kinh tế có lạm phát cao dường lực cạnh tranh ngân hàng bị suy giảm đáng kể Từ kết tìm thấy đề tài có đưa số hàm ý sách dành cho ban lãnh đạo ngân hàng nhà hoạch định sách việc cải thiện lực cạnh tranh ngân hàng Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, lerner, ngân hàng, FGLS iv ABSTRACT Title: Factors affecting the competitiveness of Joint Stock Commercial Banks in Vietnam Abstract: The research assesses the level of competition between banks and factors that impact the competing capability of 25 Joint Stock Commercial Banks in Vietnam in the period of 2010 - 2020 By using the cost function to estimate the marginal cost and calculate the Lerner indicator, it is found that the average number of competitiveness of Joint Stock Commercial Banks in this topic reaches about 12.55% This figure is relatively lower than the one of other banks in the region as well as the world although in recent times the average competitiveness number has tended to increase and reached more than 20% in 2020 But in general, Commercial Bank Joint Stock Commercial Banks should make a change in business strategy in order to improve their competitiveness On the other hand, By using the estimation method – FGLS, this research shows that all the factors in the study model had a significantly effect on the competing capability of banks at a meaningful rate of 10% Specifically, the larger banks are, the more equity, the more lending, the more provision for credit risk and the more the economy grows, it seems that the competitiveness of banks will improve remarkably On the contrary, the banks that cover a lot of operating costs and the economy has high inflation, it is likely that the competitiveness of banks will be considerably reduced From the results that have been found, this study offers some policy implications for bank leadership and policy makers in improving the competitiveness of banks Keyword: Competitivenessn, learner, bank, FGLS v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt CEE ES Cụm từ Tiếng Anh Central and Eastern Europe Es efficiency structure Feasible FGLS Generalized Least Square GCC GDP GMM Gulf cooperation council Cụm từ Tiếng Việt Quốc gia thuộc nhóm Trung Đơng Âu Lý thuyết hiệu cấu trúc Bình Phương Tối Thiểu Tổng Quát Khả Thi Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Generalized Method of Phương pháp tổng quát khoảnh Moments khắc Organization for OECD Economic Cooperation Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế and Development Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ OLS Ordinary Least Square REM Random Effects Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên Structure-conduct- Lý thuyết Cấu trúc – Hành động – Hiệu performance paradigm SCP VIF Variance Inflation Factors Hệ số phóng đại phương sai vii MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TĨM TẮT CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .5 1.6 Đóng góp đề tài .6 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .9 2.1 Định nghĩa .9 2.1.1 Cạnh tranh .9 2.1.2 Năng lực cạnh tranh 11 2.2 Tổng quan lý thuyết .13 2.2.1 Lý thuyết cấu trúc – thực thi – hiệu .13 2.2.2 Lý thuyết cấu trúc – hiệu .14 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm .14 viii 2.3.1 Nghiên cứu nước 14 2.3.2 Nghiên cứu nước 23 2.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu 29 CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Mơ hình nghiên cứu .32 3.3 Mô tả biến mơ hình 35 3.3.1 Quy mô 35 3.3.2 Vốn chủ sở hữu .36 3.3.3 Dư nợ cho vay .37 3.3.4 Tiền gửi khách hàng .37 3.3.5 Rủi ro tín dụng 38 3.3.6 Chi phí hoạt động 39 3.3.7 Tăng trưởng kinh tế 39 3.3.8 Lạm phát .40 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 42 3.5 Phương pháp nghiên cứu .43 CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu ma trận tương quan 47 4.2 Kết hồi quy theo OLS 53 4.3 Kiểm tra khuyết tật mơ hình 54 4.3.1 Đa cộng tuyến .55 4.3.2 Phương sai thay đổi 56 4.3.3 Tự tương quan .56 ... đề: Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt: Đề tài đo lường mức độ cạnh tranh ngân hàng yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 25 ngân hàng thương mại. .. lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: - Mức độ cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 2010 đến năm 2020 diễn nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương. .. VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN GIA HUY CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Chuyên