BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********************** ĐẶNG DUY KHANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********************** ĐẶNG DUY KHANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 Thành phố Hồ Chí Minh, 07/2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********************** ĐẶNG DUY KHANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 Thành phố Hồ Chí Minh, 07/2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********************** ĐẶNG DUY KHANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 Thành phố Hồ Chí Minh, 07/2022 TĨM TẮT Ngân hàng đến tổ chức tài mà cịn biết đến với vai trị quan trọng việc vận hành phát triển kinh tế Thông qua việc làm trung gian huy động số vốn nhàn rỗi cung cấp cho nhu cầu vốn Do đó, việc trì phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế nước ta Cũng loại hình doanh nghiệp khác, mục tiêu thiết yếu Ngân hàng thương mại (NHTM) việc tối đa hóa lợi nhuận Hoạt động ngân hàng bao gồm huy động vốn từ thị trường dùng nguồn vốn huy động cho vay để thu lợi nhuận từ phần chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất huy động Thế nên, toàn ngân hàng mong muốn trì tỉ lệ cho vay nguồn vốn huy động nguồn vốn tự có cho đạt số tối đa Mặc dù vậy, tập trung vào lợi nhuận mà không kiểm sốt tốt đến dịng tiền, điều vơ hình chung trở thành gánh nặng thu nhập dành cho ngân hàng tập trung vào thu nhập từ lãi Từ dẫn đến việc thu nhập từ hoạt động cho vay, cần đáp ứng cho hoạt động có nhu cầu vốn cao hoạt động rút tiền mặt , khoản tiền gửi tiết kiệm cho vay đến hạn Trong suốt trình hoạt động, nguồn lợi nhuận đến từ việc cho vay khách hàng hàng chiếm tỉ trọng cao so với nguồn lợi nhuận đến từ nghiệp vụ khác cộng lại Việc tập trung vào nguồn lợi nhuận đến từ hoạt động cho vay, vô hình chung tạo nên áp lức vơ hình nghiệp vụ nói chung tồn lợi nhuận thu vào nói riêng Có thể thấy sức hấp dẫn từ nguồn lợi vô lớn mà ngân hàng thương mại đua liên tục mở rộng cho vay vào năm giai đoạn 20102015 , điều vừa đem lại lợi ích, song với tổn thất nặng nề mà kinh tế liên tục chịu nhiều tổn thương, tỉ lệ nợ xấu bắt đầu gia tăng, tạo nên tranh kinh tế hỗn loạn, việc mở rộng điều kiện khiến cho nguồn vốn bị dư thừa sử dụng lãng phí ngân hàng phải tốn nhiều chi phí để nâng mức lãi suất đủ hấp dẫn nhằm huy động nguồn vốn, điều dẫn đến hệ lụy bao gồm có việc thâm hụt nguồn vốn Do thấy việc tập trung phát triển vào yếu tố thuộc lĩnh vực cho vay xem kết tất yếu nhằm giảm thiểu rủi ro giúp ngân hàng mở rộng thị trường cách hiệu Việc nghiên cứu yếu tố tác động đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) xem cần thiết kịp thời, làm sở cho nhà quản lý có định đánh giá phù hợp nâng cao lợi nhuận tối đa ngân hàng.Vì tác giả lựa chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp ABSTRACT Bank is not only known as a benificial institution but also known for its important role in the operation and development of the economy Banking is known as an intermediary to mobilize the amount of idle capital to to whose necessary about capital Therefore , the maintenance and development of Vietnam’s commercial banks contribute directly to the development of the economy of our country Like many businesses, the essential goal of a commercial bank is to maximize profits.The main activities of banks include mobilizing capital from the martket and using the mobilized capital to make profits from the difference between lending and deposit rates.Therefore, all banks want to maintain the ratio of loans to mobilize capital and own capital to achieve the maximum number However, if only focusing on profits without good control over cash flow, this will become an income burden for banks due to much focus on interest income.Thereby leading to the loss of liquidity when it is necessary to meet the activities with high capital demand as cash withdrawls, savings deposits or loans when it comes maturity During their operation, the profit from lending to customers always accounts for a higher proportion than the profit from other operations combined To be focusing too much on the lending activities, which create the burden to this activities and all of the profit It can be seen that the attraction from the profit is extremely huge when commercial banks race to continuously expand lending in the years 2010-2015 Which brings many benefits, but also heavy losses when the economy was constantly suffering, the bad debt ratio also started to increase, creating a picture of chaotic economy, the expasion of conditions also made the capital excess and wasteful using while banks have to spend huge number of money to raise interest rates more attractive enough to mobilize capital, which leads to consequences including a capital deficit Therefor, it can be seen that concentrating on non-lending factors is seem to be as an inevitable result in order to reduce risks and help banks expand the market more effectively The study of factors affecting non-interest income of joint- stock commercial banks is considered necessary and timely, as a basis for managers to make appropriate decions and assessments Therefore, the author chooses the topic “The deteminants of net interest margin of joint stock commercial banks in Vietnam” as a research topic for a graduated thesis Keywords: net interest margin, stock commercial banks, Vietnam LỜI CAM ĐOAN Em tên Đặng Duy Khang, em xin cam đoan dề tài “Các yếu tố tác động đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân em, hồn thành từ q trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn TS Đỗ Thị Hà Thương Kết nghiên cứu trung thực, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, trích dẫn khóa luận thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày tháng năm 2022 Tác giả Đặng Duy Khang LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian học tập thực làm, em hoàn thành xong đề tài: “ Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Em xin gửi lời cảm ơn đến giúp đỡ em thời gian nghiên cứu vừa qua Em xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Đỗ Thị Hà Thương trực tiếp hướng dẫn tận tình, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cung cấp thơng tin cần thiết để em hồn thành nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, phòng đào tạo, khoa Tài trường tổ chức tạo điều kiện thuận lợi trình em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ em suốt trình học tập hồn thành khóa luận Tuy kiến thức hạn chế thân chưa thực nghiên cứu rộng nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm q thầy để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 11 1.1 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 11 1.2 MỤC TIÊU CỦA NGHIÊN CỨU 13 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 13 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 13 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 13 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 14 Các yếu tố tác động lên thu nhập lãi cận biên NHTMCP Việt Nam 14 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 14 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN 14 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 1.6.1 Nguồn liệu 15 1.6.2 Phương pháp công cụ nghiên cứu 15 1.7 KẾT CẤU KHÓA LUẬN 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN 18 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN 18 2.1.1 Khái niệm thu nhập lãi cận biên 18 2.1.2 Đo lường thu nhập lãi cận biên ngân hàng 18 2.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG 19 2.2.1 Nhóm yếu tố bên ngân hàng 19 2.2.2 Nhóm yếu tố bên ngân hàng 20 2.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 20 2.3.1 Nghiên cứu giới 20 2.3.2 Các nghiên cứu nước 21 2.4 THẢO LUẬN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN 24 2.4.1 Các vấn đề nghiên cứu 24 2.4.2 Khoảng trống nghiên cứu 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 25 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 26 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 3.1.2 Giải thích biến 27 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 28 3.3 MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 32 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 32 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.4PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.4.1 Phương pháp định tính 33 3.4.1.1 Phương pháp định lượng 33 3.4.1.2 Phân tích thống kê mơ tả 33 3.4.1.3 Phân tích ma trận tương quan 34 3.4.1.4 Phương pháp phân tích hồi quy liệu bảng 34 3.4.1.4.1 Kiểm định đa cộng tuyến 34 3.4.1.4.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 35 3.4.1.4.3 Kiểm định tự tương quan 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 THỰC TRẠNG THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 37 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ 38 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.3.1 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 40 4.3.2 So sánh mơ hình Pooled OLS, FEM REM 43 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu: 50 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 53 ... phần Việt Nam? Thứ hai, mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nào? Thứ ba, hàm ý sách liên quan đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại cổ. .. Một là, xác định yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng TMCP Việt Nam Hai là, đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng TMCP Việt Nam Ba là, sở... yếu tố tác động đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam, thông qua việc trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Thứ nhất, yếu tố tác động đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại cổ phần