kinh te luong le kim long bt da cong tuyen dang ham cuuduongthancong com

\ ĐẠI HỌC Bài tập số Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Gợi ý đáp án Bài tập số 3: ĐA CỘNG TUYẾN VÀ DẠNG HÀM Câu 1: (40điểm) Cho mơ hình nhập Hoa Kỳ giai đoạn 1970-1998 sau: Ln Importst = β1 + β2 ln GDPt + β3 ln CPIt + ut (theo liệu file T10-12.txt thuộc liệu Gujarati) Trong đó: Imporst = Giá trị nhập Hoa Kỳ GDP = Tổng sản phẩm quốc nội Hoa Kỳ CPI = Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ a) Trước chạy hồi qui anh/chị dự báo dấu kỳ vọng β2 β3 Lý giải lựa chọn β2: theo mơ hình thể tốc độ tăng giá trị nhập Hoa kỳ tổng sản phẩm quốc nội tăng 1% Dự báo dấu kỳ vọng β2 số âm Tổng sản phẩm quốc nội tăng lên nhu cầu hàng nhập giảm Giá trị nhập Hoa kỳ giảm β3: theo mô hình thể tốc độ tăng giá trị nhập Hoa kỳ số giá tiêu dùng tăng 1% Dự báo dấu kỳ vọng β3 số âm số giá tiêu dùng tăng, khả mua người dân thấp điều ảnh hưởng lên khả tiêu thụ hàng nhập giá trị nhập Hoa kỳ giảm b) Hãy ước lượng hệ số mơ hình Dependent Variable: LOG(IMPORTS) Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 23:24 Sample: 1970 1998 Included observations: 29 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 1.975260 1.043167 0.446142 0.782070 0.405783 0.569840 2.525683 2.570749 0.782925 0.0180 0.0162 0.4407 R-squared 0.982318 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.980958 S.D dependent var S.E of regression 0.124862 Akaike info criterion Sum squared resid 0.405356 Schwarz criterion Log likelihood 20.76993 F-statistic Durbin-Watson stat 0.461405 Prob(F-statistic) Sau chạy mơ hình log kép ta có : Ln Importst = 1.975 + 1.043 ln GDPt + 0.446 ln CPIt + 12.49048 0.904848 -1.225512 -1.084068 722.2174 0.000000 C LOG(GDP) LOG(CPI) uˆ t c) Từ kết anh/chị có nghi ngờ có đa cộng tuyến mơ hình khơng? Tại sao? Dựa vào mơ hình trên, ta nghi ngờ có dự đa cộng tuyến vì: − Dấu biến mơ hình ngược với dấu kỳ vọng − R2 = 0.98 số lớn tstat(CPI) = 0.782925 số nhỏ (hay ProbCPI = 0.4407) d) Thực tiếp hồi qui sau: Ln Importst = A1 + A2 ln GDPt Dependent Variable: LOG(IMPORTS) Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 23:26 Sample: 1970 1998 Included observations: 29 Variable C LOG(GDP) R-squared Adjusted R-squared (1) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 1.407426 1.359628 0.290493 0.035525 4.844960 38.27295 0.0000 0.0000 0.981901 0.981231 Mean dependent var S.D dependent var 12.49048 0.904848 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt \ ĐẠI HỌC Bài tập số S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.123964 0.414912 20.43204 0.437805 Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Ln Importst = B1 + B2 ln CPIt Dependent Variable: LOG(IMPORTS) Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 23:28 Sample: 1970 1998 Included observations: 29 Variable C LOG(CPI) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat (2) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 3.898610 1.905351 0.250312 0.055221 15.57499 34.50388 0.0000 0.0000 0.977824 0.977002 0.137220 0.508390 17.48590 0.495763 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Ln GDPt = C1 + C2 ln CPIt Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 23:29 Sample: 1970 1998 Included observations: 29 Variable C LOG(CPI) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat -1.271175 -1.176879 1464.819 0.000000 12.49048 0.904848 -1.067993 -0.973697 1190.518 0.000000 (3) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 1.843760 1.398826 0.108024 0.023831 17.06804 58.69726 0.0000 0.0000 0.992224 0.991936 0.059218 0.094684 41.85618 0.348619 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8.151539 0.659461 -2.748702 -2.654406 3445.368 0.000000 Dựa kết hồi quy có được, anh/ chị nhận xét mức độ đa cộng tuyến liệu? Giải thích nhận xét Căn vào mơ hình (1) mơ hình (2) ta thấy mối quan hệ GDP CPI với Imports mối quan hệ thuận điều có nghĩa GDP CPI tăng làm cho Import tăng Vì vậy, dấu kỳ vọng câu a chưa xác Mặc khác vào mơ hình (1) mơ hình (2), phương trình hồi qui Imports với biến GDP CPI có ý nghĩa mặt thống kê (R2 lớn tstat lớn) Mơ hình (3) thể mối quan hệ biến độc lập GDP CPI, ta thấy mơ hình có ý nghĩa mặt thống kê điều có nghĩa có tượng đa cộng tuyến mơ hình gốc Mặt khác, R2 mơ hình (R2hqp=0.992224) lớn mơ hình ban đầu (R2 = 0.982318) lớn mơ hình mức độ đa cộng tuyến hai biến GDP CPI mạnh Giải sử mơ hình ban đầu (mơ hình Ln Importst = β1 + β2 ln GDPt + β3 ln CPIt + ut có tượng đa cộng tuyến β2 β3 có ý nghĩa mặt thống kê mức ý nghĩa 5% thống kê F có ý nghĩa Trong trường hợp này, có nên lo lắng tượng đa cộng tuyến không? Trong trường hợp chứng ta không cần phải lo lắng tstat >2 (do câu β2 β3 có ý nghĩa mặt thống kê mức ý nghĩa 5%) R2 mơ hình cao R2 mơ hình hồi qui phụ (do câu thống kê F có ý nghĩa) e) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt \ ĐẠI HỌC Bài tập số Câu 2: (40 điểm) Xem xét liệu file Table7.3 thuộc liệu Gujarati Trong đó: Y = GDP thực năm khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu USD) X2 = Số ngày lao động năm khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu ngày công lao động) X3 = Vốn thực năm khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu USD) Các anh/chị hãy: a) Ước lượng hàm Cobb-Douglas có dạng Y=AX2β2X3 β3e ui Chuyển mơ hình hàm log kep ước lượng ta có : Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 05/09/07 Time: 20:40 Sample: 1958 1972 Included observations: 15 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X2) LOG(X3) -3.338455 1.498767 0.489858 2.449508 0.539803 0.102043 -1.362908 2.776509 4.800487 0.1979 0.0168 0.0004 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.889030 0.870535 0.074810 0.067158 19.28156 0.891083 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 10.09653 0.207914 -2.170875 -2.029265 48.06885 0.000002 ˆt LOG(Y) = -3.338455 + 1.498767 LOG(X2) + 0.489858 LOG(X3) + u b) Hãy giải thích hệ số ước lượng β1, β2, β3 theo ý nghĩa kinh tế β1 = -3.338455 khơng có cách giải thích cịn ẩn chứa biến bỏ sót ngồi mơ hình β2 = 1.498767 độ co giãn riêng phần GDP thực năm (triệu USD) theo số ngày lao động năm (triệu ngày công lao động) khu vực nơng nghiệp Đài Loan Điều có nghĩa: giữ nhập lượng vốn thực năm không đổi, theo liệu mẫu ta có gia tăng số ngày lao động năm khu vực nông nghiệp Đài Loan lên 1% GDP thực năm khu vực nông nghiệp Đài Loan tăng 1.498767% β3 = 0.489858 độ co giãn riêng phần GDP thực năm (triệu USD) theo vốn thực năm (triệu USD) khu vực nông nghiệp Đài Loan Điều có nghĩa giữ nhập lượng số ngày lao động năm khu vực nông nghiệp Đài Loan không đổi, theo liệu mẫu ta có gia tăng vốn thực năm khu vực nông nghiệp Đài Loan lên 1% GDP thực năm khu vực nông nghiệp Đài Loan tăng 0.489858% c) Khu vực nơng nghiệp Đài Loan có phát triển hiệu khơng? Giải thích anh/chị lại có nhận định Ngoài lý phát triển vốn lao động anh chị cịn có giả thiết nguyên nhân khác tác động đến phát triển khu vực nông nghiệp không ? Để kiểm định Khu vực nông nghiệp Đài Loan phát triển có hiệu khơng? Ta thực vệc kiểm định Wald với: H0 : β1 + β3 = H1 : β1 + β3 ≠ Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value 4.344966 4.344966 df Probability (1, 12) 0.0592 0.0371 Value Std Err Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) -1 + C(2) + C(3) 0.988625 0.474284 Restrictions are linear in coefficients Căn theo bảng ta có P = 0.0592 < 0.1 ta bác bỏ H0 với mức ý nghĩa α = 10%, mặc khác β1 + β3 = 1.988625 > Vì vậy, ta có mơ hình tăng theo qui mơ với mức ý nghĩa α = 10% Ngồi lý phát triển vốn lao động nguyên nhân khác tác động đến phát triển khu vực nông nghiệp bao gồm: phát triển lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật liên quan đến nơng nghiệp, thời tiết_khí hậu,… CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Ln Importst = B1 + B2 ln CPIt Dependent Variable: LOG(IMPORTS) Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 23:28 Sample: 1970 1998... Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Ln GDPt = C1 + C2 ln CPIt Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 23:29 Sample: 1970 1998... qui phụ (do câu thống kê F có ý nghĩa) e) CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt \ ĐẠI HỌC Bài tập số Câu 2: (40 điểm) Xem xét liệu file Table7.3 thuộc liệu Gujarati Trong đó: Y =