BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ VIỆT LÊ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ VIỆT LÊ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ VIỆT LÊ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Tằm TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng” thực Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khoảng thời gian từ quý I năm 2006 đến quý IV năm 2015 đạt số kết sau: Thứ nhất, tác giả tổng hợp tảng sở lý thuyết tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tiến hành xây dựng mơ hình khảo sát sở kế thừa nhân tố ảnh hưởng nghiên cứu kết hợp với số liệu từ thực tế tình hình hoạt động kinh doanh theo quý Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng từ năm 2006 đến năm 2015 Thứ hai, kết phân tích thực trạng hoạt động lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho thấy lợi nhuận ngân hàng giai đoạn 2011 2015 có xu hướng sụt giảm, tiềm ẩn nợ xấu tương đối cao, chênh lệch lãi suất ngày bị thu hẹp, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu Thứ ba, kết mơ hình hồi quy cho thấy có nhân tố tác động lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng xếp theo mức độ tác động giảm dần: (1) Tỷ lệ lợi nhuận lãi tổng tài sản (hệ số ước lượng = 5.097); (2) Chênh lệch lãi suất (Hệ số ước lượng = 4.746); (3) Rủi ro tín dụng khách hàng (hệ số ước lượng = 0.3) (4) Cho vay khách hàng (hệ số ước lượng = 0.238) Thứ tư, kết phân tích thực trạng hoạt động lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng kết mơ hình hồi quy tuyến tính, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận ngân hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: ĐÀO THỊ VIỆT LÊ Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1973 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Quê quán: Vĩnh Phúc Hiện công tác tại: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, học viên cao học khóa XV Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020115130050 Cam đoan đề tài: Nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Là luận văn thạc sỹ chuyên ngành tài - ngân hàng Mã số 60.34.02.01 Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Tằm Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Đào Thị Việt Lê LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho kiến thức vô quý báu suốt thời gian qua đặc biệt, để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn: - TS Nguyễn Thị Tằm, người trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo tơi suốt thời gian thực luận văn - Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập thực luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn kính chúc Ban lãnh đạo, q Thầy, Cơ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, TS Nguyễn Thị Tằm, Ban lãnh đạo Ngân hàng cấp đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui thành công sống Xin chân thành cảm ơn! Học viên Đào Thị Việt Lê LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU x Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .1 1.1 Lợi nhuận ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các yếu tố cấu thành lợi nhuận Ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò lợi nhuận hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.4 Các tiêu đánh giá lợi nhuận Ngân hàng thương mại 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận Ngân hàng thương mại .6 1.2.1 Các nhân tố chủ quan ngân hàng 1.2.2 Các nhân tố khách quan .10 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại 12 1.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 12 1.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 15 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG 21 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v 2.1.1 Hoạt động huy động vốn .21 2.1.2 Hoạt độngcho vay đầu tư 24 2.1.3 Hoạt động dịch vụ 27 2.2 Thực trạng lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 .30 2.2.1 Kết lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 30 2.2.2 Phân tích cấu lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 31 Chƣơng 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG .36 3.1 Phương pháp nghiên cứu .36 3.1.1 Mô hình nghiên cứu .36 3.1.2 Kích thước mẫu nghiên cứu liệu nghiên cứu 40 3.1.3 Phương pháp nghiên cứu .40 3.2 Kết nghiên cứu 42 3.2.1 Phân tích thống kê mơ tả .42 3.2.2 Phân tích tương quan 45 3.2.3 Phân tích hồi quy 47 3.2.4 Kiểm định mơ hình 48 3.2.5 Phân tích tác động nhân tố đến lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng .51 Chƣơng 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG 54 4.1 Đánh giá kết lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng theo tiêu 54 4.1.1 Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi 4.1.2 Tỷ lệ thu nhập cận biên 56 4.1.3 Tỷ lệ tài sản sinh lời .57 4.2 Những kết đạt 57 4.3 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 61 4.3.1 Những tồn tại, hạn chế 61 4.3.2 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 63 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG 68 5.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2016-2020 68 5.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2016-2020 68 5.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 69 5.2 Các giải pháp nâng cao lợi nhuận ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 70 5.2.1 Giải pháp tăng tỷ lệ thu nhập lãi 71 5.2.2 Gia tăng chênh lệch lãi suất trung bình cho vay lãi suất trung bình tiền gửi 74 5.2.3 Giảm tỷ lệ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 76 5.2.4 Tăng tỷ lệ cho vay tổng tài sản Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 78 5.2.5 Một số giải pháp phụ trợ 80 5.3 Kiến nghị với Agribank .84 KẾT LUẬN CHUNG .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO a PHỤ LỤC d PHỤ LỤC d LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký tự Nguyên văn Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam CP Chi phí LN Lợi nhuận NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RR Rủi ro TD Tín dụng VAMC Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tóm tắt nghiên cứu liên quan đến đề tài .18 Bảng 2.1 Nguồn vốn Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 22 Bảng 2.2 Kết cho vay Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 25 Bảng 2.3 Doanh thu từ hoạt động dịch vụ Agrinbank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 29 Bảng 2.4 Lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 30 Bảng 2.5 Dư nợ doanh số thu gốc, lãi nợ xử lý rủi ro Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 35 Bảng 3.1 Kết phân tích thống kê mơ tả 42 Bảng 3.2 Kết phân tích tương quan biến độc lập mơ hình 46 Bảng 3.3 Kết mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 47 Bảng 3.4 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lợi nhuận Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 51 Bảng 4.1 Tỷ trọng khoản thu nợ xử lý tổng lợi nhuận 60 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 .30 2.2.1 Kết lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh. .. Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Chương 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Chương 4: Đánh giá kết lợi nhuận Ngân. .. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Chương 5: Giải pháp nâng cao lợi nhuận Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng