BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH THIỀU THỊ THẮM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH THIỀU THỊ THẮM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH THIỀU THỊ THẮM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu tơi thực hiện, thuộc sở hữu riêng Các nội dung, thông tin dựa cơng bố thống, đảm bảo xác, trích dẫn đầy đủ Các số liệu, kết trình bày nghiên cứu trung thực, xác, khơng có nghiên cứu công bố trước TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022 Học viên Thiều Thị Thắm ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn em, TS Đỗ Thị Hà Thương Cơ hết lịng hướng dẫn, bảo giúp đỡ em nhiều trình thực luận văn Xin cảm ơn ban lãnh đạo đồng nghiệp công tác BIDV Nam Đồng Nai hỗ trợ tạo điều kiện tốt để em hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tập thể thành viên lớp CH22B1 sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ lẫn suốt trình học tập làm luận văn Mặc dù cố gắng hoàn thành luận văn cách tốt nhất, nhiên kiến thức khả cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận cảm thông góp ý q báu từ q Thầy Cơ Em xin chân thành cảm ơn! iii TÓM TẮT Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai Tóm tắt: Tín dụng ln hoạt động đóng vai trị chủ đạo Ngân hàng thương mại; nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Do đó, việc đánh giá khả trả nợ khách hàng xem công tác quan trọng Ngân hàng thương mại Hiện nay, ngồi nước có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề Tuy nhiên, nghiên cứu lại chủ yếu liên quan đến đánh giá khả trả nợ vay khách hàng cá nhân, số lượng nghiên cứu liên quan đến khách hàng doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa – phận chiếm tỷ trọng đến 95% tổng số doanh nghiệp nước – hạn chế Trong thực tế cho thấy, nợ xấu kinh tế chủ yếu xuất phát từ nhóm khách hàng doanh nghiệp Vì vậy, việc nghiên cứu hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa điều cần thiết Luận văn tiến hành xác định, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai Luận văn sử dụng phối hợp phương pháp định tính phương pháp định lượng: phân tích mẫu gồm 300 quan sát từ 60 khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa đã, vay vốn BIDV Nam Đồng Nai Phần mềm SPSS 20.0 sử dụng để thống kê mô tả, phân tích hồi quy nhị phân Luận văn xác định 06 yếu tố ảnh hưởng: (1) Tốc độ tăng trưởng GDP kinh tế, (2) Quy mô vay nợ doanh nghiệp, (3) Kinh nghiệm hoạt động doanh nghiệp, (4) Dòng tiền chuyển tài khoản Ngân hàng, (5) Hệ số nợ (6) Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Từ kết trên, hàm ý sách đề xuất nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai Từ khóa: Khả trả nợ, Khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, BIDV Nam Đồng Nai, SPSS 20.0 iv ABSTRACT Title: Factors affecting the debt repayment capacity of small and medium-sized enterprise customers at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Dong Nai Branch Abstract: Credit has always been the main activity of commercial banks; however, this is also the most risky activity Therefore, assessing the debt repayment ability of customers is considered one of the most important tasks of commercial banks Currently, both domestic and foreign, there have been many studies related to this issue However, those studies are mainly related to assessing the loan repayment ability of individual customers, the number of studies related to corporate customers, especially small and medium enterprises - the accounting for 95% of the total number of enterprises in the country – still limited While reality shows, the economy's bad debt mainly comes from corporate customers Therefore, it is very necessary to study and understand the factors affecting the loan repayment ability of small and medium-sized business customers This thesis identifies and analyzes the factors affecting the debt repayment ability of small and medium-sized enterprise customers at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Nam Dong Nai Branch This thesis uses a combination of qualitative and quantitative methods: analyzing a sample of 300 observations from 60 small and medium-sized enterprise customers who have borrowed money at BIDV Nam Dong Nai SPSS 20.0 software was used for descriptive statistics and binary regression analysis The thesis has identified six influencing factors: (1) GDP growth rate of the economy, (2) Size of enterprise's debt, (3) Business experience, (4) Cash flow transferred to Bank account, (5) Debt ratio and (6) Return on equity From the above results, policy implications are proposed to improve the debt repayment capacity of small and medium-sized enterprise customers at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Dong Nai Branch Keyword: Debt repayment capacity, Small and medium-sized enterprise customers, BIDV Nam Dong Nai Branch, SPSS 20.0 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HNX Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HOSE Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHTM Ngân hàng Thương mại ROA Tỷ suất lợi nhuận Tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận Vốn chủ sở hữu SBV Ngân hàng nhà nước Việt Nam DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng Thương mại cổ for Investment and Development phần Đầu tư Phát triển Việt of Vietnam Nam DW Durbin - Watson Trị số Durbin - Watson VIF Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phương sai -2LL -2 Log likehood Chỉ số -2 Log likehood BIDV vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ẢNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.2 Khả trả nợ doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2.1 2.3 Quan điểm khả trả nợ Tổng quan nghiên cứu trước 11 2.3.1 Các nghiên cứu nước 11 vii 2.3.2 Các nghiên cứu nước 12 2.3.3 Thảo luận nghiên cứu trước 14 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ doanh nghiệp nhỏ vừa 15 2.4.1 Các yếu tố liên quan đến môi trường vĩ mô 15 2.4.1.1 Tốc độ tăng trưởng GDP kinh tế 15 2.4.2 Các yếu tố liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp 15 2.4.2.1 Quy mô doanh nghiệp 15 2.4.2.2 Quy mô vay nợ doanh nghiệp 16 2.4.2.3 Tài sản bảo đảm 16 2.4.2.4 Kinh nghiệm hoạt động 16 2.4.2.5 Dòng tiền chuyển tài khoản ngân hàng 17 2.4.2.6 Địn bẩy tài 17 2.4.2.7 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 17 Tóm tắt chương 18 CHƯƠNG MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Mơ hình nghiên cứu 19 3.1.1 Cơ sở mơ hình 19 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 3.1.3 Các giả thuyết mơ hình 21 3.2 Quy trình nghiên cứu 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Nghiên cứu định tính 26 3.3.2 Nghiên cứu định lượng 26 3.4 Phương pháp chọn mẫu 27 3.5 Phương pháp thu thập xử lý liệu 27 3.6 Phương pháp phân tích liệu 28 3.6.1 Thống kê mô tả 28 3.6.2 Đánh giá phù hợp mơ hình 29 3.6.3 Kiểm định khuyết tật mơ hình 30 viii Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Thực trạng khả trả nợ doanh nghiệp nhỏ vừa bidv nam Đồng Nai 32 4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 34 4.2.1 Mô tả thống kê mẫu nghiên cứu 34 4.2.2 Thống kê mô tả biến quan sát 34 4.3 Kết nghiên cứu 36 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 41 4.4.1 Tốc độ tăng trưởng GDP kinh tế (GDP) 42 4.4.2 Quy mô vay nợ (LOAN) 42 4.4.3 Kinh nghiệm hoạt động 43 4.4.4 Dòng tiền chuyển tài khoản Ngân hàng 43 4.4.5 Hệ số nợ 43 4.4.6 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 44 Tóm tắt chương 44 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Một số hàm ý sách 47 5.2.1 Về tốc độ tăng trưởng GDP kinh tế 47 5.2.2 Về tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE 47 5.2.3 Về quy mô vay nợ Hệ số nợ 49 5.2.4 Về kinh nghiệm hoạt động doanh nghiệp 49 5.2.5 Về dòng tiền chuyển tài khoản Ngân hàng 50 5.3 Hạn chế đề tài 50 5.4 Hướng nghiên cứu đề xuất 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ MƠ HÌNH BIẾN iv PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ MƠ HÌNH LOGISTIC BIẾN v PHỤ LỤC BỘ DỮ LIỆU CỦA MƠ HÌNH vii ... cao khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai Từ khóa: Khả trả nợ, Khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, BIDV Nam Đồng. .. quát Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai (BIDV Nam Đồng Nai) nhằm đề... chọn nghiên cứu đề tài: "Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN