1 KINH T L NGẾ ƯỢ CH NG VI ĐA C NG TUY NƯƠ Ộ Ế 2 6 1 B n ch t c a đa c ng tuy nả ấ ủ ộ ế Khi l p mô hình h i quy b iậ ồ ộ Có s ph thu c tuy n tính cao gi a các bi n gi i ự ụ ộ ế ữ ế ả thích g i là đa[.]
KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VI ĐA CỘNG TUYẾN 6.1 Bản chất đa cộng tuyến Khi lập mơ hình hồi quy bội Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X 2i + βˆ3 X 3i + + βˆk X ki Có phụ thuộc tuyến tính cao biến giải thích gọi đa cộng tuyến a Đa cộng tuyến hồn hảo Tồn λ2, λ3,… λk khơng đồng thời cho λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk = b Đa cộng tuyến khơng hồn hảo λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk + vi= 6.2 Ước lượng tham số có đa cộng tuyến βˆ2 = y x x ∑ i 2i ∑ 3i − ∑ yi x3i ∑ x2i x3i ∑x ∑x 2i 3i − (∑ x2i x3i ) Nếu X2i = λX3i => x2i = λx3i λ y x x − λ y x x x ∑ ∑ ∑ ∑ i i i i i 3i ˆ = => β = 2 2 2 λ ∑ x3i ∑ x3i − λ ∑ x3i ∑ x3i 3i ˆ ˆ β , β => không xác định 6.5 Biện pháp khắc phục 6.5.1 Dùng thơng tin tiên nghiệm Ví dụ hồi quy mơ hình sản xuất Cobb-Douglas β3 β2 Yi = ALi K i e ui Ln(Yi)=β1 + β2ln(Ki)+ β3ln(Li) + ui Có thể gặp tượng đa cộng tuyến K L tăng theo quy mô sản xuất Nếu ta biết hiệu suất không đổi theo quy mô tức β2+β3=1 Ln(Yi)=β1 + β2ln(Ki)+ (1-β2)ln(Li) + ui Ln(Yi) – Ln(Li) = β1 + β2[ln(Ki) - ln(Li)] + ui => đa cộng tuyến (vì mơ hình hồi quy đơn) 11 6.5.2 Loại trừ biến giải thích khỏi mơ hình B1: Xem cặp biến giải thích có quan hệ chặt chẽ B2: Tính R2 hàm hồi quy: có mặt biến; khơng có mặt biến B3: Loại biến mà giá trị R2 tính khơng có mặt biến lớn 6.5.3 Bổ sung thêm liệu chọn mẫu 6.5.4 Dùng sai phân cấp (Phương pháp áp dụng cho chuỗi thời gian) Ví dụ 6.1 xem xét đa cộng tuyến mơ hình từ số liệu file “vi du 6.1 - da cong tuyen” 12 ...6.1 Bản chất đa cộng tuyến Khi lập mô hình hồi quy bội Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X 2i + βˆ3 X 3i + + βˆk X ki Có phụ thuộc tuyến tính cao biến giải thích gọi đa cộng tuyến a Đa cộng tuyến hồn hảo Tồn... λ3,… λk khơng đồng thời cho λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk = b Đa cộng tuyến khơng hồn hảo λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk + vi= 6.2 Ước lượng tham số có đa cộng tuyến βˆ2 = y x x ∑ i 2i ∑ 3i − ∑ yi x3i ∑ x2i x3i... xuất Cobb-Douglas β3 β2 Yi = ALi K i e ui Ln(Yi)=β1 + β2ln(Ki)+ β3ln(Li) + ui Có thể gặp tượng đa cộng tuyến K L tăng theo quy mô sản xuất Nếu ta biết hiệu suất không đổi theo quy mô tức β2+β3=1