Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 21 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
21
Dung lượng
490,7 KB
Nội dung
Bài tập Kinh tế lượng Hồi quy đơn Bài 1: Cho số liệu sau đây: STT Lượng cầu tiêu dùng bia (đv:100000đ) Y Thu nhập (đv:100000đ) X Y2 X2 XY Y e (Y Y )2 10 30 100 900 300 10.0697 0.004858 10 32 100 1024 320 11.2129 1.471126 12 35 144 1225 420 12.9277 0.860627 13 35 169 1225 455 12.9277 0.005227 15 38 225 1444 570 14.6425 0.127806 18 40 324 1600 720 15.7857 4.903124 18 42 324 1764 756 16.9289 1.147255 19 45 361 2025 855 18.6437 0.12695 20 48 400 2304 960 20.3585 0.128522 10 20 50 400 2500 1000 21.5017 2.255103 Tổng 155 395 2547 16011 6356 TB 15.5 39.5 254.7 1601.1 635.6 SDY (Y i 11.0306 Y )2 4.01 n 1 a Cho biết mơ hình hồi quy : Yi 1 2 Xi ui Hãy xác định ước lượng tham số hồi quy b Kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy c Tính hệ số xác định d Các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê khơng? e Thu nhập tăng thêm 100000đ mức tiêu dùng bia thay đổi nào? f Thu nhập tăng thêm đơn vị tiêu dùng tăng 0,7 đơn vị khơng? g Có ý kiến cho thu nhập không thực ảnh hưởng tới mức tiêu dùng bia h Thu nhập tăng mức tiêu dùng bia thực tăng không? Thu nhập giảm mức tiêu dùng bia giảm khơng? i Tăng tối đa thu nhập tăng thêm đơn vị j Hàm hồi quy có phù hợp khơng? k Hãy dự báo mức tiêu dùng bia thu nhập 5500000đ ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt Bài : Cho bảng số liệu quan sát ngẫu nhiên 10 người tuần thu nhập mức tiêu dùng tuần Thu nhập X (USD) Tiêu dùng Y (USD) 31 29 50 42 47 38 45 30 39 29 50 41 35 23 40 36 45 42 50 48 a Ước lượng hàm hồi quy dạng tuyến tính Yi 1 Xi ui b Nêu ý nghĩa kinh tế ước lượng nhận được, giá trị có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng? c Tìm R2 Giải thích ý nghĩa d Có ý kiến cho thu nhập không ảnh hưởng tới chi tiêu Hãy nhận xét e Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho hệ số góc f Trong thời kỳ trước người ta dùng 80% thu nhập cho chi tiêu, kết luận thời kỳ tỷ lệ giảm khơng? Bài : Có số liệu giảng viên trường đại học sau: tiền lương Y (triệu đồng), số năm công tác X (năm) Y 2.7 4.5 4.2 X 10 Xét mơ hình: Yi 1 2 X i ui (1) a Hãy xác định hàm SRF (1) Nêu ý nghĩa hệ số ước lượng? b Tính hệ số xác định kiểm định phù hợp SRF? c Theo số liệu năm trước 2 0.5 Theo bạn, với số liệu năm điều cịn khơng? d Nếu số năm cơng tác 5.7 năm dự báo mức lương trung bình Kết thể phần mềm Eviews: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/28/10 Time: 15:49 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X -7.078335 0.571603 2.324705 0.058098 -3.044832 9.838668 0.0159 0.0000 0.923664 0.914122 1.174234 11.03060 -14.67983 96.79938 0.000010 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 15.50000 4.006938 3.335965 3.396482 3.269578 0.866047 https://fb.com/tailieudientucntt Bài 4: Cho số liệu sau: Y – GDP; K – vốn ; đơn vị tính: triệu đơla Đài Loan (Y, K tính theo giá cố định) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 20 Included observations: 20 Variable C K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 43746.70 11342.06 19361.78 2888.403 2.259436 3.926759 0.0365 0.0010 0.461391 0.431469 43532.34 3.41E+10 -240.9504 15.41944 0.000989 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 109468.7 57734.42 24.29504 24.39461 24.31447 2.107725 a Viết hàm hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu? b Các kết thu có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay khơng? c Có thể nói vốn thay đổi GDP thay đổi hay khơng? d Mơ hình đưa có phù hợp khơng? Hệ số xác định cho biết điều gì? e Tìm khoảng tin cậy cho hệ số chặn hệ số góc f Khi vốn tăng thêm triệu đơla GDP tăng tối thiểu bao nhiêu? g Có phải vốn tăng triệu GDP tăng 1000 triệu hay khơng? h Vốn giảm triệu GDP giảm nhiều 100 triệu không? i Hãy dự báo GDP vốn 100 đơn vị? ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt Hồi quy bội Bài : Cho số liệu Y – mức tiêu dùng thực phẩm (1000USD); X – thu nhập (1000USD) N – số người hộ Tiến hành khảo sát 38 hộ gia đình địa phương thu kết sau Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X N 2.243000 0.164457 1.145078 2.668876 0.035403 0.414428 0.840429 4.645236 2.763030 0.4064 0.0000 0.0091 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.449461 0.418002 4.290742 644.3664 -107.7026 14.28704 0.000029 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 15.95282 5.624341 5.826453 5.955736 5.872451 2.139543 Cho biết Cov(X,N) 0,000376 a Viết hàm hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu b Các tham số có ý nghĩa thể c Các biến độc lập có ảnh hưởng tới mức tiêu dùng thực phẩm hay không? d Khi thu nhập số người tăng đơn vị mức tiêu dùng thực phẩm thay đổi khoảng e Khi hộ gia đình tăng thêm người mức tiêu dùng tăng tối đa f Nếu tăng thêm người mức tiêu dùng tăng khoảng nào? g Có phải số người hộ gia đình tăng thêm mức tiêu dùng thực phẩm tăng đơn vị ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt Bài 2: Cho số liệu sau: Y – GDP; K – vốn ; L – ngày lao động; đơn vị tính: triệu đơla Đài Loan (Y, K tính theo giá cố định) Hồi quy thu kết Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C L K -21717.59 17662.45 10751.92 22180.83 4533.201 2165.515 -0.979116 3.896242 4.965061 0.3413 0.0012 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.681997 32557.46 1.80E+10 -234.5688 21.37391 0.000023 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 109468.7 57734.42 23.75688 23.90624 23.78604 2.289076 a GDP vốn 100 đơn vị lao động 50 đơn vị b Tính hệ số xác định bội cách khác c Phải biến độc lập không giải thích cho biến động GDP d Khi lao động không đổi, vốn tăng thêm đơn vị GDP tăng tối đa bao nhiêu? e Khi vốn khơng đổi, giảm lao động GDP thay đổi khoảng bao nhiêu? f Khi lao động không đổi, vốn tăng thêm đơn vị GDP tăng 100 đơn vị phải không? g Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy để đánh giá xem việc đưa thêm lao động vào mơ hình có phù hợp hay khơng biết với mơ hình GDP phụ thuộc vào K có R2 = 0.461391 h Khi vốn khơng đổi, giảm ngày lao động GDP giảm 100 đơn vị phải không? Bài : Cho số liệu sau: Y – GDP; K – vốn ; L – ngày lao động; đơn vị tính: triệu đơla Đài Loan (Y, K tính theo giá cố định) LY, LL, LK logarit số tự nhiên biến tương ứng Dependent Variable: LY Method: Least Squares Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LL LK 9.770251 0.693005 0.523699 0.228568 0.140540 0.093755 42.74543 4.931025 5.585820 0.0000 0.0001 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com 0.781422 0.755707 0.282033 1.352226 -1.438970 30.38777 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.45945 0.570617 0.443897 0.593257 0.473054 1.833099 Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt a Viết hàm số kinh tế ban đầu b Viết hàm hồi quy mẫu Cho biết ý nghĩa ước lượng nhận c Kiểm định phù hợp hàm hồi quy d Khi lao động tăng 1% GDP thay đổi khoảng bao nhiêu? e Vốn giảm 1% GDP giảm tối đa %? f Nguồn vốn tăng lên 1,3 lần so với trước GDP có tăng tương ứng 1,3 lần hay khơng? ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt Hồi quy với biến giả Bài 1: Cho số liệu sau, với biến Beer mức tiêu dùng bia/người/năm; Y mức thu nhập/người/năm; D giới tính (1 nam, nữ) Hồi quy kết sau đây: Dependent Variable: BEER Method: Least Squares Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y D 213.9677 0.001299 -156.3140 36.44385 0.000509 39.59615 5.871160 2.549002 -3.947708 0.0000 0.0151 0.0003 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.391681 0.358799 124.8215 576474.7 -248.2737 11.91167 0.000101 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 191.5500 155.8806 12.56368 12.69035 12.60948 2.261267 a Viết hàm hồi quy mẫu hàm hồi quy tổng thể cho nam nữ b Cho biết ý nghĩa hệ số góc c Giới tính có thực ảnh hưởng tới mức tiêu dùng bia không? d Hãy ước lượng mức tiêu dùng bia thu nhập tăng đơn vị e Hàm hồi quy có phù hợp khơng? Bài : Cũng với số liệu trên, nhiên có thêm yếu tố tương tác giới tính thu nhập (thơng thường thu nhập nam nữ khác nhau), tức có thêm biến DY (=D*Y) Dependent Variable: BEER Method: Least Squares Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y D DY 207.2111 0.001445 -146.6845 -0.000219 50.12123 0.000900 62.79076 0.001098 4.134198 1.606762 -2.336084 -0.199363 0.0002 0.1168 0.0252 0.8431 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com 0.392352 0.341714 126.4734 575839.0 -248.2516 7.748269 0.000406 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 191.5500 155.8806 12.61258 12.78147 12.67365 2.268845 Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt a Viết hàm hồi quy cho trường hợp với nam nữ b Tìm ước lượng điểm mức chênh lệch hệ số chặn hai trường hợp c Cho biết mức thu nhập 300 mức tiêu dùng bia nam bao nhiêu, nữ nam nữ khác d Vẽ đồ thị hàm hồi quy mẫu hai trường hợp e Các hệ số có ý nghĩa thống kê hay không? Hệ số chặn hai trường hợp có thực khác khơng? f Khi thu nhập tăng đơn vị mức tiêu dùng bia chênh lệch khoảng nào? ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt Hiện tượng đa cộng tuyến Bài 1: Klein Golberger dùng mơ hình sau cho số liệu nước Mỹ, từ 1928 – 1952 (ngoại trừ năm 1942 – 1944) Yt 1 2X 2t X 3t X 4t ut Trong : Y – tiêu dùng, X2 – thu nhập từ tiền lương, X3 – thu nhập tiền lương, trang trại, X4 – thu nhập từ trang trại Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 22 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X2 X3 X4 C 1.053033 - 0.264098 0.538580 18.78809 0.164935 0.309092 1.022058 3.485423 6.384550 -0.854431 0.526957 5.390477 0.0000 0.4041 0.6047 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.961311 0.954863 4.516116 367.1155 Mean dependent var S.D dependent var 75.87273 21.25673 a Hãy tìm điểm khơng hợp lý mặt kinh tế mơ hình b Trong mơ hình có dấu hiệu tượng đa cộng tuyến (các thống kê T ứng với X3 X4 nhỏ mà R2 lớn) Hãy nêu cách để kiểm tra tượng c Hồi quy X2 theo X3 X4 ta thu kết quả: Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Included observations: 22 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X3 X4 C 1.466698 5.473395 -2.393212 0.267619 0.666555 4.816857 5.480537 8.211467 -0.496841 0.0000 0.0000 0.6250 R-squared Sum squared resid 0.909100 749.7327 Mean dependent var 56.26091 Cho biết mơ hình dùng để làm d Mơ hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến khơng? Và đa cộng tuyến gì? e Nếu mơ hình người ta đưa thêm biến giả D (D = trang trại trồng trọt D = trang trại chăn nuôi) D DX4 có mối quan hệ đa cộng tuyến hay khơng? f Hãy sử dụng phương trình sai phân cấp để khắc phục tượng đa cộng tuyến mơ hình ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% https://fb.com/tailieudientucntt Bài 2: Cho hàm sản xuất Y = f(K,L), Y tỷ lệ tăng đầu ra, vốn lao động 30 doanh nghiệp Ước lượng dạng hàm sản xuất Cobb – Douglas Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(L) LOG(K) C 0.948994 0.735804 0.424816 0.062905 0.065794 0.137808 15.08606 11.18348 3.082671 0.0000 0.0000 0.0047 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.918339 0.912290 0.430545 5.004962 -15.70664 151.8180 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.532700 1.453766 1.247110 1.387229 1.291935 2.192857 a Có dấu hiệu đa cộng tuyến hay không? b Nếu mở rộng dạng hàm ước lượng sau: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(K) LOG(K)*LOG(K) LOG(L)*LOG(L) LOG(K)*LOG(L) LOG(L) C 0.732351 -0.070625 -0.041874 0.329701 0.903031 0.333010 0.136070 0.022226 0.033545 0.085923 0.177497 0.156494 5.382165 -3.177563 -1.248269 3.837167 5.087576 2.127939 0.0000 0.0041 0.2240 0.0008 0.0000 0.0438 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.968881 0.962398 0.281905 1.907290 -1.235447 149.4452 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.532700 1.453766 0.482363 0.762603 0.572014 1.536897 Có thể có đa cộng tuyến mơ hình hồi quy hay khơng? ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 10 https://fb.com/tailieudientucntt Câu 3: Một người muốn phân tích tình hình doanh thu phim phát hành với biến là: chi phí sản xuất, chi phí quảng cáo yếu tố sau: D = phim giới thiệu tạp chí trước phát hành D = ngược lại Dependent Variable: DT Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CPSX CPQC D C 3.189054 2.155770 7.991656 5.180920 0.438662 0.291154 2.118721 2.700336 7.269957 7.404238 3.771925 1.918620 0.0000 0.0000 0.0017 0.0731 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid F-statistic Prob(F-statistic) 0.954499 0.945967 4.313588 297.7126 111.8795 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var 46.05000 18.55710 a Có thể có đa cộng tuyến mơ hình hồi quy hay khơng? b Người ta ước lượng tiếp mơ hình sau: Dependent Variable: CPSX Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CPQC D C 0.353570 1.536332 4.466279 0.136237 1.110596 1.027470 2.595260 1.383339 4.346871 0.0189 0.1845 0.0004 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.399263 0.328588 2.384976 96.69791 -44.13737 5.649289 0.013147 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 7.415000 2.910647 4.713737 4.863096 4.742893 2.125171 Có thể có khả xảy đa cộng tuyến mơ hình ban đầu hay khơng? ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 11 https://fb.com/tailieudientucntt Bài 4: Cho số liệu: Y mức tiêu dùng hộ gia đình, X2 thu nhập X3 tài sản có khả chuyển đổi cao Mơ hình hồi quy : Yt 1 2 X 2t 3X 3t ut Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X2 X3 C -26.00263 6.709261 33.87971 34.95897 8.740550 19.11513 -0.743804 0.767602 1.772403 0.4649 0.4509 0.0902 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.741695 0.718213 41.96716 38747.34 -127.2977 31.58532 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 169.3680 79.05857 10.42382 10.57008 10.46439 2.785912 Cho bảng hệ số tương quan sau: Y X2 X3 Y X2 X3 1.000000 0.857191 0.857438 0.857191 1.000000 0.999995 0.857438 0.999995 1.000000 Cho nhận xét kết b Người ta ước lượng X2 theo X3 sau: Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X3 C 0.250022 -0.104988 0.000157 0.111892 1594.459 -0.938303 0.0000 0.3578 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid F-statistic 0.999991 0.999991 0.250315 1.441126 2542299 Mean dependent var S.D dependent var 159.4480 81.46980 Durbin-Watson stat 2.245068 Hãy cho biết có tượng đa cộng tuyến hay khơng? Là loại đa cộng tuyến nào? Có thể giảm tượng đa cộng tuyến cách bỏ bớt biến ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 12 https://fb.com/tailieudientucntt Hiện tượng phương sai sai số thay đổi Bài : Cho số liệu Y – mức tiêu dùng thực phẩm (1000USD); X – thu nhập (1000USD) N – số người hộ Tiến hành khảo sát 38 hộ gia đình địa phương thu kết sau Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 22:02 Sample: 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X N C 0.164457 1.145078 2.243000 0.035403 0.414428 2.668876 4.645236 2.763030 0.840429 0.0000 0.0091 0.4064 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.449461 0.418002 4.290742 644.3664 -107.7026 14.28704 0.000029 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 15.95282 5.624341 5.826453 5.955736 5.872451 2.139543 Nhận thấy có khả có tượng phương sai sai số thay đổi, người ta thực kiểm định White có hệ số chéo Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 2.957127 12.00912 12.29287 Prob F(5,32) Prob Chi-Square(5) Prob Chi-Square(5) 0.0264 0.0347 0.0310 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 X*N N N^2 -60.85863 2.392808 -0.019887 0.092641 -4.506312 0.666529 53.65629 1.660680 0.013146 0.112030 13.43527 1.382546 -1.134231 1.440861 -1.512768 0.826930 -0.335409 0.482102 0.2651 0.1593 0.1402 0.4144 0.7395 0.6330 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com 0.316029 0.209159 23.74032 18035.29 -171.0072 2.957127 0.026393 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 16.95701 26.69574 9.316166 9.574732 9.408162 2.539328 Cho mức ý nghĩa 5% 13 https://fb.com/tailieudientucntt Và White khơng có hệ số chéo Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 4.718908 8.070536 8.261231 Prob F(2,35) Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.0153 0.0177 0.0161 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 22:15 Sample: 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X^2 N^2 -6.558227 0.003077 0.755832 8.974014 0.001712 0.302962 -0.730802 1.797464 2.494806 0.4698 0.0809 0.0175 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.212383 0.167376 24.35939 20768.30 -173.6880 4.718908 0.015329 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 16.95701 26.69574 9.299369 9.428652 9.345367 2.221789 Hoặc thực thủ công Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X N X^2 N^2 C 2.956846 2.317327 -0.021857 0.497050 -88.80656 1.506867 10.55167 0.012866 1.360705 41.47417 1.962248 0.219617 -1.698738 0.365288 -2.141250 0.0582 0.8275 0.0988 0.7172 0.0397 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.301413 0.216736 23.62631 18420.69 -171.4089 3.559561 0.016064 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 16.95701 26.69574 9.284678 9.500150 9.361342 2.564463 Các kiểm định White thực Mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi hay khơng? Nếu mức ý nghĩa 1% có tượng phương sai sai số thay đổi hay khơng? ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 14 https://fb.com/tailieudientucntt Dùng kiểm định Glejer cho mơ hình thu kết sau: Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 6.318352 10.08035 11.34337 Prob F(2,35) Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.0045 0.0065 0.0034 Test Equation: Dependent Variable: ARESID Sample: 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X N -2.079308 0.050619 0.612339 1.524274 0.020220 0.236692 -1.364130 2.503425 2.587065 0.1812 0.0171 0.0140 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.265272 0.223288 2.450570 210.1853 -86.41732 6.318352 0.004542 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.070633 2.780591 4.706175 4.835458 4.752173 2.196850 Bài : Xét mơ hình chi tiêu hộ gia đình: Foodi 1 2Incomei ui Trong Foodi , Incomei chi tiêu cho thực phẩm thu nhập hộ gia đình thứ i Khảo sát 40 hộ địa phương Dependent Variable: FOOD Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob INCOME C 0.232253 7.383218 0.055293 4.008356 4.200378 1.841956 0.0002 0.0733 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com 0.317077 0.299105 6.844922 1780.413 -132.6720 17.64318 0.000155 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 23.59450 8.176025 6.733598 6.818042 6.764130 2.370272 Cho mức ý nghĩa 5% 15 https://fb.com/tailieudientucntt Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi cách khác sau: Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 16.38925 12.05330 12.45494 Prob F(1,38) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.0002 0.0005 0.0004 Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INCOME^2 0.966796 0.000803 1.187763 0.000198 0.813964 4.048364 0.4207 0.0002 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.301333 0.282947 3.597000 491.6594 -106.9357 16.38925 0.000245 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5.188213 4.247806 5.446784 5.531228 5.477316 2.096424 Hoặc : Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 13.83319 10.67516 11.03088 Prob F(1,38) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.0006 0.0011 0.0009 Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INCOME -2.538852 0.110703 2.157698 0.029764 -1.176648 3.719300 0.2467 0.0006 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.266879 0.247586 3.684622 515.9047 -107.8984 13.83319 0.000643 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5.188213 4.247806 5.494920 5.579364 5.525452 2.024894 Hoặc Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob INCOME^2 C 0.012457 -20.95189 0.002794 16.72724 4.457768 -1.252562 0.0001 0.2180 ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 16 https://fb.com/tailieudientucntt R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.343375 0.326095 50.65647 97510.95 -212.7344 19.87169 0.000071 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 44.51031 61.70718 10.73672 10.82116 10.76725 1.974482 Hoặc Dependent Variable: LOG(RESID^2) Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(INCOME) C 3.281898 -7.630549 1.211700 5.105632 2.708507 -1.494536 0.0101 0.1433 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.161814 0.139757 2.328812 206.0879 -89.54601 7.336013 0.010077 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 6.162084 2.510868 4.577300 4.661744 4.607833 1.764707 Hoặc Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob FOODF^2 C 0.159090 -47.34283 0.036548 22.59363 4.352891 -2.095406 0.0001 0.0429 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.332721 0.315161 51.06579 99093.15 -213.0563 18.94766 0.000098 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 44.51031 61.70718 10.75281 10.83726 10.78335 1.951964 Trên số kiểm định PSSS thay đổi Cho biết kiểm định gì, thực kết Nêu cách khắc phục tương ứng với giả thiết có Có người đổi dạng mơ hình để hy vọng khắc phục tượng PSSS thay đổi, họ thực hồi quy sau: Dependent Variable: LOG(FOOD) Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(INCOME) C 0.693976 0.189228 0.137492 0.579339 5.047380 0.326627 0.0000 0.7457 ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 17 https://fb.com/tailieudientucntt R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.401349 0.385595 0.264252 2.653503 -2.497565 25.47604 0.000011 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.105759 0.337125 0.224878 0.309322 0.255411 2.278955 Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.436729 3.317568 3.017231 Prob F(1,38) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.0715 0.0685 0.0824 Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(INCOME) -0.397051 0.143967 0.327224 0.077659 -1.213392 1.853842 0.2325 0.0715 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.082939 0.058806 0.149255 0.846534 20.35216 3.436729 0.071537 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.207991 0.153848 -0.917608 -0.833164 -0.887076 2.002216 Cho biết việc đổi dạng khắc phục tượng chưa ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 18 https://fb.com/tailieudientucntt Hiện tượng tự tương quan Bài : Cho số liệu Y – mức tiêu dùng thực phẩm (1000USD); X – thu nhập (1000USD) N – số người hộ Tiến hành khảo sát 38 hộ gia đình địa phương thu kết sau Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 38 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X N C 0.164457 1.145078 2.243000 0.035403 0.414428 2.668876 4.645236 2.763030 0.840429 0.0000 0.0091 0.4064 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.449461 0.418002 4.290742 644.3664 -107.7026 14.28704 0.000029 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 15.95282 5.624341 5.826453 5.955736 5.872451 2.139543 a Dùng thống kê DW để kiểm tra tượng tự tương quan mơ hình nói b Cho biết kiểm định gì? Thực kết Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.188936 0.209997 Prob F(1,34) Prob Chi-Square(1) 0.6665 0.6468 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/25/10 Time: 08:33 Sample: 38 Included observations: 38 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X N C RESID(-1) 0.000228 0.017207 -0.074965 -0.074675 0.035825 0.421180 2.705850 0.171797 0.006368 0.040854 -0.027705 -0.434668 0.9950 0.9677 0.9781 0.6665 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com 0.005526 -0.082221 4.341338 640.8054 -107.5973 0.062979 0.979005 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.91E-15 4.173165 5.873543 6.045921 5.934874 1.987094 Cho mức ý nghĩa 5% 19 https://fb.com/tailieudientucntt Bài 2: Cho số liệu: Y mức tiêu dùng hộ gia đình, X2 thu nhập X3 tài sản có khả chuyển đổi cao Mơ hình hồi quy : Yt 1 2 X 2t 3X 3t ut Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 25 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X2 X3 C -26.00263 6.709261 33.87971 34.95897 8.740550 19.11513 -0.743804 0.767602 1.772403 0.4649 0.4509 0.0902 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.741695 0.718213 41.96716 38747.34 -127.2977 31.58532 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 169.3680 79.05857 10.42382 10.57008 10.46439 2.785912 a Có tự tương quan mơ hình nói hay không? b Dùng phương pháp BG để xem xét tự tương quan ta kết sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 5.154144 4.926699 Prob F(1,21) Prob Chi-Square(1) 0.0338 0.0264 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/25/10 Time: 08:41 Sample: 25 Included observations: 25 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X2 X3 C RESID(-1) 34.75910 -8.691659 4.029211 -0.493950 35.53066 8.883689 17.62108 0.217573 0.978285 -0.978384 0.228659 -2.270274 0.3391 0.3390 0.8213 0.0338 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.197068 0.082363 38.49025 31111.48 -124.5542 1.718048 0.193912 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.03E-13 40.18050 10.28433 10.47935 10.33842 1.832092 a Cho biết kiểm định thực Cho kết b Hậu mặt kinh tế xã hội tự tương quan trường hợp gì? c Người khác lại dùng hồi quy sau để kiểm định tự tương quan ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 20 https://fb.com/tailieudientucntt Dependent Variable: E Method: Least Squares Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C E(-1) 0.266719 -0.401855 7.829427 0.195590 0.034066 -2.054577 0.9731 0.0520 R-squared 0.160987 Mean dependent var 0.551899 Hãy cho biết cách Kết thu có mâu thuẫn với cách phát cịn lại hay khơng ThS Đàm Đình Mạnh CuuDuongThanCong.com Cho mức ý nghĩa 5% 21 https://fb.com/tailieudientucntt ... 0.000010 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log... Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 44.51031 61.70718 10.73672 10.82116 10.76725 1.974482 Hoặc Dependent Variable:... Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/25/10 Time: 08:33 Sample: 38 Included observations: 38 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient