ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG Thời gian: 45 Câu1: Nghiên cứu tiêu dùng hộ gia đình khu vực, người ta thu kết sau: C: Tiêu dùng hộ gia đình (USD); I: Thu nhập (USD); α = 5% Ordinary Least Squares Estimation Dependent variable is C 28 observations used for estimation from 2004M1 to 2006M4 Regressor I INPT Coefficient 0.8872 T-Ratio [Prob] 134.4240 [ ] 0.3024 [ ] 11.0394 R-Squared 0.9985 R-Bar-Squared Residual Sum of Squares S.D of Dependent Variable * Standard Error Test Statistic A:Serial Correlation B:Functional Form C:Normality 6163.647 * [] F-statistic F(1,26) S.E of Regression 15.3968 Mean of Dependent Variable 1434.829 Maximum of Log-likelihood -115.2494 Diagnostic Test LM Version *CHI-SQ(1)=[,] *CHI-SQ(1)= [,] *CHI-SQ(2)= 4.2189 [,] * * * * F Version * F(,)= [,] * F(1,25)= 6.3097 [,] * Not applicable * Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu cho biết kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng? Vì sao? Thực tế, tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập có lớn khơng hay khơng? Sai số ngẫu nhiên mơ hình khơng có phân bố chuẩn? Giá trị F(1,25) mục B:Functional Form sử dụng để làm gì? Cho kết luận tương ứng Giá trị R2UR cơng thức bao nhiêu? Dự báo giá trị trung bình tiêu dùng thu nhập 1000 USD? Câu2: Người ta cho tiêu dùng phụ thuộc vào tiêu dùng kỳ trước Ước lượng mơ hình thu kết sau: [2]Ordinary Least Squares Estimation Dependent variable is C 27 observations used for estimation from 2004M1 to 2006M4 Regressor C(-1) I INPT Coefficient 0.1988 0.7136 6.2936 CuuDuongThanCong.com Standard Error 0.10693 https://fb.com/tailieudientucntt T-Ratio [Prob] [] [] [] R-Squared R-Bar-Squared Residual Sum of Squares S.D of Dependent Variable 390.4358 DW – statistic 1.0984 * Test Statistic * A:Serial Correlation B:Functional Form C:Normality D:Heteroscedasticity F-statistic F(1,24) [] S.E of Regression 14.83616 Mean of Dependent Variable 1455.607 Maximum of Log-likelihood -109.5421 Durbin’s h-statistic Diagnotic Test LM Version * *CHI-SQ(1)= [,] *CHI-SQ(1)= [,] *CHI-SQ(2)= [,] *CHI-SQ(1)=6.0467 [,] * * * * Ma trận hiệp phương sai hệ số tương ứng với biến INPT I 134.8954 0.354218 cor(ỵ) = (0.354218 0.008889 0.320971 0.010057 F Version * F(,)= [,] * F(,)= [,] * Not applicable F(1,25)= 7.2146[,] * C(-1) 0.320971 −0.010057) 0.011434 Tính giá trị RSS, ESS, R2, R2 Tiến hành hồi quy có bảng kết sau: Dependent variable is C(-1) Regressor I INPT Coefficient 0.879552 -28.07162 Standard Error 0.012395 20.98543 T-Ratio [Prob] [] [] Có kết luận tượng đa cộng tuyến mơ hình [2] Hãy đánh giá tượng tự tương quan mơ hình [2] kiểm định Durbin-h Có thể cho mơ hình [2] có tượng phương sai sai số thay đổi khơng? Nếu có nêu biện pháp khắc phục phù hợp Ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tiêu dùng biên ngắn hạn hộ gia đình (23) (24) (2J) (26) (27) Cho biết: t0.02J = 2.069; t0.02J = 2.064; t0.02J = 2.06; t0.02J = 2.056; t0.02J = 2.052; (23) (24) (2J) (26) (27) t0.0J = 1.714; t 0.0J = 1.711; t 0.0J = 1.708; t 0.0J = 1.706; t 0.0J = 1.703; F0.0J (1,23) = 4.28; F0.0J (1,24) = 4.26; F0.0J (1,25) = 4.24; F0.0J (1,26) = 4.23 2(1) 2(2) 2(3) ỗ0.0J = 3.8414; ỗ 0.0J = 5.9914; ỗ 0.0J = 7.8147; U0.02J = 1.96; U0.0J = 1.645 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Đề thi kinh tế lượng số Thời gian 45 phút Cho biến số Q: Mức tiêu thụ TV SONY (ngàn chiếc); PS: Giá TV Sony (triệu VND); PH: Giá TV Hitachi (triệu VND); α = 5%; D = từ 1974 đến 1995, D = từ 1996 đến 2007 Kết ước lượng thu sau: Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 03/24/10 Time: 12:16 Sample: 1974 2007 Included observations: 34 Variable Coefficient INPT PS PH DPS DPH -0.99396 0.68526 0.2903 0.0167 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) * Test Statistic A:Serial Correlation B:Functional Form C:Normality D:Heteroscedasticity t-Statistic 2.9655 1.3365 -6.9783 Prob 0.45964 0.0454 0.0072 0.39564 4.539399 -15.1473 11.85912 * Std Error Mean dependent var S.D dependent var 4.6677 Durbin-Watson stat 1.1597 Diagnotic Test LM Version *CHI-SQ(1)=6.2890[ ] *CHI-SQ(1)=0.55945[.454] *CHI-SQ(2)=5.7747[ ] *CHI-SQ(1)=0.55300 [.457] * * * * * F Version * F(1, )=6.8085 [ ] * F(1, )=0.50189 [ ] * Not applicable F( , )=0.52907 [.472] * Viết hàm hồi quy mẫu cho giai đoạn cho biết kết có phù hợp với lý thuyết khơng? 2 Tính TSS, ESS, R cho biết ý nghĩa R Từ giai đoạn 1995 trở trước, giá TV Sony giảm 0.7 triệu đồng lượng tiêu thụ TV Sony biến động khoảng nào? Hàm hồi quy có coi phù hợp? Có thể nói từ 1996, giá TV Hitachi tăng thêm triệu đồng làm cho lượng tiêu thụ TV Sony tăng thêm 800 hay không? Trong mô hình có tượng tương quan bậc hay khơng? Trong thông tin F(1, ) = 0.50189[ ], thống kê F tính kết luận thu liên quan đến thông tin Khi hồi quy mô hình Q phụ thuộc vào PS, PH cso hệ số chặn thu RSS 8.45625 Cho biết kết dùng để làm kết luận thu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Thế biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn độc lập Trong mơ hình xét có tượng khơng? 10 Hồi quy mơ hình thu phần dư ei Từ ta có kết hồi quy mơ hình |ei|= 0.233 + 0.9252PSi + Vi với sai số chuẩn hệ số PS 0.852 Hãy cho biết mơ hình dùng để làm gì, dựa giả thiết cho kết luận mơ hình ban đầu Cho hiệp phương sai hai hệ số hồi quy PH DPH 0.5634 (29) (29) (32) Cho biết: t0.02J = 2.045; t0.0J = 1.699; t0.02J = 2.042; 2(2) 2(1) F0.0J (4,29) = 2.70; F0.0J (1,28) = 4.2; F0.0J (2,29) = 3.33; ỗ0.0J = 5.991; ỗ0.0J = 3.84146 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Đề thi kết thúc học phần Môn: Kinh tế lượng Khoa Áp dụng cho hệ: Đại học quy Người đề: Bộ mơn tốn Ngày đề: 20/05/2009 Ngày chọn đề 25/05/2009 Thời gian làm bài: 45 phút Người duyệt đề: Đại diện phòng đào tạo Đề số: 01 (Đề gồm trang) Câu1: Nghiên cứu lượng cung giấy thành phẩm khu vực, người ta thu kết sau: SPA: Lượng cung giấy thành phẩm (ngàn tấn); PR(-1): Giá kì trước (trăm USD/tấn); α=5% [1] Dependent Variable: SPA Method: Least Squares Date: 03/24/10 Time: 12:57 Sample: 2004M1 to 2006M6 Included observations: 29 Variable PR(-1) INPT R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic 56.6578 7.4856 53.7150 2.8757 Mean dependent var S.D dependent var Prob 3163.872 89.5381 72.3860 Durbin-Watson stat Tính TSS, RSS, R2, ¯R¯¯2¯ Dự báo giá trị trung bình lượng cung giá kỳ trước 800 USD Sắp xếp quan sát theo giá trị biến PR(-1) tăng dần Bỏ bớt quan sát Ước lượng mơ hình theo 12 quan sát phía đầu RSS = 35257.788 12 quan sát phía chuối thu 88756.454 Cho kết luận phù hợp Sau hồi quy mô hình thu giá trị Sˆ Pfl Hồi quy SPA theo PR(-1), Sˆ Pfl2 , Sˆ Pfl3 có hệ số chặn, thu hệ số xác định 0.5619 Kết dùng để làm Cho kết luận tương ứng Có người cho bột giấy nguyên liệu khu vực chủ yếu nhập nên ngồi giá kỳ trước lượng cung giấy cịn chịu ảnh hưởng thuế suất thuế nhập bột giấy Trong ảnh hưởng thuế suất thay đổi theo trạng thái kinh tế: ổn định, lạm phát cao giảm phát Hãy xây dựng mơ hình nêu cách kiểm tra Câu 2: Mở rộng mô hình [1], người ta thu kết sau: TAX: Thuế (trăm USD/tấn); α = 5% CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt [2] Dependent Variable: SPA Method: Least Squares Date: 03/24/10 Time: 13:24 Sample: 2004M1 2006M6 Included observations: 29 Variable Coefficient PR(-1) SPA(-1) TAX INPT 1.3967 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -2.1558 0.8728 Std Error t-Statistic Prob 3.9437 6.3581 0.1206 0.8128 275.8661 4.6592 Mean dependent var S.D dependent var 25497.3894 Durbin-Watson stat 1.6193 Hiệp phương sai hệ số tương ứng với biến PR(-1) TAX -0.0867 Có nên mở rộng mơ hình hay không? Khi lượng cung kỳ trước không đổi, giá bán kỳ trước tăng thêm 400USD/tấn đồng thời thuế tăng 50USD/tấn lượng cung giấy kỳ tăng khoảng nào? Khi giảm thuế 100USD/tấn có kích thích lượng cung giấy tăng nhiều ngàn tấn? Với thơng tin có nên kiểm định tự tương quan mơ hình phương pháp nào? Tại sao? Cho kết luật phù hợp Hồi quy mô hình theo giai đoạn 2004M1 – 2005M4 2005M5 – 2006M6 thu tổng bình phương phần dư tương ứng 8598.225 11965.287 Mơ hình thực có khác biệt giai đoạn? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... = từ 19 74 đến 19 95, D = từ 19 96 đến 2007 Kết ước lượng thu sau: Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 03/24 /10 Time: 12 :16 Sample: 19 74 2007 Included observations: 34 Variable Coefficient... t0.0J = 1. 714 ; t 0.0J = 1. 711 ; t 0.0J = 1. 708; t 0.0J = 1. 706; t 0.0J = 1. 703; F0.0J (1, 23) = 4.28; F0.0J (1, 24) = 4.26; F0.0J (1, 25) = 4.24; F0.0J (1, 26) = 4.23 2 (1) 2(2) 2(3) ỗ0.0J = 3.8 414 ; ỗ... https://fb .com/ tailieudientucntt [2] Dependent Variable: SPA Method: Least Squares Date: 03/24 /10 Time: 13 :24 Sample: 2004M1 2006M6 Included observations: 29 Variable Coefficient PR( -1) SPA( -1) TAX