(Luận văn thạc sĩ) nhân tố ảnh hưởng nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh lâm đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 TĨM TẮT LUẬN VĂN Thông qua đề tài “Nhân tố ảnh hưởng nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng”, số liệu nghiên cứu từ 400 hồ sơ vay khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn từ tháng 01/2011 thời điểm 31/12/2015, để nghiên cứu xu hướng nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn nhóm khách hàng cá nhân Ngân hàng nghiên cứu mức ảnh hưởng nhân lên tỷ lệ nợ hạn nhóm khách hàng Tác giả nghiên cứu đề tài thơng qua mơ hình hồi quy tuyến tính nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ q hạn, với biến độc lập mơ hình xác định bao gồm nhân tố ảnh hưởng thuộc người vay khoản vay Kết nghiên cứu cho thấy hình thức vay chấp, chấm điểm tín dụng biến dân tộc có tác động ngược chiều với tỷ lệ nợ hạn, nhân tố độ tuổi nghề nghiệp người vay có ảnh hưởng chiều với tỷ lệ nợ hạn Từ kết nghiên cứu thực nghiệm trên, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phòng tránh rủi ro tín dụng giảm tỷ lệ nợ hạn nhóm khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng LỜI CAM ĐOAN Tôi Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh, học viên lớp cao học CH16C3, Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2014 – 2016 Luận văn tốt nghiệp cơng trình tơi viết chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường Đại học Kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin cam đoan thơng tin hồn tồn thật tơi chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Người thực Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn cô PGS TS Hạ Thị Thiều Dao, người tận tâm hướng dẫn hỗ trợ suốt thời gian vừa qua Trong trình nghiên cứu để viết bài, tơi gặp nhiều khó khăn kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu, với giúp đỡ tận tình cơ, tơi ln cảm thấy an tâm cố gắng hồn thành tốt cho viết Bên cạnh đó, tơi xin gởi lời cảm ơn đến cha mẹ, anh chị bạn đồng nghiệp ủng hộ, cho lời khuyên lời động viên đáng quý bắt đầu viết luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn quý thầy cô, bạn bè hỗ trợ góp ý giúp tơi hồn thiện thiếu sót luận văn Tuy nhiên, thời gian kiến thức cịn tồn nhiều hạn chế, luận văn tơi cịn nhiều khuyết điểm tránh khỏi Mong quý thầy cô anh chị bạn đọc thông cảm Tôi xin chân thành cảm ơn! Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH SÁCH CÁC BẢNG v DANH SÁCH CÁC HÌNH .vi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Thu thập liệu 1.6.2 Phương pháp thống kê mô tả 1.6.3 Phương pháp so sánh 1.6.4 Phương pháp phân tích 1.7 Quy trình nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài 1.9 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ QUÁ HẠN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 2.1Cơ sở lý luận tín dụng nợ hạn 2.1.1 Tín dụng 2.1.1.1 Tín dụng ngân hàng ii 2.1.1.2Tín dụng cá nhân 10 2.1.2 Nợ hạn 12 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 19 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng thuộc người vay 19 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng thuộc khoản vay 22 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 25 3.4 Thu thập liệu 27 3.5 Các phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp phân tích tương quan 29 3.5.2 Phương pháp phân tích hồi quy 30 3.5.3 Phương pháp kiểm định mơ hình nghiên cứu 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Kết thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng mơ hình 35 4.2 Kết phân tích ma trận tương quan 43 4.3 Kết phân tích kết hồi quy ban đầu 46 4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 47 4.4.1 Kiểm định giả thuyết phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi 47 4.4.2 Kiểm định tượng tự tương quan 47 4.4.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 48 4.4.4 Kiểm định phù hợp mơ hình 48 Với kết mơ hình hồi quy trình bày bảng 4.5 nhằm kiểm định lại giả thuyết nghiên cứu 48 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 53 iii 5.1 Giải pháp tăng cường hình thức cho vay tài sản chấp, hạn chế cho vay hình thức tín chấp 53 5.2 Tăng cường cơng tác chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân q trình phân tích tín dụng 55 5.3 Xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng dành cho nhóm độ tuổi khách hàng cá nhân ngân hàng để nâng cao việc kiểm soát rủi ro 56 5.4 Cải tiến sản phẩm dịch vụ vay vốn dành cho khách hàng người nông dân 58 5.5 Đánh giá quy định điều kiện vay vốn nhóm đối tượng khách hàng người dân tộc 59 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY 64 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam ĐVT Đơn vị tính NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại THPT Trung học Phổ thông v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu liên quan đến đề tài 17 Bảng 3.1: Các biến mơ hình nghiên cứu 27 Bảng 4.1: Kết thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng mơ hình 36 Bảng 4.2: Đặc điểm khoản vay khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 42 Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan nhân tố mô hình 45 Bảng 4.4: Nhân tử phóng đại phương sai 46 Bảng 4.5: Kết mơ hình hồi quy tuyến tính ban đầu 47 Bảng 4.6: Kết thẩm định giả thuyết kinh tế 49 57 Với tác động ngược chiều với tỷ lệ nợ hạn hệ số hồi quy -0.19, nghiên cứu chứng minh khách hàng cá nhân có độ tuổi lớn tỷ lệ nợ hạn khoản vay thấp Điều so với tình hình thực tế Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Vì khách hàng độ tuổi lao động thường lập gia đình rồi, họ có kế hoạch chi tiêu rõ ràng gia đình để thực nguyện vọng ước mơ cho Ví dụ, khách hàng muốn đầu tư kinh doanh vào dự án sản xuất kinh doanh hay đầu tư sản xuất có lời để thu lợi nhuận tốt Từ đó, khách hàng có nguồn thu nhập ổn định để chi trả cho sống gia đình chăm lo cho sống gia đình tốt Ngồi ra, đặc thù sống sinh hoạt địa bàn Lâm Đồng số lượng người quen biết người cao nên vay tiền ngân hàng, khách hàng ln có ý thức trả nợ hạn tránh ngân hàng nhắc nhớ nhiều lần, họ khơng muốn bị giảm uy tín thân Điều quan trọng giao dịch làm kinh doanh dài hạn khách hàng nên khách hàng đặc biệt ý đến hình ảnh vấn đề trả nợ hạn hay khơng Do đó, cho khách hàng thực vay vốn, ngân hàng cần phải ý đến đặc điểm độ tuổi khách hàng để xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng phù hợp với nhu cầu vay vốn dành cho nhóm khách hàng có đặc điểm Ngồi ra, phận phát triển sản phẩm cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng dựa vào kết nghiên cứu để đánh giá mức độ ảnh hưởng độ tuổi đến khả phát sinh nợ sản phẩm có ngân hàng Ban lãnh đạo cần xem xét việc xây dựng sản phẩm vay vốn dành cho độ tuổi phù hợp, đánh giá sản phẩm vay vốn có có thật dành cho nhóm đối tượng khách hàng nằm độ tuổi không cần cải tiến điều kiện để phù hợp với tình hình khách hàng thực tế Từ đó, ngân hàng xem xét hủy bỏ chương trình hay sản phẩm vay khơng phù hợp, khơng mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu ngày cao 58 5.4 Cải tiến sản phẩm dịch vụ vay vốn dành cho khách hàng người nông dân Trong nghiên cứu, biến nghề nghiệp khách hàng vay vốn có tác động chiều với tỷ lệ nợ hạn Với hệ số hồi quy 2.53 cho thấy nhóm khách hàng người nơng dân có tỷ lệ nợ q hạn cao nhóm khách hàng có nghề nghiệp khác Đây sở cần thiết quan trọng để nhà lãnh đạo ngân hàng nhìn nhận quy định vay quy định ngân hàng nhóm khách hàng Trên thực tế, Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho vay khách hàng nông hộ chủ yếu Ngân hàng cho nhóm khách hàng vay với mục đích đa phần để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trồng hoa rau xanh Tuy nhiên, đời sống người dân tỉnh Lâm Đồng cịn gặp nhiều khó khăn, trình độ học vấn khả tài cịn thấp nên hiểu biết hậu việc trả nợ không hạn khách hàng cịn hạn chế Bên cạnh đó, đặc điểm đặc trưng cho loại sản phẩm nông nghiệp đa dạng phức tạp, cộng thêm thời tiết địa bàn tỉnh Lâm Đồng không thuận lợi năm gần nên mùa màng bà nông dân bị thiệt hại, gây tình trạng trả nợ khơng hạn không số tiền hàng tháng, hàng quý hàng năm cho ngân hàng, nên nhóm khách hàng có tỷ lệ nợ hạn cao nhóm khách hàng có nghề nghiệp khác Để phù hợp với tình hình khách hàng địa bàn tỉnh, Ngân hàng cần xem xét khách hàng nông hộ thực vay vốn để sản xuất kinh doanh (như trồng công nghiệp dài ngày, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ) cần phải có lãi suất ưu đãi để khuyến khích hộ nơng dân thực sản xuất kinh doanh đảm bảo khả trả nợ hạn Do đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cần phải có tính tốn, xác định xác chu kỳ sản xuất kinh doanh cho loại trồng sản phẩm nông nghiệp khác để xác định mức tiền vay, tiền trả kỳ hạn trả mức lãi suất nợ cho phù hợp Đặc biệt, ngân hàng xem xét lại điều kiện cho vay thuộc phân khúc khách hàng Một mặt giúp đỡ người nông dân phát triển sản xuất 59 nông nghiệp đạt hiệu cao, mặt khác hạn chế khả phát sinh nợ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng 5.5 Đánh giá quy định điều kiện vay vốn nhóm đối tượng khách hàng người dân tộc Do nhóm khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Lâm Đồng có đặc điểm riêng dân tộc mục tiêu cho vay phát triển nông nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, nhân tố dân tộc nhân tố nghiên cứu tác giả so với đề tài nghiên cứu nhà nghiên cứu trước Qua kết nghiên cứu với hệ số hồi quy -7.43 cho thấy, nhóm khách hàng người dân tộc kinh có tỷ lệ nợ hạn thấp so với nhóm khách hàng có dân tộc khác Điều có ý nghĩa đóng góp cho việc định hướng quy định điền kiện vay vốn sản phẩm dịch vụ vay vốn nhóm đối tượng khách hàng ngân hàng Dựa vào kết toàn Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009 Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2009 cho biết, tỉnh Lâm Đồng có 43 dân tộc 18 người nước sinh sống Trong dân tộc kinh 901,316 người, xếp vị trí thứ hai người Cơ Ho với 145,665 người, người Mạ đứng vị trí thứ với 31,869 người, thứ người Nùng với 24,526 người, người Tày có 20,301 người, Chu Ru có 18,631 người, người Hoa có 14,929 người, Mnơng có 9,099 người, người Thái có 5,277 người, người Mường có 4,445 người dân tộc người khác Mơng với 2,894 người, Dao với 2,423 người, Khơ Me với 1,098 người, Lơ Lơ, Cơ Lao Cống dân tộc có người Qua thống kê ta dễ dàng thấy dân tộc kinh chiếm tỷ lệ sinh sống cao số dân tộc khác địa bàn tỉnh Lâm Đồng Do đó, nhóm khách hàng người dân tộc kinh nhóm khách hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Qua nghiên cứu cho thấy, nhóm khách hàng người dân tộc kinh có tỷ lệ nợ hạn thấp so với dân tộc khác Điều giúp cho Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng xác định rõ đâu nhóm khách hàng mục tiêu ngân hàng Từ đó, Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá xem xét lại số điền 60 kiện cho vay nhóm khách hàng người dân tộc khác với người dân tộc kinh Ví dụ, nhóm khách hàng người dân tộc thiểu số, ngân hàng có nhân viên tín dụng phục vụ riêng với mục đích giải thích rõ quy định điều kiện vay mà khách hàng phải cam kết với ngân hàng Vì đa số, sống nhóm khách hàng cịn gặp nhiều khó khăn, trình độ học vấn thu nhập thấp so với mặt chung địa bàn tỉnh Cho nên, việc hiểu biết vấn đề tín dụng uy tín khách hàng cam kết trả nợ hạn ngân hàng cịn hạn chế Do đó, nhóm khách hàng ngân hàng cần có điều kiện riêng quy mô khoản vay, lãi suất, kỳ hạn, hình thức vay điều kiện độ tuổi, thu nhập,… Tuy nhiên, dân tộc xem vấn đề nhạy cảm tình hình trị Bài nghiên cứu tác giả, mục đích đưa giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ hạn khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn nhóm khách hàng cá nhân ngân hàng, tác giả cam đoan khơng có mục đích khác với ngồi mục đích 61 TĨM TẮT CHƯƠNG Tóm lại, dựa vào kết hồi quy mơ hình nghiên cứu, tác giả đề xuất đến Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng số giải pháp chung nhằm giảm tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng Ngân hàng nên trọng đến số đặc điểm người vay độ tuổi, dân tộc, nghề nghiệp liên quan đến thu nhập khách hàng cộng thêm đặc điểm quan trọng khoản vay loại hình vay có tài sản đảm bảo hay khơng có tài sản đảm bảo hệ thống chấm điểm tín dụng hiệu phù hợp Từ đó, Ban lãnh đạo Ngân hàng xem xét lại số điều kiện chương trình ưu đãi sản phẩm dịch vụ dành cho nhóm khách hàng cá nhân mục tiêu Ngân hàng Đây tiền đề cho đổi quan trọng mang tính chất mục tiêu lâu dài có tính phù hợp với nhu cầu hành vi nhóm khách hàng cá nhân sinh sống làm việc địa bàn Tỉnh Lâm Đồng 62 KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Lâm Đồng” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016 Tác giả thu thập liệu từ 400 hồ sơ khách hàng cá nhân khoảng thời gian 2011 đến Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng từ năm 2011 nay, đến thời hạn trả nợ trả nợ kỳ Nghiên cứu đạt số kết sau: Thứ nhất, tác giả tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến đề tài nghiên cứu Trên sở đó, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu mơ hình hồi quy tuyến tính Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ hạn Agribank Chi nhánh Lâm Đồng Các biến độc lập mơ hình xác định bao gồm: (1) Độ tuổi; (2) Dân tộc; (3) Nghề nghiệp; (4) Thu nhập; (5) Quy mô khoản vay; (6) Lãi suất; (7) Thời hạn vay; (8) Hình thức vay; (9) Mục đích vay; (10) Chấm điểm tín dụng Thứ hai, nghiên cứu thực trạng dư nợ hạn Agirbank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tỷ lệ nợ hạn có xu hướng giảm mạnh qua năm Năm 2011, tỷ lệ nợ hạn chiếm 8.20% đến năm 2015 tỷ lệ nợ hạn giảm xuống 4.31% Dư nợ hạn tập trung nhóm chiếm tỷ trọng từ 76.4% đến 96%.Điều cho thấy tiềm ẩn rủi ro nợ xấu chi nhánh lớn Tiếp đó, dư nợ hạn tập trung nhóm chiếm tỷ trọng lớn từ 4.7% đến 15.3% Thứ ba, kết phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính xác định nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ hạn cho thấy có nhân tố tác động đến tỷ lệ nợ hạn AGE (độ tuổi), NATION (dân tộc), CAREER (nghề nghiệp), TYPE (hình thức vay) SCORE (chấm điểm tín dụng) có tác động mạnh đến tỷ lệ nợ hạn Trên sở đó, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm hạn chế nợ hạn KH cá nhân Agribank chi nhánh Lâm Đồng 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại Nhà xuất thống kê Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tai ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Chi (2013), Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Giáo trình online voer.edu.vn Nguyễn Thị Thúy Nga (2014), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sỹ, trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hương (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng liên doanh Việt Thái Luận văn thạc sỹ, trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Gấm (2011), Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Giáo trình online voer.edu.vn Rose, P (2004), Quản trị ngân hàng thương mại NXB Tài Chính – Hà Nội Trương Đồng Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số – tháng 7/2011 Phạm Trí Cao Vũ Minh Châu (2006), Kinh tế lượng ứng dụng NXB Lao động – Xã hội Phạm Trí Cao (2013) Khái niệm hồi quy Giáo trình online voer.edu.vn Phạm Trí Cao, (2013) Giới thiệu số vấn đề liên quan đến mơ hình hồi quy Giáo trình online voer.edu.vn 64 Tài liệu tiếng anh Sternstein, M (1996) Statistics Barron Tr ISBN 0-8120-9311-9 Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A & Zhao, X (2012), Risk Factors of Loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012 Working paper School ofFinance and Economics, Jiangsu University, China Chapman, J.M (1990), Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending National Bureau of Economic Research Weber, R., & Musshoff, O (2012), Is agricultural microcredit really more risky? Evidence from Tanzania Weber, R., & Musshoff, O (2012): Microfinance for agricultural firms What can we learn from bank data? Weber, R., & Musshoff, O (2012): Microfinance for agricultural firms – credit access and loan repayment in Tanzania Deininger, K & Liu, J (2009), Determinants of Repayment Performance in Indian Micro-Credit Groups Working paper Development Research Group of The World Bank Duygan-Bump, B & Grant, C (2008), Household Debt Repayment Behaviour:what role institutions play? Working paper Federal Reserve Bank of Boston Kinyondo, A.A (2009), Determinants of loan repayment performance in microcredit institutions: Evidence from Tanzania Working paper University of Dar Es Salaam Accquah, H.D & Addo, J (2011), Determinants of loan repayment performance of fishermen: Empirical evidence from Ghana Kohansal, R.K & Mansoori, H (2009), Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran Law, J & Smullen, J (2005), Oxford Dictionary of Finance and Banking (2rd edn) Oxford University Press Maharjan, K.H., Loohawenchit, C & Meyer, 65 R.I (1983), Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series Agricultural process service center of Nepal Sharma, M & Zeller, M (1997), Repayment Performance in Group-Based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis World Development, vol 25, no 10, pp 1731-1742, 1997 Ugbomeh, G.M.M., Achoja, F.O., Ideh, V & Ofuoku, A.U (2008), Determinants of Loan Repayment Performance Among Women Self Help Groups in Bayelsa State, Nigeria Agriculturae Conspectus Scientificus, vol 73, no Zeller, M (1996), Determinants of repayment performance in credit groups: the role of program design, intra-group risk pooling, and social cohesion in Madagascar International Food Policy Research Institute 64 PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY 2.1 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng mơ hình Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Y 7.197650 0.000000 100.0000 0.000000 12.43074 3.051114 18.51769 AGE 37.06000 37.00000 51.00000 23.00000 6.661256 0.112619 2.147553 CAREER 0.507500 1.000000 1.000000 0.000000 0.500570 -0.030003 1.000900 INCOME 11.13500 8.000000 120.0000 4.000000 9.276417 5.244014 51.01651 INTEREST 8.549750 8.750000 12.40000 5.000000 2.406455 -0.372735 1.779618 LOAN 5.363142 5.480639 10.08581 2.302585 1.319498 0.823658 4.564317 NATION 0.930000 1.000000 1.000000 0.000000 0.255467 -3.370606 12.36098 PERIOD 66.47250 36.00000 180.0000 1.000000 60.05965 1.033277 2.595353 Jarque-Bera Probability 4633.930 0.000000 12.95664 0.001536 66.66668 0.000000 40259.73 0.000000 34.08427 0.000000 86.01225 0.000000 2217.866 0.000000 73.90646 0.000000 Sum Sum Sq Dev 2879.060 61654.83 14824.00 17704.56 203.0000 99.97750 4454.000 34334.71 3419.900 2310.620 2145.257 694.6886 372.0000 26.04000 26589.00 1439258 Observations 400 400 400 400 400 400 400 400 PURPOSE 0.357500 0.000000 1.000000 0.000000 0.479864 0.594662 1.353623 SCORE 85.20000 87.00000 99.00000 67.00000 6.914806 -0.610448 2.815109 TYPE 0.717500 1.000000 1.000000 0.000000 0.450779 -0.966205 1.933551 68.75082 0.000000 25.41288 0.000003 81.19197 0.000000 143.0000 91.87750 34080.00 19078.00 287.0000 81.07750 400 400 400 65 2.2 Phân tích ma trận hệ số tương quan Y AGE CAREER INCOME INTEREST LOAN NATION PERIOD PURPOSE SCORE TYPE Y 1.000000 -0.335858 0.067468 -0.199766 0.365840 -0.440368 -0.373296 -0.159054 -0.358967 -0.666849 -0.662909 AGE -0.335858 1.000000 0.181008 0.296154 -0.066760 0.473389 0.171844 -0.035390 0.394715 0.194967 0.321993 CAREER 0.067468 0.181008 1.000000 0.148749 0.420487 0.067257 -0.113477 -0.550947 0.588756 0.019116 -0.062783 INCOME -0.199766 0.296154 0.148749 1.000000 0.030663 0.536488 0.076971 -0.213063 0.415905 0.113083 0.193744 INTEREST 0.365840 -0.066760 0.420487 0.030663 1.000000 -0.312225 -0.157392 -0.711272 0.179892 -0.232698 -0.571541 LOAN -0.440368 0.473389 0.067257 0.536488 -0.312225 1.000000 0.199731 0.146333 0.446491 0.302405 0.578025 NATION -0.373296 0.171844 -0.113477 0.076971 -0.157392 0.199731 1.000000 0.108990 0.102427 0.225017 0.263121 PERIOD -0.159054 -0.035390 -0.550947 -0.213063 -0.711272 0.146333 0.108990 1.000000 -0.370852 0.082014 0.304321 PURPOSE -0.358967 0.394715 0.588756 0.415905 0.179892 0.446491 0.102427 -0.370852 1.000000 0.310737 0.468058 SCORE -0.666849 0.194967 0.019116 0.113083 -0.232698 0.302405 0.225017 0.082014 0.310737 1.000000 0.498994 TYPE -0.662909 0.321993 -0.062783 0.193744 -0.571541 0.578025 0.263121 0.304321 0.468058 0.498994 1.000000 66 2.3 Nhân tử phóng đại phương sai Variance Inflation Factors Date: 10/27/16 Time: 10:35 Sample: 400 Included observations: 400 Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C AGE CAREER INCOME INTEREST LOAN NATION PERIOD PURPOSE SCORE TYPE 44.39164 0.004513 1.283257 0.002909 0.082496 0.200241 2.493916 0.000106 2.385966 0.004156 2.750966 306.0033 44.10574 4.489256 4.207897 44.85360 42.09963 15.98783 5.880576 5.879835 209.3148 13.60605 NA 1.377001 2.210959 1.721398 3.284942 2.397223 1.119148 2.639373 3.777794 1.366311 3.843709 2.4 Kết phân tích hồi quy Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/27/16 Time: 10:34 Sample: 400 Included observations: 400 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AGE CAREER INCOME INTEREST LOAN NATION PERIOD PURPOSE SCORE TYPE 88.47674 -0.193874 2.532181 -0.033288 0.337366 -0.047142 -7.421905 0.012859 -1.501830 -0.759972 -8.788843 6.662705 0.067180 1.132809 0.053938 0.287222 0.447483 1.579214 0.010316 1.544657 0.064465 1.658604 13.27940 -2.885876 2.235311 -0.617151 1.174583 -0.105349 -4.699747 1.246511 -0.972274 -11.78885 -5.298941 0.0000 0.0041 0.0260 0.5375 0.2409 0.9162 0.0000 0.2133 0.3315 0.0000 0.0000 0.633885 0.624473 7.617589 22572.76 -1374.182 67.35075 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 7.197650 12.43074 6.925912 7.035677 6.969380 1.737626 67 2.5 Các kết kiểm định Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 4.233957 171.3466 2098.457 Prob F(60,339) Prob Chi-Square(60) Prob Chi-Square(60) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/27/16 Time: 10:35 Sample: 400 Included observations: 400 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AGE^2 AGE*CAREER AGE*INCOME AGE*INTEREST AGE*LOAN AGE*NATION AGE*PERIOD AGE*PURPOSE AGE*SCORE AGE*TYPE AGE CAREER^2 CAREER*INCOME CAREER*INTEREST CAREER*LOAN CAREER*NATION CAREER*PERIOD CAREER*PURPOSE CAREER*SCORE CAREER*TYPE INCOME^2 INCOME*INTEREST INCOME*LOAN INCOME*NATION INCOME*PERIOD INCOME*PURPOSE INCOME*SCORE INCOME*TYPE INCOME INTEREST^2 INTEREST*LOAN INTEREST*NATION INTEREST*PERIOD INTEREST*PURPOSE INTEREST*SCORE INTEREST*TYPE 5985.599 0.045652 -2.769273 -0.483919 -2.272096 -1.179351 -10.05592 -0.033474 13.28776 -0.134128 -9.578639 52.03747 933.0229 1.593636 -3.832998 70.94286 -142.2089 -4.752787 128.1046 -9.759023 -182.1672 -0.083235 -0.591640 3.098602 9.793666 -0.020674 7.856442 0.224704 -20.49779 -5.626450 -39.33229 -6.506229 204.3144 -0.925659 30.89039 1.197220 -184.6696 3144.273 0.366266 10.11187 0.555594 2.169466 3.263954 19.00592 0.073027 13.23180 0.420737 12.81966 51.53757 795.7303 10.11800 49.26608 92.89952 179.1629 3.928385 215.6623 5.959489 171.7338 0.192338 2.278994 3.808438 19.60674 0.124836 15.83017 0.520558 27.56818 65.07729 6.977516 14.92181 62.28936 0.546440 59.09593 1.991321 59.52115 1.903651 0.124641 -0.273864 -0.870994 -1.047306 -0.361326 -0.529094 -0.458377 1.004229 -0.318793 -0.747184 1.009700 1.172537 0.157505 -0.077802 0.763652 -0.793741 -1.209858 0.594006 -1.637560 -1.060754 -0.432756 -0.259606 0.813615 0.499505 -0.165609 0.496295 0.431660 -0.743531 -0.086458 -5.637004 -0.436021 3.280085 -1.693982 0.522716 0.601219 -3.102588 0.0578 0.9009 0.7844 0.3844 0.2957 0.7181 0.5971 0.6470 0.3160 0.7501 0.4555 0.3134 0.2418 0.8749 0.9380 0.4456 0.4279 0.2272 0.5529 0.1024 0.2896 0.6655 0.7953 0.4164 0.6177 0.8686 0.6200 0.6663 0.4577 0.9312 0.0000 0.6631 0.0011 0.0912 0.6015 0.5481 0.0021 68 INTEREST LOAN^2 LOAN*NATION LOAN*PERIOD LOAN*PURPOSE LOAN*SCORE LOAN*TYPE LOAN NATION^2 NATION*PERIOD NATION*PURPOSE NATION*SCORE NATION*TYPE PERIOD^2 PERIOD*PURPOSE PERIOD*SCORE PERIOD*TYPE PERIOD PURPOSE^2 PURPOSE*SCORE SCORE^2 SCORE*TYPE SCORE TYPE^2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 738.1377 -4.914242 -250.6660 0.798573 -119.5343 -4.426996 40.74251 724.4076 -6428.749 6.603976 -573.6125 62.62767 906.8213 -0.023374 1.773105 0.046220 6.026254 -6.979244 -621.6367 9.700570 1.110257 -11.37975 -230.1177 2132.371 0.428367 0.327193 235.8584 18858288 -2719.775 4.233957 0.000000 202.8861 16.66521 140.2842 0.695728 103.1017 3.236749 107.1126 392.8187 955.9122 2.723629 376.4841 8.814272 453.2539 0.012709 4.152093 0.071428 4.059106 10.33447 1313.192 9.796390 0.294022 10.15290 56.56088 1166.189 3.638189 -0.294880 -1.786844 1.147823 -1.159382 -1.367729 0.380371 1.844127 -6.725251 2.424698 -1.523604 7.105258 2.000691 -1.839203 0.427039 0.647074 1.484626 -0.675336 -0.473379 0.990219 3.776105 -1.120837 -4.068495 1.828495 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0003 0.7683 0.0749 0.2519 0.2471 0.1723 0.7039 0.0660 0.0000 0.0158 0.1285 0.0000 0.0462 0.0668 0.6696 0.5180 0.1386 0.4999 0.6362 0.3228 0.0002 0.2632 0.0001 0.0684 56.43191 287.5450 13.90388 14.51257 14.14493 1.851966 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 5.279691 10.62421 Prob F(2,387) Prob Chi-Square(2) 0.0055 0.0049 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/27/16 Time: 10:35 Sample: 400 Included observations: 400 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AGE CAREER INCOME INTEREST 0.612917 0.007334 -0.225078 0.000918 -0.059243 6.593881 0.066668 1.125813 0.053365 0.285543 0.092952 0.110014 -0.199925 0.017208 -0.207475 0.9260 0.9125 0.8416 0.9863 0.8357 69 LOAN NATION PERIOD PURPOSE SCORE TYPE RESID(-1) RESID(-2) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.010699 -0.391682 -0.000960 0.284755 -0.004017 0.619999 0.128473 0.099690 0.442656 1.567820 0.010213 1.536318 0.063782 1.655927 0.051842 0.052712 -0.024170 -0.249826 -0.094046 0.185349 -0.062977 0.374412 2.478152 1.891206 0.026561 -0.003624 7.535141 21973.22 -1368.798 0.879949 0.567670 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.9807 0.8029 0.9251 0.8531 0.9498 0.7083 0.0136 0.0593 4.57E-15 7.521525 6.908992 7.038715 6.960364 1.995936 ... LUẬN VĂN Thơng qua đề tài ? ?Nhân tố ảnh hưởng nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng? ??, số liệu nghiên cứu từ 400 hồ sơ vay khách hàng. .. hình ảnh ngân hàng Đề tài nghiên cứu thực nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi Nhánh tỉnh Lâm Đồng. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN